Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Stavíme byznys jménem trading IV.


V našem seriálu jsme si již prošli několika důležitými kroky: výběrem technik, které nás oslovují a které jsme se rozhodli dále zkoumat, následujícím jemnějším výběrem toho nejzajímavějšího a testem robustnosti. Nyní přejdeme ke kroku stavby systému/systémů.

Z našeho předešlého testu robustnosti by mělo vyjít několik důležitých odpovědí u každé z technik, která našim testem robustnosti prošla; konkrétně bychom nyní již měli mít podstatně jasněji v následujícím:

  • na jakém trhu daná metoda fungovala nejlépe;
  • jaký time-frame se zdá nejoptimálnější;
  • jaké výstupy mezi možnými kombinacemi ukazovaly nejslibnější výsledky.

Test robustnosti by nás tedy sám měl již navigovat k tomu, čím se budeme chtít zabývat již na skutečně detailní bázi.

Krok 6: stavba obchodních systémů pro konkrétní trhy a time-frame

Máme tedy už celkem jasno. Z našeho testování robustnosti mohl například nejlépe vyjít systém WoodiesCCI pro obchodování trhů YM, ER2 a DAX na 3 a 5 minutových time-frame, nebo obchodování divergencí v kominaci s profit-targety na denních grafech cukru a kukuřice, obchodování OOPS patternu Larryho Williamse na denních grafech trhů stříbra a sojových bobů, nebo systém Tripple Screen obchodníka Alexanda Eldera. Je vcelku jedno, co konkrétně prošlo vaším sítem testu robustnosti jako nejzajímavější, důležité je mít alespoň něco, s čím se dá pracovat dále.

V momentě, kdy jsme bezpečně rozhodnuti, že máme nástroj (indikátor, klouzavý průměr, formace v grafu, nebo jakýkoliv jiný nástroj technické analýzy), který prošel všemi předchozými síty a pro který máme již vybrané konkrétní trhy a time-frame, je třeba začít pracovat na možnostech, jak v daném trhu obchody co nejlépe managovat.

Managování obchodu je velmi důležitá součást systému, která velmi úzce souvisí s money-managementem. Mezi managování obchodu patří celá řada kroků:

  • Jak budeme z obchodu vystupovat?
  • Kam budeme umisťovat prvotní stop-loss?
  • Jakým způsobem budeme stop-loss posouvat?
  • Budeme dělat revers pozice v případě, že dostaneme signál do obchodu na opačnou stranu?
  • Pokud budeme dělat revers pozice, za jakých podmínek?

Začněme výstupy.

Najít správný výstup pro obchodní systém je jedna z nejnáročnějších věcí. Celá řada různých výstupních metod může dávat velmi rozdílné parametry jako jsou WIN% nebo Risk-Reward-Ratio (RRR) a i když můžeme mít celou řadu fungujících výstupů, výběr musí být řízen převážně dle toho, jaký typ obchodní osobnosti jsme.

Jako první krok bych tedy viděl vybrat si 3-5 různých výstupních technik a otestovat každou zvlášť na vybraném trhu a time-frame (v tom trhu a time-frame, který budeme chtít již obchodovat jako „finální“) na skutečně značném vzorku obchodů; v případě intradenního obchodování 300 a více, v případě pozičního obchodování alespoň 100. Nejideálnější je vytvořit si do Excelu 5 různých sloupců pro 5 různých technik výstupů a ke každému vstupu na grafu, který by se v minulosti odehrál (o backtestingu jsme už psali na finančníkovi mnohokrát), zapsat kažou z variant výstupů. Toto je velmi užitečná a funkční varianta, kterou již mnoho obchodníků aplikuje. Ideální je celé pak kombinovat s analýzou MAE/MFE, kterou budeme do excelu také zapisovat.

Po otestování dostatečného vzorku obchodů spočítáme procentuální úspěšnost obchodů (WIN%) a poměr průměrné ztráty vůči průměrnému zisku (RRR) – samozřejmě ke každému výstupu zvlášť. Jako další se musíme podívat na maximální drawdowny u kažého z výstupů. Nyní teprve přijde na řadu posuzování jednotlivých variant.

Jako prvotní nastává velké POZOR. Naším cílem není dělat rozhodování který z výstupů nakonec v rámci systému použijeme na základě toho, který nejvíc vydělává, ale na základě toho, jaké jsou naše vlastní psychicky zvládnutelné varianty.

Pokud jsme konzervativní povahy, musíme vybírat z variant, které mají nejvyšší WIN% a které mají obecně co nejnižší draw-downy. RRR hodnota se zřejmě bude většinou pohybovat v nižších mantinelech (1:2, 1:1,5, 1:1 nebo dokonce i negativní RRR v případě velmi vysokého WIN%), což je pochopitelné.

