Diskuze

Petre, v prve rade dekuji za toto tema. Velice me to zaujalo. Premyslel jsem nad tim pouzitim 0DTE opci namisto klasickeho SL: hlavni vyhoda jak pisete je, ze nam to pomuze vyresit situace, kdy by nam trh zasahnul SL a potom se otocil zpet nasim smerem. Zkusil jsem si nasimulovat vysledky puvodniho backtestu z TradeStation s timto pristupem. Nechal jsem test projet bez SL a pak jsem u ztratovych obchodu nastavil ztratu na -300$ (tzn. obchody, ktere skoncily na konci dne ve vetsi ztrate jsem zastropoval na -300 a ty z mensi ztratou jsem navysil na -$300, protoze u opci neni nic mezi). Tato uprava navysila Avg Trade z $51 na $58. Asi to nebude uplne nejpresnejsi zpusob, ale myslim, ze to potvrzuje, ze se jedna o pristup zvysujici vykonnost. Uz se tesim na dalsi prispevky k 0DTE.

Zdravím vás, jsem nyní v lekci 6 (obchodování více trhů najednou, řešení úkolu). Mohl bych vás požádat o zaslání Afl kódu k této lekci, ať si v látce udělám více jasno. Moc děkuji za pomoc.

Díky za otázky. je jasné, že TS může být pro řadu z vás nové prostředí a pokud budu vědět, budu se snažit v tomto ohledu odpovídat. ad) V definici proměnných je na začátku jednou jestli uvedeme v závorkách False nebo True? Každou proměnnou je třeba v TS inicializovat. Tj. první řádek jen říká s jakou hodnotou proměnná startuje. V kontextu skriptu tam není nic podstatného, protože hned po startu se všechny proměnné nastavují znovu. Bez toho, aniž by s  nějakou hodnotou byly promenné vypsané (deklarované) na začátku, by skript  nefungoval. ad kód: If Date <> Date[1] Then Begin tradeTakenToday = False; End; Tato část kódu resetuje proměnnou tradeTakenToday na začátku každého dne. Tedy zajišťuje, že se v jeden obchodní den zobchoduje jen jeden obchod. ad HL_MAD1 a HL_MAD2: zápis je správně - bere se průměrná cena počítaná funkcí Average za 5 dnů. Hodnota v hranaté závorce [1] říká, že chceme získat hodnotu za předchozí den. ad ATR(5)/C - zápis ATRC = YesterdaysATR / BuyPrice; normalizuje ATR vůči nákupní ceně. Určitě by šlo použít i  ATRC = YesterdaysATR / YesterdayClose a výsledky budou jistě velmi podobné. Je to jen záležitost konkrétní implementace. ad MarketPosition = 0 (znamená není pozice) and not tradeTakenToday - to znamená jen jeden obchod denně?  Ano, toto zajistí, že se příkaz zadá jen pokud není otevřena žádná pozice a pokud nebyla dnes žádná pozice otevřena (protože pak se tradeTakenToday nastaví na True). ad YesterdaysATR>0 - tato podmínka by měla být vždy kladná... je potřeba ji zadávat?  Je to trochu přebytečné, defacto je to taková pojistka, která se jistí, že máme správně načtená data za předchozí den.      

Dobrý den, Petře, snažím se pochopit uvedený kód pro TS, ale u některých částí kódu bych potřeboval bližší popis nebo objasnění. Děkuji. V definici proměnných je na začátku jednou jestli uvedeme v závorkách False nebo True? Vars: BuyPrice(0), BuyStopPrice(0),YesterdaysATR(0),YesterdayClose(0),YesterdayOpen(0), HL(0),HL_MAD(0),HL_MAD1(0),HL_MAD2(0),ShortPrice(0),ShortStopPrice(0),tradeTakenToday(False),VolCond(True),ATRC(0); Tento zápis znamená, že není a nebyl otevřen žádný obchod? If Date <> Date[1] Then Begin     tradeTakenToday = False; End;   V níže uvedeném kódu jde o podmínku HL_MAD1>HL_MAD2 (průměrný rozkmit úsečky H-L za posledních 5 dnů je vyšší než průměrný rozkmit předchozí den). HL_MAD1 = Average((High-Low),5) of data2; HL_MAD2 = Average((High-Low),5)[1] of data2; Nerozumím tomu, že HL_MAD2 je také počítáno za posledních 5 dnů? Byl by tento zápis špatně? HL_MAD1 = AvgTrueRange( 5 ) of data2; HL_MAD2 = ( ;   S druhoutnou podmínkou, kdy vyhledávám normalizovanou volatilitu ATR(5)/C alespoň 0.008 ..... If BuyPrice>0 then begin ATRC = YesterdaysATR / BuyPrice; end Else begin ATRC=0; end; VolCond = ATRC>0.008; end; Nerozumím proč se ATRC vypočítá  ATRC = YesterdaysATR / BuyPrice; když má byt ATR(5)/C  Jestliže mám definovanou proměnou ATRC (0), nestačilo by zapsat takto: ATRC = YesterdaysATR / YesterdayClose; VolCond = ATRC > 0.008;    MarketPosition = 0 (znamená není pozice) and not tradeTakenToday - to znamená jen jeden obchod denně? YesterdaysATR>0 - tato podmínka by měla být vždy kladná... je potřeba ji zadávat?  If Time > 0940 and time<1530 and MarketPosition = 0 and YesterdayClose<YesterdayOpen and HL_MAD1>HL_MAD2 and not tradeTakenToday and VolCond and YesterdaysATR>0 t        

Dobrý den, pro filtrování záznamů je třeba nejdříve uložit obsah tabulky do proměnné denik = diary.getDiary() denik[denik.strategy == 'IMR'] Uvedený zápis umožňuje výběr dat pouze jednoho systému. B.

ano, mel jsem na mysli PDT. Super, jestli je to jak pisete. Zkousel jsem to nejak dohledat na IB strankach, ale je to tam matouci. Dekuji za odpoved, Petre.

