Vyhledávání v článcích
Tip na knihu


Jak na...

Přímá cesta k informacím

Od tržní tendence k obchodovatelnému systému


Postavit robustní obchodní systém není zejména na vyšších timeframech nic zas tak obtížného a neřešitelného. V trzích existuje řada tendencí, které můžeme využívat pro náš prospěch a konečná konzistentní profitabilita tak nakonec záleží nejvíce na adekvátním risk managementu a konzistentních exekucích.

Dodělávám nyní materiály ke kurzu mých strategií automatizovaného obchodování, který jsem zmiňoval v minulém článku Co nového přinese Finančník v roce 2017? a jako zajímavé téma pro inspirativní článek mě napadlo ukázat jednu z absolutně základních taktik, kterou pro zkoumání trhů používám. Hypotézy, které mi z tohoto základního zkoumání vycházejí, zapojuji dále do svých dnes již dost standardizovaných procesů tak, aby na konci vznikl obchodovatelný systém.

Na začátku řady mých obchodních myšlenek je ale popis samotného trhu a timeframe, který obchoduji. Sleduji, co je v trhu běžné, abych se pak mohl například zaměřit na výjimečné situace a podrobněji je testovat.

Způsobů, jak trhy zkoumat, existuje řada. Ty nejjednodušší jsou patrně přes Microsoft Excel, který s největší pravděpodobností budete mít také na svém počítači.

Do Excelu si vyexportuji data ze sledovaného timeframe. Mohu začít například denním, kde se budu určitě zajímat o běžné rozpětí, volume a procentuální změny. Tedy mohu mít data v Excelu v podobné struktuře (jde o data trhu CL v mé sledované seanci):

Solidní představu o daném trhu a timeframe získáme aplikací základních statistických metrik. V Excelu jde o použití standardně dodávaného doplňku „Analýza dat“, který naleznete v záložce Data. Je možné, že tento doplněk nebudete mít aktivní, pak si jej aktivujte v nabídce Možnosti > Doplňky.

K dispozici je například histogram, kdy si rozdělíme distribuci růstových a ztrátových dnů podle zhodnocení. Zde v rozsahu 0–3 %:

Na první pohled mě zaujme, že v daném timeframe převládají v distribuci ziskové dny nad ztrátovými (histogram je více zaplněn napravo od nuly). Také jsou zajímavé extrémní hodnoty viditelné v histogramu zcela na krajích. Obzvláště na pravé straně (tedy extrémní trendové dny) jsou četnosti zajímavé.

Konkrétní statistické hodnoty získáme pomocí funkce Analýza data > Popisná statistika. Bohužel jsem se ve škole se statistikou moc nekamarádil, ale naštěstí mi pro trading stačí ty největší základy.

Třeba to, abych z dané tabulky viděl, že distribuce je pozitivně zešikmená (tedy v daném timeframe má trh tendenci spíše růst), což potvrzuje i pozitivní medián. Zajímavé je, že největší propad byl 5,79 %, kdežto největší růstový den představoval nárůst ceny o 8,3 %. Ostatně z číselných hodnot histogramu mohu odečíst, že celkem 1,49 % dnů ve sledovaném období mělo nárůst ceny přes 3 % (open – close). 7,9 % dnů pak nárůst přes 2 %.

Tyto tendence jsou přitom dlouhodobé (tato konkrétní čísla od roku 2007) a pokud si je spojíme s aktuální situací v grafu ropy (CL), není těžké odvodit na jakou stranu může být nejsnazší stavět obchodní systémy právě v tomto trhu a timeframe a který typ pohybu se snažit zachytit.

Pochopitelně, že další testování by mělo pokračovat – například z pohledu volatility, která nám třeba naznačí, jak velký účet pro obchodování daného trhu budeme zhruba potřebovat. U trhu typu CL (futures ropy) to nebude úplně málo, což ale neznamená, že bychom na dané tendenci nemohli profitovat i s menším účtem. Například tak, že se podívám po levnějším ETF trhu následující ropu a otestujeme, zdali v něm sledované tendence fungují podobně.


Petr

(publikováno 28.11.2016, editovat ) Vytisknout tento článek

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, volume, futures

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.