kravinec

tomnes: Díky za osvětlení, Tomáši.

Dobrý den, Tomáši. Zatím se na to tady, myslím, nikdo neptal, ale nebudu jediný, koho to zajímá: Ten řekněme "fond", o kterém mluvíte: je to zamýšlené jen pro přátele, nebo v budoucnu uvažujete i o možnosti vstupu pro veřejnost? Doufám, že to nevezmete jako útok, jako příspěvek uživatele habaso. Jen mě zajímá úmysl za tímto projektem.

Jinak zkusil jsem k živým obchodům přidat obchody, které jsem chtěl vzít, ale nebyl jsem vyplněn (jako bych obchodoval s market příkazy, ale je to dotestované jen zpětně, takže případné slippage v tom samozřejmě zahrnuto není) a výsledky vypadají velmi překvapivě (byť jsou samozřejmě teoretické. Modrá linka - backteset, oranžová - live, fialová - live+zamýšlené ale nevyplněné obchody. Tomáš Vítek

Zdravím, děkuji za reakce. Honza K.: Ano, obchoduji Limitní příkazy, graf je už s poplatky. Problém je, že když se podívám na paper (před živým obchodováním) a zpětný backtest k němu, výsledky jsou podobné (3200x2700). Každý ručně obchodovaný systém má z principu jistou dávku diskréčnosti. Vedle toho ale přiznávám, že v jednom ohledu se můj backtest a živé obchodování liší: někdy, když se mi vstupní úsečka zdá příliš vysoká, tak si dám limit "se slevou" (což mi trh může vyplnit a nemusí), u BT se zase nezdráhám brát i větší vstupní úsečky, toto ale rozhodně nebude jediný faktor rozdílných výsledků. Jinak pokud mluvíte o obchodu č. 28, tak když se dívám zpětně, tak tam zřejmě došlo k jinému vykreslení úseček, což způsobilo jiný výstup, ne že bych nechal obchodu volný průběh, to nedělám. Pro výstup mám vlastně dvě možnosti: buď trh zasáhne PT (pokud je v trhu nějaká rozumná S/R úroveň v adekvátní vzdálenosti), nebo protne SL posouvaný po mém vlastním vypilovaném indikátoru po překonání posledního swingu. tomm02: Tam, kde je obchod jen na BT nebo živě, tam je u druhého nulový obchod, takže je to sesynchronizované. Nenazval bych to nedodržování plánu, spíše se prostě jedná o to, že dnes tu situaci vidím jinak, než včera. Někdy prostě signál vypadá ukázkově a obchod vezmu, jindy to můj signál připomíná jen vzdáleně a obchod nevezmu. Většinou je to něco mezi a tam nastává problém s interpretací. Hezký den, Tomáš Vítek

Dobrý den, obchodování se věnuji již řadu let a už několikrát jsem si prošel kolečkem backtest-paper-neúspěšné živé obchodování-další backtest. Naposledy mezi 10.2. a 10.4. - dva měsíce obchodování mě vlastní strategie založené na Price Action a průběžného backtestování stejných dat. Po prvním a po druhém měsící jsem výsledky porovnal. Výsledek vypadá takto: (viz příloha) Vidíte, že první měsíc systému moc nepřál, živé výsledky byly ještě o něco horší. Druhý měsíc systém nabídl solidní pěkný zisk, ale naživo se plácám kolem nuly. Když se podívám na obchody, které mám buď jen na backtestu, nebo jen naživo, tak samozřejmě podle Murphyho zákona jsou ty v backtestu většinou ziskové a ty naživo většinou ztrátové. Rozdíly většinou plynou z toho, že prostě stejnou situaci vidím v jinou dobu jinak, několikrát se jednalo o nevyplněný příkaz. Backtest vykázal 43 procent zisk s RRR 1:2,33 a průměrný obchod 43 dolarů (na TF). Nevím, zda v takové situaci má cenu pokračovat s obchdováním, případně na co bych se měl zamřit. Za případné rady budu vděčný. Tomáš Vítek

Dobrý den, nastíním svou situaci: Testování a papertradingu se věnuji již několik let, ale zdá se, že jsem uvíznul na mrtvém bodě: Mám zpracováno množství backtestů různých systémů, jejich optimalizací a pod., rád bych už začal obchodovat živě, ale všechny systémy, které jsem kdy zbacktestoval se později ukázaly jako již nefunkční (i když na silném základě), nekonzistentní, co se distribuce equity týče, nebo neobchodovatelné z důvodu malé velikosti průměrného obchodu. Bojuji se sebou, pokud mám něco testovat a neberu příliš ohled na charakteristiku trhu z delšího pohledu. Nevím, jestli se svým problémem nejsem sám, ale myslím, že téma 'Jak se pohnout z mrtvého bodu' by mohlo pomoci nejednomu obchodníkovi. Díky, Tomáš Vítek

