Práce s více timeframe na praktických příkladech

Dnešní článek spojuje několik tipů dohromady. Vrátím se k tématu práce s vyšším timeframe u intradenního obchodování a současně ukáži, jak konkrétně používám analýzy z vyšších timeframe při svém obchodování.

Osobně si práci s intradenními grafy nedokážu bez analýzy vyšších timeframe představit. Pochopitelně, že konkrétní nastavení timeframe záleží na stylu obchodování a používaných targetech, ale myslím, že není od věci začít každodenní intradenní obchodování pohledem na denní graf daného trhu. Obchodník získá alespoň základní orientaci v tom, co daný trh dělá, kam směřuje a kde jsou nejsilnější S/R oblasti. Nejsem nějaký velký fanda zakreslování formací skrz trendové linky, ale ty nejzákladnější je dobré sledovat i na denním grafu. Jako intradenní tradeři nesmíme zapomínat, že trhem hýbou především obchodníci, kteří umísťují do trhu velké a dlouhodobé peníze a ti jsou si jednoznačně vědomi těch nejsilnějších S/R úrovní na vyšších timeframe a své poziční obchody v souladu s vyššími timeframe často plánují.

Současně musím zdůraznit, že z denního grafu získávám pro intradenní obchody skutečně jen hrubou orientaci v trhu, nikoliv přesné úrovně, kde bych vstupoval. Ovšem trading vnímám jako puzzle a obrysy získané na nejvyšším timeframe postupně upřesňuji na timeframe nižších. Také je myslím důležité zdůraznit, že z pohledu vyššího timeframe vždy může být ve hře celá řada „scénářů“. To znamená, že výsledkem mé analýzy denního timeframe pro intradenní obchodování není nějaká jednoznačná informace typu „trh jdou nahoru – budu nakupovat“. Spíše si zakresluji blízké S/R úrovně, kde historicky došlo k nejvýraznějšímu odmítnutí ceny a těmto pak věnuji na nižších timeframe vyšší pozornost.

Pojďme si vše ukázat na velmi zjednodušeném příkladu z poslední doby na trhu FESX (německý index Euro Stoxx 50, který sleduji a nyní i obchoduji v evropské dopolední seanci):

Na grafu vnímám mimo jiné přibližně následující: trh překonal hranici trojúhelníku (modré linky), které v předcházející dny byly sami o sobě velmi zajímavou oblastí pro sledování. Současně trh na denním grafu uzavřel nad high výrazných swingů (červená linka) a tak pochopitelně v grafu hledám vodítka pro další úrovně, které by mohly cenu v budoucnu odmítnout (ať už pro plánování vstupů nebo výstupů). Z grafu se nabízí cena kolem 2450 kde je silná S/R úroveň vycházející z low historického swingu (červený pás) a následně úroveň kolem ceny 2500 (zelená linka) kde cena byla odmítnutá na high historického swingu (pozn. uváděné cenové úrovně vycházejí z kontinuálního kontraktu se zpětně adjustovanými cenami, který pro dlouhodobé analýzy používám). Taková analýza samozřejmě zatím vůbec neznamená, zdali v následující dny v rámci některé intradenní seance vydělám, ale jsem přesvědčen o tom, že velmi pomáhá koncentrovat naši mysl na aktuální celkovou situaci v trhu.

Podstatně více času trávím s analýzami střednědobých timeframe, což je pro mě interval cca 30 – 60 minut podle toho, kolik úseček potřebuji aktuálně z historie daného trhu zobrazit.

Tady je například ukázka zjednodušeného plánu pro pondělní dopolední seanci (tj. 23.1.2012). Článek připravuji k publikování s předstihem po této seanci a obchody, které z dopoledního obchodování evropské seance vzešly, jsem v reálném čase publikoval na blogu včetně několika grafů.

Střednědobý graf (na ukázce 30 minut) je již prostředí, ve kterém si připravuji konkrétní plán pro obchodování dané seance (tedy zakresluji své S/R úrovně – viz článek Petrův aktuální styl intradenního obchodování).

Na grafu (zobrazující pondělní seanci před otevřením trhů) například vnímám, že posední den a půl se německý index pohybuje v určitém pásmu. To je jasně ohraničeno z vrchu S/R oblastí z denního grafu a ze spodu dvěma swingy. Jeden z mých plánů tak je obchodovat první signály na hraně tohoto pásma, pokud trh neotevře gapem mimo tuto oblast. Jednoduše řečeno – trh je v tuto chvíli v určité rovnováze mezi dvěma S/R úrovněmi, které zatím neotestoval příliš často a tyto úrovně je tak zajímavé použít jako základnu pro plánování obchodů (které otevírám na nízkém timeframe). Jde samozřejmě o zjednodušenou interpretaci mého plánu, jejímž cílem je ukázat, že informace na vyšším timeframe obsahují velmi podstatné informace pro obchodování na nižším timeframe. Do grafu si tak dané oblasti označím (spolu s dalšími, které zde nyní nejsou uvedeny) jako silné S/R úrovně.

V rámci samotné intradenní seance pak mám již určité jasné vodítko (čili plán), kde chci zhruba obchodovat. Pochopitelně, že scénářů jsem měl více, tj. není to tak, že bych čekal pouze na tyto dvě úrovně a zrovna obchod krásně vyšel do obou. Článek ostatně není o vstupech, ale o tom, jak je podle mého názoru důležité analyzovat si v intradenním obchodování situace s odstupem vyššího timeframe.

Vstupy, které jsem následně komentoval na twitteru byly #1 long a #2 short. #3 long jsem už neobchodoval, protože oba dva obchody zasáhly mé profit targety a vesměs v rámci dopolední seance vyhledávám jeden, nebo maximálně dva obchody. Pozn.: Čas v grafu je posunut o jednu hodinu „zpátky“ oproti českému času, neboť obchoduji na Lanzarote.

Abych předešel dotazům, tak raději zdůrazňuji, že pro mě není pouhé odražení ceny od S/R zóny vstupním signálem. Článek je v tomto ohledu jen orientační, kdy hlavním záměrem bylo zdůraznit, jak důležitou roli hraje z mé zkušenosti v intradenním obchodování struktura trhu a na co se doporučuji v principu zaměřit. Samotné časování obchodů, které pak provádím do připravených S/R úrovní, může vycházet z nejrůznějších obchodních stylů a systémů.

Další důležité články, které jsem k tématům S/R úrovní na Finančníkovi publikoval:

• Tip pro základní orientaci v cenovém grafu
• Pokročilé tipy pro intradenní obchodování - praktický pohled na minulé dny
• Jak začít s tradingem? Studiem S/R úrovní
• Základní nástroj pro vylepšení profitability tradera? Zvládnutí supportů a resistencí
• Zvládnutí supportů a resistencí - konkrétní ukázky a komentáře

Mimochodem – jelikož pro nový celodenní kurz intradenního obchodování s využitím intermarket analýzy připravuji hodně ukázek konkrétních situací obchodování na základě struktury trhu (kurz by měl velmi podrobně popsat všechny prvky mého obchodního plánu), plánuji publikovat v nejbližších týdnech ukázky z dopolední evropské seance na twitteru častěji, neboť to vnímám jako součást dokumentace daných situací.

Diskutovat k tématu článku můžete zde

Petr