Diskuze

Dobrý den, já se věnuji diskréčnímu tradingu. Převážně skrz opce. I přes to že vím jak obchodovat pomocí indikátorů, většinou obchoduji čistý cenový graf. Mým úmyslem je přidat to mého obchodního portfolia Aos ( se kterým u vás nyní začínám) . Když navrhujete že mám začít s odesíláním obchodních příkazů do platformy. Mohl byste mi prosím poslat odkaz na tuto látku, na vašem webu je učiva totiž velké množství. A také jestli byste mi mohl poslat i odkaz na zdroj vzorových obchodních strategií abych se mohl případně dále inspirovat, zdali takový zdroj máte k dispozici. Děkuji za pomoc.

Dobrý den, těch možností co dál je více a záleží spíše na tom zda aktuálně obchodujete nějaké systémy, nebo prozatím se systematickému tradingu začínáte věnovat. Zaměřil bych se v tuto chvíli na automatizaci odesílání příkazů do obchodní platformy, tedy zvolíte si některý z obchodovaných systémů, nebo si nějaký jednoduchý systém převezmete a začnete jej na paper účtu obchodovat. Nejdříve zadat několik příkazů ručně a pak ten proces začít automatizovat. Nemusí se jednat hned o plný autotrader, ale pro začátek o způsob jak si urychlit odesílání příkazů. Na toto téma najdete v TechLabu mnoho tutoriálů a také se tomu věnujeme v minikurzu Automatizace Interactive Brokers Jakmile provedete několik obchodů můžete se pustit do studování obchodního deníku viz minikurz Obchodní deník.  Později můžete zapojit do obchodování další jeden nebo dva systémy, začít si skládat portfolio a sledovat jaký vliv má zapojení těchto systému na výslednou euity atd. B.  

To je určitě věcí osobních preferencí. Osobně mi přijde lepší, když systém pro jednotlivé trhy neoptimalizuji a obchoduji jej všude stejně. Na druhou stranu to ne vždy jde - např. takový systém v daném čase nenajdu. Pak jsem i v minulosti sám začal obchodovat třeba i jen "podsystém" - např. ve stylu pouze SPY atd. Protože živé obchodování je to, co mě posouvá dopředu nejvíce. Takový systém třeba nebude vydělávat optimálně, ale skrz různé ztrátové situace v live tradingu člověk přichází na nuance a posuny, které se "od stolu" dělají špatně. Na první pohled to zní paradoxně, ale jednoduchá řešení jsou právě ta nejsložitější. Čím více praxe člověk má, tím většinou obchoduje jednodušeji. Tedy ve spoustě případů jsem začínal komplikovaněji a postupně vyvíjel jednodušší a jednodušší alternativy. Důležité ale samozřejmě riskovat v takových systémech přiměřeně. Rozumět tomu, že tam určitá přeoptimalizace bude a výkonnost může být v budoucnu výrazně horší.  

Plánujete Petře mít trochu odlišné parametry systému pro různé trhy? Řekněme, že mám break out systém na bázi gapu. Na trhu SPY mi vychází vše pěkně. Pěkná equity, rozumný průměrný obchod do longu i do shotu (dlouhodobě kolem 70$). Na trhu IWM je ale situace se stejným systémem trochu jiná. Pěkná equity, pěkný průměrný obchod do longu (dlouhodobě kolem 60$), ale poměrně špatný průměrný obchod do shortu (třeba jen 7$). V tomto konkrétním případě by pomohlo, pokud bych např. změnil ATRC > 0.008 na   ATRC > 0.01. Průměrné obchody by pak už byly fajn i na tomto trhu (oba směry dlouhodobě kolem 50 $). Vnímáte takovéto drobné přizpůsobení strategie konkrétnímu trhu jako akceptovatelné nebo je to ve své podstatě už "zbytečné" optimalizování? Obchodoval byste v případně v takové situaci jen trhy, kde to zkrátka vychází pěkně (např. SPY a QQQ) a ostatní nechal být s tím, že postačující je, že princip na nich dlouhodobě také funguje? Jde mi o to, zda je našim cílem (popř. zda je vůbec možné) hledat konkrétní systém, který budeme obchodovat živě na větším množství zde zmíněných trhů, nebo systém, který s drobnými obměnami budeme obchodovat živě na větším množství zde zmiňovaných, nebo vlastně hledáme jen systém, který budeme obchodovat např. na dvou trzích a na ostatních nám stačí, že na nich princip dlouhodobě funguje. Děkuji.

Zdravím, v souboru tr_FS jsou shares celá čísla a stejně to nenačte. Musí tam být ještě něco.

V Analyzeru musí být Shares celé číslo. Není možné pracovat s desetinnými pozicemi - proto tyto soubory nejdou správně načíst. Petr

Na samotné testování je jedno, jaký účet máte. Data fungují na všech účtech stejně. A pokud byste se rozhodl jednou TS využít i pro trading, tak podle mě jsou tam zajímavé jen futures, protože na akciích mají vysoké poplatky. Tedy já mám u nich jen futures účet.

