Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

V pátek úspěšnost 81 % a profit 2 452 USD. Jak se dlouhodobě daří orderflow obchodníkům ve FIMS skupině a jak na profitabilní obchodování co nejchytřeji?


Má bezplatně mentorovaná skupina orderflow obchodníků představuje dobrou možnost sledovat vývoj traderů s malými účty. Nikoliv na základě nějakých hypotéz, ale konkrétně z jejich výsledků produkovaných na základě předávaného know-how. Jak se obchodníkům vedlo od posledního shrnutí a co si z vývoje vzít pro vlastní trading?

Nejprve pro připomenutí – všechny zde komentované výsledky vycházejí výhradně z aktivit účastníků bezplatného mentoringu. Do něj se mohl zapojit každý, kdo načerpal pravidla mého obchodního přístupu v kurzu FIMS A-Z. Rozhodnutí publikovat výsledky skupiny představovalo tedy pro obchodovanou metodu nemalou zatěžkávací zkoušku. Jde o diskréční přístup, který vyžaduje určitou praxi pro osvojení. Do mentoringu se přitom zapojují především obchodníci, kteří zatím nejsou profitabilní, a lze tak očekávat, že dělají v obchodování spoustu chyb. A ty mají potom výrazný dopad na celkovou výkonnost skupiny. Přesto jsem byl od začátku přesvědčený, že mentoring dopadne dobře. Především z následujícího důvodu:

Jeden z hlavních prvků ziskového tradingu představuje risk a trade management. Ten mají studenti kurzu FIMS A-Z „předepsaný“ ve fixní podobě. Přestože tak budou jednotliví tradeři dělat různé chyby ve vstupech a někteří poruší i pravidla risk managementu, dá se očekávat, že při velkém počtu opakování se začne projevovat obchodovaný edge nedílně spojený právě i s risk a trade managementem. Toto funguje úplně stejně i na úrovni výsledků individuálních traderů. U těch ale bohužel hrozí, že díky menšímu počtu obchodů mohou výraznější chyby a emocionální „úlety“ ovlivnit výsledky natolik, že chyby přebijí obchodovanou výhodu.

Tip pro váš trading: neobchodujte pro ego, ale co nejvíce systematicky. Občasný „náhodný“ pěkně velký zisk sice dokáže potěšit, ale dlouhodobě budou nesystematické a silně diskréční výstupy táhnout výsledky dolů.

Ale pojďme zpět ke konkrétním výsledkům. Naposledy jsem vývoj mentorované skupiny komentoval v článku O závislosti budoucích zisků na předcházející výkonnosti. Skupina v té době začínala, a tak jsem se ve zkoumání výkonnosti zaměřil na několik obchodníků, kteří měli prvních cca 14 dnů mentoringu alespoň trochu systematické výsledky. A pak jsem zkoumal jejich výkonnost v budoucnosti. Výsledky končily 28.7.2017 , a můžeme se tak podívat, jak se dařilo těmto obchodníkům v dalších dnech. Toto je „out of sample“ equity křivka obchodů v období 11.7.2017 – 11.8.2017:

Jak je vidět, od poslední publikované statistiky se výkonnost této skupiny nezměnila a celý měsíční „OOS“ má velmi stabilní výsledky. Jde vesměs o obchodníky, kteří jsou schopni aplikovat (SIM nebo LIVE) edge systematicky a s kontrolovaným riskem. A postupným opakováním stejného principu křivka roste nahoru.

Zde bych rád zdůraznil, že obchodování je skutečně velmi nudná záležitost. Intradenní zejména, neboť trader de facto jen čeká stále dokola na opakovatelné situace a ty exekvuje.

A jak si vedla od 1.8.2017 do 11.8.2017 úplně celá skupina?

To dobře zobrazuje následující graf:

Opět jde graf s aplikovanými komisemi a zahrnuje úplně všechny obchodníky, kteří měli chuť se do skupiny přihlásit.

Po komisích vidíme v grafu od 1.8. celkový zisk 14 765 USD, který byl realizován menšími obchody s úspěšností 70 % a lehce negativním RRR (tedy výsledky za necelých 14 kalendářních dnů). Připomínám, že jde často o výsledky obchodníků, kteří s ID úplně začínají a tito samozřejmě obchodují na SIMu. Ovšem je vidět, že celkově poskytuje obchodovaný přístup opakovatelný edge a to je naprostý základ.

Z grafu není úplně patrné rozdělení obchodů za jednotlivé obchodní dny. To jsem zpracoval do následující tabulky:

V té je opět dobře patrná skutečná realita tradingu. Celkové výsledky vždy představují průměr lepších a horších výsledků (všechny profity uvedené v tabulce jsou po započtení komisí).

Výhodou intradenního obchodování je vyšší frekvence obchodů, takže by se obchodovaná výhoda měla projevit rychleji. V našem prostředí navíc obchoduje najednou více obchodníků, čímž se edge ještě umocňuje a lze očekávat, že většina dnů v roce bude ziskových. Ale samozřejmě některé více a některé méně.

Od začátku srpna bylo několik dnů, kdy trhy měly hůře čitelnou strukturu. Vidíme konkrétně tři dny, kdy se celková úspěšnost pohybovala na úrovni 60 % procent a skupina byla po započtení komisí jen lehce zisková. Tedy výrazně pod dlouhodobým průměrem, který by měl být z mého pohledu nad 70 %. Na druhou stranu jsou zde dny (a je jich více), kdy trhy byly podle očekávání s pomocí orderflow dobře obchodovatelné. V některé měla skupina úspěšnost až 80 %.

A úplně stejně fungují principy úspěchu na úrovni individuálních obchodních účtů. Jsou dny, kdy se nám daří lépe a dny, kdy se nám daří hůře. Extrémně důležité je chovat se v trzích co nejkonzistentněji. Tedy například obchodovat s podobnou frekvencí obchodů. Bohužel řada intradenních obchodníků má tendence podléhat emocím a v ziskovém dni končí například po prvním ziskovém obchodě, kdežto ve ztrátovém jsou schopni udělat i několik desítek obchodů. To je bohužel další z principů, který často vede k divokým výkyvům ve výkonnosti.

Právě fakt, že v rámci skupiny jsou obchody exekvovány po menších částech větším počtem obchodníků (čímž se do větší míry eliminuje faktor ega a psychiky) stojí za tím, proč jsou výsledky tak dobré a konzistentní. A to přesto, že mnoho obchodníků teprve začíná a postupně se zlepšuje. Nezapomínejte na to ve svém vlastním tradingu. Protože i jen s aplikováním dnes popsaných principů se budete posouvat kupředu podobně, jako to dělá celá orderflow skupina.

Upozorňuji, že mentorovaná skupina je stále otevřená (a pro účastníky FIMS kurzu bezplatná), ale jen do konce srpna. Pak ji trvale uzavřu pro nově příchozí a už se do ní nepůjde registrovat (ani když si zakoupíte kurz později). Je to právě z důvodu, abych mohl dokumentovat progres skupiny a výsledky nebyly zkreslovány novými začátečníky.  Podrobnosti viz zde.


Petr

(publikováno 14.08.2017, editovat ) Vytisknout tento článek

Jakých výsledků lze dosahovat orderflow obchodováním? Absolventi kurzu FIMS A-Z vykazují pravidelně své výsledky do aplikace Obchodního deníku, ze které se generují zajímavé statistiky a také orderflow obchod dne k vaší inspiraci. Výsledky naleznete na této stránce.


Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.