Backtesting

[no_one]

zdravim, chtel bych se vas zeptat na nazor - delal jsem prvni, takovy pilotni backtest na jednoduchy cenovy pattern a vysel mi zhruba nasledovne: 375 obchodu, z toho 195 ztrat (52 %) a 180 zisku (48 %). RRR jsem nastavil na 1:2

zajimalo by mne, co vy na to. ma cenu snazit se to nejak rozvijet dal, nebo je to prilis mala pravdepodobnost na to aby stalo za to se tim zabyvat.

[detroit]

no_one Wrote:
-------------------------------------------------------
> zdravim, chtel bych se vas zeptat na nazor - delal
> jsem prvni, takovy pilotni backtest na jednoduchy
> cenovy pattern

> zajimalo by mne, co vy na to. ma cenu snazit se to
> nejak rozvijet dal, nebo je to prilis mala
> pravdepodobnost na to aby stalo za to se tim
> zabyvat.

Posli screenshot equity curve, pokud mozno se zapoctenim $5 komisi a 1-2 ticky slipu. Hned se to bude posuzovat lepe.

[no_one]

hm, dik. a jak si z toho mam tu equity vytvorit? je tu na to nekde navod?

[detroit]

Tak to je snadne, na to prijdes v Excelu nejak uz sam, proste si zapis vysledky vsech obchodu pekne jeden po druhym, napriklad podle ukazky v tomhle clanku www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/clanek1608711620.html

Pak vezmes ten sloupecek "zustatek ucet" a na zaklade neho si nechas vykreslit obycejny graf zobrazujici stav tveho pomyslneho ochodniho uctu na ose Y a pocet obchodu na ose X. To je cele. Pokud mas backtest radne zapsany v Excelu, vykreslit equity uz by mela byt otazka maximalne 5 minut navic (a samozrejmosti kazdeho backtestu).

[filf]

Zdravim financnici, pred par dny jsem dokoncil rocni (cely rok 2013 do poloviny prosince) backtest celkem jednoduche strategie na trhu TF s velmi nizkou cetnosti obchodu (max 1 obchod denne, vstupy od 15:00 do 18:00), ale s velkym RRR 1:4. Prikladam equity krivku. Ve vypoctech je zapocitan slip (10 USD na obchod) i komise (5 USD). Mam dve otazky: 1) Co rikate na equity krivku a vysledna cisla? Uz ted mam nekolik napadu jak system dale vylepsit pres vystupni strategie, vyplati se na teto strategii dale pracovat? Ja osobne myslim ze jednoznacne ano, budu ale rad za jakykoliv komentar ci namitku nekoho zkusenejsiho. :) 2) Backtestoval jsem cely rok ale moc velky vzorek dat nemam (jak jsem psal, strategie moc vstupu nenadeluje), myslite ze bych mohl zacit live pouze na zaklade techto cisel nebo bych mel projet i predchozi roky? Data bych si uz ale musel nekde zakoupit, data starsi vice nez jeden rok ve zkusebnich verzich chybi.

[filf]

Tak prave projizdim nejaky starsi clanky a diskuze zde na financniku. Zasnu nad tim jak moc se moje vysledky (ale i celkova filozofie obchodovani) shoduji s uzivatelem JenaL. Nasel jsem tento screen v jednom vlakne:

www.financnik.cz/forum/file.php?23,file=7900

Je az neskutecne jak moc podobne vysledky jsem dostal (jen jeho RRR bude nizsi), kdyz jsem si za starting equity dosadil 10000 USD (jako mel JenaL) namisto mych puvodnich 5000 USD. Beru to tedy jako dobre znameni :)

[Honza K.]

Obecně vám upřímně asi těžko někdo řekne z jedné křivky, jestli je strategie v pořádku a obchodovatelná. K tomu máme příliš málo dat. Pokud jste si víceméně jistý, že je backtest udělaný "dobře" a "upřímně", nezbývá vám než přikročit k dalšímu kroku - začněte tuto strategii obchodovat na reálných datech, ovšem pouze na SIM účtu. Pokud po dalším vzorku obchodů cca 100 obchodů (dal bych minimum cca 50) bude strategie vykazovat podobné výsledky, jste na dobré cestě. Vím, je to třeba dalšího půl roku zdržení, ale může vám zachránit účet.

Ještě bych dodal - ano, pokud máte možnost, otesujte si jí na dalších datech. Nebojte se vzít i jiný symbol a vyzkoušet si chování strategie na něm. aspoň budete konfrontován s jinými situacemi a to je taky cenné.

[filf]

Honza K. diky za odpoved!

