Phenom71

Nuž toto je asi jeden z tých grafov, ktorý je už prekombinovaný a neprehľadný. Neodoprúčam používať. Modrou farbou je celkom dobre možné kontrolovať Volume, ale to je asi všetko. Červenou farbou je naznačená Volatilita - čiže rozdiel medzi High a Low- ale to vidíte oveľa lepšie priamo z grafu takto je to "skreslené, alebo zdeformované". Samozrejme len môj osobný názor, ktorý som si dovolil pridať do diskuzie. Ak to niekomu vyhovuje takto, tak samozrejme ako vždy platí, že každý človek je iný a každému funguje iný prístup. Ja som na to pozrel a nevedel som sa zorientovať okamžite , ale trvalo mi to..skôr ma to zdržalo od toho čo už poznám na inak zobrazenom grafe. Teda ak niekto na to pozrel a okamžite sa mu "rosvietilo" a vidí lepšie ako obchodovať tak je to OK.

Veľkosť SL si musíme všímať aj podľa Volatility. Príklad z komodity CORN ZCZ13 60min: Dňa 5,8,9 Jula 2013 bola volatilita taká , že aj malý 2bod SL čo je 100 USD by mohol stačiť. Dni 10,11,12 Jula 2013 už bola volatilita taká, že SL by bolo vhodnejšie nastaviť na 4body čiže 200 USD. Ak ale zmeníte SL tak si vypočítajte koľko max, stratových obchodov zvládnete ? Máte dostatočný účet na obchodovanie ? Pri SL 200 USD by už účet menší ako 7000 USD nemusel podľa MM stačiť a dostali by ste sa do problémov. Takže môj pohľad je taký, že ak sa zmení VOLATILITA , tak pozor musíte prispôsobiť aj SL ! Pekný deň. :)

Juri: Môj osobný názor je nasledovný: Korekcia: je len krátky cenový "pohyb" na cenovú hladinu do "protipohybu trendu" v relatívne krátkom čase -závisí od TimeFrame a nevidieť žiadnu súvislosť s minulosťou. Retracement : je vypočítaná hodnota podľa predchádzajúceho trendu medzi High a Low a z nich sa vypočítavajú cenové úrovne najčastejšie 38.2% ...50%.....61.8% predchádzajúceho trendu do búducnosti. Podľa mňa sú to dva úplne rozdielne pojmy , ktoré znamenajú úplne niečo iné. Skúsenejší , keď sa mýlim , tak ma opravte. Pekný deň :)

BSK5: Pekný názorný príklad načasovaného VSTUPU na prerazenie S/R úrovne na cene 97.50 SELL. Jasné a zreteľné. VÝSTUP sa neuvádza, no bol predpokladám na nastavenom cenovom PT, posunutom SL, prípadne podľa istého plánu ktorý už nevidíme. Dôležité je k téme článku , že S/R hoci to nie je nijako exaktná veda je vidieť aj na tomto príklade. Znovu som sa poučil, že si musíme počkať na správny čas kedy to má nejaký zmysel a vidieť, že S/R úrovne to sú miesta na ktoré sa oplatí zamerať pohľad. Pekný príklad. Prajem veľa podobných obchodov. (tu)

Rád by som pokračoval v mojom už spomínanom príklade na S/R úrovniach v komodite COCOA CCU13. Naznačil som dve cenové pásma. Resistanc cena: 2370-2380 tu sa nachádza 12 atakov na toto cenové pásmo. Support cena: 2195-2210 sa nachádza až 21 atakov na toto cenové pásmo. Nie je to nič vedecké , ale každý to vidí voľným okom. Môj obchod skončil dňa 18.06.2013 na cene 2210. Následne vidíme ešte 4 ataky na cenové pásmo 2195-2210 a dňa 3.07.2013 cena prerazila Support smerom nahor. Vidíme aj Guľaté dno a dá sa očakávať , že cena bude opäť stúpať ( samozrejme nemusí ) - mimo témy. Teraz aj keď vidíme , že cena prerazila S/R pásmo , tak napríklad v mojom pláne NEMÁM SIGNÁL na VSTUP do obchodu a túto komoditu v tejto cenovej formácii nebudem obchodovať. Týmto príspevkom som chcel ešte názorne upozorniť , že aj keď vidíme jasnú S/R úroveň na ktorej sme už zarobili , tak to neznamená , že vezmeme aj ďalší obchod. Všetko nám musí do seba zapadnúť aj v našom PLÁNE. Prajem pekný deň. :)

