Vyhledávání v článcích
Tip na knihu


Jak na...

Přímá cesta k informacím

AOS vydělávající vyšší desítky procent zadarmo ke stažení na internetu?


Ano, i to je v dnešní době možné. Konkrétně jde o open source řešení publikované k perfektní knize Systematic Trading od Roberta Carvera. V čem jsou „ALE“? Kromě pokročilosti celého konceptu jich zde moc není…

Mnoho začínajících traderů hledá recept na profitabilní obchodování v těch nejkomplikovanějších analytických přístupech. Věří, že jednoduché myšlenky široce popisované v různé literatuře a na internetu, nemohou konzistentně vydělávat. Opak ale bývá pravdou. V trzích fungují často právě ony jednoduché přístupy. Logicky se k nim váží určitá ALE, která z nich dělají nakonec pro začátečníky neatraktivní řešení a ti jdou tak svůj „svatý grál“ dál hledat v komplikovanějších přístupech, které na první pohled vypadají, že je bude možné obchodovat jednodušeji. Vlastně docela paradoxní kolečko.

Co jsou ona ALE, která se váží k jednoduchým funkčním principům? Tak zejména fakt, že jejich profitabilita vesměs funguje ve spojení s obchodováním v portfoliích. Zapojení širší diverzifikace. Portfolio systémy přináší do obchodování robustnost a možnost vydělávat v nejrůznějších obdobích a fázích trhů. Obchodování portfolií bývá mnoha začínajícími tradery vnímáno jako komplikované a je to škoda. Bohužel je to dáno i tím, že většina běžných softwarů vybízí tradery spíše k „hraní si“ s mnoha indikátory na jednom grafu než k pokročilé práci s více trhy najednou. Nicméně že je práce s portfolii možná i s menšími účty a jednoduchým softwarem si na Finančníkovi ukazujeme v seriálu Profitabilní obchodování A-Z, kde popisuji i konkrétní pravidla obchodního systému. Další ALE představuje implementace různých pravidel money managementu, která jsou v rámci portfolií komplikovanější. A v neposlední řadě jsou to pochopitelně nároky na kapitál. Obchodovat například futures kontrakty v portfoliu už vyžaduje nejméně desítky tisíc dolarů. Na druhou stranu začít lze právě i s akciemi nebo ETFs či CFD.

Perfektní inspirace z pera dalších traderů, jak i jednoduché myšlenky obchodované v portfoliích dobře fungují, představuje kniha Systematic Trading od Roberta Carvera. Robert se věnoval vývoji algoritmických systémů v jednom z největších evropských algo investičních fondů AHL. Poté, co z fondu odešel, začal spravovat vlastní peníze, a to podobným způsobem, jako to dělal v AHL. Tedy algoritmicky a s použitím řady portfolio taktik, ve kterých kombinuje několik obchodních přístupů dohromady. Svůj přístup zcela otevřeně popisuje ve zmíněné knize. Ovšem navíc k tomu všemu celý systém publikoval jako open source a vše zastřešuje v této internetové diskuzi, kde odpovídá na dotazy a průběžně publikuje i výsledky ze svého systému. A ty rozhodně stojí za pozornost. Takto vypadal například jeho první rok:


Zdroj: internetová diskuze autora knihy.

Kniha Roba Carvera tedy jednoznačně poskytuje maximálně praktickou dávku inspirace. A to nejen teoretickou, ale i praktickou. Jak jsem zmínil, celý funkční systém si můžete zdarma stáhnout na Gitu na této adrese. Je vytvářen v mém oblíbeném Pythonu.

Kniha je jednoznačně určena spíše pokročilejším obchodníkům. A bohužel musím říct, že to není snadné čtení. Patrně i proto, že se v ní autor snaží zaměřovat jak na diskréční, tak AOS obchodníky. Některé principy tak trochu chaoticky vysvětluje v průběhu několika kapitol. Nicméně jde o knihu, kterou doporučuji každému obchodníkovi. Nikoliv proto, aby stejné řešení začal obchodovat. Ale proto, že lze v knize načerpat hodně myšlenek, jak skládat a obchodovat portfolio systémy, které jsou samy o sobě založené na velmi jednoduchých taktikách.

Publikovaný obchodní systém je pak jednoznačně určen více zkušeným programátorům. Ale opět. Celkově se lze v řešení hodně inspirovat a pro vlastní trading využít jen dílčí části či nápady. Tím, že je vše publikováno v otevřeném kódu nemohou existovat žádné nejasnosti v interpretaci myšlenek, které jsou v knize publikovány. A navíc to může být dobrá inspirace pro studium Pythonu.

Doporučil bych knihu začínajícím traderům? Raději ještě jednou zdůrazním, že kniha je poměrně komplikovaná. Nekupujte si ji s tím, že dostanete funkční řešení, které budete moci za týden pustit na svém účtu. Autor se v knize snaží být hodně konkrétní a paradoxně tak řada popisovaných principů působí dost komplikovaně. Ovšem i tak lze z knihy načerpat mnoho inspirace, s jakými principy se v trzích vydělávají peníze a jak to vše „poskládat dohromady“.

Za mě představuje kniha Systematic Trading jednoznačně jednu z nejlepších technických knih v oblasti tradingu, kterou jsem za poslední roky četl.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr

(publikováno 23.01.2017, editovat ) Vytisknout tento článek

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, futures, indikátory

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.