Dobrý den, k článku: 1) Tomáši, v článku píšete, že obchodování S&P je narozdíl od Russellu nemožné, ale přitom indexy mezi sebou vzájemně dosti korelují. Pak by to tedy znamenalo, že i Russell je neobchodovatelný?!? 2) Článek mě nutí k otázce na velké hráče: "Kdo jste a kam jdete?". Protože pokud jsou těmi velými hráči myšleny banky a fondy, je známo (a je to i v jednom článku zde na finančníku), že banky a fondy vykazují v poměru k drobným spekulantům směšný procentní zisk. Jednak proto, že nemají motivaci se snažit peníze otáčet, druhak proto, že s velkými objemy, s kterými oni operují to není tak snadné a hlavně proto, že pro ně je dokonce lepší generovat malý, leč stabilní výnos, což je i to, co od nich vkladatelé očekávají. Takový výnos však generovali doteď, generují ho nyní a budou ho generovat zřejmě dále, a vzhledem k tomu, že procentní výnos zůstává, objem vkladů, předpokládám, také neroste nijak závratně, pak by tito velcí hráči potřebují ze svých obchodů, nemovitostí atd. vydolovat přibližně stejné množství peněz, tedy by to trhy nemělo ovlivňovat více, než doteď. Nebo se mýlím?

Dobrý den, mám problém s Ninjou. Včera a dnes mi vždy po spuštění vyhodí čtyři chybová okna a vypne se. Bylo to ještě před přeinstalací z 0.15 na 0.16, ale děje se to dále. Nevíte, co s tím?

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na dvě věci: Zaprvé, jak už bylo nakousnuto, jak můžete tak rychle vypočítat kýžený počet kontraktů, když ani nevíte, kde bude Váš vstupní příkaz vyplněn (pokud vstupujete na close)? Nebo Vám to počítá rovnou obchodní platforma a rovnou někde ukazuje? Zadruhé, na prvním obrázku by měly být podle Petra obchodovány dva kontrakty, ale v popisu je jezn jeden a dole na obrázku to není vidět, u druhého obrázku stejně tak. Zajímalo by mě, kde se pohyboval počet obchodovaných kontraktů, jaký byl průměrný počet. Díky

:D Také jsem na konci jedněch puzzle zjistil, že mi jeden kousek chybí, ale nebylo to 5000 kousků, ale jen 500. Ale i to zabolí. Ale konec OT: Skládat jsem začal nikoli, abych stihl více věcí najednou, ale proto, že jsem u grafu nemohl jen tak vydržet. Teď to zkouším, ale situace se příliš nelepší. Koukám po všech čertech a hraju si s věcmi na stole, místo, abych koukal na grafy.

majkll, Mirek F.: Ne, abyste mě špatně nepochopili: Obchoduji samozřejmě podle striktního plánu, ale vstup časuji a filtruji podle citu, takže někdy naskočím na druhé úsečce po korekci, někdy na čtvrté. Tak jsem to myslel.

Máte pravdu, že skládání puzzle a ostatní rušivé elementy nejsou příliš vhodné, ale u puzzle alespoň můžu jedním očkem pozorovat graf. Ale musím se přiznat, že dnes jsem se pokusil vše ostatní vypustit a soustředit se pouze na graf. Zjistil jsem, že to pro mě není až takový problém a taková otrava, jak jsem si myslel, ale stejně jsem se občas přistihl, jak chodím po místnosti a na grafy jsem úplně zapoměl. Navíc jsem dneska jeden vstup opozdil o dvě úsečky a druhý vypustil úplně, tak mě napadlo si psát také cenu, na které [bold] bych[/bold] vstoupil, kdybych nevstupoval pouze na konci úsečky. Na vyhodnocení je brzo, ale řekl bych, že to omezování na konec úsečky se mi příliš nevyplácí. Kupříkladu se stane, že než se rozkoukám, úsečka už je uzavřená. Tady by také mohly pomoci Limitní příkazy, o kterých psal Levatio, ale naopak jejich uplatnění. Vyzkouším. majkll: obchoduji bez indikátorů, takže vskakuji, kde se mi to zrovna líbí, takže je tu diskréčnost ještě vyšší, jinak live hodlám obchodovat jen jeden výstup, ale zatím testuji těchto pět, abych věděl, jak se chovají naživo Levatio: Bohužel asi máte v něčem pravdu Pribinacek: Alarm je dobrý nápad, když přestanu dávat pozor, nebo se zakoukám "do blba", děkuji

