Vyhledávání v článcích
Tip na knihu


Jak na...

Přímá cesta k informacím

Shrnutí roku 2016 a plánů pro rok 2017


A máme tu opět nový rok, tentokrát se sedmičkou na konci. A jelikož začátek ledna tradičně vybízí k rekapitulaci a plánům, i já jsem se zamyslel nad rokem uplynulým i tím nastávajícím. Kam jsem se posunul a co bych rád dokázal letos?

  
Foto (c)123rf 

Je neuvěřitelné, jak může být rok krátká doba. Přijde mi to skoro jako před pár týdny, kdy jsem psal Petrův rok 2015/2016 – s čím jsem spokojen a na čem pracuji? a už zde máme nové ohlédnutí. Je ale současně dobré, že se nám neúprosný běh času takto připomíná. Bohužel čas je to, čeho máme v životě velmi omezené množství a je to právě naše volba jak kvalitně s ním naložíme.

Jak hodnotím svůj rok 2016? Uběhl tedy neuvěřitelně rychle. Patrně i proto, že se mi v září narodila dcera, čemuž jsem postupně začal podřizovat svůj denní režim a životní prioritu. Ostatně není právě toto důvod, proč se věnujeme tradingu? Abychom v ten pravý okamžik mohli svoji pozornost věnovat tím správným směrem? Z mého pohledu ano. I proto miluji pracovat jen sám na sebe.

Přípravě na intenzivnější rodinný život s prvním dítětem jsem ostatně věnoval většinu první poloviny 2016. Hodně jsem pracoval na tom, abych mohl později pracovat méně… Činnosti se dost prolínají s plány, které jsem publikoval loni – věnovat se rozvoji nejrůznější automatizace a mechanizace. Neznamená to, že bych přestal intradenně sledovat orderflow. Ale skutečně důrazně se snažím trávit čas před počítačem co nejefektivněji a obchodovat jen v době, která bude s vysokou pravděpodobností „stát za to“.

Co konkrétně bych ze svého života tradera za rok 2016 „vypíchl“?

Největší radost mi patrně dělá ovoce, které sklízím díky znalosti Pythonu. Tu se mi v minulém roce podařilo dotáhnout do solidní podoby. První krůčky s programováním byly krušné (protože jsem nikdy nic neprogramoval), ale flexibilitu, kterou jsem v průběhu času získal, mohu každému jen doporučit. Zcela se mi osvědčilo postupovat metodou „každý den se posunout alespoň trochu“. Doteď si pamatuji, jak frustrující byly začátky, kdy jsem s každou myšlenkou narážel na to, že to „neumím“. Nicméně postupně jsem si přehrával různé kurzy (rád mám například ty na Udemy) a pracoval na dílčích projektech typu analýza banálních tendencí v datech, abych postupně zvládl tento jazyk na úroveň, která mně dovoluje realizovat prakticky libovolné nápady, které mám. Nicméně mým cílem nikdy nebylo stát se programátorem. Python používám proto, abych byl schopen sám provádět různé „výzkumy na datech“. A pak zejména z důvodu, abych mohl koordinovat a integrovat práci ostatních traderů/programátorů, se kterým spolupracuji na komplexnějších projektech.

Z nich mohu zmínit už poměrně rozsáhlý automatický systém pro obchodování portfolií, který se nám v roce 2016 už podařilo dotáhnout do solidní podoby. Dnes mi zcela automaticky běží na VPS (viz zkušenosti, které jsem publikoval v článku Tipy a zkušenosti s pronájmy VPS a servery pro trading), napojení na brokera mám řešené přes IB Gateway a zkušenosti mám zatím jen pozitivní. Tedy vše běží jak po másle. Systém nyní umí obchodovat řadu portfolio systémů paralelně (v tuto chvíli se zaměřuji zejména na swingové obchodování akcií) a v příštím roce mě čeká práce zejména na vytvoření vyšší logiky řízení „fondu“ jako celku. Tedy sledování, jestli se systém příliš neexponuje v některých korelujících titulech, omezování pozic jednotlivým subsystémům atd.

