fenomen

Ajín, presne o to mi ide, aby som to postavil na uplne zakladnych principoch. Preto som sa orientoval na order flow a volume, ked som este ani nevedel, ze nieco ako market al. volume profile existuje. Na rozhadzovanie velmi nemam, kedze ani nepracujem, lebo som student, ale to nevadi, mne anglictina vobec nevadi, prave naopak, aspon sa zdokonalujem v jazyku a nemam vacsinou problem s pochopenim, takze cestina al. slovencina pre mna nie je az taka dolezita. Aj tak, asi jedine co citam v cz/sk, co sa tradingu tyka, su prispevky na tomto fore. Zatial dakujem za usmernenie a rady, ja sa poberiem na nejaky cas prec a budem opat studovat. Je mozne, ze sa budem priebezne pytat nejake dalsie otazky, takze ak budes moct, prosim odpovedaj. :D

Ajín, to je v poriadku, som rad, ze si napisal. Co sa tyka mna, tak ja neobchodujem live a ani som zatial nikdy neobchodoval, tiez momentalne neobchodujem ani sim (stale sa ucim). Na temu Market profile som takmer nic necital, len par riadkov textu, aby som priblizne vedel, na akom principe to funguje, ale musim to zmenit, vidim, ze sa to moze hodit. V poslednom case citam vela veci naraz a to je asi moj problem, mal by som sa venovat najpv jednej veci a potom postupne dalsim, zacinam mat dojem, ze to preslo do stavu, ked je to skor kontraproduktivne. Kombinacia market a volume profile moze byt zaujimava (ak si dobre pamatam, tak takuto kombinaciu pouziva aj uzivatel roman06, asi to bolo v inom vlakne), co sa tyka market profile, studoval si Daltona? Ja chcem byt tiez intradenny trader a mas pravdu, cakat na VPOC asi nie je najspravnejsia cena, vysledkom by bolo asi relativne viac malych prehier, pripadne break-even a par vacsich vydarenych obchodov.

Budem rad, zaujima ma ta logika za tym. :)

Ahoj ajín, ja ine referencne body ako VPOC a hrany VA ani nepoznam, takze v podstate neviem o com hovoris. Viem, ze nazov vlakna je market profile, ale pre istotu sa opytam, pouzivas klasicky market profile(pismenka), alebo volume profile? Ja este predtym, nez som sa dozvedel, ze nieco take ako market al. volume profile existuje, tak som vstupoval na miestne s najvacsim volume, cize to bol v podstate VPOC. Moja teoria za tym bola taka, ze na tomto mieste velki hraci akumuluju pozicie limitmi, potom hodia do trhu par market orderov, aby potlacili trh ich smerom, kde zaroven chytia stop lossy inych hracov, co sposobi, ze sa trh raketovo pohne ich smerom. Velakrat si mozeme vsimnut, ze aj ked sa trh vrati k minulodnovym VPOC, tak trh malokedy tuto hranicu prelomi, co je podla mna sposobene tym, ze pozicni hraci su bud long al. short a chrania svoju poziciu/e a trh sa tak opat od tejto urovne odrazi. Neviem, ci som sa vyjadril dost presne, ale aby som to nejako zhrnul, ja si myslim, ze trh sa hybe od jedneho velkeho volume k druhemu. Co sa tyka vstupov v oblasti VA, o tom som sa dozvedel len nedavno. Vela traderov tvrdi, ze vstupuju iba v tychto oblastiach a nikdy nie v oblasti VPOC. To by som povazoval za rozumne, ak by som napr. v DOMe videl velke limity v tychto oblastiach a cena by nedokazala prerazit tieto urovne, takze tu by som asi nakupoval/ predaval s VPOC ako targetom, alebo tiez od okolnosti, podla toho, ako by trh reagoval, no velke pohyby podla mna stale vznikaju z oblasti VPOC. Pouzivas pri vstupoch nieco na konfirmaciu, ako napr. DOM v kombinacii s T&S? Mohol by si prosim ta vysvetlit, preco vstupujes prave tam a tam, tym myslim, ci by si mohol trochu rozviest tu teoriu za tym nejakym podobnym sposobom, ako som to rozpisal ja.

Majkll, ak je to naozaj tak ako vravis, tak je to fakt nezmysel. Asi skusim trial verziu, aby som sa presvedcil na vlastnej kozi, je tam 14-dnova lehota vratenia penazi, takze v podstate za to clovek nic neda, alebo este najprv skusim pohladat nejake videa, kde popisuju tieto produkty. Skusim sa tiez spytat DT, som zvedavy na odpoved. Sage, Ja by som videl hodnotu v tom, ze ak by som videl nejaky velky market order, tak by som daval pozor, ako trh na tejto urovni reaguje. Velky order s velkou pravdepodobnostu pusti do trhu iba niekto, kto ma nejake cenne, mozno inside informacie a je presvedceny o tom, kam bude trh smerovat. Na obycajnom T&S by som tiez pozoroval velke printy, pretoze velke limity maju tiez svoju vahu. Aj ked to je nejaky proporcny matching alg., tak tie velke limity maju priradenych viac kontraktov, ako tie mensie, cize sa v podstate stale odlisuju od tych mensich. Podla mna je reakcia pri tychto velkych printoch celkom dolezita.

