Pietro

Honza: já mám účet u Striker - Martin Lembák a tam jsou právě oba trhy v pohodě. Myslím, že berou data od OeC (Open E Cry). Bohužel nevím, jak je to u jiných brokerů. Vím, že třeba Infinity tyhle trhy nenabízí, alespon, co jsem s nimi před půlrokem mluvil. P.

V souvislosti s nedávno uvedeným článkem od Petra o obchodování na S/R úrovních bych chtěl upozornit na zajímavé trhy, o kterých se tady ještě prakticky nemluvilo a které já osobně obchoduji právě na základě odrazu či proražení S/R, jelikož se tam vytváří poměrně často a jsou dobře patrné. Ale určitě je možné použít různé jiné obchodní systémy. Jedná se o anglický (FTSE 100) a francouzský (CAC 40) akciový index s hlavními obchodními hodinami 9 – 17,30 našeho času a tudíž vhodné pro ty, kteří chtějí obchodovat hlavně dopoledne a po obědě. Výhoda obou trhů oproti ostatním evropským indexům je, že mají rozumné pohyby i rozumnou hodnotu jednoho ticku. Nejsou tak divoké a drahé jako DAX a nejsou tak líné jako FESX nebo FGBL. Zároveň platí, že FTSE je živější a dělá větší pohyby než FCE. FTSE 100 - Financial Times Stock Exchange 100, zahrnuje sto společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které sídlí ve Velké Británii, a jejichž akcie se obchodují na londýnské burze (London Stock Exchange). Společnosti zahrnuté v tomto indexu představují asi 80 % celkového britského akciového trhu. Jeden tick je 0,5 bodu a hodnota jednoho ticku je 5 GBP, denní margin kolem 1200 GBP a komise do 4 $ (alespoň u mého brokera). Volume a tudíž likvidita je naprosto bez problémů, srovnatelná s US indexy v hlavním obchodním čase. Kontraktní měsíce jsou shodné s US indexy. CAC 40 (FCE) – (Cotation Assistée en Continu) index reprezentuje 40 společností s nejvyšší tržní kapitalizací ze sta největších, obchodovaných na francouzské burze (Paris Bourse). Jeden tick je 0,5 bodu a hodnota jednoho ticku je 5 EUR, denní margin kolem 1200 EUR a komise do 4 $ (alespoň u mého brokera). Zde je ovšem na rozdíl od FTSE a US indexů jiná politika kontraktních měsíců – obchoduje se každý měsíc samostatně, a tudíž se každý měsíc roluje do nového. Jde o dny kolem 17. a 18. v měsíci a tehdy bývají v trhu občas i větší skoky, kdy se najednou zobchoduje i několik tisíc kontraktů, tím pádem trh vyletí nahoru (nebo dolů) třeba o 20 ticků, ale ihned se zase vrátí na původní hodnotu. Ovšem pokud v tom rozpětí máte SL, tak máte bohužel smůlu, protože vás to vyhodí a pak to vesele pokračuje vaším směrem. Takže v tyto dny je potřeba obchodovat s rozvahou. Pokud oba trhy srovnáte (jedná se o seanci ze dne 15.10.2014) je jasně patrný obrovský výkyv ve volume u CAC 40, což je dáno právě rolováním na další měsíc. Také v histogramu (volume na ceně) není možné najít Gaussovu křivku, tak jako je to patrné u FTSE. Zároveň jsou maximální hodnoty na histogramu i volume o hodně vyšší u CAC 40. Nutno dále podotknout, že jsou trhy v poslední dny velice volatilní. Nebývá tomu tak vždy. V době od 9 hod do cca. 13,30 udělaly trhy rozpětí 130 ticků (FTSE) resp. 110 ticků (CAC 40). Samozřejmě existují i dny, kdy je rozpětí celého dne pouze 40 ticků a to je na obchodování docela málo, ovšem pokud vytvoří pěkné S/R úrovně, je možné je také solidně zobchodovat. Pokud bude zájem, tak sem občas vložím nějaké obchody na těchto trzích s využitím S/R úrovní. Pietro

to freethinker: dej si už konečně pohov a přestan psát všude příspěvky, které jsou naprosto o ničem. Vlad tady přispívá už hodně dlouho a pomáhá spoustě lidem. Ty jsi zatím pouze svými příspěvky ukázal, že jsi naprosto mimo mísu a o tradingu nemáš ani páru. Děláš machra ale jenom se tím zesměšňuješ (viz. blbá EMA). Vlade, pokračuj prosím v pravidelném vypisování očekávaných akcí a nenech se otrávit. Díky. P.

