Airmike

Raider Napsal: ------------------------------------------------------- > to Trademan a ostatní > > Poviem ti moju osobnú skúsenosť. Poviem to obrazne > - pre mňa nájsť cestu k úspešnému tradingu je ako > nájsť východ v bludisku. Ja som v tomto prípade > niekto kto sa dostal veľmi ďaleko, skúsil veľa > ciest, ale žiadnu cestu von nenašiel. A vrátil som > sa na začiatok a podávam ti o tom správu. > > Tradingu som s mojími priateľmi obetoval veľa. > Šlo o desiatky tisíc eur čo sme do toho vrazili. > Prečítali sme tisíce strán rôznych kníh. Skúšali > sme všemožné prístupy ale naša snaha vždy končila > v slepej uličke. V disciplíne problém nebol - > strávili sme nad tým tisícky hodín, celé dni a > noci (niektorí si vzali voľno, dali výpoveď a > venovali sa tradingu naplno). V motivácii takisto > nie (všetci sme mali naštudované knihy typu Bohatý > otec/Chudobný otec a rôznych amerických mentorov). > Pravdupovediac, spätne keď sa na to dívam sme sa > správali naivne - vôbec sme tomu nerozumeli. Po > niekoľkých rokoch neúspechov sme preto vrátili k > "istote" - niekto odišiel makať do zahraničie, ja > pracujem v oblasti obchodu, ďalší ktorých sme > poznali zo zahraničia zmizli (nie, nespáchali > samovraždu, proste prerušili asi všetky kontakty). > Či existuje cesta von to neviem - ja som ju > nenašiel a dal som tomu veľa. > > Píšem ti, lebo som sa v tvojom príspevku našiel. A > určite desiatky/stovky iných ľudí. Len.. Podarilo > sa to niekomu? > > Veľmi mi chýbalo na Finančníku predstavenie > niekoho kto by napísal referenciu po tom čo sa > stal úspešným obchodníkom. Lebo veľa referencií a > ďakovaní je od ľudí ktorí sú na úplnom začiatku > (ako napríklad ty). > Napríklad: Začal som na Finančníku, naštudoval > manuál, strávil tisíce hodín nad tým, a nakoniec > mám OS s ktorým konzistentne obchodujem. Zanechal > som prácu a teraz sa už niekoľko rokov živím > tradingom. Môj systém je založený na XYZ. A > prípadne rozhovory s úspešnými, aby sa trochu > predstavili. Tomáš o nich minule napísal článok, > ale prečo nevyjdu sami z tieňa, neprispievajú tu > na fórum a pod.? To mi chýba. > ok na jednu otazku ti odpoviem. preco na forach nediskutuju ludia ktori sa v tradingu presadili pretoze si vazia svoj cas. predstav si, ze dokazes zarobit 10000 $ za mesiac. pracujes 30 dni po 10 hodin. kazda tvoja hodina ta teda vide 33.3 $. v podstate sa to da brat ako investicia do komunity. a teraz si predstav, ze na fore su ludia ktori peniaze zarobit nedokazu a stracaju. takych ludi je drviva vacsina. DRVIVA. tito ludia tiez prispievaju, a na forach travia dramaticky viac casu. tiez siria " informacie " s kadenciou ktora nema logiku. stracaju sice menej, ale o to viac diskutuju. povedzme ze stracaju 100 $ za mesiac. to je 0.33$ za hodinu. no a na tomto priklade mozes vidiet ako vznika informacny disbalance. tomu zodpoveda aj pomer validnych prispevkov z informacnou hodnotou s prispevkami ktore su toxicke. kazdy novy clen komunity sa chce ucit, ale nema vobec predstavu, ktore prispevky su validne a ktore toxicke. absorbuje vsetko. chce dokazat sebe aj inym, ze sa nieco naucil a preto zacne prispievat. v principe len rozsiruje percento toxickych prispevkou. ziadny racionalne rozmyslajuci clovek zo skusenostami nebude platit za to, aby mohol citat toxicke prispevky (totalne hluposti). no a to je odpoved na tvoju otazku. preco nevidis na forach success stories. pretoze kazdy clovek, ktory hlada silnu koncentraciu validnych prispevkov s informacnou hodnotou skor ci neskor pochopi, ze je lepsie sa diskusnym foram vyhybat. ja som to zda sa este nepochopil. ale napravim sa :D no a k tomu co si napisal vyssie. - financnik bol jeden z webou, kde som zacinal. Datum registrace: March 3, 2007 03:20PM - obchodovat derivaty som zacal v tom case, predtym ma zaujimali skor akcie - profesionalne som zacal obchodovat v roku 2009 - presiel som niekolkymi firmami, kde som obchodoval rozne obchodne styly. - v diskrecnom obchodovani som v podstate dosiahol, to co som chcel. svoj target som si splnil. BTW: aby som nezabudol, preco som vlastne chcel prispiet k tejto teme. precital som si clanok, ale chyba mi tam jedna velmi dolezita vec. a to je , ze najvacsia forma prokrastinacie traderov su verejne diskusie.