Backtest jsem delal 3x abych predesel jakemukoliv chtenemu i nechtenemu "vylepsovani", za vyslednou equity krivkou kterou jsem zde postoval si 100% stojim. Strategie je opravdu jednoducha, vstupy a vystupy mechanicke, navic v 75% pripadu bych s obchodovanim byl hotov do hodinky (v puvodnim prispevku jsem se prepsal, vstupy jsem bral od 15:30).

"Obchoduj mene, vydelavej vice" - toto mam na pameti vzdy kdyz pracuji na strategiich a backtestech (tu)

[Rioter]

Dobrý den,


jaké použiváte programy na backtesting? Mohl by ste mi dát nějáké typy? Zkoušel sem MT4, ale ručně programovat moc neumím a MT4 builder už není podporován.


Díky.

[hewi]

Zdravím,

mám dotaz. Máte někdo zkušenosti s Forex Testerem kde jste testovali svoji strategii? Dokázal jsem si v něm najít nějaký vlastní obchodní plán, který mi sedí na oči a vyhovuje mi - hlavně psychicky. Učit se něčí strategii a patterny jsem také zkoušel, ale byl v tom pocit nejistoty a vstupy na nižších TF (M1-M5) mě nutily dělat chyby z toho důvodu, že se musí jednat rychle. U vlastního OP se cítím skvěle, zvolil jsem vyšší TF (4H) a používám jen 4H. Následně jsem provedl backtest na 4 párech za posledních 5 let mi vyšla equity v plusu. Mám daný svůj OP. Přesto na demě, mi to zatím tak nejde........

[PHATE]

Zase to s těma backtestama nepřehánějte :-)

[MedvedMisa]

Dobrý deň,

priznám sa, hľadaním tejto otázky som veľa času nestrávil, tak mi stačí postnúť link na odpoveď. Viete mi niekto poradiť obchodnú platformu, ale hlavne pripojenie na živé dáta e-mini trhov (hlavne russell a S&P)? Nakoľko som už vo fáze kedy chcem svoje stratégie obchodovať naživo ale nechcem ešte do toho investovať peniaze. Veľa brokerov ponúka demo ale až po vytvorení a fundovaní reálneho účtu... tak či z Vás vie o niečom free :)

Ďakujem

[Missa136]

to: MedvedMisa

Cauko, tiez ma to napadlo ale potom zase je otazka preco nie skusit REPLAY, ktora uz je v asi v kazdej platforme. Myslim, ze sa nedaju zadavat prikazy tak ako mozno v realnom deme pri zafundovanom ucte ale stoji to mozno zato.

Nemam s tym neake skusenosti a tiez sa trapim s rovnakou otazkou, samozrejme ak na nieco prijdes pomozes aj mne.

vela stastia :)

[olis27]

Dobrý den,
jsem úplný začátečník a zkusil jsem si backtest trendových patternů 0/v a 2/v systému FinWin v trhu TF za jeden měsíc. Vše jsem zapisoval do finančního deníku, který jsem si stáhl ze stránek financnik.CZ. Při zapisování dat i jejich prvotním zpracování ve finančním deníku jsem se držel rad z webináře pro začátečníky. V deníku mám zapsány jednotlivé obchody doporučeným postupem a chtěl jsem udělat analýzu MAE/MFE - kliknu v dolní liště záložka “MAE MFE Analýza” - vlevo nahoře tabulka “Nastavení” - označil jsem datum “OD” “DO”, čas OD, čas DO, trh a LONG. V záložce “Nastavení” jsem označil pattern 2v ve sloupci “Zpracovat” jako “ANO” (ostatní patterny jsou označeny “NE”) - stisknu tlačítko “Základní analýza” a objeví se mi chybová hláška Run-time error 13. Dál se nedostanu, dál nic nefunguje. Setkal jste se tím někdo, dokázal by mi někdo poradit. Faktem je, že pracuji na počítači iMac, do něhož jsem si nainstaloval Parallels Desktop 10 for Mac, následně Windows 8.1 - plná verze a k tomu Office 365. Vše oficiální verze z oficiálních obchodů, pořízeno teď před asi 2 měsíci. Mohl by problém s iMacem souviset?
Děkuji za radu

[fajdo]

Přeji hezký víkend všem..
Rád bych se zeptal.Dělám Backtesting v Russell2000 v Excelu ,MAE/MFE Analýza mi to pořád vypočítavá samé '0'.Myslím,že nastavení je v pořádku.Jinak všechno ostatní počítá správně jenom Analýza nefunguje.
Prosím poradí někdo..
Děkuji..