Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích
Tip na knihu


Jak na...

Přímá cesta k informacím

Jaký software pro backtesting a vytváření vlastních obchodních systémů a indikátorů?


Při vytváření vlastních obchodních strategií víceméně každý obchodník dříve či později narazí na skutečnost, že by si rád práci zautomatizoval a svůj systém měl k dispozici v nějakém programu sloužící k zobrazování grafů. Některým obchodníkům stačí, že svůj systém budou mít graficky zobrazený v grafu ceny sledovaného kontraktu, jiní své systémy zevrubně testují na historických datech, aby získali představu, jak se systém může chovat - jaké je dlouhodobé RRR (risk-reward-ratio), expectancy, jaký lze se systémem očekávat drawdown. Tyto informace jsou pro dlouhodobé úspěšné podnikání v komodnitních trzích důležité a tak není divu, že existuje mnoho nástrojů, které vytváření vlastních systémů podporují a nabízejí k tomu celou řadu funkcí včetně možnosti automatizovaného testování vytvořených systémů na historických datech.

Zde mi dovolte malou odbočku - "keep it simple" je v komoditním obchodování důležité heslo. Pro obchodování není třeba znalost programování a pro začátek obchodování stačí základní patterny, divergence, práce s klouzavými průměry atd. Nicméně jakmile si obchodník zažije základy, odžije si své první měsíce a roky v tomto businessu, začne hledat systémy, které by například více profitovaly atd. A v této fázi přichází potřeba programů popisovaných v tomto článku. Pokud s komoditami začínáte a popisovaná řešení vám přijdou složitá, je to absolutně v pořádku. Vše je třeba zažívat postupně a pro začátek doporučujeme studovat základy obchodních strategií a vše si testovat v jednoduchých a intuitivních programech typu Gecko TnT (který třeba já osobně používám pro běžnou technickou analýzu dnes a denně).
Nutno totiž upozornit, že software umožňující vytváření vlastních systémů a jejich backtestování, bývá hodně komplexní, jeho programování není triviální a používání vyžaduje určitou zkušenost - jak se samotnými programy, tak trhy. Jsou samozřejmě nástroje snazší na pochopení a na druhé straně nástroje komplexnější, vyžadující znalosti některého programového jazyka, ale obecně neočekávejte, že libovolný program spustíte a za 10 minut budete vytvářet své vlastní strategie :) Naopak - připravte se na dlouhou cestu, vyžadující trpělivost, většinou znalost angličtiny a trochu toho technického myšlení.

A jaký software použít? Toť samozřejmě otázka, která byla ještě před pár lety snadno zodpověditelná, neboť existovalo pouze několik velmi drahých programů. Dnes je však situace velmi odlišná a jak uvidíte v tomto přehledu, cena programu již dnes nutně není překážkou. Tento článek je rozdělen do dvou dílů, protože programů je dnes opravdu hodně. Nejde o recenze (!) ani nějaké konkrétní doporučení. Sám používám pro účely vytváření obchodních strategií a backtesting tradiční TradeStation (bude popsána v dalším díle) a do přehledu jsem zařadil programy, které jsem zkoušel, nebo které mají dobré reference v různých internetových diskuzích. Rozhodně ve všech neumím programovat - to avizuji dopředu, abych předešel dotazům v diskuzním fóru :) Do přehledu byly zařazeny programy umožňující práci s futures (programy zaměřené pouze na forex a akcie zde zmiňovány nejsou). Pokud máte s vytvářením obchodních systémů v některém z programů praktické zkušenosti, podělte se prosím ve speciálním vláknu diskuzního fóra.

Pořadí, v jakém jsou programy uváděny je čistě náhodné a neudává žádné preference. Ještě jednou zdůrazňuji, že toto je první díl článku, v druhém naleznete další důležité programy včetně těch "hlavních" na trhu jako je TradeStation, MetaStock, eSignal atd.

Ensign Windows

web: http://www.ensignsoftware.com

Specifické řešení, které osloví zejména technicky a programátorsky zdatné obchodníky. Ti si v nejrůznějších diskuzích pochvalují, že s Ensignem lze vytvořit totéž co v drahých programových balících, avšak za zlomek ceny - celé řešení je k dispozici za 40 USD měsíčně. Řešení je zajímavé i díky možnosti přímého propojení na platformu Interactive Brokers, přes kterou může získávat jak intradenní data, tak exekuovat obchodní příkazy. Software je doslova našlapán funkcemi a indikátory (viz přehled) a jeho flexibilita je podržena programovacím jazykem ESPL, pomocí kterého je možné vytvářet vlastní studie, obchodní systémy a samozřejmě je testovat na historických datech. Patrně největší nevýhodou pro běžné uživatele je skutečnost, že vše se tvoří v nefalšovaném programovacím jazyku typu Delphi, takže znalost programování je skutečně nezbytná. Pokud je na druhou stranu programování vašim koníčkem nebo profesí, mohl by vás Ensign zaujmout. Nenechte se však odradit spartanským vzhledem webu i samotného programu - prostě zde se na marketing nehledí a všechen důraz je kladen na funkčnost. Zcela upřímně - na první pohled vypadá program dost zvláštně, ale v tomto případě stojí za to věnovat mu trochu času. Demoverze je k dispozici na adrese http://www.ensignsoftware.com/ftp/setup.exe (cca 3MB soubor).