peto580 Napsal: ------------------------------------------------------- > Páni všetkým ďakujem za podnetné príspevky. Stále > sa totiž nemôžem zbaviť pocitu že sa už proste > nedá preniknuť medzi špičku a čo čítam a > informujem sa tak jej tu je neurekom (demotivácia) > s informáciami ako je základne pozorovanie trendov > atd,... > > len dodam ze samozrejme nehovorim o nejakom > skakani na Esku hore dole Buy Sell . SL/TP s > riskom 2% na trejd a podobne veci. kto chce > stabilne zarabat peniaze musi sa proste od > podobnych ultrahluposti uplne odputat. tolko moj > nazor. > > Môžeš to prosím ťa rozviesť? Všade je totiž > proklamované že aby si mal dobrý mm potrebuješ > obetovať čo najmenšie percenta účtu na jeden > obchod. Aby si potom vedel zvládnuť hranicu svojho > drawdownu a pod. Proste určite vieš na čo narážam, > všetky tie ,,nováčkovské info". Ako to myslíš > zabudnúť na to čo som pri [bold] stavbe nejakého systému > považoval ja za základ? [/bold] Veľmi ale veľmi rád by som > si vypočul aj iný smer/spôsob alebo pod. > > Dakujem pekne vopred za odpoved. 1. v prvom rade vsade je pisane ze riskovat 2% na trejd je ok. a dokonca je niekde pisane ze 2% su maly risk (aj ty sam to spominas). obe tieto tvrdenia su totalne sialenosti. a ako som pisal vyssie, pokial to primes ako samozrejmost a nezamyslis sa nad tym triezvo a s matematickeho hladiska. tak si nabijes nos. 2. mozno je problem v tom, ze si pracoval s chybnou hypotezou, ze pri stavbe obchodnej strategie zabudovavas risk management. strategia je samostatna entita a risk management tiez. ak tieto dve metody spleties dokopy hned na zaciatku, tak nicis statisticku vzorku. ak nemas nepriestrelnu fundamentalnu vyhodu, ktora je jasna aj bez statistickej vzorky, tak sa z poskodenej statistickej vzorky nikdy nedozvies ci je zakladny kamen na ktorom stavias vobec validny. ps: ja netvrdim ze mixovanim strategie a riskmanazmentu na zaciatku sa neda vymysliet nejaky system, ktory ti bude prinasat urcity cas peniaze. problem je ze stracas vyraznu vyhodu a cely income plynie len s risk managementu. no a pokial pride spatne obdobie tak ta len jedna strana strategie nepodrzi.

peto580 moj nazor je, ze skutocnym klucom je len a len risk management. je jasne ze maly trader nikdy nebude mat pristup k zaistovacim financnym produktom velkych hracov a jeho naklady budu percentualne niekolko nasobne vyssie, ale niekde zacat treba a podla mna je prave toto oblast, ktorej sa skutocne skoro nikto precizne nevenuje. prave naopak. dezinformacii je stale viac a su v prevahe. skutocne som nevidel, ze by niekde problematika risku bola preberana poctivo a dokladne, a kde by sa o nej diskutovalo tak, ako sa diskutuje o inych temach. casto hlupostiach. takze ak sa zameria drobny trader na risk a pristupuje k risku pragmaticky a hlavne bez vplyvu dezinformacii, cisto matematickou cestou. tak len staci najst si standardnu rokmi overenu trading strategiu a nasit si risk management tak ako mu vyhovuje. velmi pomaha v tomto pozicny pristup k tradingu, je menej emotivny a riziko sa riadi lahsie. len dodam ze samozrejme nehovorim o nejakom skakani na Esku hore dole Buy Sell . SL/TP s riskom 2% na trejd a podobne veci. kto chce stabilne zarabat peniaze musi sa proste od podobnych ultrahluposti uplne odputat. tolko moj nazor.

