OptionsOracle - bezplatný pomocník pro obchodování opcí nejen s InteractiveBrokers

Dnešní článek nebudete recenzí software, ale spíše tipem na zajímavý prográmek, který může stát za prozkoumání. Jde o OptionsOracle - bezplatný software pro opční analýzu.

S Tomášem používáme pro své vlastní analýzy opčních obchodů platformu ThinkOrSwim, která má v sobě zabudované opční analytické funkce na skutečně vysoké a současně intuitivní úrovni. Platforma je sice k dispozici zdarma, ale v situaci, kdy ThinkOrSwim oficiálně umožňuje její nové používání pouze uživatelům z určitých oblastí světa (mezi které bohužel ČR a SR nepatří), dostáváme stále více dotazů na alternativní řešení především při obchodování opcí prostřednictvím InteractiveBrokers.

Na poslední opční akademii jsme byli upozorněni na program Options Oracle, který je zdarma k dispozici na adrese www.samoasky.com. S programem nemáme s Tomášem žádnou osobní zkušenost, ale po rychlé instalaci a letmém shlédnutí jde jednoznačně o produkt, který si může mezi čtenáři Finančníka nalézt spokojené uživatele a proto na něj přinášíme toto upozornění.

Options Oracle je samostatná aplikace nabízející základní nástroje pro opční analýzy. Data umí program získávat buď automaticky z různých bezplatných internetových zdrojů (zpožděná data pro celou řadu světových burz), nebo jej lze napojit na InteractiveBrokers (a další brokery) a pracovat tak s daty v reálném čase. Za zmínku stojí, že v programu je již připraven import opčních dat nejen z US burzy, ale například i z opční burzy v Indii, Kanadě, Autrálii, Německu, Itálii, Brazílii, Israeli, Eurexu a dalších.

Program je pochopitelně k dispozici pouze v anglickém jazyce, nicméně je k němu vytvořena přehledná dokumentace a hned po spuštění vás programem provede „robotický“ průvodce, který vám představí většinu základních funkcí programu.

Po spuštění stačí zadat do pole Symbol ticker konkrétního trhů (např. „IBM“ pro tuto akcii, nebo „^RUT“ pro akciový index Russell 2000) a program si sám načte jak ceny podkladového aktiva, tak opcí:

Chcete-li napojit program na realtime data od InteractiveBrokers (kde musíte mít účet), klikněte vpravo dole na tlačítko Config a v okně Configuration zvolte mezi servery Plugin Server Interactive-Brokers (TWS):

Opční analýzy se v programu provádějí tak, že se jednotlivé opce (nebo samotná akcie) „přetahují“ myší do prostředního okna Strategy Positions. Ve sloupci „Type“ pak musíte nastavit, jakou operaci chcete s danou pozicí provést (na výběr jsou volby Short/Long Call, Short/Long Put, Short/Long Stock). Ke každé opci je k dispozici celá řada informací (včetně řeckých písmen) a přesné nastavení sloupců je tak dobré provést přes konfiguraci (tlačítko Config). Budete-li chtít sestavit v programu například jednoduchý kalendářní spread, zobrazte si opční řetěz vždy konkrétního expiračního měsíce a přetáhněte příslušnou opci do políčka „Strategy Positions“. Pro jednotlivé opce nastavte, kterou kupujete a kterou vypisujete. Vaše obrazovka pak bude vypadat například takto:

V okně Strategy Summary následně program zobrazuje souhrnné informace o opční pozici, které budete bohužel např. v InteractiveBrokers v takto přehledné formě postrádat– zobrazeno je např. kolik za pozici zaplatíme, jaký je aktuální potenciál zisku, kde jsou B/E body strategie a další:

Po kliknutí na tlačítko Graph je k dispozici i risk graf pozice, ve kterém je mj. možné i krokovat v čase:

Patrně nejpraktičtěji na mě působí možnost vytváření portfolií otevřených nebo sledovaných pozic. Nastavení jednotlivých strategií (např. našeho demo kalendáře) si můžete uložit prostřednictvím tlačítka Save. Po kliknutí na tlačítko Portfolio Mgmt se otevře okno s různými uživatelsky definovatelnými záložkami, ve kterých můžete najednou sledovat vývoj všech vložených (skrz tlačítko Add Strategy) pozic.

Options Oracle toho umí víc, než jsem ve zkratce zmínil. Několik dialogových oken se například věnuje řeckým písmenům, volatilitě, v programu je do konce rozhraní pro automatické backtestování opčních strategií.

Shrnutí

Nato, že jde o bezplatný program (freeware) jde o řešení překvapivě velmi dobře použitelné. Program využijí především ti obchodníci, kteří např. obchodují opce výhradně přes InteractiveBrokers a schází jim přehledné nástroje pro zobrazování risk grafů nebo sledování zisku/ztráty jejich otevřeného porfolia.

Pokud jste uživatelé platformy typu ThinkorSwim či jiného specializovaného software, tak vám Options Oracle patrně nic nového nepřinese.

Jenom malá poznámka na konec – přestože jde program propojit s InteractiveBrokers, umí Options Oracle z IB pouze získávat živá data, nikoliv zadávat příkazy pro obchodování opcí.

Program naleznete na internetové adrese www.samoasky.com

Diskutovat k tématu článku můžete zde

Petr