Adresa článku: http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/proc-mam-opravdu-rad-indikatory-a-jak-nam-mohou-po.html

Z té záplavy indikátorů, je klouzavý průměr velmi dobrý pomocník. V obchodování jde o to jak určit co nejpřesněji směr trhu a do toho pak nastoupit. Právě klouzavý průměr v kombinaci s různými tf nám dává excelentení představu o směru pohybu trhu. Samozřejmě zkušený obchodník toto vidí i na samotném grafu.
Pak můžeme taky ve své strategii využít toho, že trh kolísá kolem klouz. průměru. Tzn. pokud je daleko od kl. pr. tak je jasné , že se začne k němu přibližovat a naopak to platí taky.
Zásada je obchodovat jen , když je na vyšším tf než obchoduji nějaký pohyb. Tzn., že EMA buď roste nebo klesá. Pokud jde vodorovně pak se nic neděje, trh je mrtvý.
Samozřejmě, že zkušený obchodník si může i v takto mrtvém trhu jít pro nějakých 5-6 pipsů. Při více kontraktech to jsou zajímavé peníze.
Zkrátka a dobře těch způsobů je mnoho a každý si musí najít co mu vyhovuje. Nejrychleji to lze zjistit tím, že budeme obchodovat . Ideálně na demu do doby, než nám to bude celé fungovat.

Jedna ze skvělých věcí na price action je ta, že Vám poskytuje spolehlivé a ziskové signály jak v trendovém trhu, tak v trhu, který jde do strany. Mnoho obchodních metod pracuje dobře v trendujících trzích, ale přestává fungovat v trhu, který nemá trend nebo naopak. Tato výjimečná a přizpůsobivá obchodní metoda Vám bude konzistentně dávat ziskové signály za jakýchkoli tržních podmínek.

Nial Fuller (2011)

Tomnes: Presne takovy algoritmus (EMDragon) ted taky mechanicky obchoduju na SP mini. Vidim, ze mate i zhruba stejnou frekvenci obchodu a zisk na obchod. Tak snad to nezavisle na nas neprislo dalsich tisic traderu a jeste to bude nejakou dobu fungovat.

Jan

ohledně toho break out systemu a křížení s cenou,něco podobného dělám u forexu s tím,že čekám na určitou konstntu v pipech po proražení v závislosti na aktuální síle trhu/vizuálně a diskréčně/,takže moc děkuji za morální podporu mého systému

Tomáši, výsledky vypadají velmi dobře, gratuluji. Jenom se chci zeptat na pár věcí, které ale asi budou ve vašem případě samozřejmé:

1. Komise, slippage započítány že? Používáte market nebo limit příkazy? Pokud limit, LIBB máte na úrovni 1 minuty? S limity můžete narazit na řadu potíží, předpokládám, že jste si jich vědom a ticková data tak daleko zřejmě nemáte. Předpokládám, že po zkušenostech s TS a backtestováním jste přešel na to nejjednodušší - market příkazy

2. Walk forward analýzu jste spouštěl na in sample datech nebo je alespoň část dat zcela mimo optimalizace? Je potřeba být na pozoru, protože i zdánlivě vychytaná WFO může v závislosti na logice kódu, stupních volnosti různých parametrů (a nemusí to být jenom závislé na počtu inputs, ale i docela obyčejných podmínek v kódu jako je if..then, while.. atd.) dávat velmi zkreslené představy o reálném chodu strategie. A to přestože se část dat v každém kroku WFO tváří jako out of sample.

Rozhodně neuděláte chybu, pokud strategii nejdřív "zakonzervujete" a necháte běžet třeba na SIM účtu nebo jenom tak, v grafu alespoň měsíc nebo alespoň tak 50 obchodů, protože to vám řekne daleko více než poctivá WFO a všechny ostatní analýzy.

3. Počty kontraktů neměníte že? Tedy fixed sizing?



Editováno 1 krát. Naposledy editováno dne 11.06. 22:39 uživatelem Honza K..

Honza K.,

díky za postřehy a komentáře.

Ad 1) komise ano, slip ne. Ale veškeré systémy, které provozuji (i tento) mají AvgTrade min. kolem 100 USD, právě proto, aby případný slip nebyl výraznější problém. Příkazy používám STOP, je to breakout strategie. V TS už 2 roky stop příkazy zcela bez problémů, limit příkaz zásadně nepoužívám - skutečně velmi zrádné.
Ad 2) WFA samozřejmě používá část OOS. S WFA jsem strávil nesmírně mnoho času a jsem si zcela vědom všech možných omezení a "zrad", které může tato jinak dle mého názoru skvělá technika přinést.
Jinak SIM účet před reálem je součástí mého běžného workflow. Každou strategii, kterou vytvořím, nechám nejprve 3 měsíce (a více) na SIM účtu, teprve pokud equity dělá nová high a to ideálně ve stejných intervalech a se stejnou charakteristikou jako backtest, pak teprve nasadím live. Jinak to ani nedělám.
Ad 3) Ano, fixed sizing. K systémům s dynamickým PS v duchu jako máte vy (co jsem tedy z nedávné ukázky od vás pochopil) jsem se ještě nedopracoval, ale je to na TO-DO listu :-)

Tomáš
FINANCNIK.CZ

"Realita kolem nás je pouze odrazem našich vnitřních myšlenek, pocitů a našich činů. Úspěch začíná a končí v naší mysli."