"Základní chybou začínajících obchodníků je, že hledají v S/R úrovních exaktnost. V tomto jsou bohužel S/R úrovně zrádné, protože nikdy nemůžeme dopředu říci, zda se na takové úrovni cena odrazí, nebo zda prorazí, a aby to bylo ještě komplikovanější, S/R úrovně produkují mnoho falešných průrazů, které ještě více přidávají na zmatku." Niečo podobné som pozoroval na PAPER v dňoch 17.18.19 JUN 2013 v obchode COCOA CCU13 Úroveň 2380 sa dá označiť za S/R a očakával som obrat do Májového trendu. Dňa 11. JUN 2013 dostal som podľa plánu signál.. SELL CC U13 Market (2365) ....SL 2395 Následne cena komodity prudko klesala až k hranici 2200 ktorú som označil za S/R úroveň. Očakával som odraz od tejto úrovne. Podľa rady pre začiatočníkov som sa tejto úrovni vyhol a uzatvoril som svoj PAPER obchod na 2210 dňa 18.6.2013 so ziskom 155 Bodov čo je 1550 USD na 1Kontrakt. Takýto pohyb je ale skôr výnimočný ale poteší. Čo je pointa ? že som videl S/R úroveň, obchod som uzavrel a som s tým spokojný. Následne je vidieť , že cena ďalej S/R úroveň prerazila a komodita je s cenou mimo môjho plánu. Pekný deň. :)

Pavel73, ďakujem za podnet Strata / Zisk. "k zivotu vystaci x castka...nema smysl dal sedet pred PC s plnou vervou, spis si orazit a nebo zkouset neco jineho napriklad. " Určite s tým veľmi súhlasím, že aj tu si musím disciplinovane uvedomiť , čo je ešte zdravé. Možno sa veľmi mýlim a samozrejme potom zmením svoj prístup. No momentálne to vidím tak, že kľudne môžem mať také nazvem to dva "obrané systémy". 1. Počet Obchodov - riskujem max. počet stratových obchodov ( z plánu a SL v dannej komodite vyplýva presne aj čiastka ktorá to bude ) + zastavím sa v max počte obchodov na dosiahnutej čiastke (ktorú ale nepoznám , vznikne podľa okolností na trhu a kľudne môže byť niekedy aj vyššia ako keby som mal fixný Target v USD) 2. SL na jeden obchod a DD na týždeň - kde sledujem čiastku v USD ( v mojom pláne stačí týždńový DD, niekto má možno plán, kde musí počítať s dennými DD ) Buď ma zastaví jedno, alebo druhé. Zisk regulujem v počte obchodov. Neobchodujem viac ako je zdravé časovo, ale finančne neviem kde sa trh v tej dobe bude pohybovať. Ak by sa trh pohyboval proti môjmu plánu , tak ma zastaví SL, alebo DD, ..alebo znova som v počte , zastaví ma počet stratových obchodov. Pekný deň. :)