Pokud jsme agresivnější povahy, pak budeme přihlížet k celkové výdělečnosti systému a také k RRR, které budeme očekávat vyšší, i za cenu nižšího WIN%. Opět musíme překontrolovat draw-down a ujistit se, že je v mezích, které jsme schopni zvládnout – jak psychicky, tak z pohledu výše našeho účtu.

Opět podotýkám, že nejde v prvé řadě o to, aby daná kombinace vstupu a výstupu vydělávala co nejvíce, ale aby byla pro vás obchodovatelná a zvládali jste jí psychicky.

V dalším kroce musíme vytvořit test toho, zda-li se budeme v rozumných parametrech pohybovat i při skluzu v plnění (slip) a komisích. V rámci kombinace tedy otestujeme přidání komise a alespoň jednoho ticku skluzu v plnění. Pokud se parametry systému změní zásadně, je to špatně – systém není připravený pro reálné podmínky trhu. Pokud se parametry změní jen minimálně, pak můžeme rozhodně se systémem pracovat dále. V tomto ohledu pomůže také ukazatel průměrného zisku na obchod: pokud je například 20 USD a slip o velikosti 1 ticku v daném trhu (např. ER2) tvoří 10 USD, máme zcela nepoužitelný systém – při simulaci jediného ticku skluzu v plnění náš průměrný ziskový obchod klesne z 20 na 10 USD. To je zhoršení o 50%. Pokud ale například průměrný zisk ukazuje 70 USD na obchod, slip 10 USD ještě není vražedný a se systémem máme docela slušné šance pracovat úspěšně dále.

Pokud tedy dojdeme k závěru, který výstup požít tak, abychom měli systém vytvořený s parametry pro naší povahu, přejdeme k testování stop-lossů.

Testování ideálního stop-lossu a jeho posouvání je mravenčí práce a neexistuje nějaký jednoznačný postup. V tomto ohledu může pomoci analýza MAE/MFE, ale také pro dílčí testování nějaké počítačově vyspělejší backtestovací programy.

I když jsem nepřítelem absolutního počítačového automatického testování a tvrdým zastáncem nutnosti backtestovat „ručně“, zkoumání různých variant posouvání stop-lossu je jedna z mála věcí, kterou jsem ochoten přenechat počítači.
Pokud mně počítač poodhalí, jak posouvat/neposouvat stop-loss a také o kolik, prohlédnu si ještě jednotlivé obchody v testovací platformě, abych skutečně viděl, jak výstupy vypadaly, jak se celkově posouvaný stop-loss choval atd.

Pak je ovšem nutné znovu překontrolovat WIN% a RRR a ujistit se, že se stále pohybujeme v mezích toho, co je pro nás přijatelné obchodovat z psychologického pohledu i pohledu velikosti účtu. Posouvání stop-lossu může celý systém dost razantně změnit; někdy k lepšímu, ale někdy také k horšímu. Může se například ukázat, že nejefektivnější je posouvat stop-loss pouze jedinkrát a to na vstup a dále již ne. Testování různých technik posouvání stop-lossu byste měli věnovat dostatek času, pozor ale na přílišnou přeoptimalizaci: pamatujte, že pokud dojdete k nějaké „optimální“ hodnotě, musí fungovat také dvě nejbližší, abychom si byli jisti, že nedošlo k přeoptimalizaci; pokud například počítač ukáže jako nejlepší posouvaný stop-loss o velikosti 300 USD, chci vidět, že i velikost 250 USD a 350 USD dává ještě „použitelné“ výsledky. V těchto ohledech je již třeba trochu zkušenosti.

Jako poslední je třeba vyřešit otázku, co dělat v případě, že v průběhu obchodu dostaneme opačný signál. Pokud jsme například long a po 10 minutách v obchodu dostaneme signál short – co uděláme? Zůstaneme v dlouhém obchodě, nebo otočíme pozici na short? Opět důkladně otestujte. Jedním z řešení může například být dělat reverz pozice pouze když je dosaženo alespoň 70% průměrného zisku na obchod atd. Fantazii se meze nekladou.

Veškeré toto testování samozřejmě zabere mnoho času – je to ale náš budoucí byznys, který nyní stavíme. Je to jako továrna na automobily – je třeba nejdříve postavit výrobní haly, výrobní linky, nalézt vhodné technologie a postupy... až teprve poté je možné začít auta vyrábět a prodávat za účelem vydělávání peněz. V tradingu platí totéž – nejprve naši „továrnu“ musíme řádně vystavět a otestovat, pak terpve můžeme přejít do živého provozu.

Po tomto časově velmi náročném kroku byste měli mít hotový svůj první obchodní systém.

V dalších krocích si tedy začnemě náš systém sepisovat do obchodního plánu, postupně budovat další obchodní systémy a stavět obchodní portfolio – velmi důležitý krok v byznysu jménem trading.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Tomáš


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 10.03.2008, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Stavíme byznys jménem trading III

Následující kapitola:
Stavíme byznys jménem trading V.

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, backtest, forex, indikátory, CCI, komise, drawdown

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.