Virtuální server pro trading

[jenda701]

No ona ta usecka je jen graficka reprezentace dat, ktere prijdou pres public/private datafeed ze systemu na kterem jsou exekuovany prikzay ( bats, ARca,NYSe, Nasdaq...............) usecka realne nesplnuje zadne podminky jsou to data ktere jsou v pozadi a kvalita techto dat vam zajisti nebo nezajisti smyslupne vysledky. IMHO.

[vla55]

Možno som sa nevyjadril jasne:
Podmienky vstupu pre AOS BO systémy (napr. ATR, CCI, ...) sa vyratávajú na konci úsečky (napr. pri 15 m tf každých 15 min). Ak sú splnené, tak sa v tradestation vstupuje v priebehu nasledujúcich 15 min, ale len v prípade, že dôjde k prierazu (BO systém). To je na určitej úrovni - cene, na ktorú sa čaká. Ale čaká sa v platforme. Cesta k brokerovi je "dlhá" a preto ten slippage. Ak by sa poslal čakajúci príkaz na prieraz k brokerovi (spolu so SL a EOD alebo iným ukončením pre PT), tak by nedošlo k slippage.
Prajem príjemný deň.
Vlado

[Honza K.]

Stop limit zadat samozřejmě jde, ale pak jste vystaven podobné situaci jako při každém limitu - totiž že nemusíte být vyplněni a budete čekat jako pako a koukat na ujíždějící trh nebo konvertujete na market po určité době a budete koukat na ještě větší slippage než kdybyste šel marketem. Moje rada na všechny problémy, byť slippage může být nepříjemná - používejte jednoduše market příkazy a dělejte si pečlivé statistiky o vašich slippage, ideálně i pro jednotlivé časy a dny, abyste si mohli zjisti, jaké slippage jsou kolem maker, kolik ráno, kolem oběda, večer atd.
Pokud vaše strategie slippage nepřežije, tak podle mě nepřežije ani kdybyste to chtěl izlepšit limitama.
U futures trhů máte velkou výhodu, že prakticky HFT a routing řešit nemusíte, většina HFT operuje stejnak na ETF a akciových trzích a využívají drobných nesrovnalostí mezi jednotlivými routami. Nedělal bych z těch HFT takového strašáka a už vůbec nemá cenu se bavit o tom, jak je dostat.

[xzajic]

"používejte jednoduše market příkazy a dělejte si pečlivé statistiky o vašich slippage," - souhlas, psal jsem AOS od nuly (tzn. vše je moje, tahání dat, výpočty, exekuce, napojení na IB atd.) a nakonec jsem to po pár pokusech s LIMIT příkazy vzdal a jedu jen a pouze MARKET. Strategie to dovolí a plnění je jisté, i když samozřejmě občas trochu dražší.

[vla55]

Keďže je to off topic v tomto vlákne, načrtol som pôvodne len myšlienku. Otázka stop limitu a "utečenia" príležitosti by sa dala riešiť napr. nasledovne:

1. K prerazeniu dôjde presne na close predchádzajúcej úsečky = open terajšej úsečky. Toto je veľmi málo pravdepodobné. Muselo by to byť v priebehu tak povedzme 1 sek. Ak zoberieme, že tf je napr. 15 min, teoretická pravdepodobnosť je tak 1:900. Ošetriť sa to dá ako spomeniem v odstavci za prípadom 3.

2. Na open ešte nedošlo k prerazeniu. Systém teda vygeneruje čakajúci príkaz k brokerovi na stop limit.

3. Pri open je už prerazená úroveň. V tomto prípade systém vygeneruje okamžitý market príkaz.

Celkové ošetrenie (a ošetrenie prípadu 1.) spočíva v tom, že podľa bodu 2. sa ide v prípade, že: Cena_Open (BO úroveň - Rezerva). Týmto sa ošetrí prípadný rýchly nárast ceny v spomenutej 1. sekunde od open úsečky, teda do času, než je zaslaný čakajúci stop limit príkaz zaznamenaný priamo u brokera. Hodnotu rezervy treba vyskúšať (otestovať).

