Vyhledávání v článcích
Tip na knihu


Jak na...

Přímá cesta k informacím

Studentské AOS strategie #7: Téměř 100 strategií v klubu! (...a dnes jedna skvělá SHORT)


A jsme téměř v cíli. Ve VIP AOS klubu je 97 strategií! Zbývají pouze 3 a za jediný rok se dostáváme na prvních 100! Veliká gratulace všem VIP AOS studentům. Jste skvělí a podle ohlasů nedávného živého semináře v Praze si vede většina opravdu dobře (ženy i muži)!

Pojďme se dnes zase podívat na jednu strategii přímo z klubu. Autorem je absolvent VIP AOS Turbo semináře a člen klubu Tibor K. a důvod, proč jsem se rozhodl pro prezentaci této strategie je jednoduchý: Jedná se o indexovou strategii obchodující pouze na stranu SHORT. Ti, kteří už mají nějaké zkušenosti s indexovým obchodováním vědí, že indexy jsou velmi nesymetrické a najít strategii pouze na stranu short není zrovna snadné. Ovšem jak se říká - když se chce, všechno jde :-)

  • Název strategie: „TF15 BO13 Short Stupol“
  • Hlavní trh: TF.D (emini Russell 2000)
  • Hlavní timeframe: 15 minut
  • Sekundární timeframe: 360 minut
  • avg. trade: +206.42 USD
  • WIN%: 59.76 %
  • Profit Factor: 2.13

Nejprve něco více o strategii samotné.

Jako vždy se jedná o relativně jednoduchou breakout strategii (pár řádek kódu), kde hlavním výchozím bodem pro breakout je buďto včerejší Close, nebo dnešní Open a vzdálenost breakout úrovně je určena volatilitou. Strategie používá dva timeframe, každý timeframe pracuje s jinou, ale velmi jednoduchou podmínkou jakožto filtrem. Strategie vystupuje na konci dne (je to tedy intradenní strategie, nikoliv swingová).

Jak už jsem zmínil, jedná se o strategii obchodující pouze na stranu short (skvělý doplněk do portfolia mnoha traderů), což zkušenější už vědí, že není vůbec snadné nalézt. Equity křivka je přitom téměř „ukázková“ a počet obchodů je s přihlédnutím na to, že se jedná pouze o short stranu, stále velmi slušný (jedná se o 10 let dat nazpět). Jako vždy se jedná o OOS (Out-of-sample) equity, tj. takovou, která je poskládaná z OOS intervalů (nejedná se tedy o žádnou přeoptimalizovanou In Sample equity):

Pojďme se nyní podívat na bližší statistiku této strategie:

Profit 69 770 USD proti max. Close-To-Close Drawdownu 2 450 USD znamená poměr NetProfit/MaxDD na úrovni 28,5 : 1, což je skutečně exklusivní číslo. Pokud byste se kapitalizovali účtem 5 000 USD, což by pro tuto strategii bylo pro některé dostatečné, vaše průměrné roční zhodnocení v minulých letech by bylo kolem +140 % ročně (samozřejmě se bavíme teoreticky a pouze v rámci backtestové out-of-sample minulosti) - bez position sizingu. Opravdu skvělá práce!

Pojďme se ale opět podívat na dodatečné testy robustnosti, které jsou velmi důležitým kritériem, aby strategie byla přijata do klubu. Jako nejzajímavější zde vidím ověření na dalších trzích, které nebyly při vývoji vůbec použity, a které ukazují, že strategii by bylo možné s přehledem obchodovat na řadě dalších indexů.

Zde ukázka z trhu ES:

A zde z trhu NQ:

A závěrem ještě ukázka distribuce P/L v programu MSA:

Jak tedy vidíte, ani takové výzvy jako strategie na stranu short na indexech, již nejsou pro studenty překážkou.

Tiborovi gratuluji a přeji se strategií hodně štěstí, strategie je rozhodně jedno z toho nejlepšího, co jsem doposud v klubu viděl.

Články související se studenty VIP AOS Turbo kurzu a s AOS strategiemi:


Tomáš

(publikováno 27.10.2016, editovat ) Vytisknout tento článek


Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.