Ahoj Pepo, ještě malý dotaz, než tam ty peníze pošlu. Podle tvého screenu a podoby č. účtu bych řekl, že jsi fundoval futures účet. Já jsem při otevírání účtu nechal některé věci, jak byly defaultně a otevřel jsem 2 účty: jeden pro akcie a jeden pro futures. Podle toho, co Petr ukazoval v tutoriálu testování v TS si myslím, že se jedná o testování ETF na indexy a ETF na futures, a ETF jsou jako akcie. Tak bych spíše fundoval akciový účet. Je to tak?  Pokud toto čte Petr, mohl by se vyjádřit, díky. Pavel  

Zdravím vás, chtěl bych se zeptat když už mám práci s Amibrokerem hotovou, kde bych měl s vytvořenou a backtestovanou strategií dále pokračovat. Mám teď na mysli k jaké látce bych se měl přesunout. Děkuji za odpověď.

Zdravím, ze 14 strategií v obchodním deníku nemohu dostat 2 do analyzátoru. Jsou to obchody futures MNQ,MES,MYM. Můžete mně někdo poradit.   tr_FL.csv tr_FS.csv

Petře, děkuji za super reakci a shrnutí. Já jsem se do tohoto procesu zapojil trochu později, ale nyní vše doháním. Rozumím tomu, co píšete, postupu a rád přispěji i s nějakými svými testy. Měl jsem v hlavě při pročítání všech článků nějaké náměty, některé byly již zde testovány (rostoucí či klesající předchozí úsečka, Volume). Chci co nejdříve rozchodit TradeStation  a Option Omega a aktivněji se zapojit do diskuse, vývoje a testování. Pavel

Dobrý den, také jsem na tuto informaci narazil. V tuto chvíli se ale nic nemění, skript bude fungovat i na původní verzi knihovny dokud nedojde k nějaké zásadnější úpravě v TWS na straně IB. Nicméně další upgrade Autotraderu bude už zřejmě postavený na nové knihovně a doufejme, že nový tým provede stejně dobrou práci na vývoji jako předchůdce. B. 

Ty python kódy "edge finder" nejsou nějaké hotové programy, kde by stačilo  jen něco zapínat/vypínat. Je to řekněme základní nástřel výzkumného workflow, kterým lze trhy zkoumat bez toho aniž bychom museli dělat hned jemný backtest. Náš úkol je tento: Breakouty na ETF jednoznačně fungují. Takto například vypadá historický backtest SPY - breakout long/short na úrovni 0.3 * ATR(5), SL 0.3*ATR(5), výstup na konci dne (pokud není zasažen SL). Bez jakékoliv další logiky. Každý den max. jeden long a max jeden short: stejné pro QQQ: stejné pro USO (ropa): a takto v GLD (zlato): Vidíme tisíce obchodů, jednoznačné tendence že princip funguje. Potíž je v tom, že průměrný obchod bez další logiky je příliš nízký. Výše uvedené equity jsou bez komisí. Našim cílem je tak hledat principy, které nebudou do logiky moc zasahovat, ale vyfiltrují obchody, které mají pravděpodobnost nižší volatility. Tudíž nám zbudou ty s vyšší volatilitou = dostatečně vysokým průměrným obchodem. Ideální je nacházet obecnější principy, které mají stejný dopad na všechny trhy, kde funguje základní breakout (tedy to, co jsem např. ukázal  výše). Nepotřebujeme hledat komplikovaná pravidla obchodního systému, protože jak je vidět výše, funkční princip máme. Hledáme jen vhodný kontext, kdy pravidla exekuovat. Osobně toto řeším kombinací: rámcového testu v poskytnutém pythom worfklow, kde testuji různé další a další principy jemnějšího insample testu v TradeStation Proces vývoje systému není úplně mechanický, tj. je v něm pochopitelně složka určitého bádání a nejistoty. Jsem rád, že se zde pomalu na toto téma spouští diskuze a budu se snažit hlavní body sepsat do nějakého "minikurzu" tak jak se budou vyskytovat otázky, na které budeme hledat odpovědi.  

Zdravím, ano, také si myslím, že ten výpočet podmínky není stejný. V Colabu je podmínka  daily["Feature"] = daily["HL_MAD1"] / daily["HL_MAD2"] a HL_MAD se počítá:  daily["HL_MAD1"] = abs(daily["High"] - daily["Low"]).rolling(window=int(5)).mean().    A v emini-edge-finderu, který jsem si stáhnul dříve byla uvedena podmínka: return (dataframe['ATR'].shift(1) > 1*dataframe['ATR'].shift(2)).fillna(False) a ATR se počítá takto: Daily["ATR"]= daily.ta.atr(length=5).   Nyní, když jsem stáhnul emini-edge-finder, tak je tam jen podmínka Gapu: return (dataframe['Gap'] > 0.1*dataframe['ATR'].shift(1)).fillna(False). Když výsledek testu porovnám s testem Colabu se stejnou podmínkou, tak jsou výsledky shodné. Pavel  