Aspoň teoreticky by takto mala byť polovica obchodov bez slippage.

Priznám sa však, že je to len myšlienka a neskúšal som to v praxi. Programovací jazyk EL je pre mňa vysoká latka.
Samozrejme, že týmto by sa navýšil počet riadkov v kóde :)

Vlado

[vldn]

Vetsina futures brokeru drzi vas STOP pokyn na svem serveru (tzn. neni v platforme) a ten je blizko burzy, takze ty slipage nejsou tak velky jako kdyby sel pokyn z platformy. Nekteri brokeri kteri delaji mimo futures i dalsi trhy (akcie, opce, forex,...) to maji asi trosku jinak (a maji vetsi slipage).
Dobry futures broker ma i moznost drzet vam stop-loss/take-profit na svem serveru (vetsinou ale ne s retail platformou typu Ninja Trader).

[vla55]

to vldn:
Ide o to, že AOS systém vyšle market obchodný príkaz až pri splnení všetkých podmienok. Oneskorením k brokerovi až po vykonanie príkazu dochádza k slippage. A o tom je toto vlákno.
Pri diskréčnom obchodovaní s kratšími tf sa preto používajú i limit príkazy a ak sa nevyplnia, nič sa nedeje, počkáme si na ďalšiu vhodnú situáciu. Vzhľadom na frekvenciu príležitostí pri nízkych tf to nie je až tak podstatné. Pri AOS napr. s 15 min tf alebo väčším vychádza obchod tak v priemere raz za deň alebo aj menej a tam si nemôžeme dovoliť pustiť príležitosť. Preto sa používa market príkaz. Slippage však môže riadne rozhodiť výsledky AOS systémov alebo aspoň redukovať ich ziskovosť.
V mojich príspevkoch som písal o spôsobe, ako to aspoň čiastočne eliminovať. Za cenu komplikovanosti v programovaní. Je treba zvážiť, či to stojí za tu robotu :S

[Honza K.]

Nejsem si úplně jistý, jestli vaše očekávání a závěry jsou správné vla55. Nemyslím si, že je jedno, pokud vám limit ujede, obzvlášť ne, pokud jde o AOS, který jste důkladně testoval. Jak se vypořádat s obchodem, který sice na historických grafech je, ale v reálu vám uteče, protože sedíte s limitem a následně si řeknete ok tak tohle mi ujelo. Přemýšlejte - na 100% vám ujel ziskový obchod, nicméně ztrátové budete mít naprosto všechny. Co z toho plyne?

[vla55]

to Honza K.
veď to tak aj píšem v predošlom príspevku: "Pri AOS ... tam si nemôžeme dovoliť pustiť príležitosť".

[Curi]

Zdravim,
stavíme teď AOS na naší vlastní aplikace. Našel by se tu někdo, kdo by se se mnou podělil o pár rad, mám více otázek, hlavně tecnických...

[sals3r0]

Tak muzu zkusit poradit...

[Curi]

Super, moc mi to pomůže, malinko se teď točim v kruhu. V mém profilu mám vidět mail, můžeš mě kontaktovat? Ještě jednou díky

[tomnes]

Curi,

email je ostatním skrytý, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Pokud máte nějaké dotazy, vložte je přímo sem.

[Curi]

OK, omlouvám se.
V první řadě máme virtuální sever, kde nám běží linux a na kterym vyvíjíme vlastní platformu. Potřebuje ho přes API připojit k brokerovi - účet, data. První problém nastal s tím, že už nám dva brokeři nebyli schopni nabídnout propojení kvůli linuxům. Win sucks. Můžete mi doporučit brokera, který by nám to umožnil, popřípadě by nabídl i demo api? IB určitě budou schopni, nechávám si je v záloze kvůli výši účtu, jde mi hlavně nyní o papertrading.

[Curi]

Ještě by mě například zajímalo u IB jaký je rozdíl mezi IB API Software a IB API Gateway? Jestli dobře chápu, tak přes gateway je připojení napřímo, za to API SW je že náš program posílá příkazy na další program od IB... Nebo je to jinak?