To netuším, ale moc se mi to nezdá. Opce lze obchodovat s malým kapitálem, netuším proč by byl vyžadován účet 25000. Pokud myslíte kvůli "pattern daytrader" - omezení daytradovat akcie, tak ten se na rezidenty EU už delší dobu nevztahuje.

Dobry den, otazka na Petra nebo jine zkusenejsi kolegy. Predpokladam, ze pokud bych chtel vyhledove obchodovat ODTE opce, tak u interactive brokers budu muset prepnout na cash type ucet (pokud nebudu mit 25000 USD). Je muj predpoklad spravny? dekuji. Pavel

S jsou Soybeans - také trh používaný často pro breakouty. Celý balík dat jsem aktualizoval a doplnil jak ETF, tak NQ. P

Zdravím, funkce vrací obchody za daný den. Pro uvedený nebyl v databázi nalezen žádný obchod, tedy zkuste si změnit datum.  B.

Petře, prosím, v tomto příspěvku jste dával k dispozici ke stažení 5 minutová data různých futures pro testování edge Mezi nimi je soubor @S-5min-UTC.csv - o jaký trh se prosím jedná? A neměl byste prosím i 5 minutová data na e-mini NASDAQ 100? Ta jsem tam bohužel nenašel. Děkuji.

IZM měla FEERATE 9.4. na hodně 113,.9. Osobně shortuji tuším do 15, ale práh jsem nastavil pocitově. Přikládám hodnoty FEERATE pro 9.4. z IB: ibFees20240409.csv Takto lze soubor stahovat od IB z jejich FTP. @illk ukládám si je sám, z IB podle mě stahovat nejdou.  

V této buňce jsou pak zahashovane jiné názvy než diary: diary.getDiary().tail()                                                               #  nacteni vsech zaznamu diary[diary.strategy == 'PS','PL']                                                      #  omezeni zaznamu na konkretni strategii # denik[denik.exitDate >= '2024-01-01'].tail()                                        #  zobrazi zaznamy od data # denik[(denik.exitDate >= '2024-01-01') & (denik.exitDate < '2024-01-29')]           #  zobrazit zaznamu v rozmezi od-do   a když chci pustit omezení na vybrané strategie, tak dostanu následující chybu: --------------------------------------------------------------------------- AttributeError Traceback (most recent call last) Cell In[19], line 2 1 diary.getDiary().tail() # nacteni vsech zaznamu ----> 2 diary[diary.strategy == 'PS','PL'] # omezeni zaznamu na konkretni strategii 3 # denik[denik.exitDate >= '2024-01-01'].tail() # zobrazi zaznamy od data 4 # denik[(denik.exitDate >= '2024-01-01') & (denik.exitDate < '2024-01-29')] # zobrazit zaznamu v rozmezi od-do AttributeError: 'Diary' object has no attribute 'strategy'

Jen dodávám info pro ostatní, fundoval jsem 50 $  a bylo to postačující. Nyní už jde aplikace stáhnout.

Dobrý den, děkuji za update Deníku. Při načtení celé databáze je to OK, ale když načtu fills a diary skrze "getFills('2024-01-01').tail()", tak dostanu chybu (v databázi mám za letošek desítky obchodů): NOTICE: SQL query >SELECT * FROM fills WHERE substr(datetime,1,10)="2024-01-01" ORDER BY datetime< returned no data --------------------------------------------------------------------------- AttributeError Traceback (most recent call last) Cell In[6], line 2 1 # diary.getFills().tail() # nacteni vsech zaznamu ----> 2 diary.getFills('2024-01-01').tail() # nacte zaznamy od uvedeneho data (format datumu '2024-01-16') AttributeError: 'bool' object has no attribute 'tail'  

Hezlý den Petře, ještě otázka, dá se short fee backtestovat? Resp. jsou někde uloženy historické hodnoty?

Zdravím Petře, jakou hodnotu pro short fee používáte, do 1% nebo raději ještě méně? Nevíte, jaká hodnota short fee byla v IZM v den vstupu 9.4.? Díky, Pavel

Dobrý deň Petře,  vďaka za ďalšie super video. K samotnému testovaniu a práci na vylepšovaní systému som sa však ešte nedostal, lebo čakám kým mi dorazia peniaze na účet Tradestation. Momentálne totiž nie je možné platformu stiahnuť, kým na účte nie sú aspoň nejaké peniaze. Celý proces založenia účtu, kým si človek môže stiahnuť platformu, tak trvá trošku dlhšie. 

Dobrý den, připravili jsme novou verzi deníku, která zjednodušuje používání a zužuje způsob zobrazení všech grafů do jednoho pohledu. Soubory verze 1.5 jsou připravené ke stažení v úvodním příspěvku. B.