Jak na software pro obchodování [3] - analytické programy

Analytický program pro zobrazování grafů a aplikování nástrojů technické analýzy používá dnes v podstatě každý obchodník. Začínajícího tradera ale může zaskočit, že programů této kategorie existují nejméně stovky, pokud započteme i ty vyloženě okrajové, může být počet ještě mnohem vyšší. Jak se programy liší a podle čeho vybírat?

Obchodované trhy a styl obchodníka

Jednoznačně prvním důležitým vodítkem při výběru analytického programu jsou obchodované trhy a obchodní styl tradera, který bude s programem pracovat. Přestože všechny programy pracují v podstatě se stejnými daty (ceny trhů), předurčuje celkové nastavení software, napojení na data atd. často produkt ke konkrétnímu užití. Pokud je například program určen primárně pro obchodování akcií, bude sice s největší pravděpodobností možné zobrazovat grafy např. komoditních trhů, ale často komplikovaněji než u programů, které se na dané trhy vysloveně specializují (bude pravděpodobně potřeba nastavovat ručně dolarovou hodnotu ticku pro daný trh atd.). I když je pravda, že za posledních několik let šel vývoj extrémně kupředu a dnes je již většina programů poměrně dost univerzální. Nicméně velké rozdíly jsou např. mezi programy pro burzovní (např. komodity, akcie) a mimoburzovní trhy (např. forex nebo CFDs). Proto zejména pokud začínáte, je dobré si najít aplikaci, která se na daný trh rovnou zaměřuje. Je to nejjednodušší cesta.

Podobná situace je v oblasti stylu obchodování - myšleno intradenní či poziční obchodování. Pro intradenní obchodování jsou programy většinou výrazně dražší a jsou na ně kladeny vyšší nároky. Při intradenním obchodování musí platforma dokázat zpracovat obrovské množství dat, musí být rychlá, spolehlivá a velmi stabilní. Nároky pozičního obchodníka nejsou tak zásadní - své analýzy nedělá pod časovým stresem a často nepotřebuje ani intradenní data (a pokud ano, tak mu stačí nějaký tradiční klasický timeframe, kde intradenní obchodník často sahá pro alternativních timeframe jako jsou tickové nebo volume grafy).

Pokud hledáte analytický program, první co si musíte zodpovědět je, jaké trhy budete obchodovat a jakým stylem. Tím byste se měli nasměrovat do určitého segmentu programů, kde přichází na řadu jemnější výběr podle odlišností jednotlivých programů. V čem se mohou analytické programy lišit?

Intuitivnosti a celkovou komplexností

Jelikož je tento seriál určen především pro začínající tradery, začnu poněkud netradičním parametrem pro výběr software, který je však velmi důležitý. Programy jsou dnes různě komplexní a složité. Pro zkušeného obchodníka může být výhodou, že program disponuje např. programovatelným rozhraním a mnoha pokročilými funkcemi, ale začínající obchodník se v takovém programu spíše ztratí nebo se bude věnovat zbytečnostem v podobě zkoumání nějakých hybridních indikátorů místo studování grafů trhů.

Začínající obchodník, který teprve objevuje trhy má prostě v rámci software úplně jiné "starosti" než pokročilejší obchodník. Např. otázka dat - většina začínajících obchodníků pořádně neví, kde se trhy, které plánují sledovat, obchodují, natož aby si dokázala někde externě sehnat data nebo je načítat např. přes API do software. Pokročilý obchodník již řeší zcela jiné otázky.

Není tak úplně od věci začít nejprve pracovat s "jednoduššími", ale více uživatelsky komfortními programy a postupem času se přeorientovat na programy, které jsou složitější a třeba obsahují všechny funkce, které obchodník potřebuje (a z praxe ví, že je potřebuje).



Konkrétním příkladem může být třeba program Gecko T'n T, který je zobrazen na screenshotu. Ten v žádném případě nevyniká po technologické stránce, ale velmi kompaktně integruje všechny základy, které jsou pro trading potřeba. Je takový software vhodný pro pokročilého obchodníka? To samozřejmě záleží, co a jak kdo obchoduje. Mě např. Gecko vyhovuje pro určitý typ obchodování (konkrétně komoditní spready), protože nabízí vše, co pro tento způsob tradingu potřebuji. Pro jiný typ tradingu používám jiné programy, které jsou flexibilnější. Ale pro začátek není vůbec od věci začít principy obchodování zkoumat nejlépe na trial verzích podobných software, které jsou jednoduché, obsahují integrovaná historická data, nabízejí funkce jako krokování historickými cenami a integrované informace o tom kde se jaký trh obchoduje, kolik je dolarová hodnota bodu atd.

V příštím díle článku uvedu přehled programů, se kterými mám v rámci komoditního obchodování praktické zkušenosti a pokusím se u nich uvést základní specifika čím se jednotlivé programy odlišují a pro koho mohou být zajímavé.

