knm

Hezky vecer, mohl byste mi nekdo pomoct jak vysvetlit Amibrokerovi v AFL Position Sizing? Mam nejaky vstup - jakykoliv, treba Cross 5,20ti dennich EMA - chci vlozit 60 procent kapitalu, z volatility za posledni 4 dny si vypoctu pocatecni SL. Az muj profit prekroci puvodni risk (rozdil nakupu a SL) chci prikoupit 30 procent a az profit prekroci dvojnasobek puvodniho risku, prikoupit zbyvajicich 10 procent. Vystup na Trailing SL - stale vypocitavan z volatility za posledni 4 dny. Pokusim se ukazat kam jsem se dostal: PositionSize = -60; Buy = Cross(EMA(Close,5),EMA(Close,20)); Vol = (Sum(High-Low,4)/4)/Close*100; ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, Vol,1, False, 0 ); Sell = 0; A dal nevim - mam dejme tomu nakoupeno za 60procent a v pristim cyklu potrebuju otestovat jestli uz jsem nakoupil (jak?) a pak prikoupit dalsich 30...to same s dalsimi 10ti procenty. Zkuste prosim ten muj kod dokoncit, je to urcite na par radku, nejak mi hlava zatim tyhle smerem nefunguje, ackoliv programovani v ostatnich jazycich C,Java apod. mi problem nedela. Docela mi v AB chybi debugger, nevite o jinem backtestingovem programu ktery by mel debugger - vypis promennych, krokovani, breakpoints apod. ? Dekuji moc, pekny vecer! Martin.

Takže cesta přes EOD ke spolehlivému otestování systému nevede, jdeme na intraday :-) Děkuji za odpověď!

Dobrý den, budu mít asi triviální otázku, ale i přes svou snahu jsem tu podobný dotaz nenašel. Když si vymyslím systém a chci ho otestovat na historických datech - například založený na křížení EMA(9) a EMA(18), stoploss nastavím například na 3%. Nechám ho otestovat, ale výsledky nejsou příliš příznivé, ačkoliv samotným prohlížením grafů se tento systém zdá minimálně takový že mě nepošle do mínusu, což se v mém případě stane. Jde o to, že používám EOD data a poměrně často se stane že hodnota aktuálního dne je od toho předchozího dost vzdálená - víc než je stoploss a i protnutí průměrů. Systém mě samozřejmě vyhodí, ale to už jsem 5% v mínusu, v případě většího gapu i 15% a to už celkovými výsledky zatraceně zahýbe. Ačkoliv bych chtěl obchodovat v řádu dnů, intradenní hodnoty jsou pro mě z tohoto hlediska důležité. Jak se tento problém tedy řeší? Stahujete si do svého software intraday data? Nebo lze v programu nastavit nějaký jiný fígl? :-) Testoval jsem sice akcie v programu AmiBroker, ale dotaz jsem doufám položil dostatečně obecně :-) Děkuji za jakoukoliv odpověď! Martin.

Děkuji Vám všem za zajímavé názory, ze kterých jsem si udělal jakousi představu o tom kam bych se měl se svým systémem dostat. K těm prvním odpovědím - od Libice a Prince - ano vím že není rozhodující zisk za krátké období, ale průměr za dlouhé, asi to z mého dotazu vyznělo že o tom pochybuji, ale není to pravda :-) A dále to že mi systém vydělával 10% p.a. byl samozřejmě jen příklad a výsledek, se kterým se samozřejmě nespokojím, natož abych s ním začal obchodovat :-) Takže přeji krásný večer a dobré obchody... Martin.

Děkuji za odpověd, naprosto s Vámi souhlasím, především s tím že nejduůležitější výsledek je na konci delšího období. Ale stále trvám na své otázce. Když otestuji svůj systém a on mi spočítá výsledný profit například 10% p.a. behem 10-ti let, je v tom jistě započítáno i to, že jeden rok můžu mít zisk 0 a druhý 20 procent. Když se z toho udělá aritmetický průměr vyjde těch 10, což je důležité. Zajímala by mě tedy tato hodnota, k jaké se mám blížit - k průměrnému výdělku p.a. za dlouhé časové období, například 10 let. Akcie nebo komodity neplánuji dělat na plný úvazek a tedy ne intradeně, proto musím asi brát v úvahu takto dlouhé časové období.. Kapitola RRR je velmi zajímavá a je to velmi přínosný ukazatel schopnosti systému vydělávat...jeho zvyšování je však opravdu boj...ale co mám na to celý život se to naučit :-) Martin.

Hezky vecer, mohli byste mi prosim pomoct zodpovedet otazku, kolik by mel dokazat procentne vydelat jednoduchy zacatecnicky system? Zkousel jsem si naprogramovat a otestovat ruzna nastaveni indikatoru RSI, systemy pomoci EMA apod. Nemam ale predstavu kde je vlastne muj cil, aby se dalo rict ze je system uspesny? S temi systemy jsem si hral uz pred delsi dobou, ale tusim, ze ten lepsi mel vynos behem 10-ti let kolem 10-15 procent p.a., to asi neni moc, ze? Uvazujte prosim ze jsem zacatecnik a me systemy se opravdu skladaly jen z prekrizeni 9 a 18 EMA prumeru, pripadne nejak zamichane RSI... Jeste upozorneni - testoval jsem to na akciich v AmiBrokeru, ne na futures... Za pripadnou odpoved dekuji. Martin.

Dobrý den, předem bych chtěl autorům poděkovat za tento informacemi nabitý server, ze kterého v této začátečnické fázi čerpám drtivou většinu informací :-) Jsem tedy ve stadiu paper trainingu, začal jsem se zajímat o backtesting a zorientoval se v programu AmiBroker. Jelikož mám praxi s programováním, nedělá mi příliš velké problémy programování "formulí"(pravidel) pro backtesting v tomto programu. Můj problém je, že jsem již vyzkoušel všechny možné kombinace indikátorů (svou strategii bych rád postavil na kombinaci indikátorů a ne na poznávání formací v grafu - na můj vkus je posouzení situace příliš subjektivní), ale mé jednoduché obchodní systémy nepřinášejí uspokojivé výsledky. Nevěděli byste odkaz na nějakou stránku, kde jsou principy nějakých složitějších obchodních systémů, abych načerpal inspiraci co se dá zkombinovat, jakým způsobem a vyrobil si obchodní systém podle svého? Ještě by bylo dobré dodat, že se primárně zajímám spíš o akcie a hlavně by mě zajímalo long term (měsíce) nebo midterm (týdny), zkrátka EOD obchodování, protože obchodováním s akciemi (později případně futures) se živit neplánuji... Předem děkuji za jakoukoliv odpověď. Martin K.