Toto je síce starší článok , ale čítam ho až po prečítaní článkov " Risk management v intradenním obchodování pod lupou" Tieto články rovnako ako aj tento mi veľmi pomohli pochopiť trading technicky a zasadiť do plánu MM s počtom obchodov. Ja to vidím takto. Nie je možné dávať si Týždenný Target (alebo denný , mesačný) v USD. Dôvod je ten, že ak trh ide naším smerom, tak ho skrátka neutnem. Musíme nechať nech dôjde tak ako nám to vraví náš PLÁN. Čo by sme si ale určite mohli dať je Týždenný Target (alebo denný , mesačný) v počte obchodov. Napríklad , že vždy urobím max 25 obchodov za mesiac.(Lebo tak mi to v swingovom obchodovaní na paper vychádza) Z papertestu následne vyplýva, že niekedy urobím v týždni 3 obchody a niekedy 7 obchodov. Niekedy sú to 3 ziskové obchody v týždni a ďalšie ani neotváram, lebo podľa PLÁNU nemám signál na vstup. Každý podľa svojho plánu a podľa svojích testov si to iste následne vie prispôsobiť pre seba. Čo určite musíme v pláne mať sú aj Týždenný počet Stratové Obchody (alebo denný , mesačný) čo je niečo ako SL na jeden obchod, ale v inom leveli. Príklad: MAX.počet obchodov ktoré urobím za mesiac: 25 MAX.počet obchodov ktoré urobím za týždeň: 7 MAX.počet stratových obchodov za týždeň: 3 ( ak mám súčasne ešte otvorený 1 obchod , tak ho nechám dôjsť podľa plánu) ( ak mám súčasne ešte otvorený 2 obchod a viac, tak už len MAX 1. nechám dôjsť podľa plánu a ostatné uzavriem) JA určujem počet MAX. ziskových obchodov za týždeň ! JA určujem počet MAX. stratových obchodov za týždeň ! ( alebo v inom pláne denné , mesačné ) Ak sa to niekomu páči , tak to iste pre seba môže vylepšiť. Ak sa to niekomu nepáči, tak vie , že touto cestou nechce ísť. Nie každému to musí vyhovovať , pre rôzne prístupy v tradingu, ale určite si všetko vieme najprv urobiť v BackTest na svoj PLÁN a vidíme, či to vyhovuje mne osobne. Rád som sa podelil, lebo mne samému to pomáha utriediť si myšlienky. Pekný deň. :)

lucifer66: Poznámka : "ale ako vidim zas ste sa stratili v nanosoch teoretickych prepoctov a hipotez." Ja osobne som sa pri výpočtoch v ničom nestratil. Mne je to jasné čo to znamená PRE MŇA. Vaše posudzovanie mojej osoby je váš osobný dojem, ktorý nemôžete poznať pretože nikto nedokáže čítať myšlienky iného človeka ani jeho pocity ani nedokážete posúdiť ako sa v číslach dokážem orientovať a vyvodiť z nich závery pre môj život. Žiadam vás preto, aby ste prestali posudzovať moje príspevky štýlom, že som sa stratil alebo podobne. Kto chce nech si z toho vezme niečo pre seba , kto nechce nemusí nič. Ak je táto teória pre niekoho neprijateľná, tak vie akou cestou nemá ísť.

MNovak: Poznámka "Takové teorie jsou k ničemu." V každej teórii je niečo čo môžeme pre seba využiť ako podnet na zlepšenie.

MNovak: Áno je to čiste teoretický výpočet. Vyplýva z neho, že teoreticky pri účte 4 000 USD môžem dostať Týždňový DD 300 USD = 7.5% a ešte to ustojím. Denný DD z toho si môžem nastaviť na 60 USD. Ak...AK dostanem DD v tom prípade si dám pauzu a pokračujem až na ďalší deň. (DD v týždňovom prípade až na ďalší týždeň.) Máš ale úplnú pravdu v tom, že test a realita sú úplne odlišné. Každý nech si sám nastaví svoje vlastné hodnoty, hlavne podľa toho aké ma nervy pri tom keď vidí, že mu z účtu ubúda peňazí po stratách. Príspevok s príkladmi je len môj pohľad na vec. Všetko som uviedol len ako príklad , ako si urobiť aspoň akú-takú predstavu pri akými číslach sa pohybovať aby všetko do seba relatívne dobre zapadlo -Samozrejme opäť pripomínam, že TEORETICKY-. Je to aj pre mňa samého lepšie , ak to napíšem, podelím sa o svoje videnie. Môžem aspoň vidieť reakcie, zlepšovať sa. Mám inšpiráciu v tom kam sa viac zamerať. Celý tento server FINANČNÍK je super a hlavne diskusia je super , že si tu môžeme vymieňať názory. Jedine , tak sa dá "ísť vpred". Pekný deň.