Suhlasim s Radusorom, tiez by som rad nejakym sposobom podporil tuto diskusiu, no su potrebni ludia, ktori vedia o com hovoria, inak je to iba tapanie v tme. Takze ak nemate problem zdielat svoje znalosti, mohli by ste este trosku viac rozviest, akym stylom vyuzivate DOM a T&S, v com vidite silu tychto nastrojov a podobne. Nebudte skromni na slovo :P Sage, dakujem za ten link, co sa tyka tych matching algos. Este aby som si to trochu ujasnil, tie algoritmy na parovanie tradov tvoria v podstate engine v budove burzy, vsak? A ak obchodnici vedia, aky algoritmus vyuziva engine danej burzy, alebo aky algoritmus sa pouziva pri danom instrumente na parovanie tradov, tak podla toho aj stepia svoje objednavky s ucelom, aby sa sparovalo co najviac kontraktov za najkratsi cas, vsak? Alebo tomu nerozumiem uplne dobre? Este dodatok, suhlasim, ze to nie je rekonstrukcia obchodov, ale obycajna kumulacia. Pozeral som si este trosku thread k vvAggregatedTS na BMT, no pri porovnani s jigsaw sa vraj vystup znacne lisi, z coho vyplyva, ze jigsaw nepouziva obycajnu kumulaciu. No suhlasim, ze je tazko povedat, do akej miery je vystup v T&S od jigsaw presny. To by ma nepotesilo, ak by obycajna kumulacia bola presnejsia, ako produkt od jigsawu. :D Snad to tak neni, DT posobi ako cestny clovek.

Nerobim! :) A dufam, ze aj ja to budem mat jedneho dna na ucte! :D A chapem, graficky je to jednoduchsie, ako sledovat nejake nonstop kmitajuce cisla. :)

Radusor, kludne mi tykajte, na vykanie nie som aj tak prilis zvyknuty. ;) Ok, tak tradingu sa venujem takmer rok, ale mal som pomedzi to vela prestavok, lebo som bol frustrovany, ze nemozem prist na to, ako profitovat. Ja som zacinal indikatormi, nefungovalo mi to velmi, tak preto aj ked som videl systemy s roznymi kombinaciami indikatorov, tak som ich ani nestudoval, lebo som mal pocit, ze to nie je ono (pretoze je to stale len nejaka derivacia ceny). Takze asi po pol roku s indikatormi som sa presunul k VSA, co sa mi uz pozdavalo o dost viac a teraz sa zameriavam na to, co som uz pisal. Ja som toho nazoru, ze DOM a T&S moze vyrazne prispiet k tomu, ze sa po vstupe trh vyda vami pozadovanym smerom. Krasne sa tam da pozorovat absorbcia, napr. ked sa vali velke mnozstvo market orderov na bid al. ask a nemozu pohnut cenou, tak trh sa v drvivej vacsine vyda opacnym smerom. Alebo tzv. spoofing, vacsinou o 2, 3 levely nizssie/vyssie ako je aktualna cena vidime v DOMe vela kontraktov, ak napr. vidime o 2, 3 levely nizsie vela kontraktov na bide, tak vela ludi pojde long a este obzvlast, ked na offeri vidia malo kontraktov, no tam moze byt kludne iceberg, cize kontrakty stale doplnaju po trochu, aby to nebolo prilis napadne. Ale to asi aj tak vsetko viete, som rad, ze vam to funguje s patternmi, to je mozno asi aj preto, ze uz mate vela skusenosti a mate to uz v oku. :)

