Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Profitabilní obchodování A-Z: obchodní systém ke stažení


A je zde díl, na který řada z vás čeká. Poskládání edge dohromady a představení konkrétního ukázkového obchodního systému. Systému, který sám v obdobné formě obchoduji ve svém portfoliu.

  
Foto (c)depositphotos.com  

Doufám, že většina z vás strávila uplynulý týden nad domácím úkolem zadaným na konci minulého dílu seriálu a jeho prostřednictvím se zdokonalila v pokročilejším ovládání Excelu. Práce na zadaném úkolu představuje solidní klíč k tomu, abyste v trzích začali vydělávat reálné peníze.

Co je edge? Edge se v tradingu nejčastěji interpretuje jako určitá statistická výhoda. Profitabilní obchodování pak spočívá v systematickém obchodování této statistického výhody s tím, že v dlouhodobějším horizontu by se edge měl na našem účtu projevit jako zisky.

Extrémně důležitá jsou tučně uvedená hesla.

Edge je skutečně třeba aplikovat systematicky. Tedy na základě jasného plánu zaručujícího opakovatelnost a neměnnost toho, co děláme. I začínající trader jistě chápe, že pokud budeme neustále měnit pravidla obchodování, tak se žádný edge nemůže projevit a výsledky tradingu budou zcela náhodné.

Edge je bezcenný, pokud jej nesprávně vyhodnocujeme. To zejména znamená, že mu nenecháme dostatek času, aby se v trhu projevil. Budete-li obchodovat na denních datech, není možné o výsledcích přemýšlet v horizontu třeba týdne. Správný časový horizont budou spíše měsíce až rok.

Jak hledat edge?

Dobrá otázka, která může vypadat komplikovaně. V praxi ale zas tak komplikovaná být nemusí. Většina traderů si totiž dělá věci výrazně složitější, než jak jsou. Vždy mě fascinuje, kolik začínajících traderů si hned nakupuje drahý hardware a snaží se na něj pouštět různé sofistikované algoritmy využívající pokročilé matematické principy, kterým ani sami nerozumí. Jak může trader učit obchodovat například neuronovou síť, když to neumí ani on sám… Držte se v začátku při zemi a přemýšlejte o základních principech vedoucích k profitům. Věřím, že přiložený dokument s ukázkovým studijním obchodním plánem vám v tomto poskytne dostatečnou inspiraci.

Co se týče dalších oblastí, kde hledat edge. Sám se snažím využívat opravdu ty nejzákladnější principy stojící za podstatou trhů. Pro mě je to hlavně:
- Návrat k průměrné ceně (mean reversion). Hodně trhů dělá krátkodobé korekce poté, co udělají nějaký výraznější pohyb.
- Momentum – pokud se dá něco do pohybu, tak vytvořené momentum může ještě chvíli pokračovat. Příkladem jsou trend following strategie, breakouty. Osobně mám raději mean reversion strategie, ale v rámci portfolií je dobré kombinovat i s momentum strategiemi. Na některých trzích navíc lépe funguje momentum, na jiných mean reversion.
- Volatilita – v trzích se mění „napětí“ vyvolané často očekáváním obchodníků (emocemi). Systémy využívající snižující/zvyšující se volatilitu jsou poměrně jednoduché a jsou dobrými doplňky do portfolií.
- Časová prémia v opcích.
- Změny v cenách ve vzdálených future kontraktech (prakticky kalendářní spready).

Toto vše jsou taktiky, které lze obchodovat často velmi jednoduše a na vyšším timeframe. Mnoho z nich lze i automatizovat. Ale rozhodně není potřeba snažit se na začátku pochopit vše, byť určitá kombinace přístupů v rámci portfolia je vždy velké plus.

Začít můžete u dnes představovaného konkrétního obchodního systému, jehož základ je robustní a lze jej dále rozvíjet. Už jen třeba tak, že jej budete aplikovat na jiné trhy (a portfolia). Rozhodně bych se tedy nepouštěl ihned do zkoumání dalších tržních principů, ale pokud začínáte, zkuste se inspirovat mým řešením a toto dotáhnout do „produkční fáze“ – tedy takové, kdy budete systém reálně obchodovat.

Na publikovaném řešení si všimněte několika důležitých faktů. Především - systém sám o sobě je velmi jednoduchý. Samotnou vstupní podmínku (nebo dost podobnou logiku) jsem v průběhu času viděl popsanou v několika knihách. A tak je to v tradingu velmi často – profitování neznamená nutnost vynalézt něco zcela unikátního. Důležité je osvojit si jednoduchý edge tak, aby vám jeho obchodování vyhovovalo. Dále je dobré si všimnout, že vstup představuje jen část systému. Další důležité parametry jsou výstupy (kde používám svoji oblíbenou taktiku podobné té z intradenního tradingu) a celkové řízení portfolia. Teprve postupným poskládáním všech prvků vzniká vlastní obchodní systém, který generuje profity vždy jako celek.

Důležité upozornění – publikovaný systém slouží skutečně pouze k výukovým účelům. Zejména proto, že bych nikomu nedoporučil ho vzít „jak je“ a začít jej live obchodovat, aniž byste si sami vytvořili například historické backtesty, získali tak k dané strategii vlastní dostatečnou důvěru a pochopili její chování v trzích. Navíc je určitě vhodné přemýšlet o drobných nuancích, které mohou výsledky systému posunout dále. Extrémně důležité je podobný systém také správně zasadit do kontextu vašeho očekávání risku, kapitálu a dalších strategií obchodovaných ve vašem portfoliu. Sami si otestujte, jaké rozdíly dělají ve výkonnosti systému jinak nastavená pravidla pro množství otevíraných pozic a velikost kapitálu, který je jim přidělován.
Nicméně zejména pokud s burzou začínáte, bude pro vás publikovaný systém solidním vodítkem, který můžete ihned začít testovat na demo účtu a postupně se tak sžívat s trhy.

Cílem publikování systému je tedy poskytnout začínajícím traderům konkrétní vodítko jak začít, motivaci pracovat na trochu komplexnějších přístupech zahrnujících diverzifikaci a možnost publikovat v tomto seriálu tipy a taktiky týkající se konkrétního obchodního přístupu.
Systém obchodující na denních datech pochopitelně nikdy nebude generovat v krátkodobém horizontu nějaké závratné profity. Nicméně lze se na něm dobře učit. Třeba to, že obchodování je nejen o ziscích, ale i o ztrátách a drawdownech, které je třeba překonat. A i tak pravděpodobně systém vydělá více, než většina začínajících traderů přistupujících k trhům nesystematicky.

Systém nebyl nijak optimalizován a jeho výkonnost lze určitě podstatně zvýšit. Jak jsem uvedl, sám obchoduji podobný princip, ale trochu jinak. Přestože sám využívané základní tendenci důvěřuji, je pochopitelně možné, že systém nebude v budoucnu již generovat žádné peníze. To vše je na burze realita. Je tedy potřeba přistupovat k celému seriálu a publikovanému systému jako k praktickému průvodci, jehož cílem je naučit vás s trhy pracovat. Nikoliv poskytnout svatý grál na vydělávání peněz.

PDF dokument popisující pravidla systému včetně dalších důležitých komentářů a grafů můžete zdarma získat na této adrese.


Petr

(publikováno 10.10.2016, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Profitabilní obchodování A-Z: software

Následující kapitola:
Profitabilní obchodování A-Z: prakticky k obchodování jednoho systému na více trzích

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, momentum, backtest, drawdown, margin

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.