majkll: -To, že nevydržím u grafu částečně zkouším řešit tak, že nesurfuji apod., nýbrž dělám něco mimo počítač, abych mohl mrknutím oka zkontrolovat trhy- konkrétně skládám puzzle. :) Kdybych tohle nedělal, tu hodiny a půl bych u grafu nevydržel asi vůbec. -Zčásti tím, že ne stále koukám na graf (že nevydržím u grafu), zčásti tím, že je vstup dost diskréční a vždy ho vidím trošku jinde. Jinak ano, používám volume graf e-mini Nasdaqu. -Testuji s jedním kontraktem, ale na NQ, což je přeci jen levnější trh... -Posouvání SL pod swing, dokud mě trh nevyhodí, posouvání SL pod swingovou čáru a podle mých dvou indikátorů

majkll: Porovnal jsem jednotlivé dny a našel jsem několik možných důvodů: - vstupy jsou dost diskréční, výstupy také (krom dvou), takže při paperu tam můžu signál vidět, ale zítra už bych ho nevzal - ze stejného důvodu mohu v backtestu vystoupit třeba s třikrát vetším ziskem, než v paperu - 1,5 hodiny v kuse koukat na grafy nevydržím, takže dělám více věcí najednou, přičemž občas zapomenu na okno trhu a obchod mi uteče (tohle považuji za svůj poměrně velký problém) - vstup v reálu bývá jinde, než v backtestu a vzhledem k nepříliš velké velikosti obchodů toto asi dělá velké rozdíly - je možné, že některé údaje jsem si špatně zapsal průměrná ztráta se pohybuje od 28 do 70 USD, zisk od 40 do 125 USD Mirek F.: systém je dosti diskréční 1) možné to je, ale snažím se testovat realisticky, byť poté, co jsem již den viděl živě si podvědomí může vybírat jinak 2) pokud funguje na stejných datech pouze při backestu, a při paperu ne, tak v tomhle problém nevidím PT nepoužívám, pouze posouvám SL, a to ve třech případech diskréčně, ve dvou podle indikátoru Levatio: vstupy mi bohužel často vycházejí jinak (viz výše), vstupuji za market vstupy a stop-lossy zadávám na určitém poměru velikost SL/velikost korekce, ale bajvočko

Dobrý den, obchodováním se zabývám bratru dva roky, více než rok backtestuji různé strategie a vylepšení stále dokola a k papertradingu jsem došel až asi před třemi měsíci. Vím, že je to trochu dlouhá doba, ale myslím, že jsem člověk, který si většinou vše vyřeší sám. Nikdy jsem do fóra o radu nepsal, ale teď bych Vám byl vděčný, kdybyste mi byli nápomocení. Takže k věci: Papertraduji trendový systém se zatím celkem pěti sledovanými výstupy, a to každý den 1,5 hodiny od zahájení trhů (pokud se v tu dobu v počítači dostanu). Zároveň zpětně backtestuji již zobchodované dny. Bohužel vychází najevo, že se backtestové výsledky značně liší od těch ve skutečném čase a to jsem ještě ani nepřistoupil k živému obchodování. Pro názornost přikládám charakteristiky systému a equity křivky. Pozn.:Backtest je vybrán pouze pro oblast 15:30-17:00. Papertrading Prům. obchod -9 2,3 Úspěšnost 39% 41% RRR 1,44 1,76 Backtest Prům. obchod 10,9 21 Úspěšnost 51% 54% RRR 1,59 1,45 Papertrading Prům. obchod 2,9 -2 0,9 Úspěšnost 44% 38% 45% RRR 1,8 1,58 1 Backtest Prům. obchod 11,4 12,3 13 Úspěšnost 44% 56% 47% RRR 1,28 1,54 2,43 Nevím, proč se výsledky pohybují kolem nuly, i když se snažím obchodovat podle plánu a zatím ani neobchoduji živě. Chtěl jsem po dvou měsících úspěšného papertradingu přistoupit k živému obchodování s jedním kontraktem, což v tomhle případě není možné. Doufám, že mi poradíte, nebo mě alespoň nasměrujete. Tomáš Vítek