Vyhledávání v článcích
Tip na knihu


Jak na...

Přímá cesta k informacím

Obchodní systém Triple Screen - komentáře praktického nasazení


Každý, kdo četl některou z knih Dr. Eldera (recenze jednotlivých knih naleznete zde: Trading for a living, Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading), dobře zná pojem Triple Screen. Jde o kompletní obchodní systém Dr. Eldera postavený na jednoduchém principu, který lze s různými obměnami použít pro nejrůznější styly obchodování.

O samotném Tripe Screenu a jeho praktických variacích se můžete hodně zajímavého dočíst i na finančníkovi, konkrétně v diskusním fóru, a to díky Libicovi a jeho velmi praktických komentářů a příspěvků, za které mu tímto ještě jednou za všechny uživatele serveru Financnik.cz s Tomášem děkujeme. Vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni, že Libicovy příspěvky jsou ohromným zdrojem inspirace pro začínající obchodníky, rozhodli jsme se část poznámek týkající se aplikací Triple Screenu, pocházejících z Libicových příspěvků, se souhlasem autora upravit do článku tak, aby tyto velmi zajímavé informace byly na serveru snáze dohledatelné na jednom místě. Následující článek tedy vznikl spojením řady příspěvků Libice publikovaných v diskusním fóru. Článek proto berte jako základní inspiraci pro všechny, kteří si přečetli knihy Dr. Eldera a hledají další impuls k praktickému nasazení obchodního systému Triple Screen, který je v knize podrobně popsán.

Z podstaty věci se nebudeme pouštět do úplně podrobného popisu Triple Screenu, který naleznete detailně popsán v uvedených knihách. Ve zkratce připomeňme, že Triple Screen pracuje se třemi časovými úseky, kde na nejdelším timeframe je určován směr hlavního trendu, na prostředním vstupní body do pozice a na nejkratším timeframe se v originálním systému vstupuje do pozice.

Komentáře Libice k TSS (původní příspěvky byly z části redakčně upraveny):

1) Určení hlavního trendu

Hlavní trend je ideální určit na grafu, který je o stupeň výše než časově rozmezí, které obchoduji. Konkrétně pro určení hlavního trendu používám 5× vyšší timeframe než můj hlavní obchodní timeframe. Tj. pokud je můj hlavní obchodní timeframe denní graf, pak hlavní trend určuji na weekly grafech. Pokud je můj hlavní obchodní timeframe 5minutový graf, pak hlavní trend určují na 25minutovém timeframe.

Původní verze určování trendu spočívala v práci s indikátorem, který je založen na jiném principu než indikátor používaný pro obchodování v hlavním timeframe. Tj. pro určení hlavního trendu jsem používal, tak jak bylo Dr. Elderem popsáno, indikátor MACD Histogram s nastavením 12, 26, 9 (standard). Na indikátoru jsem hledal stav posledních dvou svíček. Pokud jsou svíčky nad 0 a poslední svíčka je níže než předchozí, jedná se o bear trend a tedy můj hlavní trend je BEAR. Pokud jsou svíčky nad 0 a poslední svíčka je výše než předposlední, pak je mým hlavním trendem BULL trend. Jistě nemusím dále vysvětlovat princip určení trendu, pokud jsou svíčky pod 0.

Postupně jsem došel k variaci původního systému spočívající v přesnějším určení hlavního trendu. Cílem updatu bylo vyřadit z obchodování tzv. pohyby do strany, tj. hledat a obchodovat pouze čistý pohyb na sever nebo na jih (bull nebo bear trend). Update vychází z knihy Dr. Eldera (Come into my trading room) a je vhodný jak pro poziční obchodování, tak pro intradenní obchodování. Mimochodem hlavní trend určuji především proto, že na burze platí zlaté pravidlo „trend je Tvůj přítel“, a proto své vstupy do pozice určuji v souladu s hlavním trendem (to není z mé hlavy, avšak z dílny Dr.Eldera, přičemž nejen Dr.Elder ctí toto pravidlo). Sám jsem jej zavedl do svého obchodního sytému pro poziční obchodování a úspěšně jej používám pro intradenní obchodování stocks. Tedy, na weekly chart, nebo na 25 min chart (bar chart) zobrazím EMA 26, kterým určuji trend a současně MACD Histogram 12, 26, 9, kterým trend potvrzuji, nebo-li čistím. Pokud EMA 26 ukazuje bull trend (bar je nad úrovní EMA 26) a svíčky na MACD Histogram také ukazují bull trend (jak specifikovat jsem již popsal = vztah dvou posledních svíček je v bull trendu), pak mám „na stole“ velmi čistý bull trend a hledám příležitost pro vstup na hlavním obchodním timeframe (denní graf nebo 5min graf).

Pokud EMA 26 zobrazuje na weekly nebo 25min chart bull trend a MACD Histogram zobrazuje bear trend (poslední dvě svíčky v bear trendu), pak se jedná o pohyb do strany nebo krátké oslabení stávajícího bull trendu. V tom případě čekám, až se hlavní trend vyjasní a nehledám vstup do pozice.