Nyní si pojďme základní možné rozdíly popsat obecněji. V čem dál se dnes mohou analytické programy lišit? Je toho docela dost.

Způsob práce s grafy. Programy se liší v tom, zda-li mají možnost zobrazovat intradenní průběhy grafů a zejména v používaných timeframe. Ty jsou důležité především pro intradenní obchodníky - programy se liší v tom, jaké alternativní timeframe dokáží zobrazovat. Běžným základem jsou klasické timeframe jako tří minutový, hodinový, denní atd. Řada intradenních obchodníků pracuje ale s tzv. alternativními grafy. Jsou to například volume grafy nebo tick grafy, ale existují i další jako např. range grafy. Vesměs jsou to grafy, které nejsou závislé na čase, ale úsečky jsou vykreslovány v závislosti na aktivitě trhu. Poměrně důležitou vlastností je možnost zobrazit si více grafů najednou, což umí také většina, ale nikoliv všechny software.

Nabídka nástrojů technické analýzy jako jsou různé linky zakreslované do grafů či nejrůznější indikátory. V této oblasti nabízí většina programů ohromný výběr nástrojů, z nichž 99% běžný obchodník vůbec nevyužije. V čem se programy liší, je možnost si dané nástroje přizpůsobovat vlastním potřebám. Některé programy jsou v tomto flexibilnější, jiné umožňují měnit pouze základní nastavení indikátorů.
Další odlišnost může být v dostupnosti speciálních nástrojů, které využijí obchodníci specializující se na určité techniky. Některé programy jsou například specializované na práci s fibonnaciho nástroji, což využijí obchodníci, kteří mají svůj systém a obchodní přístup postavený na těchto technikách.

Důležité rozdíly v analytických programech nalezneme zejména v oblasti dat (cen trhů), se kterými program pracuje. To je problematika, které začínající obchodník často nevěnuje skoro žádnou pozornost, a které jsme se podrobněji věnovali v minulém díle seriálu. Z pohledu programu je důležité, do jaké míry umí programy data ukládat k pozdějšímu použití. Některé programy totiž dovolují pracovat jen s malou historií dat - s takovými není možné strategie příliš backtestovat a začínající obchodník by měl tuto otázku mít na mysli. Dalším důležitým faktorem je samozřejmě zdroj dat, ze kterého dokáže program ceny čerpat - některé programy jsou velmi limitované na poskytovatele, jiné dokáží pracovat i s bezplatnými zdroji dat (především v oblasti EOD dat).

Programy mají odlišný stupeň podpory - jak ze strany výrobců, tak především ze strany uživatelské komunity. Hlavně u komplexních programů je výhodou rozsáhlé diskuzní fórum stávajících uživatelů, kteří mohou poradit a hlavně poskytnout studnici již vyřešených problémů a dotazů. Toto je další velmi důležitý faktor, který nemusí být pro začínajícího obchodníka na první pohled zásadní. Osobně bych si dnes určitě nepořídil žádný program, který nemá okolo sebe aktivní skupinu obchodníků, se kterými mohu komunikovat (např. prostřednictvím nějakého diskuzního fóra).

Z pohledu intradenního obchodníka je velmi důležitá také rychlost programu. Bohužel jsou na trhu software, nabízející velmi dobré funkce a kvalitní data, která však nestíhají zpracovávat v reálném čase a grafy jsou tak občas vykreslovány se zpožděním. Pokud obchodník pracuje s nižšími timeframe, je to pochopitelně zásadní problém.

Některé programy disponují vlastním programovacím jazykem, s jehož pomocí si obchodník může vytvářet vlastní nástroje technické nástroje a především testovat jednodušší nebo komplexnější strategie, případně obchodovat tzv. AOS - automatické obchodní systémy, kterým se budeme věnovat v některém dalším díle.

Shrnutí

Vidíte, že základních parametrů pro výběr existuje celá řada a to jsme se problematiky dotkli jen velmi letmo. Programy se pochopitelně liší i v ceně, takže každý obchodník stojí v případě výběru software před poměrně komplexním rozhodnutím.

Podle mého názoru a zkušeností je dobré na začátku kariéry obchodníka pracovat s jednoduššími a intuitivnějšími programy a zaměřit se na samotné poznávání trhů a testování obchodních strategií. Je rozhodně zbytečné vyhazovat velké peníze za něco, co člověk za pár měsíců shledá jako nepotřebné. A můžete mi věřit, že dnes se obejdeme bez většiny software, které jsme si kdy s Tomášem pořídili a stačí nám nejlevnější řešení a především Microsoft Excel, který představuje z našeho pohledu jediný zásadní analytický nástroj jakéhokoliv obchodníka, kterému byste měli věnovat velkou pozornost.

Diskutovat k tématu článku můžete zde

Petr