Záhada indikátorů: Nezřídka fungují lépe, pokud je použijeme přesně naopak...
Ja by som si to dovolil rozviesť. Na trhoch funguje veľa vecí presne naopak ako by malo.. :-)

tomnes Napsal:
--------------------------------------------------
Ad 1) komise ano, slip ne. Ale veškeré systémy, které provozuji (i tento) mají AvgTrade min. kolem 100 USD, právě proto, aby případný slip nebyl výraznější problém. Příkazy používám STOP, je to breakout strategie. V TS už 2 roky stop příkazy zcela bez problémů, limit příkaz zásadně nepoužívám - skutečně velmi zrádné.
--------------------------------------------------

Díky za info. Stop je také velice zrádný, zejména na renko, range a podobných barech (ale i na běžných minutových), zejména pak trailing stopy. U breakout strategií mám zkušenosti, že slippages jsou obvykle o něco vyšší než bývá "standardem", osobně testuji rovnou s 2 ticky per contract, abych viděl rovnou spíše o něco horší výsledky (je lepší mít horší backtest a lepší reál než naopak). Pokud byste chtěl, mohu strategii pustit na cca 6 letech tickových dat, samozřejmě jenom pokud nemáte problém se zasláním šifrovaného ELD, můžete přidat do kódu podmínku, že to poběží jenom jeden den a na jednom symbolu apod., abych to nemohl zneužít. Email na mě předpokládám stále máte - nevnucuju se a samozřejmě není žádný problém, pokud odmítnete.

--------------------------------------------------
Ad 3) Ano, fixed sizing. K systémům s dynamickým PS v duchu jako máte vy (co jsem tedy z nedávné ukázky od vás pochopil) jsem se ještě nedopracoval, ale je to na TO-DO listu :-)
--------------------------------------------------
Ukázka byla jestli si dobře pamatuju s použitím fixního počtu kontraktů, šlo ale zřejmě o kompozitní equity křivku z vícero instancí. Musel bych to projít a podívat se, kde že jsem to dával a co, tuším, že těch grafů jsem uváděl více. Fixní sizing lépe ukáže výhody a slabiny daného konceptu předtím, než se stane součástí portfolia.

Tak ať se daří
Honza K.

Honza K.,

děkuji za vstřícnost, ale není to nutné. Strategii již jedu live a zatím skluzy poměrně v pohodě. Nepoužívám ani alternativní grafy, ani trailing stop - právě z důvodů možných technických problémů. Používám především 15 min. grafy a vystupuji jen na konci dne. Snažím se vše dělat jednoduché, aby se co nejméně mohlo pokazit technicky

Tomáš
FINANCNIK.CZ

"Realita kolem nás je pouze odrazem našich vnitřních myšlenek, pocitů a našich činů. Úspěch začíná a končí v naší mysli."

Jasně v pohodě, tak ať to sviští po cvičišti

To Honza K.:

Honzo, měl bych jeden off-topic dotaz, který vy docela určitě budete vědět :-) Nevíte prosím, jak TS nastavit, aby mně posílala emaily s exekucemi, případně jak nechat exekuce posílat na Twitter?

Díky,
T

Tomáš
FINANCNIK.CZ

"Realita kolem nás je pouze odrazem našich vnitřních myšlenek, pocitů a našich činů. Úspěch začíná a končí v naší mysli."

Do prkýnka, odelsla jsem formulář a zpráva se někde ztratila. No nic, tak znovu:

Otevřte si trademanager (aby byl aktivní) a v menu zvolte View... Trademanager preferences. Tam si potom zvolte položku, u které chcete zasílat email notifications. V configure si pak nastavte SMTP server, přes který bude email odesílán (asi stejný, jako máte svůj email). Já to mám nastavené tak, že příjemce emailu je moje SMS emailová schránka u vodafonu a tím mi to chodí rovnou na email. Obvykle jsou prodlevy minimální, dané jenom běžnými zpožděními v síti Vodafonu. Podobně se pak dá nastavit email na cokoliv vč. alertů na indikátory, přerušená spojení atd. (Menu File...Preferences...Desktop preferences, kartička Status bar, vyberte event, nastavte use custom settings).

Už to vidím... Děkuji :-) Hledal jsem to všude možně jenom do Trademanager mě nenapadlo se podívat...

Tomáš
FINANCNIK.CZ

"Realita kolem nás je pouze odrazem našich vnitřních myšlenek, pocitů a našich činů. Úspěch začíná a končí v naší mysli."

Ahoj, na netu jsem v posledních dnech pročetl hodně materiálu o klouzavých průměrech, ale nikde nemohu najít uspokojivou odpověď na jednu otázku. Signál ke vstupu do pozice je, když úsečka protne MA, např. ve své třetině či polovině nebo třeba jen třemi ticky, nebo až když se nová úsečka vykreslý zcela na opačné straně MA?
Děkuji za jakoukoliv odpověď a přeji hodně úspěchů!
Jakub