"Dosažení týdenní nebo měsíční maximální ztráty jasně indikuje, že něco není v pořádku !!! Možná se v trhu změnila volatilita (a náš přístup na to nebyl upraven), možná že trhy mají aktuálně takovou strukturu, kterou trader neumí obchodovat." Tieto upozornenia v článku si musíme pripomínať deň čo deň ! Ak je týždenný DrawnDown 20% tak to znamená , že po 5tich takýchto stratových týždňoch úplne vymažeme celý fundovaný kapitál. Samozrejme je to čierny scenár a každý súdny človek už s tým začne niečo robiť skôr. "Celkový drawdown strategie, po kterém ji přehodnotíme, případně přejdeme na SIM." ? "Je nutné skončit v okamžiku, kdy je ztráta ještě přiměřená. Dát si od trhů trochu odstup, zklidnit se, znovu zanalyzovat situaci " Pozrime sa na to z druhej strany. Ak chcem obchodovať pre mesačné zhodnotenie 10% čo je ročný zisk 120% - stále teoreticky. Takže pri kapitále 10 000 USD očakávame mesačný zisk cca 1 000 USD Ak máme RRR 1/3 tak je možno vhodné očakávať aj podobný z toho vychádzajúci DD. Mesčný zisk 1 000 USD znamená pri RRR 1/3 , že naša strata bola mesačne cca 333 USD. Pri týždenných fluktuáciách ziskov a strát by to znamenalo, že: Týždenný DD = 333 / 4 = 83.25 USD Ďalší príklad: ( Môžete skúsiť aj s menším účtom , kde všetko bude 10x menej = 4000 kapitál a risk /zisk = 100 / 300 ...atd. ) Počiatočný kapitál: 40 000 USD Počet obchodov mesačne: 20 ... každý obchod RRR 1/3 = 1000 USD / 3000 USD stratové obchody: 12 = 12 000 USD ( výstup bol na SL = strata 1 000 USD na obchod ) ziskové obchody: 8 = 16 000 USD ( nedosiahli sme max. zisk 24 000 - vystúpili sme skôr z obchodu) mesačný zisk : 4 000 USD = 10% zhodnotenie účtu mesačný DD: 12 000 USD ( obchod č5 - č17 sme dostali sériu 12 tich strát ) teoreticky TÝŽDENNÝ DD = 3 000 USD = 7,5 % Lenže mesačný DD nesedí lebo ak by to tak bolo museli by byť týžne 1.2.3.4. vždy len v strate po 3obchody v každom týždni bez jediného zisku a séria 12tich strát, čo nie je možné v tomto príklade. A kedy sme to vlastne urobili ten ZISK ?? Znamená to len jedinú vec ! Že aj s takýmito číslami by sme nikdy náš MESAČNÝ DD neprekročili ! Nedostali by sme sa do mesačného DD, ale bolo by to tak na preskáčku, 2ochody zisk, 3 strata, a zas 3 obchody zisk a možno 4 strata a tak ďalej. To nám ukáže BackTest. Všetko so všetkým súvisí, ale musíme mať plán v ktorom nám 8 ziskových obchodov pri RRR 1/3 dá väčší zisk ako 12 stratových obchodov a musíme dodržať MAX. týždenný DD. Ak by sme ale DD dosiahli, znamená to presne to na čo v článku poukazuje Peter, že niečo nie je v poriadku a musíme znova prejsť naše testy alebo obchodovať v SIMulačnom mode ! Všetko je to síce len teória, ale práve to nám pomáha orientovať sa v realite. Pekný deň. :)

