xmms

Strategie vskutku úžasná. Pěkná ekvita od 16.6. do 1.9.2009. V mém backtestu je úplně stejná jako v článku. Pojďme ale backtestovat dále od roku 2007 na jednominutovém grafu. Strategie tedy začala fungovat v červnu. Předtím to jelo pěkným sešupem dolů. Inu jednou jsi nahoře a jednou zase dole. Je jasné, že něco takového nejde obchodovat. Jak jsem v červnu mohl předpokládat, že tohle zrovna teď začne generovat zisky? Pojďme ale backtestovat totéž na tříminutovém grafu. To je přímo senzace. Dva roky jste mohli dlouhodobě a stablině prodělávat peníze. Možná by ale stačilo otočit pozice. Zkusím se nad tím zamyslet.

Já bych jen upozornil na tu hrubku "struční návod".

peter777: kolik trhů nevím, ale zaregistruj si nějaké demoúčty na forex a koukni na seznam měnových párů. Je jich tam spousta, určitě si vybereš. Já jsem si např. nevybral ani jeden :-) Mám raději futures.

Jeniffer: Problém začal v pondělí 31.8., ten den měli výpadek, který se opakoval několik dnů i potom. Na můj dotaz tam před tím dělali nějaký upgrade a pak jim to spadlo. V takovém případě je lepší tam hned zavolat. Zadal jsem tedy vstup do pozice telefonicky. Bylo to docela hustý: nejdřív mi řekli, že nejsou schopni otevřít pozici telefonicky a já jsem tedy neobchodoval. Prý od nich nepřijímali příkazy. Pak mi zavolali zpátky s tím, že pozice otevřena byla a broker mi ji hned uzavřel. Sice malý zisk, ale taky dobrý. Ale prý v případě ztráty by si ji vzali na sebe, protože pozici otevřeli tak nějak chybně. Navíc z výpisu nebyl vidět žádný "cancelled order", z čehož vyplývá, že to tam šoupli bez stop lossu, i když jsem ho jasně zadal. To mi věřte, situace skutečně vypjatá. Při dalším výpadku raději obchodovat nebudu. PS: proč nemáš SP3?

Pročítám si opční strategie, ochranné opce a rád bych obnovil toto téma. Pomocí strategie collar nebo jednoduchým nakoupením put opcí k drženým akciím si sice můžu pojistit riziko proti pádu, ale jak to funguje v případě krachu? Konkrétně např. vídeňská burza pozastavila obchodování s akciemi SkyEurope poté, co slovenský soud na žádost leteckého přepravce vyhlásil ochranu před věřiteli. To znamená, že nemůžu ani využít práva svých opcí. A ty opce můžou zrovna v této kritické době vyexperovat. A co potom? Budu mít smůlu? Nerad bych měl nějaký falešný pocit bezpečí v přesně stanoveném maximálním riziku, když mi burza obchdování jednoduše zatrhne. "Pozastavování" obchodování ze strany burzy se mi nelíbí a nechápu ho. Jaký je vlastně účel tohoto opatření?

Zkoumal jsem Non-Farm Employment Change a občas to podle toho funguje. Na obrázku je ukázka. Zaměstnanost byla v pozitivních číslech a tak trh pěkně vystartoval nahoru podle očekávání. Obchodníkům se to asi nelíbilo a za chvíli potrestali trh sešupem dolů... Problém je v tom, že podle grafu to bylo ve 13:30 a podle kalendáře ve 14:30. V té době byl u nás zimní čas a v USA letní. Forexfactory s tím nepočítá nebo dělám něco špatně? Nastavil jsem tam GMT+1 DST On. Na grafu je vidět, že hlavní obchodní hodiny byly ve 14:30, zatímco Employment Change se obvykle vyhlašuje hodinu předtím.

Obchodujete někdo podle těchto údajů futures na akciové indexy? Zaujalo mě zpravodajství, kde zdůvodňují růst nebo pokles futures a jako důvod uvádějí data o nezaměstnanosti jeko třeba dneska ve 14:30. Vypdá to docela funkčně, chci vytvořit tabulku s daty a porovnat s grafem.

Ono to koukám stejně nejde. Zkusím prodat nebo koupit za horší cenu než je, ale příkaz se mi vyplní na aktuální obchodované ceně. Ale zajímalo by mě kódování strike. Třeba písmeno E označuje strike 25, 125, 225 atd. Podle čeho se pak určí, která z těch cen to je?

yax Wrote: ------------------------------------------------------- > xmms: > > tak to je asi nerealne, asi by si takhle hloupou > protistranu v realu nenasel. > > Lada A proč ne? Umím si představit obchodníka klikajícího do programu, kterému nerozumí, s nadějí, že rychle zbohatne :-) Ale přes suport thinkorswim jsme se dopracovali k tomu, že příkaz byl aktivován chybným tikem. Naproti tomu ta diagonála byla vyplněna správně. Ale sdělili, že u live account se to stát nemůže a špatným tikem nemůže dojít k vyplnění příkazu. Tak nevím, někdo tady tvrdil, že se mu to stalo a pozici mu vrátili na původní místo.

Chyba byla v tom, že vertical byl zobchodován 3/1/09 a single byly 3/16/09, jsem to přehlédnul. Při stejném datu to dává stejné výsledky. Zkoušel jsem ale zadávat na symbolu /ESU9 IC za takovou limit cenu, aby z toho mohl být jen zisk. Risk graf je vidět na obrázku. Příkaz jsem zadal v neděli a přání se mi vyplnilo dnes v 16:14 a za spread jsem celkem obdržel kredit 49.25, přičemž aktuální cena byla 0.10 debit. V 16:19 jsem obchod uzavřel za aktuální cenu a zaplatil 0.10. Celkový zisk 49.15, což je $ 2457.5. Není někde chyba? Opravdu bych na live účtu takto vydělal peníze prakticky bez rizika? Nebo se příkaz aktivoval chybnými daty? Nebo zrovna někdo náhodou v 16:14 poptával call 1130 AUG za 49.50 a já jsem ji předraženou prodal? Ta opce je OTM a poptávka je dnes na nule. Nikdo ji nechce. Podobných working orders mám v trhu víc a zkouším, jestli se nějaký vyplní. Otázka tedy zní, jestli je reálné takový obchod skutečně provést. Podobně je to i s tou diagonálou ve 14:04 za 20 kredit, přičemž aktuální cena je někde okolo 8.50.

Tak jsem udělal dvě varianty s verticalem za stejnou debetní cenu. Každá má ale jiný průběh otevřené pozice. Žlutá křivka P/L se liší a nevím proč. Kuk na obrázek.

To mě nenapadlo. To bude asi ono.

Ještě je tu jedna nesrovnalost. Vypisoval jsem vertikální spread a ten stejný pomocí jenotlivých opcí. U spreadu vertical je credit 7.75. U samotných opcí je 56.20 - 49.50 = 6.70. Je tam rozdíl 1.05 bodu. Proč? Nemělo by to být stejné? Viz obrázek.

Také bych potřeboval v backtestu vidět risk graf této pozice, jak vypadal v době 7/2/2009. Z tohoto příkladu jsem se dozvěděl, že opce skončily se ziskem $135, ale nic dalšího už nevím.

Ale to je jen jedna spočítaná opce. Já chci spočítat naráz např. 200 obchodů za 10 let podle mého uvedeného příkladu. Chci spočítat podobné statistické údaje jako dává třeba ninjatrader a také ekvitní křivku. Přece to nebudu takhle projíždět pro každý obchod zvlášť.