jurko

Dobrý den, skoro na začátku článku je uveden průměrný profit na obchod: 272$. Hned poté následuje equity křivka, ze které se dá vyčíst konečný zisk asi 130000$ po 600 obchodech. Z toho ovšem vychází půměrný zisk na obchod: 130000/600=216$, což je podstatný rozdíl. Ptám se: kde nebo u koho se stala chyba? Předem děkuji za odpověď. J.

Ahoj Katzzi, co se označení obchodů týče: těch šipek je tam zbytečně moc a znepřehledňují graf. Úplně stačí dvoubarevné trojúhelníčky s hrotem na pravé nebo levé straně. Pokud je hrot trojúhelníčku na jeho pravé straně a před svíčkou, pak to znamená vstup a hrot současně ukazuje na svíčku, na které vstup byl a na jaké ceně byl. Barva pak říká, zda to bylo BUY nebo SELL. Pokud je hrot na levé straně trojúhelníčku a za svíčkou, pak jde o výstup. O ceně a svíčce platí to stejné jako u vstupu! Naopak, co mi zase chybí (asi v záhlaví grafu): obchodovaný trh, datum obchodu a time-frame. Příjemný den. J.

to mirdo: Bohužel špatně jsi pochopil RRR - což je Risk Reward Ratio (česky poměr Risku ku Zisku). Není to poměr ceny za kterou jsi prodal k ceně, za kterou jsi nakoupil. I při RRR=1:1 se dá vydělávat v případě, že tvoje úspěšnost (tj. že vstoupíš do správného směru) je větší než 50%. Naopak: i při RRR=1:2 budeš prodělávat, pokud tvoje úspěšnost bude menší než 33%. Pozn.: toto jsou ovšem hodnoty, které nezapočítávají komise brokerovi. S nimi je to o něco horší. S RRR souvisí MFE (Maximum Favorable Excursion) a MAE (Maximum Adverse Excursion), které zjistíme pro naše patterny při BT. Ale zde na Finačníkovi je o tom dost článků, je třeba si to přečíst a vědět to. Pokročilejší si mohou spočítat vzoreček, který ukazuje vztah mezi úspěšností a RRR. Je jednoduchý - budu vydělávat, pokud: U>1/(R+1), kde U je úspěšnost v rozsahu 0 až 1 (tj. 0 až 100%) a R je 1/RRR. Pro výše uvedený příklad s RRR= 1:2 musí být úspěšnost U>1/(1+2), tedy vyšší než 0,3 (33%). J.

Ahoj. K tomu vydělávání uvedu příklad: Již dost let hraju karetní hru TAROKY (jsem z Moravy) a jezdil jsem po turnajích. Zdálo by se, že pořadí hráčů na turnajích bude zcela náhodné - neboť rozdání karet je také náhodné. Přesto se na horních místech žebříčků objevují stále stejná jména hráčů. Proč? Protože to umí lépe než ostatní. Dovedou odhadnout risk ku zisku, a hrají stále NAPLNO - tj.: když jim dojde dobrá karta vyždímají z toho co nejvíc, když špatná, tak pečlivou hrou omezí ztrátu na minimum. Navíc ze zkušenosti ví, jak budou protihráči reagovat na jisté situace. Je toho ještě víc, ale v tradingu platí to stejné. Nejde o to naučit se nějaké postupy (systémy), ale naučit se číst trh (který se stále mění - i rozdání karet se nikdy neopakuje) a naučit se inteligentně a šikovně na něj reagovat. J.

to Peter0508: dnes jsem obchodoval paper. V jedné chvíli jsem už byl +$620, ale pak pozornost polevila, takže pár intuitívních vstupů a před půl hodinou jsem skončil s +$326. NQ je v poslední době až moc živé. Já obchoduji na tick grafech, takže vykreslování úseček se řídí dost volatilitou: malá aktivita - málo úseček a obráceně. A díky tomu neexistují extrémně velké úsečky. Z toho plyne, že používám stále přibližně stejný SL a to asi $75. Na druhou stranu při velké aktivitě traderů po otevření se úsečka může vykreslit za 20 sec, což se nedá stíhat, ale jakmile je to víc než 40 sec, tak to už je pro mně přijatelné a pěkně to frčí. J.

2 katzz: 1) backtesty: jsou samozřejmě dobré, ale problém je, že tester vidí i pravou stranu. Mohem horší to pak je v reálném obchodování, aby bych schopen jasně zpozorovat a rozpoznat, že nastal onen správný okamžik a bez jakéhokoliv zaváhání vstoupit do obchodu. Reakce by měla být automatická, takže strach by při tom neměl vzniknout (jenom by to brzdil). 2) protitrendové obchody zdánlivě nabízejí velké profity, ale vyskytují se méně a jsou hůře rozpoznatelné. Pak trader opakovaně vstupuje do protisměru, ale úspěšnost je malá. Navíc: ke změně trendu během dne dojde jen málokrát, a při čekání na změnu pozornost otupí. 3) moje zkušenost je: raději obchodovat do trendu (počkat si na něj). Pak do něho opakovaně na ukončených korekcích vstupovat. Zisky jsou menší, ale jistější, a je jich více.

