Stavíme byznys jménem trading III

Minulý díl jsme zakončili krokem, ve kterém se v rámci stanoveného časového harmonogramu budeme snažit najít co nejvíce vhodných nástrojů pro náš osobní styl. Pokud tedy máme vymezený okruh těch nástrojů nebo systémů, které nás zaujaly nejvíce, můžeme pokročit dále.

Samozřejmě, že užší výběr obchodních metod, které nás zaujaly a u kterých cítíme, že by mohly padnout našemu stylu ještě neznamená, že je nutně musíme obchodovat. Sám například poslední rok testuji mnoho opčních strategií, které jsem si vybral do „užšího“ kola jako ty, které by mně mohly padnout nejlépe, mnoho z nich již testuji na živém účtu, avšak obchodovat „naplno“ jsem se rozhodnul zatím pouze jedinou z nich. Ostatní strategie se buďto postupně ukázaly jako méně zajímavé, než jsem se původně domníval, nebo jsou ve fázi dalšího testování, což je další krok , o kterém chci dnes primárně psát.

Krok 5: testování robustnosti vybraných nástrojů

Zúžený okruh vybraných nástrojů je následován dalších krokem a tím je jejich testování. Nemám zde ještě na mysli jemné backtestování a stavbu konkrétní podoby obchodního systému. V tento moment mám na mysli spíše velmi hrubé backtestování a především testování robustnosti zvoleného nástroje. Hned vysvětlím, co mám na mysli:

Dobrý nástroj by měl být v prvé řadě univerzální. Neměl by to být nástroj, který funguje pouze na nějakém trhu nebo nějakém time-frame, ale nástroj, který se nemusíme bát aplikovat v různých trzích a podmínkách. V tento moment tedy ještě nepotřebujeme nutně stavět obchodní systém (tj. konkrétní obchodní pravidla pro vstupy a výstupy, která budou následně backtestována), ale musíme si ověřit, že vybrané nástroje fungují.

Neexistuje bohužel jednotný postup, jak něco takového „vyzkoušet“. Jedním z nejjednoudšších je ten, že si ke svému stávajícímu nástroji k určování vstupů vyberete nějaký jiný nástroj pro určování výstupů – například křížení křivek MACD, posouvaný stop-loss, CCI hook atd. Musí se jednat o nějaký obecně funkční výstup, ale nejde v této fázi ještě o žádné jemné testování.

Nyní si vyberete řekněmě 5-6 různých trhů (v případě pozičního obchodování) a to ideálně z různých komoditních komplexů, nebo 2-3 trhy a 2-3 různé time-frame v případě intradenního obchodování. Váš další krok je otestovat na každém trhu / timeframe alespoň 100 obchodů. Nejde nyní o to přesvědčit se, jak hodně systém vydělává/nevydělává (v tomto bodě navíc ještě stále o obchodním systému nemluvíme, je to pouze hrubý test) – jde pouze o test určité robusnosti. V ideálním případě by trh měl vykázat alespoň trochu profitu na všech time-frame a všech trzích. Měli byste systém otestovat na všech trzích i time-frame také v různých situacích trhů – tj. silně trendujícím trhu, „normálně“ trendujícím trhu a netrendujícím trhu (chopu), abyste si okamžitě udělali představu, pro jaký typ trhu je nástroj nejvhodnější. Celému tomuto testování věnujte alespoň několik týdnů – je skutečně velmi důležité přesvědčit se, že je zvolený nástroj robustní a také vědět, pro jaký typ trhů je případně totálně nevhodný. Poté co jste hotovi, udělejte ještě jednu věc – otestujte stejný nástroj vstupů s jinými výstupy, než v případě prvního testu. Abych byl upřímný, pokuste se zkombinovat váš nástroj vstupů alespoň s 5 různými variantami výstupů. Důvod je jednoduchý – je třeba si být jisti, že zvolený nástroj vstupů sám o sobě pozitivně ovlivňuje výsledky a že vše nebylo především dílem výstupů. Samozřejmě, pokud jste zběhlejší technicky, můžete pracovat s dalšími variacemi – jeden z dalších ideálních způsobů je testovat robustnost daného vstupu na základě analýz MAE/MFE atd. I když současné testování různých výstupů celý proces udělá ještě zdlouhavější, budete alespoň vědět, jaké výstupy jak zhruba fungují, jak dlouho vás podrží v obchodě, k jakému typu trhů se hodí nejlépe atd. To vše vám pak ulehčí další krok.

I přes zjevnou zdlouhavost tento krok nepodceňujte. Přirovnejte si tento krok opět ke klasickému byznysu: řekněme, že jste ředitel sítě kaváren Starbucks – rozhodně nebudete otevírat své pobočky na prvním místě, kde vás napadně. Zaručeně nejdříve strávíte (nebo byste alespoň měli) mnoho času podstatně hlubším studiem zúženého výběru vytipovaných oblastí. Budete chtí vědět úplně všechno – kolik lidí kolem dané oblasti projde ve všechny hodiny denní doby, jak majetní lidé bydlí v okolí, kde jsou nejbližší kanceláře, kam lidé z kanceláří chodní na snídaně a na obědy, kolik tak utrácejí, a mnohem více. Úplně stejné to musí být s vašim předem vytypovaným nástrojem – musíte udělat podrobný průzkum, než se ubezpečíte, že má hlubší význam se danému nástroji věnovat více a zkoušet s jeho pomocí stavět obchodní systém. Tyto nástroje jsou základními stavebními kameny, na kterých budete stavět svůj byznys jménem trading jako celek a proto musí být základy velmi pevné.

Veškeré testy provádějte v přehledé formě a veškeré výsledky dobře archivujte. Bodou se vám zaručeně ještě v budoucnu hodit a zcela jistě se k nim budete ještě mnohokrát vracet. Využijte například program Excel, který je pro podobná testovná ideální.

Pokud vše uděláte dobře a nic nepodceníte, budete mít na konci mnoho nových poznatků:

• budete vědět, který z nástrojů z úžšího výběru prošel „jemným sítem“ a se kterým se tedy budete nadále snažit stavět svůj obchodní systém; docela možná to bude několik nástrojů, což je jedině dobře; docela možná tedy už budete mít nyní ten „svůj“ nástroj
• budete vědět, pro jaké trhy je váš nástroj nejvhodnější; zda-li pro více nebo méně volatilní, pro více nebo méně trendující, pro dražší nebo levnější trhy
• celý proces vám navíc umožní se s různými trhy lépe seznámit
• během tohoto procesu se také seznámíte s více time-frame, což vám pomůže ujasnit si, který by mohl být ten nejvhodnější pro vás
• budete vědět, jak různé výstupní techniky mohou váš vstupní nástroj ovlivnit, jak dlouho nebo krátce vás v trhu jednotlivé výstupy podrží
• budete si moci více ujasnit, jakým typem výstupů se budete chtít zabývat dále a tím si tedy i ujasnit, zda-li budete chtít být spíše dlouhodobý trader (a využívat dlouhodobější výstupy), nebo krátkodobější trader (resp. swingový obchodník – a využívat tak krátkodobější výstupy)
• budete mít už poměrně jasnou představu, jaké ruzné kombinace vstupních a výstupních nástrojů budete chtít podrobit finální snaze vybudovat konkrétní obchodní systém

Příští týden vezmeme ty nástroje, které prošly "jemným sítem" a začneme z nich tvořit obchodní strategie.

Diskutovat k tématu článku můžete zde

Tomáš