Ahoj, trochu to tu vymřelo, ale snad mi někdo odpoví.
Přečetl jsem knihy od Rosse: Trading is a business, Trading the Ross hooks a chystám se na Daytrading. Zatím pouze jednou a počítám s tím, že budu potřebovat opakované detailní prostudování k pochopení celé problematiky, která mě tak zaujala. Nicméně bych chtěl i prakticky zkoušet jeho myšlenky a s tím mám právě trochu problém...
1) Jakým způsobem backtestujete 1,2,3 a Rh... mechanicky, pomocí naprogramovaného softwaru, nebo manuálně (tedy, že sleduji grafy a zapisuji si, jak bych obchodoval)?
2) Zajímám se o poziční trading, ten by snad měl jít pohodlně testovat v TNT, ale jak můžu testovat nejvhodnější stanovení prvotního SL na historických datech pokud nevím, zda nebyl ten samý den intradenně proražen? Z denního grafu se to nepozná...
Chtěl bych si pořídit TNT, ale trochu se bojím toho, že tam nejsou ID data, tak si vlastně nemůžu ověřit reálnou funkčnost systému. Vím, že backtest nikdy nebude jako reál, ale chci se alespoň přiblížit pravděpodobným výsledkům a podle toho odladit SL. Nechtěl bych předčasně začít investovat do drahých SW a ID dat, aby mě to zbytečně netlačilo k reál obchodům na úkor vybudování strategie.
Pokud mi někdo můžete nějak pomoct, tak za odpověď předem díky! ;-)
Honza