spec Napsal: ------------------------------------------------------- > to Airmike: zajímalo by mne, jak jste úspěšný. > Můžete o tom něco zveřejnít? Píšete zde dost často > příspěvky, které se jen odkazují na přečtené > články z webu. > Děkuji předem pichlavy prispevok , sranda :) tym ze pisem dost casto , to je asi nejaky omyl, na toto forum uz zdaleka nechodim casto. a co sa tyka teorie. ano v tomto pripade si myslim, ze je naozaj velmi dolezite mat pristup k relevantnym informaciam. co sa tyka praxe. derivatovemu tradingu sa venujem cca 7 rokov a mal som to stastie ze v podstate po roku samostudia som sa dostal na trading desk kde som pracoval cca 3.5 roka. (btw: prvu vetu ktoru som pocul od mojho manazera bola - zabudni uplne vsetko co si sa doteraz naucil z verejne dostupnych informacii. trading je o niecom uplne inom ako si myslis ze je. no bullshit just pure knowledge) . islo o cisty performance trading (pre tych co nevedia ako funguje trading desk to znamena - nezarobis peniaze, nedostanes vyplatu, a mesacna vypovedna lehota). na nase pomery disponujem track recordom, ktory je v nasich zemepisnych sirkach nadpriemerny. moj maximalny drawdown bol na urovni 5-6% z celkovej dosiahnutej equity pricom tato bola radovo v stovkach %. ziadne reporty sem davat nebudem pretoze v institucionalnom tradingu vsetky data podliehaju secrecy klauzulam, ktore su ukotvene v zmluvach. moje vysledky mi trochu napomohli a otvorili dvere do sfery, ktoru sme tu oznacili ako 2.liga. co bolo samozrejme dost tazke lebo najst druholigove timy v strednej europe je asi tak ako hladat ihlu v kope sena, ale podarilo sa. paradox je to, ze ja niesom ziadny top class trader. moj edge je ze poznam prostredie, matching algoritmy enginov a dokazem identifikovat participantov na trhu a ich potreby a investicne strategie. takze ziadny ultra disciplinovany samuraj nie som. a to je presne cesta o ktorej sa skoro vobec nediskutuje a mozno je to dobre :) . samozrejme pokial by tuto temu neotvoril habaso. uprimne poviem, ze ja by som ju na verejnom fore neotvaral vobec, a za ten cas co som tu registrovany som o tom nikdy nehovoril. takze len podotknem, nie nechcem sa chvalit. len mi trosicku vadi ked mi po 7 rokoch niekto naznaci ze aha demo :). druha vec je ze ako ste si mohli vsimnut panuje nazor, ze technicke riesenia su ta najjednoduchsia vec na riesenie. co je z mojho pohladu uplne opacne. z mojej skusenosti poviem ze vo vacsine timov sa prave technickym rieseniam venuje 80% ludi, a kto zaostava tu, tak konci. co sa tyka sutazi a mojho hobby tradingu. to je nieco co prezentujem a prezentujem to uplne otvorene, pre zabavu a bez bullshitu. ja jednoducho verim ze social trading v buducnosti nahradi tradicnu formu hedge funds. (v podstate pridem o robotu :) ). paradox je ze prvu sutaz do ktorej som sa zapojil som absolvoval koli tomu , ze to bola stavka. pisal som o tom aj clanok je volne pristupny na nete, ale pravidla mi nedovoluju ho sem dat. a pokial by niekto namietal ze taku sutaz vyhra len lucker. tak ok. nebranim sa. ale ja som v prvy den tej sutaze povedal ze ju idem vyhrat. a vedel som preco to hovorim. pretoze uz v tej dobe som mal relevantne vysledky s live tradingu, ktore nasvedcovali ze ju vyhrat mozem. nakoniec sa nestalo a ako habaso pisal skoncil som 4ty. co ma samozrejme velmi na..... ale z takeho mnozstva traderov to nieje zas tak zly vysledok. (k tomuto len jedna poznamka. ten kto si mysli ze prestizna sutaz je low stress trading, absolutne nevie co hovori. neviem kto na tomto fore mal tu moznost uzatvarat trejd s profitom 1 milion dolarov, ja som mal a verte mi je to uplne iny stresovy level ako ked mate nalozene 10-20 kontraktov na ESku. to je v porovnanim s jednym mega brnkacka :) po skusenosti z mojej prvej sutaze som zistil ze ma to neskutocne bavi, a preto som sazaregistroval aj do dalsej, dlhodobej. hned ak som si nastudoval pravidla, zacal som sttabilne zarabat. kazdy mesiac. a niesu to uplne drobne. drviva vacsina traderov taky income nema ani s live tradingu po rokoch. a ja to robim ked mam volny cas. ktoreho zas tak vela nemam. 2 roky sa stabilne pohybujem v top 3 prieckach performance sutazi. a opat poznamka pre fundovanych rypalov. myslite si ze je to demo? banka pre ktoru torobim predava servis zivim investorom. takze k tomu len tolko. vsetky vysledky su verejne. historicke statistiky bohuzial nie, len rok dozadu. minuly rok som skoncil v performance tradingu ako no1. tento rok som zatial 4ty. fakt netusim ako to dopadne, jedine co viem je ze ma to este stale bavi. nieje to moj job, a niesu to miliony. ale pocit ze ste v social tradingu medzi top ludmi na svete a dlhodobo je celkom fajn. a par pikosiek. - ludia maju tendenciu rozpravat o veciach ktore nepoznaju. ja svet social tradingu poznam a myslim si, ze je to buducnost. nakoniec je zjavne ze pokial sa o tento biznis zacali zaujimat aj institucie, tak ma buducnost. - poznam hedgefundovu sferu pretoze v nej robim a viem, ze stredna a vychodna europa ma problemy. manazeri nedokazu udrzat performance a maju problem reisovat peniaze. ak ste dobry v nejakej traders network a vas ranking je vzdy top. tak mate problem skor s tym ze musite investicie odmietat. to je dalsia moja skusenost. - paradoxom doby je ze traderi v minulych dekadach sa snazili dostat na desky a do fondov aby boli v profesionalnom prostredi. dnes sa profesionalne prostredie snazi dostat do social tradingu. pretoze je to jednoducho lepsie a zdravsie prostredie. (pre priklad staci sledovat aktivitu brokerskych firiem ako interactive brokers a inych aby poskytli platformy pre social trading) to spec - staci nie? Podpis Demo profesional :) :) :) PS: neberme sa az tak vazne. a podme kecat o tom co je podstane.