rajco: Áno, to čo píšeš sa mi niekedy deje. Myslím to otáčanie trhu. Osobne nechávam trh nech dorazí alebo k SL alebo k PT. SL je automaticky uzatvorenie pozície. PT podľa momentálnej situácie , niekedy výstup, niekedy posunutie SL a nový PT. Presne si to vystihol. Všimol som si , že často v jednom trhu - Sugar SB - posledné dva obchody mi dokonca nedorazilo k PT len tesne a otočil sa celý trh proti môjmu plánu až do SL. Zdá sa , že niečo mám ešte slabo nastavené v mojom pláne. Neviem podľa čoho uzatvárať obchod ak je tesne pred PT, nič v MOJOM pláne nenasvedčuje na obrátenie trhu a predsa sa otočí. Preto si to najprv natrénujem bez reálnych peňazí, a až potom ak to bude fungovať , potom to urobím aj LIVE. Rád by som aby mi plán fungoval nasledovne : RRR 1:3 Počiatočný kapitál 10 000 USD Mesačný zisk minimálne 8% -12% čiže to je ročne 96% - 144 % Čo tak si neskôr s väčším kapitálom prilepšiť ? Mesačný zisk fluktuačne 10% - 20% čiže to je ročne 120% - 240 % ? Larry Wiliams dosiahol nasledujúce: Počiatočný kapitál 20 000 USD = 100 % Ročný zisk : 1 000 000 USD Koľko je to mesačné priemerné zhodnotenie ? cca 83 333 USD = 416 % :S Koľko je to ročné priemerné zhodnotenie ? cca 5 000 % Dokázala to aj jeho dcéra asi 16 ročná. Všetci máme ešte veľké , veľkééé rezervy. Pekný deň. :)

K téme Risku managementu by som rád pridal pár príkladov. Management je inak povedané naše riadenie, riadenie niečoho čo môžeme riadiť - určite SL, čo ďalej ? Veľkosť riskovaného počiatočného kapitálu. Ďalej napríklad spomínaný počet obchodov za určitú periódu (deň, týždeň, mesiac). Na príkladoch to bude zreteľné lepšie. 1Kontrakt ZC = SL 2body / PT 6bodov = risk 100 USD / zisk 300 USD Pri tejto úspešnosti potom budoú čísla teoreticky nasledovné: Počiatočný stav účtu: 5 000 USD = 100 % Celkom obchodov: 17 Stratové obchody: 11 Ziskové obchody: 6 Hrubá strata celkom: (11*100) =1 100 Hrubý zisk celkom: (6*300) =1 800 Komise ( 10 USD/RT): (17*10) =170 Celkom zisk ZC = +530 USD Úspešnost = (100/17)x6 = 35,3 % Mesačné zhodnotenie účtu = (530/ 1%) = 10,6 % Teoretické ročné zhodnotenie účtu = (530*12) = 6360 USD/ 1% = 127,2 % Počiatočný stav účtu: 10 000 USD Teoretický mesačný zisk ZC s 2K = +1060 USD Počiatočný stav účtu: 30 000 USD Teoretický mesačný zisk ZC s 5K = +2650 USD Počiatočný stav účtu: 50 000 USD Teoretický mesačný zisk ZC s 10K = +5300 USD Samozrejme, že PT nemusí znamenať Výstup a uzatvorenie obchodu , môže to byť len ďalšie posunutie SL. Nemusíme čakať kým cena dorazí na SL a ak vidíme, že sa obchod nevyvíja naším smerom môžeme ho uzatvoriť,ale ako tu už niekto spomínal, čo ak práve vtedy sa otočí opäť naším smerom ? Všetko musíme vopred naplánovať do pravidiel. Na to slúži Backtest a PaperTrading aby sme si naše teórie overili. Je to taký TRENING na ostré LIVE obchodovanie s reálnymi peniazmi. Môj prvý test skončil nasledovne: Počiatočný stav účtu: 10 000 USD = 100 % Celkom obchodov: 27 Stratové obchody: 26 Ziskové obchody: 1 Strata = - 7 400 USD Všetko som mal nastavené zle :( Šťastie , že som si to natrénoval bez reálnych peňazí. Chcel by som pridať ešte jeden príklad na porovnanie ako a čo všetko sa dá teoreticky ovplyvniť. Určite dokážeme sami určiť koľko obchodov uzatvoríme, dajme že 20 a budeme obchodovať 2K mini NASDAQ NQ. 2Kontrakt NQ = SL 20body / PT 60bodov = risk 400 USD / zisk 1 200 USD Počiatočný stav účtu: 25 000 USD = 100 % Celkom obchodov: 20 Stratové obchody: 12 Ziskové obchody: 8 Hrubá strata celkom: (12*400) = 4 800 Hrubý zisk celkom: (8*1 200) =9 600 Komise ( 10 USD/RT): (20*10) =200 Celkom zisk ZC = + 4 600 USD Úspešnost = (100/20)x8 = 40 % Mesačné zhodnotenie účtu = (4 600/ 1%) = 18,4 % Teoretické ročné zhodnotenie účtu = (4 600*12) = 55 200 USD/ 1% = 220,8 % Hodnoty si môžete nastavovať až kým nezistíte čo s čím súvisí. Napríklad váš plán môže mať fluktuáciu stratových / ziskových obchodov od 5/15 je 25% úspešnosť až po 10/10 čo je už 50% úspešnosť. Takže , čo to robí s vašími peniazmi ? Trénujte ako vraví Peter v prirovnaní windsurfing na vlnách obchodu a až keď budete vidieť , že vám to ide , tak potom by som začal LIVE. Teda ja to tak urobím a rád som sa s vami podelil o moje videnie tradingu. Pekný deň. :)

