Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Výsledky backtestingu


PET

Doporučené příspěvky

xzajic, to cemu rikas 350% za mesic a pul je ve skutecnosti 250%, za 40 obchodnich dnu, a je tam obchodni seance teoreticky - 24 hod denne, jedna se o IDEALni stav obchodu, jak tam pisu, a celkove 390 ! obchodu. prumerny zisk v idealu je 90 $. ale ja se na to divam realne, je mi to jasny ze ideal se nerovna skutecny, takze spise je platny ten stredny sloupec, a i ten se musi ocistit od slippage, a vyloucit obchody jako v 5.00 hod, nebo 22:40, snizil bych to jeste cca o 1/3. Desi me prumer. pocet obchodu za den 10, a tam to musim zredukovat.
Divam se spise na prumerny zisk obchodu, profit factor , payout ratio a RRR.

bb

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 60
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Tohle bude ale něco základního. Například že vstupuješ na low svíčky a vystupuješ na high přičemž nevíš, která z těch událostí nastane dřív. Nebo že používáš ruční backtest vlastní výroby, který nesimuluje přesně chování burzy. Prostě něco, co ten backtest totálně znehodnotí. Doporučit můžu např. ověřit výsledky v něčem standardizovaném, máš-li po ruce (MultiCharts apod.) případně to nech někoho udělat.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 3 months later...

Zdravím Traderov,

chcel by som sa spýtať skúsenejších ako postupujú pri porovnávaní výsledkov Backtestu.

Hlavne ma zaujíma ako posudzujete BreakEven pri backteste, konkrétne pri trhu NQ, kde som si stanovil posúvanie na BE+1 po 4 bodoch. Ale keď počítate RRR tak Vám backtest so zahrnutým BE+1 hrozne zníži RRR.
Ďalšia vec pri trhu NQ je jeden bod 5USD a ked po znehodnotení backtest výsledkov započítam komisie 4,8USD a slippage 5USD tak obchod, ktorý skončil na BE+1 a teda ziskový, potom je stratový.

Ďakujem, za vaše postrehy...

Link to comment
Sdílet pomocí služby

dynosWCH:

V podstate si si sám aj odpovedal. V live obchodovaní ti výstup na B/E+1 zníži celkové RRR.Takisto ti poplatky za obchod a prípadný slip môžu zmeniť B/E+1 obchod na stratový. Čiže s takýmito obchodmi treba počítať a zahŕňať ich do výsledkov.
Podstatné je, aby si súhrnne inkasoval vyššie zisky ako straty - na to sa treba sústrediť.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 6 months later...
  • 3 týdny později...

Zdravím všetkých,

backtestujem Finwin už cez 3 mesiace a určite sa vypláca nikam sa neponáhľať. Začal som posúvaním šípku po šípke a testujem všetky patterny trendové aj protitrendové. Výsledky boli dosť tesne na hrane ziskovosti alebo to bolo v pomerne malom zisku napr. 200/1 mesiac. Neskôr som začal backtestovať prehrávaním akoby na živo, stále deň po zadu a dosť som sa tým poučil. Prídu tam nejaké sklzy v plnení a podobne. Týmto sa mi dosť narušila úspešnosť. Po dlhšom čase som zanalyzoval všetky obchody a prišiel som na to, že mi nefungujú protitrendové patterny, resp. ich neviem zobchodovať. Dnes testujem len patterny 2v a 0v výhradne. 0v dokonca len na stranu long. Moje výsledky sú vcelku slušné. Zo zisku 200/1 kontrakt som postúpil asi na 750 priemerne/1 mesiac. Je to už po odpočítaní komisií. Týmto dávam všetkým návod na analýzu výsledkov každého konkrétneho patternu na stranu LONG aj SHORT. Skúste možno pomôže..e-mini NQ100.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

No ja testujem aj do SHORT aj LONG, konkrétne 2v pattern. 0v občas zoberiem ale viem, že je nižšia úspešnosť a z tohto dôvodu to výrazne selektujem. V podstate cieľom pre mňa v tradingu je, čo najvyšší profit. 60-75 % obchodov mám LONG ale myslím, že to väčšina. Väčší profit, kt. my vychádza v testoch je aj z dôvodu, že nepoužívam fixný SL a ani PT a na druhej strane používam aj posúvaný SL.Nechcem nikoho poúčať, ale toto my funguje. Ak to niekoho inšpiruje, poteším sa lebo sám som dlho tápal vo výsledkoch. Odporúčam preštudovať Petrov posledný príspevok na finančníkovi pod názvom Tajemství...Mne to pripadá ako svätá pravda. Chcem týmto poďakovať obom tvorcom Petrovi aj Tomášovi za tieto super príspevky. Vážim si, že dávate takého osobné rady, ja by som povedal, že zadarmo.
Taraka napíš niečo, aké máš skúsenosti, verím že sa niečím inšpirujem a posuniem to opäť ďalej k profitom :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 4 týdny později...

Zdravím Vás,

pre inšpiráciu prinášam moje výsledku backtestu u trhu NQ100 za mesiac 07/13.Testujem len na 1 kontrakte.Očakávam, že na 2 to bude trošku lepšie, keďže môžem lepšie regulovať výstupy. Navyše som pridal protitrendové patterny 0/100 a občas 2x100, kt. nie je veľmi častý. Chcem ešte upozorniť, že sklzy by mohli byť zhruba 150 dolárov. Čas obchodovania je od 15:30 do 21:00. Výnimočne potiahnem ak držím pozíciu. Spôsob testu je prehrávaním 1 deň pozadu.

Jul
Celkový počet obchodov 51
B/E 7
Počet obchodov 44
PT 18
SL 26
win % 40,9
AVG PT $134,10
AVG SL $41,50
RRR 1
RRR 3,23
GROSS Profit $1 335,00
Commissions $220,00
NET Profit $1 115,00

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 4 týdny později...

Z dôvodu objektívnosti, že i takéto mesiace bývajú Vám prinášam výsledku za 8. mesiac.V strate sú už započítané aj sklzy.
Dôvody pre ktoré som skončil v tejto strate sú podľa mňa:
1. Lenivé trhy - veľmi sa nehýbali
2. Príliš veľa obchodujem, aj keď nie je čo.
3. Psychológia asi 35%

Spravil som množstvo chýba oproti minulému mesiacu. Nevadí ide sa ďalej


August
Celkový počet obchodov 59
B/E 9
Počet obchodov 50
PT 11
SL 39
win % 22,0
AVG PT $138,63
AVG SL $48,46
RRR 1
RRR 2,86
GROSS Profit -$365,00
Commissions $250,00
NET Profit -$615,00

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...