piter Napsal: ------------------------------------------------------- > trochu som sa zacital do tych prieskumov nanexu a > velmi zaujimave info su tam, co sa tyka pouzivania > HFT od roku 2007 do dnes. Napriek tomu, ze online > brokeri postupne zavadzaju klauzuly o zakaze > "rychleho" obchodovania, flash boys su tim neni > nijak ohrozeni. (kym sa nepodari vyhrat v USA daky > velky proces voci velkym burzam a celoplosne to > zakazat) > > Moja laicka otazka do plena znie, ci by bezni > traderi nemali do svojih strategii nejakym > sposobom zakomponovat potencionalne HFT, ktore > (zatial) funguje velmi casto. Vacsina teorii o > obchodovani bola vyvinuta pred rokom 2007 ale az > od tohto roku sa HFT zacalo pouizvat. > > Kedze HFT vie ovplyvnit cenu tak vyrazne a rychlo, > ze ziaden indikator na to nema sancu zareagovat, > akou technikou (stretegiou) sa da tomu branit? > Podla prieskumov nanexu sa HFT techniky pouzivaju > vo vsetkych trhov, nie len v FX. 1. podiel HFT na FX je prave najmensi zo vsetkych trhov. cital som studiu kde boli porovnavane objemy obchodovane HFT algoritmami a podiel na FX je len 27%. zatial co futures a stocks su tie percenta daleko vyssie. logicky na stocks su uplne najvyssie. je to sposobene hlavne tym, ze Fx je obrovsky a dealing desky velkych bank sa pred HFT brania a do poolov ich jednoducho nepustia. chrania svojich velkych klientov. paradoxne, tu je fakt ze Fx je OTC pozitivom. 2. HFT na FX sa vobec nemusis bat a skutocne netreba strategie extra prisposobovat. drvivu vacsinu objemu pri HFT tradingu totiz netvoria agresivne algoritmy, ktore likviditu konzumuju, ale tie ktore ju dodavaju. HFT na FX je domena likvidity producentov. spiky a movementy, ktore sa javia pocas news a podobnych eventoch su sposobene stahovanim likvidity, nie jej silnym hitovanim. to znamena za ak na strategii nieco menit. tak len to ze vo vyznamnych hodinach a pri news neexekuovat trejdy. a tym je HFT s casti eliminovany.