2 helltrader: ATR v ID je prakticky průměrná velikost úsečky za zadanou periodu. Jeho význam je jedině pro určení velikosti SL případně PT a nikoliv zda obchodovat či ne. ATR může být velké a přesto jde trh do strany - je chop. Pokud je trh v trendu, pak se střídají fáze pohybu a konzolidace - viz starší články PP. Ten doporučuje vstupovat ve fázi konzolidace a nikoliv v následném už rozjetém pohybu. Ve fázi konzolidace (kdy se nic moc neděje) jsou úsečky kratší, ve fázi pohybu jsou delší (na časových grafech to platí obzvláště). Pokud bych tedy čekal se vstupem do trendu až na vyšší velikosti úseček (ATR), tak budu vstupovat do rozjetého pohybu, což znamená, že mi větší část pohybu už ujede, případně že po mém vstupu už se pohyb vyčerpal a navíc budu při vstupu mít větší skluz v plnění (slip). Z těchto důvodů ATR nepoužívám a pro indikaci trendu/chopu používám sklon nějakého lepšího klouzavého průměru. J.

2 papo33: Ano - každá mince má dvě strany: na vyšším TF je sice méně falešných signálů, ale zase je třeba používat větší SL, kvůli zpětným pohybům po vstupu do pozice! Zajímalo by mně, jak tohle řešíš? Já koukám současně na dva různé TF: na vyšším vidím globální situaci na trhu a pokud je příznivá, tak na nižším pak přesněji časuji vstup. Díky tomu SL není třeba tak velký. Musím přiznat, že ovšem stále používám indikátor CCI a exponenciální klouzavý průměr. Také používám v cenovém grafu break-outy H a L. J.

to Taraka: co se vyššího TF týče (kvůli kontextu), tak např. Larry Williams doporučuje 5 krát vyšší než ten nízký TF. Mně vychází, že je dobré mít vyšší TF asi 3 až 5 krát vyšší než ten nízký. Tzn. pro tebe by měl být vyšší TF max. 10min. Jinak hledáš kontext pro tvůj 2 minutový obchodní TF v "úplně jiné dimenzi". J.

2 Taraka: můžeš mi prosím prozradit, jaký time-frame používáš jako vyšší? Za případnpu odpověď předem děkuji. J.

Asi před půl rokem jsem objevil exponenciální klouzavý průměr adaptibilní na volatilitu. Dá se najít podle názvu KAMA (Kaufman Adaptive moving average). Zmiňuje se o něm i TN v nějakém článku zde na finančníkovi. Jsem s nimi velmi spokojen. Používám dva s různou periodou. Také místo candles používám bars - jsou pro mně čitelnější právě proto, že kladu větší důraz na High a Low baru (úsečky) než na Open a Close a jejich vzájemný vztah.

Ahoj detroit, díky za inspiraci s ES. Protože IB zvýšila poplatek za data na TF od 1.10. na 85$/měsíc, tak nyní řeším přechod na jiný trh. Zkoušel jsem zatím NQ, ale ted jsem to porovnával s ES, které mi vychází mnohem lépe: větší PT, menší SL, menší “roztěkanost“ - tedy lepší čitelnost, a to při stejných komisích za obchod! Na druhou stranu vyšší margin (ale ten je asi o 500$ menší než u TF) - ale to mně zas až tak nevadí. J.

to Taraka: obchoduji přes IB a dnes mi došel e-mail, že data na TF budou od dnešního dne stát 85$/měsíc. Zajímá mně, přes jakého brokera obchoduješ a kolik platíš za data na TF. Dopředu díky za odpověď. J.

to Taraka: v r. 2008 zde komentoval svoje obchody DANEK - dají se snad ještě dohledat. Jel čistou PA, tj. patterny DB, DT, 2b reversal, RR (RoleReversal čili Flip), 3U (trojúhelník). A byl velmi úspěšný. Nutno říct, že jel Russelll na 90$ RangeBarech!. Tam bylo důležité to, že vstupoval do pozice na Close svíčky, a to jen pokud na SR úrovni měla barvu do očekávaného směru (momentum!). Přikládám jeden jeho graf. Pokud máš v plánu vstupovat v případě pravého BreakOutu dolů do Shortu a v případě falešného průrazu dolů do Longu, pak je to správné, důležitější je ale jak určit, zda jde o pravý nebo falešný BO. Pokud toto rozhodnutí vychází jen z toho, co si v dané chvíli myslíš, pak je celý plán na nic. A při časté ztrátě je opravdu konstatování: "dodržel jsem plán" jenom planou útěchou.

Jen pár mých postřehů k EMA: * pokud si obarvujeme jakýkoliv klouzavý průměr v grafu, pak to lze dělat dvěma způsoby: podle kriteria roustoucí/klesající (hodnota MA je větší/menší než předchozí hodnota) nebo breaku (cena je nad MA nebo po ním). Cenou může být cokoli: Close, typická cena = (H+L+C)/3, atd. MA musí být ovšem počítána ze stejné takovéto ceny). EMA (exp. klouz. průměr) je zvláštní v tom, že ať obarvíme čáru podle jednoho kriteria nebo druhého, barva bude tatáž). * poznámka k periodám EMA: TN obchodoval na TF5min. a občas se díval na TF30min., takže aby nemusel přepínat time-framy, zobrazil si ještě na TF5 EMA204, protože perioda EMA34 z TF30 je na TF5 6x větší (34*6=204). Poměr period CCI ve FinWinu je 50/14, což je přibližně 3,5. Poměr 6 mi připadá příliš velký! Já obchoduji TF-ko na 100$ RB s EMA30 a zajímá mně jak to s ní je na 150$ RB (to je pro mně nejblíže vyšší TF - ještě vyšší už nemá pro mně vypovídací hodnotu z hlediska mého SL a PT). Experimentálně zjištěný násobek mezi těmito TF je 2,4! Abych nemusel přepínat na vyšší TF, používám proto v cenovém grafu ještě EMA72 (30*2,4=72). Podle mně je dobré přizpůsobit dobré nápady svým obchodním preferencím a dogmaticky nelpět na určitých "posvátných" konstantách.