Ďalší super článok. Ďakujem za inšpiráciu. Takže čo tak zarobiť ročne 100 % ?? To znamená , že ak mám vstup 5000, tak zarobím ďalších 5000, čiže spolu už 10000. Ak mám vstupný kapitál 10 000 tak po roku mám ďalších 10 000 čiže už 20 000. To niekomu nestačí ?? Ja vravím , že parááda !! Dať si taký cieľ je aj s MM celkom reálne v akomkoľvek vstupnom kapitále. 100% zhodnotenie účtu po roku to znamená 8,33 % mesačne a to nepočítam navyšovanie. Pri vstupnom účte 5 000 znamená, že mesačne zhodnotím + 416,50 (čistý mesačný zisk po odpočítaní komise) Pri vstupnom účte 10 000 znamená, že mesačne zhodnotím + 833 (čistý mesačný zisk po odpočítaní komise) Pri vstupnom účte 50 000 znamená, že mesačne zhodnotím + 4 165 (čistý mesačný zisk po odpočítaní komise) Ročne to spraví cca 100% zhodnotenie účtu. Zle by bolo ?? ;) Ja myslím , že dávať si takéto ciele je reálne a je to zvládnuteľné. Ak mám nastavený MM tak, že Risk/Zisk= 1/3 Príklady s 1Kontraktom: ZC = 2body/6bodov = risk 100 USD / zisk 300 USD SB = 0.10 / 0.30 = risk cca 120 / zisk cca 360 CC = 20 / 60 = risk 200 / zisk 600 Ak chceš zarábať viac , tak navýšiš počet kontraktov po čase ak získaš istotu. Samozrejme musíš mať svoj plán ! Mať nejakú svoju výhodu ktorú používaš ! Ak už toto niekto nedokáže , tak už fakt neviem. Je to predsa také jednoduché ! Teraz zrazu po posledných dvoch článkoch na FINANČNÍKovi mi to všetko do seba zaklaplo. Mýslím, že som to zhruba pochopil ako to funguje technicky. A teraz tá ťažšia časť príde = zvládnuť sám seba a disciplínu pri dodržiavaní plánu, čiže ten často spomínaný psychologický moment. Rada na záver : NIKDY neobchoduj bez STOP LOSS !! Happy tradeing :)