nickirout aby to zas nevyzeralo ze pre bezneho tradera nie je mozne sa dostat do 2 ligy. tak len spomeniem ze kvalitny broker v prvom rade pozera na transakcne volume a nie na vysku uctu. takze v tomto sa trosku nazory mozu lisit. na tuto ligu nieje potrebny ucet v milionoch . pokojne staci par stoviek tisic. ale je potrebne splnat volume requirements, ktore sa sleduje na mesacnej baze. pokial prides na rozumne volume tak ta rozhodne ziadny broker prec neposle. rozumne volume sa samozrejme pocita radovo v jednotkach miliard USD/mesiac. treba rozlisovat klasicky medzibankovy trh a alternativne ECN agregacne systemy v principe plati ze tvojim prostrednikom nemusi byt velka banka. ja napriklad prave banky nedoporucujem a dovod je jednoduchy. broker totiz agreguje volume od roznych mensich klientov a preto je mozne vyjednat individualne podmienky. banky maju vlastne pravidla ktore su tak povediac tabulkove a zbieraju len najvacsich klientov s milionovymi uctami. je velmi velky rozdiel medzi tym ci je tvojou branou na trh banka alebo brokerska spolocnost ktora zbiera volume s proprietary trading deskov vo financnych centrach. btw: stale sa tu bavime o agregacnych pooloch ako su currenex, lmax, quotix, integral atd. ale je nutne dodat ze ECN model agregovania ako ho pozname my nie je jediny. existuje standardny medzibankovy trh. to je ta prva liga. vyhodou je ze tam su levely likvidity obrovske a ide sa cez banky napriamo na trh. nevyhodou su spready ktore su vacsie. ale zase sa uspokoji akakolvek objednavka. tieto miesta su chranene proti predatorskymi algoritmami. asi kazdy pozna terminaly od bloombergu alebo thomson reuters, ale mozete mrknut aj na klasicke bankove platformy typu BARX (Barcleys). Habaso teraz ma napada ze namiesto hadania sa s marxom vyssie o tom, co je marketmaker a co nie je, sme si hned mohli postnut link na boston technologies. :) pre kazdeho cloveka, ktoreho trochu problematika zaujima, maju chalani perfektnu prezentaciu o tom ako sa stavia brokerske riesenie na kluc aj s popisom ako dotiahnut likviditu do systemu a kolko tieto riesenia stoja. vsetko o retailovej sfere a ako linkovat pool s platformou ako je MT4 . ako sa na tom zaraba a ze je to risk free biznis pre providera. samozrejme tie papiere su confidential, ale kazdy kto chce sa k nim dostane. to je len taky tip, ako sa prestat hadat o hlupostiach typu Fx vs Futures a konecne si nieco nastudovat. stale nechapem ako vobec je mozne tieto myty rotovat cele roky, hlavne ked su informacie pri troche snahy pristupne.

