Akademie Finančník

Košík je prázdný
Měna:

Vytváříme AOS: Od myšlenky k automatizovaným profitům

Láká vás obchodování světových finančních trhů proto, abyste získali více volného času a nezávislosti? Pak jsou to právě automatizované obchodní systémy (AOS), které vám mohou pomoci tuto myšlenku naplnit. Není to přitom nic nereálného. Většina objemů burzovních obchodů je dnes realizována nejrůznějšími počítačovými systémy.

Naučte se s Petrem efektivně vytvářet a testovat robustní automatizované strategie. Využijte je pro diverzifikaci svých aktuálních obchodních přístupů, nebo jako výhradní směr burzovního obchodování.

Automatizované systémy mohou být velmi sofistikované a vyžadovat ohromné investice do infrastruktury a vývoje. Zejména ty fungující na nejnižších timeframe. Současně ale existují jednoduché a robustní principy, kterými lze úspěšně a mechanicky zhodnocovat investice na vyšších timeframe. Bez potřeby jakéhokoliv finančně náročného softwaru či nákladné technologické infrastruktury.

A právě na systémy aplikovatelné v běžné praxi je zaměřen kurz určen všem, kteří s AOS chtějí začít.

Kurz je ryze praktický. Naučíte se v něm základní principy stavby robustních AOS a inspirovat se můžete z několika hotových strategií (budou vysvětleny včetně otevřeného kódu). Především bude ale Petr vyučovat, jak se systematickým způsobem dostat k dalším vlastním strategiím, testovat jejich robustnost a postupně je nasazovat do živých trhů.

V každé oblasti je důležité hlavně začít. Tento kurz Vám poskytne vše nezbytné pro spuštění prvních plně automatizovaných strategií.


V rámci kurzu budou probírány:
- Intradenní strategie s menší frekvencí obchodů.
- Swingové strategie využívající statistické výhody z denních grafů.

Diskutovány budou reverzní a momentum strategie (které se dobře doplňují v rámci portfolií). Strategie budou vytvářeny s využitím futures trhů (komodit), akcií a ETFs tak, aby je bylo možné obchodovat s různě velkými účty.

Kurz bude rozdělen do následujících bloků:
1) Základní aspekty profitabilního algoritmického obchodování.
2) Výběr softwaru včetně tipů na kompletní automatizaci nejen procesu obchodování, ale i vývoje strategií, kterému se Petr intenzivně věnuje.
3) Specifika trhů pro algoritmické obchodování a jejich využití pro různě velké obchodní účty – futures, akcie, ETFs.
4) Získávání základních myšlenek a hypotéz pro stavbu algoritmických systémů.
5) Využívání systematického frameworku pro vytváření a testování obchodních systémů.
6) Praktické ukázky konkrétních algoritmických systémů (vše včetně otevřených kódů).
7) Rozvoj obchodních systémů přes různé typy výstupů.
8) Obchodování systémů v rámci portfolií.

Co konkrétně si z kurzu odnesete?

Cílem kurzu je předat know-how jak s levným softwarem (TradeStation nebo Amibroker) začít konkrétně vytvářet obchodovatelné obchodní strategie. Ty následně vyhodnocovat a postupně začít nasazovat do vlastních portfolií.

Při vytváření systémů budete moci vycházet z mnoha konkrétních ukázek a kódů, které budou na kurzu prezentovány (ve formátu pro TradeStation nebo Amibroker) a dostupné v otevřené podobě pro vaše vlastní další využití.

Řadu myšlenek získáte na kurzu přímo ve skriptovacím jazyce EasyLanguage a AFL. Po návratu z kurzu tak budete mít ihned na čem stavět.


Na kurzu mj. získáte také:
- Petrovy kódy s šablonami pro systematický vývoj obchodních systémů v ultrarychlém programu Amibroker. Ten Petr používá také pro jeho výjimečnou možnost jednoduché automatizace.
- Petrovy kódy s šablonami pro systematický vývoj obchodních systémů v programu TradeStation určený obchodníkům, kteří chtějí pracovat výhradně s tímto programem.
- Kódy několika konkrétních ukázkových obchodních systémů.

Bonus k prvním běhům kurzu

V průběhu března a dubna se bude Petr aktivně účastnit diskuze v uzavřeném diskuzním fóru určeném pro účastníky kurzu. Využijte možnost získat dodatečnou inspiraci a odpovědi na své otázky!

V rámci kurzu tak získáte dodatečnou dvouměsíční podporu přímo od Petra.

Je třeba znalost programování?

S využitím prezentovaného know-how a poskytnutých hotových skriptů je možné začít vytvářet obchodní systémy bez znalostí programování. Pro další rozvoj předaných myšlenek je vhodné ovládnout základy skriptovacích jazyků používaných programů (například TradeStation nebo Amibroker). V této oblasti můžete využít třeba on-line kurz Základů práce s Amibroker, který vám potřebné znalosti poskytne.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro obchodníky, kteří s algoritmickým obchodováním začínají a nemají s ním dosud žádné zkušenosti. Pro absolvování kurzu je dobré rozumět obecným základům obchodování v rozsahu bezplatného komoditního manuálu. Kurz je vhodný i pro diskreční obchodníky, kteří hledají způsoby, jak se v rámci obchodování diverzifikovat.
Zkušení algoritmičtí obchodníci mohou v kurzu získat inspiraci jak věci „dělat jinak“, musí se ale připravit na to, že v kurzu budou ve velké míře prezentovány i základy algoritmického obchodování.

Jak velký účet je třeba pro algoritmické obchodování?

Algoritmicky lze trhy obchodovat na levnějších trzích (typu akcie a ETFs) i s malým kapitálem (například 5 000-10 000 USD). Nelze však očekávat, že by se v takovém případě mohl trader s daným přístupem výhradně živit. Průběžným obchodováním strategií i s menším kapitálem lze však získávat zkušenosti a důvěru v dané přístupy a postupně účty navyšovat. Řada obchodníků s menšími účty získává dodatečné prostředky například i tak, že robustní strategie otestované s menším kapitálem celosvětově pronajímá.
Na kurzu budou prezentovány především přístupy, které lze obchodovat samostatně na jednotlivých trzích. Obchodníkům s větším kapitálem bude určena jedna lekce zprostředkovávající Petrovy zkušenosti s obchodováním strategií na portfoliu více trhů.

Software používaný v kurzu

Know-how vyučované v kurzu je možné využít s řadou běžně dostupných softwarů (včetně bezplatného programu NinjaTrader, se kterým však Petr nemá v této oblasti žádné zkušenosti). Na kurzu bude pro výuku používán program TradeStation (zdarma poskytován aktivně obchodujícím klientům brokera TradeStation) a Amibroker (kvůli jeho rychlosti a ohromným možnostem automatizace). Pro využití know-how stačí program TradeStation. Základní vývojové skripty budou poskytovány jak pro TradeStation, tak Amibroker.

O lektorovi

Kurz bude lektorovat Petr Podhajský, který se obchodování na finančních trzích věnuje přes 15 let. Za tuto dobu si osvojil řadu obchodních přístupů. Dlouhodobě se věnuje zejména diskrečnímu obchodování orderflow v intradenních trzích, poslední roky začal pak tento přístup diverzifikovat s využitím různých automatizovaných strategií obchodovaných na komoditních a akciových trzích. Petr je především trader a analytik, pro svoji práci dnes využívá i znalosti moderního programovacího jazyka Python. Ten v praxi používá jak pro datové analýzy, tak pro propojování a automatizaci řady činností, které jsou s tradingem spojené.

Cena:

 

Zvolte termín