Pokročilé tipy pro intradenní obchodování - praktický pohled na minulé dny

V předcházejících analýzách posledních intradenních obchodů jsme si na praktickém příkladu ukázali konkrétní aplikaci konceptu funkčního obchodního přístupu. Zvýraznění slova koncept je velmi důležité. Intradenní obchodník musí být velmi vnímavý ke svému trhu, není možné vzít nějaké jednoduché pravidlo a prostě jej mechanicky aplikovat bez ohledu na to, co se v trzích děje. Byť může dlouhodobě pravidlo fungovat v podstatě na mechanické bázi, obchodník nemusí uspět - např. proto, že průběžný pokles kapitálu (drawdown) jej finančně či psychicky vyřadí ze hry, byť v dlouhodobějším měřítku by zisky drawdown pokryly atd. Zkusil bych situaci přirovnat k řízení automobilu. Pokud se rozjíždíme na křižovatce na zelenou, postupujeme sice mechanicky, ale stejně každý rozumný řidič ještě dále sleduje okolí a podle úsudku přizpůsobí reakci stavu věcí. Do křižovatky může na červenou vjet z boční ulice ještě na poslední chvíli nějaké jiné auto, může nám pod kola vběhnout nepozorný chodec atd. Prostě byť je situace popsatelná mechanicky, řídíme se mechanicky pouze rámcově. A stejné je to v tradingu a u intradenního obchodování obzvláště.
Většina začátečníků hledá mechanická pravidla, na která mohou přenést svoji zodpovědnost. Bohužel v intradenním obchodování je to podobné, jako když budete autem jezdit někde v asijské metropoli. Samotné řízení (naše technická analýza v podobě obchodního plánu) musí být prováděna mechanicky, ale stále musíme určité drobnosti přizpůsobovat okolí (trhům).

Stejně jako nelze popsat vše, na co musíte dávat pozor při řízení automobilu, nelze absolutně konkretizovat prvky, na které by měl brát ohled intradenní obchodník. Nicméně mohu vám poskytnout určité osobní vodítko toho, co funguje pro mě a jak podobné taktiky aplikuji v reálném tradingu. Berte však prosím mé rady pouze jako určitý dobrý tip - aby podobné věci fungovaly vám, musíte si je podrobně testovat v rámci svých strategií a především se je naučit používat dlouhodobým sledováním grafů. Navíc existují i další taktiky; každý obchodník si musí sám poznat podle svého obchodního přístupu, co jej v trzích nejvíce ohrožuje a jak mohl svůj trading vylepšit (na to je potřeba vést si podrobnou evidenci toho, co v trhu děláme, ale o tom jsme na Finančníkovi psali již mnohokrát).

Důležitá věc, o které jsme také již mnohokrát psali, je vstupovat pouze do trhů, které se hýbou - tj. vyhýbat se tzv. chopům. Osobně toto řeším především tak, že obchoduji pouze dopolední americkou seanci (tj. otevření trhů) a samozřejmě mám ještě pravidla svého obchodního systému, která mi pomáhají vyhodnotit trh jako "plochý" a takový neobchoduji.

Druhá důležitá věc, které chci věnovat tento článek, je určitý "vzdálenější" pohled na trh. Řada začínajících intradenních obchodníků hledí na své grafy z pohledu maximálně několika hodin a ignorují důležité informace, které jim trh poskytuje "na vyšší úrovni". Tj. zejména informace o směru hlavního trendu a hlavní supporty a resistance. O nich psal nedávno článek Tomáš (viz supporty a resistance). My se nyní pojďme podívat, jak může jejich využívání vypadat v praxi s použitím našeho konceptu obchodního systému.

Za hlavní S/R úrovně pro mé intradenní obchody považuji především (v této prioritě):

• High/low nočních seancí (případně hodně výrazné S/R nočních seancí)
• Denní high/low
• Další opravdu silné S/R úrovně které vidím na vyšším time framu

Tyto úrovně (především zmíněné dvě) používám především pro:

• Výstup z pozice (většinou umisťuji profit target, nebo jsem připraven pozici uzavřít při prvním náznaku možného oslabení pohybu.
• Plánování vstupu do obchodu - sleduji jak daleko má trh k dané hranici a zda-li mám prostor pro realizaci dostatečného zisku
• Obchodování protitrendových patternů na těchto úrovních (např. divergence)

Vycházím ze svých zkušeností, že trh: má tendenci být k těmto úrovním přitahován pokud cena trenduje směrem k daným S/R úrovně a je v určité "magnetické vzdálenosti", má tendenci tuto hranici lehce překročit a poté se otočit, má tendenci se na těchto hranicích zbrzdit či vytvořit korekci pokud ji posléze překoná.