habaso to s tym kodenim enginu pre burzu si zabil. :) samozrejme vela ludi to o tebe vie, ale na verejnom fore si sa prekecol prvy raz :)

marx Napsal: ------------------------------------------------------- > Airmike: > > > Lmax nieje poskytovatel likvidity > > Ved to som nikde nepovedal, a nie je ani podstatne > ktora firma v tom systeme poskytuje platformu a > ktora likviditu, ci to je LMAX, interni alebo > externi partneri. Podstatne je ze vo vysledku, ano > ked sa vsetko zagreguje, tam je cca 10 bank, > ktore su protistrana vacsiny obchodov. U > klasickych FX brokerov to byva 1-5 bank a aj ked > sa radi nazvu ECN stale to je [bold] z mojho pohladu len > market maker. [/bold] Ked 1-10 bank da dokopy cast svojej > liquidity (lebo cast ma zase niekde inde), ktora > vo vysledku tvori len zlomok celkoveho objemu na > FX, tak je to stale len izolovany market-making, > lokalny nic-nehovoriaci market depth, s kopou > marketingovych kecov okolo. Transparentny > order-matching nie je nic nove, uz to malo kopec > brokerov predtym, tight interbank spreads takisto, > realita bola samozrejme ina. A na tradovanie v > radoch sekund seriozny market maker (ano aj taki > su) dopredu upozorni, ze latency trading nie je u > neho povoleny. > > Vystrahy okolo liquidity pocas sprav, je klasicky > znak retail forex v celej svojej neserioznosti. > Rozne spikes, a stop-hunts, ktore boli spomenute > aj na historickych intraday grafoch LMAX. Netrvdim > ze vsetko na forach musi byt pravda, ale znaky > retailu to len potvrdzuje. > > Habaso tu zverejnil daky account statement, mna > len zaujima ako dlho ma closing equity v radoch > mil USD, a denny profit okolo USD 50-100k. Ako > dlho takto funguje live. [ital] toto je kamen urazu celej tejto diskusie. pises svoj pohlad. Ja pisem to ako to je. z definicie je ECN-STP presne to co robi LMAX. a je to exchange. ten rozdiel bude v tom ze ja v tejto oblasti pracujem a technologie a liquidity pooly skumam denne, preto neriesim aky ma kto nazor, mna nazory nezaujimaju. ja sa musim riadit datami a faktami. Btw: len pre pobavenie. co si myslite su americke akcie obchodovane centralne? nie nie su. existuje 59 miest v amerike na ktorych sa daju akcie zalistovane na NYSE obchodovat. obchoduju sa v roznych likvidity pooloch (Exchange+ATS), z roznymi costami , roznou likviditou ale teoreticky sa beru akoze su regulovane a transparentne. a viete kto tam tvori likviditu? tie iste banky ako tvoria likviditu na Fx +/- samozrejme aj ine subjekty. preto sa obcas celkom dobre bavim ked niekto pise clanky typu Fx vs Futures, alebo Fx vs Stocks a pritom tej technologickej stranke vobec nerozumie. len dedukuje. (nazory , domnienky, uvahy, bullshit) ziadne fakty. [/ital]