to Libic, popř. ostatní chtěl jsem vás poprosit jestli byste mi mohli poradit s filtrem na StockFetcher. Marně se pokouším udělat filtr na divergence. Přikládám obrázek, jak by měla taková "ideální" divergence vypadat. Bohužel se mi nedaří zadat filtr na to, aby bylo vyšší high (top) než předchozí a k tomu opačně nižší high na CCI. Ztroskotávám už na tom, že nevyfiltruju to vyšší high na akcii. Určitě v tom bude nějaká jednoduchá finta, ale asi jsem přepracovaný nebo co, prostě na to nemůžu přijít. Ještě k tomu obrázku. Je tam ukázková divergence do šortu v kroužku a je označená červeně. Ta se mi povedla zobchodovat minulý týden. Zároveň jsem označil modře tvořící se novou divergenci do longu, na tu se chystám na příští týden. Pokud by měl kdokoliv nějaký nápad uvítám každé "nakopnutí". díky Pietro

to Gabriel: naprosto souhlasím s oběma body, které jsi výše uvedl ! týden 11. - 15.6. koupena (paper) vždy jen jedna opce od každého titulu pietro

to kubrt - to je přesně to, co jsem měl na mysli, nechci si paper zkoušet něco, co mi pak v reálu nepůjde zobchodovat. Podle tvých zkušeností, jaké tak přibližně volume a OI musí být, abych vstoupil solidně do trhu, aniž bych musel akceptovat velký spread a tudíž o hodně horší plnění? Díky P.

chtěl bych se dotázat na praktickou věc týkající se volume a open interest. Mám vybranou akcii u níž bych chtěl nakoupit opci a údaje z pátku mi říkají, že volume i OI u opcí bylo = 0 (popř. pouze v řádu jednotek). Chápu to správně, že při papírovém obchodu bude můj příkaz sice vyplněn, ale v reálu je prakticky nemožné obchod uskutečnit? Je-li tedy OI=0, pak nejsou ani koupeny ani prodány naprosto žádné opce na danou akcii s danou strike cenou? Jsou-li tyto úvahy správné, jaká je tedy nejnižší rozumná hranice OI a volume, od které je vhodné uvažovat o nákupu (prodeji) opce? Díky. Pietro

to Palo, Libic - ty stránky "stockfetcher" to byl vynikající tip !!!!! Přesně to jsem hledal. Ted jsem si s tím trochu "hrál" a podařilo se mi tam naprogramovat to, co jsem potřeboval a vyfiltrovalo mi to skutečně akcie s těmi paterny, které v grafu vyhledávám. Fakt super !!! Ještě jednou díky. Palo, to "SF 2.0" je fakt dobrá vychytávka (tu) , s tímhle to nemá chybu, žádné omezení, ťukneš na vyfiltrovanou akcii a hned ji máš vedle v grafu. Pietro

ano Tomáši, přesně tak jsem si to myslel a velmi se mi ta filozofie líbí. Takto má člověk větší šanci, než když obchoduje jen jeden titul. V podstatě se jedná o koncentrovaný komplex deseti obchodů, kdy jsem měl poměr zisků a ztrát 6:4 a jeden ze ziskových obchodů byl právě ten velký zisk, který vydělává. Tímto způsobem se vyloučí to, co se mi často stávalo při ID obchodech, že jsem právě ten velmi ziskový obchod vynechal, ale ztráty jsem vysbíral všechny. P.

