Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Příklad mého oblíbeného intradenního vstupu – stop-run


Základní prvky obchodních systémů je dobré vytvářet s určitou vyšší logikou. Dokázat popsat principy, které by měly vést k ziskům. Sám rád cílím na situace, ve kterých by mělo být zřejmé, proč určitá skupina obchodníků do obchodů vstupuje a kdo v trhu ztrácí. Příkladem takové situace může být tzv. „stop-run“.

Stop-run zde dnes uvádím jako konkrétní příklad něčeho, co sice v trzích sleduji, ale berte situaci jen jako ukázku principů, se kterými je dobré k trhům přistupovat. Nejlépe se daná cesta dá popsat jako „idea first“ přístup. Kdy základem situace je určité vypozorování chování trhů nebo nějaká logická hypotéza, a teprve pak následné vytváření systému. Výhodou podobné cesty je možnost vnímání komplexnějšího „příběhu“ v dané oblasti. Což je mnohem silnější situace než obchodování například cenových patternů bez jejich hlubšího porozumění.

A teď již konkrétně ke stop-runu. Jde o situaci, kdy se trh vrátí ke stop-lossům obchodníků, aby se po jejich zasažení rychle obrátil a vyrazil směrem, na který slabí obchodníci původně spekulovali. Ostatně sami máte s podobnými situacemi jistě mnoho zkušeností z vlastního obchodování. Vstoupili jste do pozice, trh se na tick přesně vrátil k vašemu stop-lossu, aby pak pokračoval k původnímu targetu (kde už jste ale z pozice). A právě podobné zkušenost mohou vést k těm nejlepším obchodním systémům. Často si jen stačí uvědomit, že velká skupina obchodníků se chová podobně. A je přitom velmi pravděpodobné, že i naše prvotní chování v trzích (tedy tak, jak obchodujeme jako začátečníci) se bude shodovat s chováním ostatní „veřejnosti“. A odtud by měl být již jen krok k vytváření „lepších systémů“.

Základní podoba stop-run situace pro nákup je následující:

Trhy poklesnou a začnou vytvářet menší konsolidaci (jdou do strany). Do vznikající konsolidace často vstupují malí nakupující, kteří svůj blízký stop-loss umísťují pod low mikrokonsolidace. Tedy někde v oblasti „B“ je připraveno mnoho stop losů (tedy prodejů za market) malých obchodníků. A je-li možné někde v blízkosti ceny očekávat silné zapojení market obchodníků, trh taková místa rád navštíví. Už jen proto, že to může být velmi často výhodná pozice pro vstup větších hráčů.

A to je princip stop-runu. Trh se podívá do oblasti stop-lossů „B“, kde rád nakupuji.

Věřím, že situace se dá dobře obchodovat i s použitím samotných cenových patternů. Sám ještě sleduji v oblasti dynamiku toku objednávek (orderflow), které může čitelnost celé situace podstatně zvýšit.

Jak vypadá long stop-run v praxi? Hezkou ukázku poskytl tento týden hned dvakrát „robot“, který vyhodnocuje obchody účastníků FIMS kurzu, kteří často stop-runy obchodují ve spojení s analýzou orderflow. Robot pak na stránce Obchod dne ukazuje nejsilnější situaci, na které se daný den shodlo nejvíce obchodníků. A velmi často jde právě o stop-runy.

Naprosto typický stop-run je například tato situace obchodovaná v úterý 19.9.2017 v trhu NQ (kolem 8:45 amerického času):

Podobná je pak situace obchodovaná hned následující den, ve středu 20.9.2017 v přibližně 9:25 amerického času:

Pokud hledáte inspiraci pro své intradenní vstupy, tak zaměření na podobné „patterny selhání“ mohu jen doporučit. Začít můžete rovnou se zkoumáním stop-runu.


Petr

(publikováno 25.09.2017, editovat ) Vytisknout tento článek

Jakých výsledků lze dosahovat orderflow obchodováním? Absolventi kurzu FIMS A-Z vykazují pravidelně své výsledky do aplikace Obchodního deníku, ze které se generují zajímavé statistiky a také orderflow obchod dne k vaší inspiraci. Výsledky naleznete na této stránce.

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, market

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.