marx Napsal: ------------------------------------------------------- > Pokial maju vlastnych liquidity providerov, > vlastny order-book a quote-feed su market maker, > nie exchange. > www.lmax.com/popup-general-members-snapshot > ?width=600&height=500&iframe=true [ital]myslim ze by si si mal nieco precitat o agregacnych systemoch a likvidity pooloch (vsetkzch trhov). LMAX nema svojich vlastnych likvidity providerov. su to externe banky ktore tvoria likviditu v matchovacom systeme, ktorych je na svete xy. a LMAX jeden taky tvori. takze ak hovoria ze su exchange a ze maju externych providerov likvidity, tak to tak asi bude. robia proste environment pre matchovanie likvidity. samozrejme medzi bankou a nimi je vstah, ale nieje tam konflikt medzi klientom a poskytovatelom prostredia. jediny konflikt ktory moze nastat, je medzi klientom a bankou, ktora je skutocnym marketmakerom. ale pokial je v systeme modul NO LAST LOOK , tak banka nezisti proti komu obchoduje. ak je bank v szsteme viac tak superia medyi sebou. co je pre nich asi vacsia vzyva. No last look zabezpecuje provider szstemu. nieje to uplne trivialna tema na diskusiu ale zrejme nieje uplne najidealnejsie vynasat sudy bez dokonalej vedomosti ako system funguje. (na diskusnzch forach sa to casto deje, a v podstate sa to deje aj preto lebo aj v clankoch su tieto podobne myty o Fx velmi bezne - velmi peknz priklad v minulom clanku fx vs futures. ) [/ital] > 1-2pips PT/SL v radoch sekund, urcite nejde live a > dlhodobo obchodovat u ziadneho FX brokera, a > pochybujem ze LMAX by bola daka vynimka. [ital]toto je len domnienka. nepodlozena. ale v podstate vobec nejde o casovz udaj ale o kvalitu exekucie , to je nieco co tu habaso riesi. [/ital] > Netvrdim, ze su neseriozni, ze ti napr. zmiznu > peniaze z uctu. Ale presne taketo scalpovanie > robia oni (poskytovatelia liquidity/brokeri) voci > klientom a nie naopak. [ital]Lmax nieje poskytovatel likvidity [/ital] Oni vedia o tvojom ucte a > obchodoch vsetko, ti o nich nevies nic, a > pochybujem a ze by to aj v pripade LMAX, alebo ich > partnerov, niekto nevyuzival vo svoj prospech. > Pokial by boli exchange (alebo nieco velmi > podobne) mali by quote feed rovnaky na deme ako > live, [ital]toto nieje vobec pravda. ziadna burza na svete neda svoj live feed zadarmo na demo. su tam rozdiely, ale bez kvalitneho monitoringu niesu vidiet. [/ital] nemali by ziadne varovanie ohladne exekucie > pocas sprav a vysokej volatilite, ako to maju > napisanie niekde v podmienkach. Konkretne pripady > o nezrovnalostiach LMAX quote-feedu v porovnani s > inymi brokermi som videl na nete. > > To ale samozrejme neznamena ze aj napriek vsetkym > tymto rizikam, nemozes s tymito bankami obchodovat > uspesne. Tak by ma zaujimalo kolko rokov ides u > nich takymto sposobom live, a daky priemerny > mesacny P/L. Opakujem pokial ti funguje ako pises, > respekt.

tom_czr nene , nefungujem ako advisor ani signal provider. mne prave koli tym strategiam vyhovuje viac fondova struktura. tak to je zaujimava informacia. zrejme ma tvoj broker tvojich klientov ako groupu pod tvojim menom za rovnaky rate. co sa vyuziva pri prop.shopoch, ale netusil som, ze pri PAMMoch je to mozne tiez. dik za info, je to super pre klientov. Bohuzial na sietach to takto nejde vyriesit. pretoze nejde z legislativneho hladiska o spravu uctov, ale o poskytovanie servisu na urovni informacii. cize investor a klient su uplne nezavisle entity. navyse vo vacsine pripadov sa klientske ucty jednoducho nedaju otvorit u toho isteho brokera ako ma trader. celkom by ma zaujimalo , kto ma takto pekne zvladnutu PAMM infrastrukturu. ak to nieje problem, mohol by si prezradit. rad by som sa na to pozrel z blizka. :)

tom_czr tie exekucie su velmi nachylne pri roznych trhoch a hlavne roznych provideroch. ale to co som tym myslel je napriklad odlisnost pri commission schemach. drviva vacsina providerov tento biznis robi ako white label alebo affiliate partner. cize klient plati full commission bez discountov. Rovnako ako na sietach tak aj v PAMMe nedostanes rovnaky rate ak niesi na jednom ucte ako trader. cize problem vznika ze ak mas ty ako trader RT fee 0,7 USD na main ucte a tvoj investor ma RT 3,7 USD tak je to obrovsky rozdiel v dlhodobej performance . na 10k kontraktoch je to 30k USD rozdiel. co v podstate vyraduje zo sieti vsetky sofistikovanejsie obchodne styly. to je hlavny dovod preco sa hedgefundy stale drzia hore. nielen meno a prestiz, ale aj to, ze sofistikovanejsie strategie do siete nedostanes. nerobim advisora. mna zaujima skor infrastruktura sieti. navrhoval som nejake tools na risk v sietach, tak som to trosku hlbsie studoval a analyzoval.