V intradenním obchodování se mi v roce 2016 povedlo hodně pokročit v propojení Amibrokeru se svými vlastními skripty. Zvládnutí Amibrokeru byl trochu oříšek, ale metoda „každý den se posunout alespoň kousek“ opět zabrala. Důvody pro využívání Amibrokeru jsem popisoval v článku Automatizované analytické workflow s naprosto minimálními náklady? Ano je to možné.. Ve zkratce je to jeho otevřenost (kdy se mi daří prakticky cokoliv ovládat velmi jednoduchými skripty) a současně ohromná rychlost – viz video publikované v článku). Díky tomuto workflow jsem výrazně zefektivnil své automatizované systémy ve futures a některé začal obchodovat v menších portfoliích (zatím hlavně akciové indexy a energie).

Čas jsem věnoval i analytickým projektům týkajících se intradenního obchodování, které nakonec k žádným obchodovatelným závěrům nevedly. Bohužel i to je součástí naší práce. Konkrétně jsme s kolegou dost intenzivně analyzovali mechanické patterny vycházející z obchodování Market profilů. Situací, které řada obchodníků podle různé literatury a zpráv na internetu obchoduje dost mechanicky. Ale mám pocit, že jsme snad jediní, kdo podobné situace backtestoval mechanicky a bohužel výsledky nevypadaly tak, jak bych si představoval.

Trochu jsem postoupil i v automatizaci systémů pro inkasování opčních prémií, ale zde jsem se dostal zatím jen do fáze ukládání intradenních opčních dat z ThinkOrSwim do databáze. Tak, abych je postupně mohl začít využívat pro testy automatizovaných strategií. Opční data jsou svojí komplexností trochu jiná káva než data akcií a futures. Nicméně na projektu intenzivně pracuji a přesouvám jej do roku 2017…

A co dalšího bych rád dotáhl a zrealizoval v tradingu v roce 2017?

Mým cílem je dál pracovat na algoritmizaci přístupů, které používám. Portfolio bych rád rozšířil i o automatizované obchodování kalendářních komoditních spreadů. Tato strategie je mou oblíbenou, snad i proto, že je to jeden z přístupů, se kterým jsem v tradingu začínal a čas potvrdil její robustnost.

Co se týče orderflow obchodování. V této oblasti mám dál v plánu testovat další přístupy pro vyhledávání těch nejzajímavějších okamžiků pro exekuce obchodů. Samotnou podobu diskréčního obchodního plánu v tuto chvíli považuji za solidně vypilovanou. Kontakt s trhy na intradenní úrovni a sledování motivů obchodníků vycházející z orderflow mě hodně posouvá i v ostatních oblastech obchodování, takže se plánuji orderflow obchodování věnovat i nadále. Nicméně s rozumnou intenzitou – rodina bude mít v tomto ohledu přednost. Stále přemýšlím nad možnostmi, jak automatizovat i tuto oblast, tak uvidíme, jestli v roce 2017 nastane i zde nějaký posun.

Zejména pro první měsíce 2017 mě pak čeká práce na koordinaci projektů týkající se Finančníka. Web je upřímně moje srdcová záležitost a jak jsem psal v článku Co nového přinese Finančník v roce 2017?, chystáme několik důležitých vylepšení. Věřím, že řada z nich posune web zase o kus dopředu a všem zpříjemní jeho používání. Avizované nové diskuzní fórum s řadou pokročilých funkcí už je na spadnutí. V tuto chvíli je řešení v posledních fází vývoje a každý den jej testuji.

Motto pro 2017 bych si tedy mohl zvolit patrně „více práce strojům“, byť i na mě ji tam hodně zbude. Ale důležité je, aby to byla práce, která mě baví, rozvíjela mě a posouvala dopředu. A to věřím, že se splní.

Do roku 2017 přeji všem hodně zdraví, spokojeného rodinného života a naplnění v životě.

Ať se vám daří ve všem, co považujete za důležité.


Petr

(publikováno 09.01.2017, editovat ) Vytisknout tento článek


Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.