Neoticker 4

web: http://www.tickquest.com/

Neoticker je další z poměrně oblíbených platforem určených jak pro intradenní obchodování (real-time verze), tak pro poziční obchodování (EOD verze). Právě EOD verze je svojí cenou v řádech desítek dolarů hodně oblíbená mezi uživateli, kteří přecházejí z jiných platforem (Realtime verze je výrazně dražší - resp. na úrovni podobných programů, prodává se za 1297 dolarů). Realtime verzi lze napojit na většinu oblíbených zdrojů dat i on-line platforem (včetně Interactive Brokers, MB Trading, eSignal a další). EOD data je možné do systému uploadovat z bezplatných zdrojů.
Zmiňovaný Neoticker EOD obsahuje celou řadu nástrojů pro vytváření, testování a analýzu obchodních systémů. Pro vytváření systémů lze přitom použít jak jednoduché rozhraní, tak hned tři standardní programovací jazyky VBScript, Javascript a Delphi Script.
Neoticker EOD se podle informací výrobce v tuto chvíli s nástupem nové čtvrté verze systému připravuje, k vyzkoušení je na webu výrobce nicméně demo "Realtime" verze. Najdete ho na adrese http://www.tickquest.com/NeoTicker/downloaddemo.html

Tradecision

web: http://www.tradecision.com/

Relativně neznámý nový produkt, který je však na první pohled vyvíjen jako moderní nástroj určený pro obchodníky, kteří nechtějí zůstat u stále zastaralejších "tradičních" řešení. Tradecision obsahuje zajímavě vyváženou nabídku nástrojů pro technickou analýzu grafů, vytváření vlastních obchodních systémů a indikátorů, backtesting, optimalizaci a money-management. Obchodní systémy mohou být vytvářeny na základě dodávaných nebo vlastních indikátorů, k dispozici jsou sofistikované nástroje pro simulaci vytvořených systémů. Specialitou programu je vytváření obchodních systémů s použitím modelů neuronových sítí.

Obsažené nástroje jsou velmi promyšlené - příkladem může být oblast Money managementu - nastavení v oblasti řízení pozic (position sizing) je jinak spíše doménou drahých specializovaných programů, zde je možné je okamžitě spolu s podrobným nastavením stop-lossů (skládajících se například z několika podmínek) zabudovat ihned do testovaných systémů. Vše je přitom relativně snadno pochopitelné a ovladatelné.
Také tento produkt lze napojit na řadu on-line platforem, mj. eSignal a Interactive Brokers, přes které může získávat intradenní data a zároveň zadávat příkazy k exekuci. Výhodou tohoto systému je možnost automaticky aktualizovat EOD data zdarma prostřednictvím Yahoo Finance. Program je dodáván ve třech verzích v cenové relaci od 698 do 1598 dolarů.

Visual Chart 4.0

web: http://www.visualchart.com/

Systém, který na první pohled zaujme tím, že je poměrně hodně sofistikovaný a přitom pro EOD data zcela zdarma (realtime verze pak za pár desítek dolarů měsíčně podle burzy). Software můžete začít okamžitě používat po stažení z adresy http://www.visualchart.com/enxx/download/software/software.asp?seleccion=1 Pro EOD je v systému k dispozici navíc i základní historie dat a není tak problém zkusit vytvářet vlastní obchodní systémy. To je v programu možné dvěma cestami - tzv. visuálním designerem nebo klasicky přes skriptovací jazyk Visual Basic. Zejména myšlenka visuálního designeru je zajímavá. Celý obchodní systém pak vypadá nějak takto:

Ale neradujte se - jak bylo avízované hned v úvodu, podobné programy nejsou jednoduché a naučit se je ovládat vyžaduje opravdu hodně času a dobrou znalost angličtiny.
Kromě programovacího rozhraní program samozřejmě opět obsahuje řadu základních nástrojů pro technickou analýzu. Nicméně vzhledem k nulové ceně programu pro EOD data si vše může každý vyzkoušet sám.

ProRealTime.com

web: http://www.prorealtime.com/en/

Aby nebylo programů umožňujících vytvářet systémy na EOD datech zdarma málo, můžete se podívat také na webovovu java aplikaci ProRealTime.com. Ta nabízí běžné nástroje pro zobrazování grafů a technickou analýzu a navíc obsahuje i poměrně pokročilý modul pro vytváření vlastních indikátorů a obchodních systémů. Navíc systém obsahuje i historická data (u většiny komodit však pouze za posledních několik let), takže je možné vytvářené systémy ihned testovat. Základní informace o backtestovacím modulu naleznete na stránce http://www.prorealtime.com/en/

Další programy jako je TradeStation, MetaStock, eSignal, Amibroker, Trade Navigator budou zmíněny v příštím díle. Své postřehy k tomuto tématu prosím směřujte do speciálního vlákna diskuzního fóra.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 24.08.2005, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Backtesting aneb testujeme obchodní strategie II

Následující kapitola:
Psychologie obchodování - testování


Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.