MNovak konkretne technicke prevedenie existuje a ponuka ho dnes uz v podstate kazdy broker, a nielen broker ale aj software provideri. tento biznis je v dnesnej dobe velmi popularny a existuje v roznych variantach a urovniach. vacsinou sa deli podla toho co a akym sposobom obchodujete. prve technicke riesenia vznikly z iniciativy brokerov a mozete si o nich precitat na weboch pod skratkami PAMM a MAMM. neskor vznikly nezavysle platformy na manazovanie uctov , ktore niesu koncentrovane na jedneho brokera. mozete najst pod Multibroker platforms - softwarovy provideri a na koniec, najnovsi hype je. traders networks, social trading a podobne. v dobe cca 4-5 rokov do zadu som sa o tuto problematiku zacal zaujimat. a skumal som ju pomerne dopodrobna. dopodrobna pisem preto, lebo niekto by si mohol mysliet ze hovorim o sietach ako je zulutrade a etoro ktore su v podstate fake. chcem len povedat ze za 6-7 rokov co tento biznis startoval dnes uz existuju uptraprofesionalne riesenia, ale aj totalne amaterske. tych amaterskych je stale viac, ale trh rastie enormne. podla toho co viem, tak za poslednych 5 rokov pribudlo cca 50 novych sieti. samozrejme este stale si drzi prvenstvo v zobchodovanom kapitale PAMM , pretoze tam je funding vacsi. (korporacie , fund managementy brokerskych firiem, banky, fondy specializujuce sa na CTA) vyhody - pri dobrej a stabilnej performance mate funding z celeho sveta bez nakladov na marketing - omnoho nizsie naklady na administrativu ako hedgefundy nevyhody - ak robite sofistikovanejsie strategie, tak vas broker alebo sietovy provider nieje schopny zabezpecit rovnake podmienky vsetkym vasim klientom trh ide strasne rychlo, ale ludia to nemaju moc sancu sledovat, pretoze marketingovo sa tlaci len retailova sfera. kazdopadne existuju siete kde mozete najst najlepsie HF a CTA na svete. alebo mate moznost vyberat fondy (traderov) z lokalnych stajni brokerov ako su interactiv brokers a desiatky dalsich. venujem sa tejto teme uz niekolko rokov, ale ak by som ju mal popisat v jednom vlakne zabralo by mi to tyzdne , takze snad Vam pomoze len odpoved, ano technicke riesenia existuju, a je ich na trhu tony. treba len hladat.

zda sa mi trochu zvlastne to, ze sa v clankoch pre zaciatocnikov vobec spominaju veci ako AOS, ale to nieje to o com chcel napisat. Chcel som len zmienit to , ze si este obcas precitam nejaky clanok, ale nikdy som nevidel zmienku o skutocnych lidroch na trhu v softwarovych rieseniach ktorymi su napriklad CQG (CQG IC) a Trading Technologies (XTrader) .... atd. ano tento software je fakt ukrutne drahy ($1000-$1700 mesacne), lenze cca pred par rokmi ho zacali ponukat v ramci probramov pre spriaznenych brokerov aj zadarmo, s tym ze si charguju vyssie commissions. takze ak chcete robit s toolmi ktore fakt stoja za to. tak je dobre si ich vyskusat. pretoze vyssie commissions znamenaju cca $5-6 co je pre retail skoro standard. nesledujem pricing velmi casto niektore veci sa mohli zmenit, ale kazdopadne pre tych, ktori sa tradingu trochu chcu venovat, je myslim uzitocne aspon vediet co pouzivaju profesionalny obchodnici.

neviete mi nahodou niekto poradit kde by som si mohol stiahnut tick stream data na fx futures DEC kontraktny mesiac dakujem

fuha, to je trosku problem , tie linky sem nemozem postnut, vzhladom na pravidla fora existuju hlavne futures a fx networky , koli tomu ze je tam dobra likvidita. s akciovými je niekedy dost problem, pretoze niektore siete vedeli svojim objemom deformovat trh s akciami. dokonca niektori traderi to vyuzivali na manipulovanie trhu na nelikvidnych akciach a tak si vlastne pomahali na dosiahnutie svojich vlastnych targetov, na ukor investorov, followerov