Pojďme se podívat na konkrétní příklady z posledních tří obchodních dnů:

"Širší" pohled na 15 minutový graf:

A podrobnější pohled na 3 minutový graf s naším obchodním systémem:

Screenshoty pocházejí z programu SierraChart

Trh poměrně dost rozpačitě rostl. V 10:18 nám systém signalizuje vstup long na ZLR (bod 1). Kam umístit výstup? Pro mě je volba jasná - cca 2 ticky pod nakreslenou červenou svíčku na 15 minutovém grafu - S/R úrověň v podobě low předcházející noční seance. Pro mě zároveň signál, že vstup má vyšší pravděpodobnost - trend je zřejmý, vzdálenost cca 200 dolarů k S/R už začíná cenu přitahovat. Po výstupu se vytvořila zajímavá divergence podpořená navíc S/R úrovní - další "vyfiltrovaný" signál s vysokou pravděpodobností.
Pokud bych neměl pravidlo "nebrat ZLR po divergenci", vstupoval bych v bodě 3? Určitě ne, protože obchod již nemá žádný prostor pro dostatečný zisk z pohledu vzdálenosti vstupu a S/R úrovně. Vstupoval bych do následující famira short? Určitě....

Pondělí 15.10.2007 a dopolední seance úterý 16.10.2007

"Širší" pohled na 15 minutový graf:

15.10.2007 - červeně je vyznačená S/R úroveň vzniklá předcházející noční seancí. Zajímavý je především moment, kdy se downtrend zpomalil a korekce se odrazila od této úrovně. Na stejné úrovni pak trh odpoledne uzavřel.

16.10.2007 - spodní linka je S/R úroveň vzniklá na low předcházejícího dne, horní linka na high noční seance. Zkuste se podívat na svůj timeframe a za domácí úkol prozkoumat, zda-li byste dokázali výsledky svého obchodování zlepšit při znalosti těchto hranic. Tomáš v rámci našeho emini chatu na spodní úroveň v reálném čase spekuloval a jako "magnet" fungovala přesně podle plánu.

Dnešní článek je myšlen jako hodnotný tip zejména pro obchodníky, kteří hledají cesty, jak vylepšit svůj obchodní přístup a např. vyhladit equity křivku. Zde je několik námětů, o kterých můžete přemýšlet:

• Práce s S/R úrovněmi je samozřejmě nutné zahrnutou do obchodního plánu. V takovém případě musíte přesně vědět, jaké S/R úrovně budete zakreslovat a které nikoliv. Graf poskytuje ohromné množství příležitostí S/R úrovně zakreslit. Ty nejsnáze definovatelné jsou na high/low noční seance a high/low denních rozpětí.
  
• Obchodníky lze v zásadě rozdělit na trendové a protitrendové. I u S/R úrovní lze spekulovat různými směry a využít je jak pro vstup tak pro výstup. Není třeba se snažit ovládnout vše najednou, ze začátku je stačí využívat jen např. pro jeden jediný účel. Vše je samozřejmě důležité poctivě otestovat.
  
• Meze v případě horního timeframe se nekladou. Existují i další silné S/R úrovně na vyšších timeframech.
  
• S S/R úrovněmi je třeba pracovat jasně popsaným způsobem. Dejte si pozor na to, abyste v sobě nevyvolali vnitřní přesvědčení, že trh "musí" udělat na dané hranici to či ono. Nemusí.
  
• Intradenní obchodování není o počtu obchodů, ale o celkovém zisku. Obchody s použitím zmíněných S/R úrovní budou mít nižší frekvenci, ale mohou mít vyšší pravděpodobnost. Zkuste sledovat, jakých změn by váš systém dosáhl, pokud byste obchodovali pouze, když můžete do obchodu zapojit některou z uvedených S/R úrovní.

Další tipy navazující na info diskutované v tomto článku naleznete v článcích:

• 4 nejdůležitější ingredience pro úspěšné obchodování (1)
• Obchodování 21. století: supporty a resistance
• Mé "tajné triky" pro daytrading
• Jak vyhrát válku jménem trading
• Daytrading: proč "pracovat" maximálně 2,5 hodiny denně (3)

Diskutovat k tématu článku můžete zde

Petr