Motley

Ahoj Katzz Protože si myslím, že k tomu mám co napsat, tak si dovolím ti na některé tvé otázky odpovědět nebo aspoň dát podmět k zamyšlení. Rozdělím to do několika bodů. 1) Na jakém vzorku dat si svojí statistiku udělal a s kolika obchody? Osobně si myslím, že k relevantnímu backtestu je potřeba aspoň kolem 1000 obchodů, nejlépe několik tisíc, za co možná nejdelší období, tak aby si dokázal obsáhnout pokud možno co nejvíce různorodost prostředí trhu. Backtest který má jenom 200 - 300 obchodů je nedostatečný, protože trh se pořád mění a takovouto statistikou ty změny nemáš šanci pro svůj systém dostatečně podchytit. 2 ) Děláš backtest manuálně nebo mechanicky pomocí programu? Pokud se backtest dělá manuálně pak má řadu úskalí. Zaprvé nemusí být objektivní, zvlášť pokud se dělá z prostředku grafu, člověk totiž podvědomě filtruje obchody aniž by si to připustil, ve výsledku se potom backtest může lišit od reality. Zadruhé je velmi časově náročný a potom co člověk zbacktestuje relevantní množství dat a všimne si toho, že by mohl změnit některé parametry systému, tak backtestovat znova to samé atd. je časově téměř nemožný, to by člověk jenom backtestoval :) Zatřetí u manuálního backtestu nezískáš tak obsáhlou a cenou statistiku jako u mechanického, kde si různé statistiky můžeš snadno vygenerovat. Pokud tvůj systém není mechanický, tak aspoň backtestuj svíčku po svíčce, ne z prostředku grafu. 3) Jaký máš průměrný výnos na obchod? A jakým typem příkazu obchoduješ? Pokud marketem odečítáš slippage? Slippage předpokládej aspoň 2 ticky na obchod, ale je dobrý udělat i statistiku vyššího slippage, např 4 ticky na obchod (záleží na trhu, který obchoduješ)...Co to dělá s tvým systémem? Pokud obchoduješ limitem, tak zase předpokládej, že nebudeš vždy vyplněn, tudíž tvoje statistika za backtestu nebude moc relevantní. 4) Pokud budeš postupovat podle předchozích bodů, zjistíš, že je velmi těžké dostat se na PF kolem tří (po odečtení nákladů), takový PF z dlouhodobého hlediska (řádově tisíce obchodů) je opravdu téměř neudržitelný, pokud budeš mít PF kolem dvou budeš rád, ale i PF 1.5 je velmi dobrý pokud backtest děláš kvalitně. 5) Pokud ti mohu radit, tak nehledej systémy, které budou mít vysoké RRR na úkor úspěšnosti, je to můj osobní názor, ale takové systému mají logicky větší DD než systémy s vyšší úspěšností, protože tím, že je nižší úspěšnost dostaneš delší řady neúspěšných obchodů - tím pádem vyšší DD. Z tohoto pohledu, jsou takové systémy i náročnější na psychiku a velikost účtu. 6) I přes jakékoli statistiky si nikdy nebudeš úplně jistý, zda tvůj systém bude vydělávat, pouze tím zvýšíš pravděpodobnost, že tomu tak bude. U tradingu je jedno jistý, nikdy nevíš co přijde další den :)

Nevim jestli to pomůže, ale žádný, obchoduju 1 min

Možná je cesta zkusit trial od iq feed - pravá kvalitní ticková data a v případě trial zadarmo

To mirdo Co třeba vymyslet svůj vlastní systém? :)

To Katzz vystupuješ na fixním PT? V tom případě by byl možná lepší aspoň klouzavej průměr nebo něco podobnýho...

1) neschopnost soustavně pracovat, lenost, disciplína 2) větší soustředěnost, disciplína, pracovitost 3) inteligence, vzdělání, analytické myšlení

Pro mne bude sim sloužit spíš k tomu, abych si ověřil, že systém funguje po technické stránce - vstupuje a vystupuje tam kde má...a případně vychytal technické chyby. Bude to trochu náročnější v tom, že chci obchodovat z Matlabu a ne z all in one řešení typu TS, kde je napojení na data i posílání příkazů již vyřešený. Někdo dělá to , že systém nechá obchodovat třeba půl roku na simu, aby viděl je systém vydělává i na budoucích datech, někdy to i může i zachránit účet :). Taky je ale pravda, že se sim od realu hodně liší, nejsou tam komise, slippage...Já si věřim, že můj systém bude robustní, takže až uvidim že na sim technicky funguje, tak hned půjdu na real. Mám výhodu, že když nějaký peníze ztratim, tak mě to nebude až tolik mrzet.

Promiň, ale svoje osobní důvody, k čemu chci peníze, si nechám pro sebe. Navíc je to trochu offtopic, tenhle žurnál se týká cílů a prograsů v tradingu, ne v mém osobním životě :)

asi jo Honzo, možná plácám blbosti, já jenom, že dost často jsem se na zahraničních forech setkal s pojmy spread a slippage a nebylo mi jasný, jakej v tom je rozdíl.

Ono je dost častý v případě Slippage zmatení pojmů. Já bych to rozdělil na dva pojmy, jeden je Spread, při něm dochází ke skluzu díky rozdílu bid a ask, většinou dosahuje jednoho ticku, ale v případě rychlejších pohybů a přetlaku jedné ze stran (bidů a asků) může prostě dojít k tomu, že první nabídka na spárování v orderbooku díky algoritmu burzy je i dál než jeden tick. Spread nevzniká tím, že by se trh od odeslání příkazu, k jeho exekuci na burze trh nějak pohnul, ale prostě proto, že se market příkaz musí spárovat okamžitě, tudíž i za horší cenu. Druhý pojem bych potom nazval Slippage, ten může být na obě strany, to znamená i v náš prospěch, a vzniká právě proto, že se trh před exekucí ještě pohne na jednu nebo druhou stranu. Tyto dva pojmy se často zaměňují a nebo se jim souhrně říká slippage, v zásadě jsou to ale dvě rozdílné věci.

To Katzz Teď ještě zpřesňuju vstupy - jejich načasování. V současnosti má systém přes 2000 řádků, mám s tim dost práce...Doufám že budu hotovej někdy na konci srpna. V září potom přijde další výzva - napojení softwaru na IB API plus pravděpodobně nějakej externí datafeed. Co se týče motivace proč uspět, tak tam je to myslim celkem zřejmý - peníze :) Ostatně jakou jinou motivaci by člověk měl na burze mít? :)

Pokud chcete používat TS, tak ho také musíte mít jako brokera, lze ho potom napojit na IB přes nějaký třetí software. Jinak většinou lidi co jsou u TS, tak ho taky používaj jako brokera, má celkem solidně dobrý komise a i data jsou lepší než např. u IB.

Klepíno: přijde mi, že vstupuješ dost proti trendu, protitrendový strategie jsou daleko těžší k obchodování vzhledem k výdělku než trendový. Zkus vstupovat spíš do trendu.

Oh pardon, to měla bejt reakce na Pavla K. , nějak jsem se překoukl

To Taraka: Právě proto chci udělat AOS mýho systému - kvůli rychlosti rozhodování a bez psychickýho tlaku, bohužel můj systém je založenej na price action a je docela náročnej na programování (teď mám napsanejch 3000 řádků a to jsou zatim jenom vstupy :)) . Systém chci nahodit na 1min TF, protože to zase umožňuje obchodovat s více kontrakty a diversifikovat risk...U delšího TF bych na 4 kontrakty potřeboval takových 50K a to už je moc...kdyžtak pozdějc :)