Palo, Libic - díky moc pánové za skvělé tipy a odkazy !!!! V příloze posílám výsledky mého prvního (paper) HaB. Jedná se kalkulaci pouze na 1 opci od každé akcie. Měl jsem problém najít vhodné akcie pro put a v konečném důsledky mi putky nadělaly menší ztrátu, kterou, ale zase callky "přebily". O celkový kladný výsledek (+252) se zasloužila jedna akcie (VRSN), která se pěkně rozběhla nahoru, ostatní zůstaly v podstatě v rovnováze +-. P.

díky pánové za pomoc, pokud by měl ještě někdo nějaký nápad, rád se poučím to Tomáš: díky za tip, našel jsem a uložil. Procházíte vždy všech 200 grafů? to Gabriel: cenu vyscanuju, ale kde vyfiltruju ty optionable tituly? Pietro

chtěl bych se dotázat zkušenějších opcařů, jakým způsobem vyhledáváte akcie vhodné k obchodům na HaB. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit semináře Mplaye, tak nevím, jestli to nějak vyscanoval v platformě ToS, popř. jaké používáte filtry. Vzhledem k tomu, že se nabízí tisíce akcií k obchodování, tak momentálně absolutně nevím jak je vyfiltrovat, protože projít je všechny opravdu nelze. Nebo akcii vyberete čistě náhodně a potom zvolíte opci s deltou více než 0.6 a více neřešíte? Včera jsem otevřel svůj první papírový HaB, prošel jsem náhodně asi 50 akciových titulů a z toho vybral. Včera jsem skončil lehce v plusu, dnes taky. V pátek bych sem dal tabulku s výsledkama. Mám ToS platformu. Díky moc za každou radu a pomoc. Pietro

to Stanley: mám dojem, že v tom máš trochu zmatek, pokusím se ti to objasnit. Spousta komodit, které se obchodují pitově, tak se obchoduje i elektronicky, ale ne všechny. Z těch, které se obchodují i elektronicky, nemají ještě některé dostatečnou likviditu (v elektronice) takže je reálně moc obchodovat nelze, z důvodů velkého slipu při plnění. Pokud se něco obchoduje i pitově i elektronicky (s dostatečnou likviditou), tak je rozhodně lepší obchodovat elektronicky, z mnoha důvodů. Ten hlavní je komise. Na pitu zaplatíš cca. 18 - 30 usd (dle brokera) na elektronice zaplatíš cca. 5 - 8 usd (dle brokera) za obchod, tzn. RT. Na pitu čekáš delší dobu, než se dozvíš, že jsi v pozici, v elektronice to vidíš okamžitě. V elektronice můžeš neustále zadávat i měnit příkazy, jak se ti zlíbí, zkus na pitu měnit co chvíli příkaz a v lepším případě ti ho pouze nepřijmou, v horším (pravděpodobnějším) ti zavolají, jestli jsi se nezbláznil, že takto to rozhodně nejde. Mezi komodity, které lze bez problémů obchodovat elektronicky patří kromě indexů (SP mini, Russel 2000, Dow Jones mini, NASDAQ) také další finanční komodity a z nich zejména Eurodollar, 5-Year Treasury Notes, 10-Year Treasury Notes, Treasury Bonds 30-Year. Dále měny - EUR, GBP, JPY, AUD, CAD. Dále taktéž ropa a zlato. Ze zrnin je naprosto bez problémů corn, soybeans, wheat. Všechny uvedené komodity lze dokonce elektronicky obchodovat i intradenně. Elektronicky lze obchodovat i masa - Live Cattle, Lean Hogs i Feeder Cattle, ale je tam malá likvidita, takže bych se obával slipů při plnění. Abych to tedy shrnul, uvažuješ-li, že budeš obchodovat Eurodollar, tak rozhodně pouze elektronicky, vůbec bych neuvažoval o pitu, pokud ovšem nepočítáš s pomocí brokera, který by ti nějak hlídal pozici. Za to bys ovšem zaplatil mnohem více ( min. 30-40 usd RT). Ovšem na elektronické platformě si můžeš velice pohodlně pozici hlídat sám a několikanásobně levněji. Snad to bude nyní trochu jasnější a pomůže ti to v rozhodování. Pietro

to Stanley: Britefutures od té doby trochu změnil stránky, takže ten odkaz již není platný. Když si jejich stránky otevřeš www.britefutures.com/ , tak si na levé straně zvolíš záložku "Futures Charts" a zde můžeš poté (dole) zadávat všechny komodity, které chceš zobrazit. Grafy včetně nočního obchodování odlišíš velice jednoduše - mají na konci v závorce "COMPOSITE". P.

zkus si přepsat kiwissstuff.dll na kiwisstuff.dll. Tzn. pouze se dvěma "s". Je to v hlavní složce Sierry. Mohlo by to pomoct. P.