Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Osobní postřehy z QuantConu


Kvalitních a dostupných konferencí pro algoritmické obchodování, ze kterých mohou čerpat i retailoví obchodníci, není mnoho. Běžné konference bývají spíše zástěrkou pro propagaci brokerů a nejrůznějších prodejců, odborné akce jsou často opravdu hodně drahé. Newyorskému QuantConu se podařilo nabídnout solidní kvalitu za ještě rozumnou cenu. A i zpětně nabízí ve formě záznamů přednášek mnoho know-how, které stojí za shlédnutí.


John "Fawce" Fawcett, CEO Quantopianu na zahájení QuantConu.

Konferenci QuantCon pořádá Quantopian. De facto hedge fond, který dělá řadu věcí jinak. Především svůj fond staví na strategiích pocházejících od uživatelů své platformy. V té je možné vyvíjet, testovat a obchodovat strategie programované v Pythonu. Vše zdarma - včetně dat a možností napojení na retailového brokera InteractiveBroker. Platforma je navíc poskytnuta coby opensource v podobě knihovny zipline. Tedy skutečně výrazně odlišné prostředí od klasických fondů, které jsou naopak velmi uzavřené. Mimo jiné to vedlo k tomu, že se kolem Quantopianu vytváří opravdu hodnotná komunita uživatelů a know-how. Jeho vytváření Quantopian dál aktivně podporuje (například formou těchto skvělých lekcí, které jednoznačně doporučuji prostudovat). Rozhodně chytrý model, ve kterém zatím vyhrávají všichni – jak Quantopian, tak uživatelé.

Přátelská a sdílná atmosféra okolo Quantopianu pak byla znát na konferenci QuantCon. Šlo již o třetí ročník, který byl jednoznačně největší. Konference, která se konala na konci dubna v New Yorku, se zúčastnilo přes 500 účastníků. Seznam přednášek si můžete přečíst na webu akce – quantcon.com. Bylo rozhodně z čeho vybírat – program běžel celý den paralelně v několika sálech. Sám jsem měl tak možnost poslechnout si jen několik přednášejících a těším se, že si další přednášky poslechnu ze záznamu (mimochodem záznamy by měly být za poplatek přístupné veřejnosti a měl by na ně platit i slevový kupón, který jsem zde před časem zveřejňoval. Plus je pravděpodobné, že postupem času budou videa uvolněna zdarma, stejně jako v roce 2016.). Snad jedinou výhradu k akci bych měl tu, že odbornost přednášek se hodně lišila a nebylo ji možné z programu odhadnout. Což je ale současně dobrá zpráva, neboť v programu si zpětně v archivu vybere podle mě každý.

Z konference chystáme několik rozhovorů s opravdu zajímavými lidmi. Snad se všechny poznámky podaří zpracovat co nejdříve.

Do té doby alespoň telegraficky:

Pokud bych měl jmenovat jedno téma, které se konferencí prolínalo ve většině přednáškách, tak je to optimalizace a přeoptimalizace. Potažmo téma robustnosti. Je zřejmé, že s průběžným technologickým pokrokem se mnoha obchodníkům dostávají dnes do rukou nástroje umožňující vytvářet často až zázračné backesty – pomocí nejrůznějších optimalizací na historických datech a moderních přístupů typu strojové učení. A jak se již řada obchodníků přesvědčila na svých účtech, jejich aplikace na finanční data není vůbec tak triviální, jak se na první pohled může zdát. Často proto, že jakékoliv krásné backtesty s vysokými hypotetickými zisky jsou buď statisticky nerelevantní, nebo absolutně nereflektují reálný risk.


Rob Carver

Velmi hezky o tom tradičně hovořil Rob Carver, autor mé oblíbené knihy Systematic Trading. Mimochodem, Rob dříve řídil jeden z týmů ve velmi známém systematickém fondu AHL a rozhodně ví, o čem mluví. Kopii jeho Powerpoint prezentace z Quantopianu naleznete zde a určitě stojí za pročtení (zejména pokud jste četli jeho knihu).

Jakýkoliv fond řeší samozřejmě na prvním místě robustnost strategií. Coby retailoví obchodníci se tak můžeme hodně učit i z dost odkrytých karet Quantopianu. O tom, jak konkrétně testují robustnost strategií a vybírají ty nejvhodnější pro fond, hovořila z Quantopianu na konferenci Jessica Stauth. Téma je myslím natolik aktuální, že jsem Jessicu následně vyzpovídal ještě podrobněji a můžete se na Finančníkovi těšit na rozhovor. Vše se točí okolo knihovny pyfolio umožňující zobrazovat mnoho risk metrik testovaných systémů. Opět jde o bezplatnou knihovnu, která je také integrovaná s Quantopianem.

Mimochodem. Co se týká různých forem strojového učení, tak vesměs QuantConem zazníval názor, že přestože jde ve finančním průmyslu o žhavé téma (bez uvedení znalosti některé z taktik „machine learning“ v životopisu jsou quanti prakticky nezaměstnatelní), jsou výsledky zatím hodně rozporuplné. Jedna ze zajímavých debat poukazovala na to, že pokud někde aplikovat podobné taktiky, tak spíše například v oblasti řízení portfolií než na predikci samotných časových řad.

Jedna z dalších novinek, které potěší patrně řadu obchodníků i na Finančníkovi, bylo představení podpory pro testování a obchodování futures na Quantopianu (doteď byly k dispozici jen ceny akcií). V platformě jsou nyní k dispozici minutová data 72 amerických futures trhů (včetně kontinuálních kontraktů). Podrobně se o tom můžete dočíst zde. Mezi lekcemi pak najdete první ukázky, jak vytvářet například mean reversion strategie na futures (aktuálně lekce č. 48)

Podobné akce jsou jednak o obsahu (který je ale možné nastudovat i ze záznamů), ale především o kontaktech. A zde musím opět podtrhnout můj dojem, jak kvalitní a otevřená komunita se kolem Quantopianu vytváří. Rozhodně tak mohu jak samotný web, tak případný další ročník QuantConu jen doporučit a budu se také snažit se jej opět zúčastnit.

TIP: Na Finančníkovi jsme na 10.6.2017 vyhlásili první běh kurzu Pythonu pro začátečníky.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr

(publikováno 15.05.2017, editovat ) Vytisknout tento článek

Klíčová slova použitá v článku:
futures, backtest, broker, obchodní systém

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.