Radusor, ja som relativne celkom mlady, mam 22 rokov a nevenujem sa obchodovaniu este prilis dlho, takze moje skusenosti nie su boh vie co. Radsej necham hovorit ostatnych, tiez by som sa rad niecomu priucil. No skusim ale napisat, ako vnimam trhy ja, hoci to nie je z pohladu market makerov. Dajme tomu, ze trh najde nejaku ferovu cenu(value), kde sa zobchoduje velmi vela kontraktov. Kde je value, to mozeme zistit pomocou volume profile, kde najviac obchodovanu uroven znazornuje vpoc(volume point of control). Kedze je to hladina s najvyssim volume, z toho podla mna vyplyva, ze tu museli participovat velki hraci, nemohol to byt proste cisty retail, prave kvoli tomu objemu. Toto mozeme tiez v trhu vidiet ako chop. A teraz, kedze tu velki hraci drzia velke pozicie, tak sa budu snazit pohnut trh svojim smerom a zacnu nakupovat/ predavat za market. Vychylia trh o par tickov smerom nahor/nadol, kde kde su stop lossy inych obchodnikov. Pri chyteni stop lossov trh raketovo vystreli danym smerom. Dajme tomu, ze trh vystrelil smerom nahor. Teraz si mnoho retailovych obchodnikov uvedomi, ze trh je v uptrende a zacnu vstupovat long. V tomto momente podla mna velki hraci zacnu shortovat, ale tak, aby nepotlacili cenu prilis nadol(to podla mna robia limitmi). V DOMe a T&S by sme mohli vidiet vela obchodov na strane ask, no trh by vobec nestupal. Toto je podla mna silny bearish znak. Potom by podla mna nasledovalo, ze ze velki hraci by shortovali za market, aby potlacili trh par tickov smerom nadol, kde by zase chytili stoplossy a trh by raketovo klesal. Podla mna sa trhy hybu od jedneho velkeho volume k druhemu. Myslim, ze velki hraci akumuluju pomocou limitou a potom hodia par market orderov, aby posunuli trh ich smerom. Cele obchodovanie je v podstate hra velkych hracov, aspon podla mna. Podla mojho nazoru pri klasickom obchodovani matematika nie je az taka dolezita, ine to je samozrejme u market makerov, napr. RSJ, to su velki pani. A tie ich algoritmy by vacsina ludi asi ani nedokazala pochopit, to by clovek musel byt asi fakt matematik, aby to pochopil a vedel aplikovat. Inak, ake nastroje vyuzivas pri obchodovani, pouzivas market al. volume profile, DOM, T&S?

to Sage: Ano, narazal som presne na jigsaw, len som si najprv nebol isty, ci mozem na fore menovat nazvy inych webov. Ja osobne som bol tiez skepticky, ale videl som, ze to niektori ludia chvalia, preto som sa chcel opytat na skusenosti tu. Myslis, ze riesenie od jigsaw nema absolutne ziadnu vyhodu? Uz som sa trochu tesil, ze budem mat nahlad k viac transparentnemu trhu. Ty pouzivas klasicky T&S, alebo nepouzivas nic take? A vdaka za link, precitam si to.

Honzin: V tomto s tebou uplne suhlasim :), ano, vela velkych hracov pouziva algoritmy, aby rozbili velke obchodny na mensie, aby sa to tak pri najmensom aspon javilo na T&S. No teraz to robi CME za nich. A ked som sa pytal, ci pouzivate niekto nejake proprietarne riesenia, tak to len preto, lebo su algoritmy, ktore tie obchody rekonstruuju, takze vidis vsetko v povodnom stave a ja som len chcel vediet, ze ake konkretne, resp. od koho. Trochu mimo temy, mozem sa ta spytat akym stylom obchodujes, co konkretne vyuzivas? Nechcem vediet konkretne setupy, ale len nastroje/indikatory. Je tu dost mrtvo a celkom rad by som pokecal na temu trading aj na nejakom ceskom/ slovenskom fore.

Zdravim, velka skoda, ze ste prestali postovat. Tiez sa zaoberam tymto stylom obchodovania + to chcem obohatit o DOM a T&S, aby som zvysil pravdepodobnost, ze sa trh po mojom vstupe pohne mojim smerom. Skoda, ze je tu tak mrtvo, snad sa to este ozivi. Uprimne som rad, ze ludia zdielaju co vedia, pomozu inym a zaroven sa mozno nieco naucia od inych.

A este dokaz, ze je to skutocne tak. Histogram znazornuje pocet obchodov, nie pocet kontraktov. V T&S vidime asi 2,5x viac tradov ako predtym.

to Honzin: Pred tymto datumom, ak niekto zadal market sell order na 100 kontraktov, tak v T&S by sme videli 1 print o velkosti 100 kontraktov. Od tohto datumu na T&S vidime printy, pri ktorych sa market order sparuje s limit prikazmi. Cize ak by sme mali na bide 40, 20, 10, 30, tak by sme pri sell market prikaze na 100 kontraktov videli tieto 4 printy namiesto jedneho. Spravili to kvoli tomu, aby nam "ulahcili" citanie T&S. Problem je v tom, ze na bid/ask sedi mnozstvo malych limitnych prikazov a tympadom to maskuje velkeho hraca a v konecnom dosledku si myslime ze nakupuju/ predavaju mali hraci. Kludne sa moze stat, ze by bol market order sparovany so 100 jednokontraktovymi na bide, cize by sme videli 100 printov namiesto jedneho.

Zdravim, chcem sa opytat, ako ste sa vysporiadali so zmenami, ktore vykonalo CME 5.10.2009? Zacali ste pouzivat nejake proprietarne riesenia, ktore rekonstruuju obchody? Vopred dik za odpoved.