Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Weekly opce


xzajic

Doporučené příspěvky

Souhlasím, 14$ je ok. I malý zisk je zisk a to je cesta/cíl tradingu.

....
b) procenta z blokovaného marginu
....

Ano, takto si počítám předběžný maximalní zisk z otevřené pozice a z konkrétní investované částky. To proto, abych věděl, zda se vůbec do obchodu vyplatí jít. Je pro mě důležitý poměr riziko/čistý zisk.

Celkový výpočet čistého zhodnocení účtu si eviduji jednou týdně po expiraci weeklys.
Příklad: 04.2.2013 - hodnota účtu: 434.288,68
11.2.2013 - hodnota účtu: 442.737,23
Zhodnocení bylo za tento uvedený příklad tedy 1,945% za týden ... atd. každý týden.

Dále si eviduji v obchodním deníku měsíční zhodnocení, kvartální a roční. Chci mít přehled o jednotlivých obdobích.

Hezký víkend a pevné nervy do dalšího obchodního týdne.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 204
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Přeji dobrý den,

s tím výpočtem p.a. je to složité - asi to každý dělá jinak ...

1. celkové zhodnocení beru vzhledem k stavu účtu k 1. lednu (tam jsem momentálně cca 8% v mínusu - jak jsem tu už popisoval)

2. zhodnocení vzhledem k jednotlivému trade - tady beru v úvahu blokovaný margin nebo risk

U zmíněného kalendáře je nulový margin, risk byl 190 USD (náklady na pořízení).
U jiných strategií (diagonál, ...) je celkový risk daný vzdáleností mezi strike, který je také obsažen v marginu - takže tam to vztahuji k marginu.
Pokud tady prezentuji p.a. vzhledem k pozici, vycházím z těchto hodnot (... trochu vylepšení ...)

Oba výpočty jsou nepřesné, ale snad stačí. Z hlediska MM beru na pozici stejně nutnost blokovat minimálně 1000 USD, takže pak by stanovení p.a. bylo zase jiné ...
Nehledě k tomu, že výsledný risk (tj. ztráta) může být ve skutečnosti vyšší než "papírový" vstupní debet/margin !

A obchodní deník ? Při otevření platformy si opíšu stav NVL (v TOS je zpětně za 5 dní, většinou to stihnu ...) do Excelu spolu s velikostí cash na účtu, zárověň mi to vykreslí graf. To je všechno ...
Nic jiného nesleduji.

S pozdravem kbtm

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Také to v podstatě nesleduji ... to jen pro výpočet a porovnání sem do fora.

"Důležité" pro mě je při ukončení každého trade - profit nebo ztráta (a to "důležité" je opravdu v uvozovkách - 1 trade nic neznamená) .
Celkový výsledek vidím na grafu NVL - jako potvrzení funkčnosti (a i nefunkčnosti !) svého tradingu/strategie.

Třeba můj poslední poznatek (jak jsem zjistil na grafu NVL) - to, co mi fungovalo před rokem (a to strategie typu "vypiš a zapoměň"), teď - v době nízké volatility - jsem musel nahradit sledováním profitu a nekompromisním uzavíráním na PT.

kbtm

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Já vyhodnocuji 2 věci:
1/ Každý týden o víkendu stav NAV, tedy net account value v IB. Sleduji to po týdnech, měsících a roku.
To je z dlouhodobého hledika klíčový parametr, na druhou stranu neukáže jak daný týden dopadl, protože často ve čt a pá vypisuji pozice na příští týden, které jsou téměř výhradně první dny hluboko v mínusu. Jindy je ale nevypíšu, protože prostě nevidím příležitost, takže zkreslují krátkodobě výsledky.

2/ Potom si zapisuji každý obchod kde počítám prostým vzorečkem Výnos - náklady - komise = čistý P/L.
Tím si vyhodnocuji jak dopadl týden (spíše orientační a psychologický efekt), ale hlavně si tím vyhodnocuju jak fungují jednotlivé strategie.

Každé strategii věnuji jednu excel záložku, přidělím ji nějaký kapitál a potom sleduju, jak ho daná strategie zhodnocuje.

Jirka

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ještě k procentům:

všechny tři opce, které jsem tady v době otevření obchodu avizoval expirovaly jako bezcenné a mě zůstalo prémium v kapse. Ještě jsem měl MMR 12 PUTky 10 kousků. Dohromady jsem na prémiu získal 1055 USD při blokovaném marginu 5785 USD.

Přesto si myslím, že tvrdit, že jsem tím pádem dosáhl zhodnocení 1055 / 5785 = 18% za týden, což je 72% za měsíc, nebo také 864% za rok přijde poněkud úchylné.

O něco zajímavější by pro mě bylo vypočítat tato procenta jako podíl zisku a částky, kterou bych byl nucen mít k dispozici v případě přiřazení (prostě, kdyby skončily všechny opce špatně a já zinkasoval odpovídající počet akcií). Tam by to v mém případě činilo 1055 USD / 112000 USD, což je 0,94% za týden, 3,7% za měsíc neboli 45% za rok. Tohle už bych jakožto porovnávací kritérium úspěšnosti opční strategie asi skousnul.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

To je přece hezké, vy jste opravdu vydělal 18,23% za týden. Resp. s tou částkou, kterou jste investoval. Pokud dalších třeba 2000 USD čekalo ladem, zhodnocení celého účtu by bylo 13,55% atd. Matematika je ale neúprosná a nedá se ošidit. Tedy nač ta skromnost. Co když se Vám podobně bude dařit celý rok? Pouze 45% to pak za rok nebude a budete klamat sám sebe. :-) Váš vysoký zisk je odměna za chytře odhadnutý a vychytaný obchod. V případě přiřazení jsou zisky pochopitelně menší, přesto jsou příjemné (a nezanedbatelné) díky nakonec zavřené pozici v zisku a do té doby díky získaným prémiím.

Takže hlavně ať daří minimálně stejně tak dobře. V pondělí je v USA svátek tak máme o den víc na analýzu a přemýšlení. Přeji hezký prodloužený víkend všem traderům.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Líbí se mi volatilita a razantní pohyb na GOOG a mám tam do pátku IC 695/700 a 555/550.
Kromě toho kalendář na SPY, otevřeno dnes.

Na kreditní spready ještě sleduju AMZN, který je překoupený a CRM, které má za sebou dvě rány thorovým kladivem a řekl bych že na 150 se jen tak nepodívá, vzhledem k obchodnímu modelu a výsledkům možná už nikdy :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...