To samé platí pro hlavní bear trend. Tedy, když EMA 26 (bar pod EMA 26) a MACD Histogram (poslední dvě svíčky v bear trendu) současně ukazují bear trend na weekly nebo 25min chart, hledám na hlavní timeframe (denní graf nebo 5min graf) vstup do bear trendu.

Pokud je EMA 26 v bear trendu a MACD Histogram v bull trendu (poslední dvě svíčky jsou v bull trendu), pak čekám na vyjasnění trendu. Další možnou alternativou určení hlavního trendu je vypuštění MACD Histogramu a posuzování trendu pouze podle sklonu EMA 26 křivky – pokud EMA 26 na weekly roste, jedná se o bull trend, pokud klesá, pak jde o bear trend. Je-li EMA 26 na weelky grafu plochá, pak pro určení trendu použiji MACD Histogram uptick/downtick.

2) Určení vstupních bodů do pozice

Jakmile jsem určil na weekly grafu (v případě obchodování na denních grafech) hlavní trend, vyhledávám na denních grafech příležitosti vstupů do pozice. Při intradenním obchodovaní platí totéž pro 5min graf. Způsobů, jak vstupovat, existuje mnoho a řadu z nich popisuji v diskusním fóru ve vlákně Triple Screen – Update. Zde uvádím několik konkrétních funkčních příkladů:

a) Pro určení vstupních bodů lze použít Support/Resistance indikátor, a to CCI indikátor, s nastavením 20. Pokud je hlavním trendem BEAR (viz odst. 1), pak na tomto indikátoru hledám vstupní body pro short pozice, tj. pokud jde křivka zhora dolů, pak se jedna o úroveň +100, 0, −100. Pokud je hlavním trendem BULL, pak na CCI hledám body pro vstup do long pozice, tj. pokud jde křivka zdola nahoru, pak jsou to body −100, 0, +100. Moment, který mi potvrzuje, že nastal bod pro vstup do pozice, je když se křivka dotkne nebo protne danou úroveň. Pro určení bodů je možné využívat jiných Support/Resistance indikátorů, např. SSTO, kde hledám body pro vstup do pozice, které odpovídají užívání tohoto indikátorů atd.

b) Zajímavou kombinaci představuje také použití indikátoru EMA a RSI (místo RSI s úspěchem používám také indikátor SSTO s nastavením 7, 3 – zde si opravdu každý musí jednotlivé nástroje vyzkoušet sám a najít si to „své“). Je-li hlavní trend BULL (rostoucí), pak na daily grafu hledám moment, kdy je RSI indikátor (14 period, ale doporučuji vyzkoušet i další hodnoty – např. 9 nebo 7) pod svojí central line (úroveň 50) a EMA 13 (nebo EMA 26) je rostoucí. V tento moment lze vstoupit do pozice příkazem BUY STP 1 tick nad last high. Je-li hlavní trend BEAR, pak na daily grafu hledám moment, kdy je RSI indikátor nad svoji central line (úroveň 50) a EMA 13 (nebo EMA 26) je klesající. V tento moment lze vstoupit do pozice příkazem SELL STP 1 tick pod last low.
Upper/Lower line RSI indikátoru je nutné pro každou komoditu nastavit individuálně. Upper line je zpravidla mezi hodnotami 75 – 80, Lower line mezi 20 – 25.

3) Vstup do pozice

Dr. Elder doporučuje několik způsobů, jak vstoupit do pozice, dovolím si uvést jeden z nejzákladnějších. Pro vstup do long pozice při hlavním BULL trendu umístím svůj BUY Stop příkaz těsně nad poslední high. Pro vstup do short pozice při hlavním bear trendu umisťuji svůj SELL Stop příkaz těsně pod posledním low (konkrétně jsem tento systém vstupu již naznačil výše u popisu obchodování s pomocí indikátorů EMA a RSI).

4) Vstupní SL

Pokud se můj BUY/SELL Stop příkaz aktivuje, pak okamžitě zadávám SL, a to ve výši 2 – 5 % z hodnoty svého účtu. Tj. např. pro účet velikosti 3,000 USD činí SL hodnota SL 60 – 150 $. SL počítám ze vstupní hodnoty a SL musí být umístěn mimo běžnou volatilitu trhu. Pokud je celková výše účtu menší nebo rovná 5,000 USD, pak lze tedy obchodovat trhy Corn a Sugar.

5) Trailing SL

Trailing SL posouvám v případě pozičního obchodování každý den, vždy po uzavření burzy nebo před otevřením burzy, a to o hodnotu 4 %, kterou počítám z posledního nejlepšího closed. Někdo to může počítat z nejlepšího high při long pozici, nebo low při short pozici, někdo může nastavit trailing SL na 3 %, někdo může trailing SL umisťovat těsně pod poslední low při long pozici, high při short pozici.
Při obchodování s EMA 13 (EMA 26) je možné posouvat trailing SL 1 tick pod EMA 13 (EMA 26) při long pozici, nad EMA 13 (EMA26) při short pozici.