Jupyter notebook sdílený zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319033 a Colab sdílený zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319069 jsou stejné nástroje. Jen Colab jsem pro sdílení trochu více dopracoval. Například tak, že jsou tam pravděpodobnosti rozřazené do binů. Proč jsou výsledky různé? Přijde mi, že porovnáváte různé principy. Např. abs(daily["High"] - daily["Low"]).rolling(window=int(5)).mean() - tj. průměr "high - low" za posledních pět úseček není to stejné jako daily.ta.atr(length=5) - tedy ATR(5).  Atr počítá volatilitu včetně gapů. Petr        

Zdravím Petře, porovnával jsem si výsledky testů pravděpodobností pomocí publikovaných 2 nástrojů: emini-edge-finder a notebook v Colabu. Vybral jsem stejné období dat na NQ 2010-2018. V Colabu mi při použití filtru daily["Feature"] = daily["HL_MAD1"] / daily["HL_MAD2"] vyšly stejné výsledky jako vám - viz screen. Když jsem v emini-edge-finder použil také podmínku volatility: return (dataframe['ATR'].shift(1) > 1*dataframe['ATR'].shift(2)).fillna(False), tak jsem dostal jiný výsledek - druhý obr. Čím to je? Tím, že se v notebooku v Colabu počítá volatilita takto: daily["HL_MAD1"] = abs(daily["High"] - daily["Low"]).rolling(window=int(5)).mean() a v  emini-edge-finder takto: daily["ATR"]= daily.ta.atr(length=5)? Základní podmínky dataframe['OC'] > 0.75*dataframe['ATR'].shift(1) jsou u obou nástrojů stejné: v Colabu 17,9% a v emini-edge-finderu 18%, což předpokládám je zaokrouhleno 17,9 na 18. I když jsem porovnával s podmínkou, že gap je větší než včerejší ATR, tak mi také oba nástroje dávaly různé výsledky.  Který nástroj na zkoumání pravděpodobnosti upřednostňujete? Ten notebook v Colabu, kde je vidět více škálovatelná pravděpodobnost a kde lze kombinovat více podmínek? Díky, Pavel

U nové strategie, která vychází z obchodování gapu (a na které dělám hlavní testy s 0TDE) opcemi mám při testu 4.1.2010 - 23.4.2024 a risku 300 průměrný obchod 68 USD. Hodnoty pro long a short jsou prakticky stejné). Jde o strategii, jejíž hlavní část jsem sdílel zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319149 (tuto strategii obchoduji živě s tím, že jsem si tam sám doplnil ještě drobný filtr zvyšující průměrný obchod). U "kompletní ukázkové intradenní breakout strategie" sdílené zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319202 je za stejné období průměrný obchod 58,10, což není o tolik méně (u této strategie vychází lépe shorty než longy). Ovšem rozdíl je v krátkodobém testu od 1.6.2022. První strategie (gap) má v SPY průměrný long/short obchod cca 188 dolarů, druhá strategie má ztrácející shorty a průměrný obchod je jen pár dolarů. Tedy určitě je potřeba snažit se ve volatilnějších období táhnout průměrný obchod spíše ke 100 dolarům/obchod (při risku 300) Pokud má strategie příliš nízký průměrný obchod, opce tomu nepomohou, naopak mohou výkonnost trochu zhoršit. Tedy bezesporu bude i u opcí ve finále záležet na aktuální výkonnosti "podkladové strategie". Sám v tuto chvíli preferuji obchodování vycházející z gapu, protože strategie je jednodušší, což mám radši. Na druhou stranu její poslední dobrá výkonnost může být jen důsledek přeoptimalizace a více se začne dařit "reverznímu breakoutu" - tj. "kompletní ukázkové intradenní breakout strategii". Nakonec tak předpokládám, že opět skončím u mixu několika přístupů, které budu obchodovat současně.    

Petře, jaký máte prosím average winning trade v dolarech v backtestu z tradestation při risku 300$ na obchod? Pokud správně rozumím opcím, potřebujeme raději méně více ziskových obchodů, než hodně málo ziskových. Jinak nám opce spíše uškodí (drobný pohyb našim směrem na podkladovém aktivu je v případě koupené opce ztráta kvůli nákladům na koupi této opce). Měl jsem v backtetsu podobnou výkonnost, jako Vy, ale backtest přes opce zdaleka tak pěkně nevychází, jako Vám. Nebo dělám někde chybu u testování obchodování přes opce short obchodů, short strana vychází nějak divně  Předpokládám, že vše je v OmegaOption stejné, jen při backtestu short obchodů nastavím Buy Put opci s deltou 55 místo Buy Call opci...

Zdravím, chtěl bych upozornit zdejší komunitu že project IB_INSYNC byl uzavřen z důvodu úmrtí autora a nahrazen novým IB_ASYNC, který vzešel z IB_INSYNC (https://ib-api-reloaded.github.io/ib_async/readme.html a https://github.com/ib-api-reloaded/ib_async). Neobsahuje pouze poslední update z ib_insync 0.9.86 ale byly provedeny některé jiné změny. Tomas M.

Petře děkuji, já se snažil použít and a or v okně kde definujeme podmínky , a absolutní slepota - změnit to tam kde píšete - tam jsem prostě myšlenkou nedošel.  Použití symbolu místo or ... totéž.