Konkrétní příklad 1

Obchod v cukru:

SBH06, Aug 24:

Weekly: EMA 26 Rising
MACD-H 12, 26, 9 Uptick nad central line 
Daily: EMA 13 Rising 
MACD-H 12, 26, 9 Uptick nad central line 
(další varianta = SSTO 14, 3 překřížení do bull trendu pod central line) 
(další varianta = RSI 14 protla central line zespodu nahoru) 
To Do: Aug 24 umístěn BUY STP na hodnotě 10,22.

Aug 25
Otevřena long pozice. Ochranný příkaz SELL STP umístěn (po konfirmaci vstupu) na hodnotě 9,99.

Sep 01
Exit na Profit Targetu umístěném na hodnotě 10,73. V případě, že není umístěn profit target, šlo umístit příkaz SELL STP pod last low, protože RSI 14 protla horní line. SELL STP příkaz je možné následně posouvat vždy pod last low dokud nebude vyplněn, v tomto případě to bylo asi Sep 09 někde kolem 10,62.

Konkrétní příklad 2

LCV05 (Live Cattle), Sep 06

Weekly: EMA 26 rovná 
MACD-H 12, 26, 9 Uptick pod central 
Daily: EMA 13 Rising 
MACD-H 12, 26, 9 Uptick nad central 
(možno = SSTO 14, 3 překřížení do bull trendu nad central) 
(možno = RSI 14 protnutí central line zespodu nahoru) 
To Do: umístěn BUY STP příkaz na hodnotu 83,100. 

Sep 07
Vyplněn vstupní příkaz, umístěn ochranný SELL STP příkaz na hodnotu 82,275.

Sep 12
Vyplněn exit příkaz na profit targetu = 85,725. Téhož dne RSI 14 překřížil horní line, tedy šlo umístit SELL STP pod last low. Následující den by došlo k vyplnění za cenu kolem 85,000. Téhož dne SSTO 14, 3 překřížil horní line, tedy šlo umístit SELL STP pod last low. Následující den by došlo k vyplnění za cenu kolem 85,000. Výpočet vstupního SL, trailing SL a profit targetu si jistě každý zajistí sám. S indikátory lze pracovat, tedy měnit jejich hodnoty dle vlastní libovůle. Bohužel to vyžaduje mnoho testování. Úspěšnost mých vstupů je 75 %, tj. 75 % otevřených pozic je profitabilní v ratiu 1:2,43 vůči vstupnímu risku.

Pouze doplním, že se jedná o hrubý výtah mých výpisků z uvedených obchodů. Cílem je především ukázat způsob kombinace indikátorů v rámci TSS.

Závěr

Dopředu upozorňuji, že mnohem důležitější, než vstupní strategie, je výstupní strategie. Řadu konkrétních taktik jsem opět uvedl v diskusním fóru. Pokud tuto větu opakují již po několikáté, pak právě proto, že je důležitější než 500 popsaných stran o vstupní strategii. O výstupních strategiích jsem již napsal také několik příspěvku a všimněte si, jak malá odezva na ně byla. Skutečně jen málo obchodníků se věnuje této otázce a každého zajímá především 100% vstupní strategie, která prostě a jednoduše neexistuje. Věřte mi, že každý, kdo začne obchodovat moji strategii bez zvládnutých výstupů, tuto strategii dříve nebo později opustí a začne hledat novou strategii, při které také dříve nebo později zjistí, že nefunguje na 100 % a přejde zase na další strategii atd. atd. Studium výstupů je celoživotní záležitost, není to běh na krátkou vzdálenost. Až budete chápat základy výstupu, pak zjistíte, že můžete vstupovat třeba podle hvězd na nebi, nebo nálady Vaší tchýně. Všimněte si, že ti, co jsou v obchodování velmi úspěšní, mají extrémně jednoduchou strategii, avšak jejich strategie má výborně zvládnuté výstupy.

Tedy, mohu-li doporučit, vezměte knihy Eldera nebo jakékoliv jiné knihy a začnete studovat jen a pouze výstupy. Přemýšlejte, které indikátory nebo která pravidla můžete na výstupy použít a ty začněte testovat. Nevstupujte dle žádných pravidel. Vstupujte nahodile do trhu a soustřeďte se dva měsíce jen a pouze na výstupy. Testujte, počítejte, poznávejte. Za dva měsíce zahodíte do koše všechny vstupní strategie a budete se smát nad jednoduchostí obchodování na burze. Nechcete-li vstupovat nahodile, vstupujte podle EMA weekly + EMA daily a lámejte si hlavu nad tím, jak poznat trendující trh a trh při pohybu do strany. Lámejte si hlavu nad indikátory a pravidly a ty postupně zkoušejte. Znovu opakuji: 100% VSTUPNÍ STRATEGIE NEEXISTUJE. EXISTUJE POUZE 100% VÝSTUPNÍ STRATEGIE. Chcete vydělávat velké peníze? Pak začnete studovat především výstupní strategii.

Přeji Vám mnoho úspěchů při obchodování!

Libic


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 17.11.2005, editovat ) Vytisknout tento článek

Klíčová slova použitá v článku:
EMA, indikátory, obchodní příkazy, RSI, obchodní systém, CCI

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.