Vyhledávání v článcích
Tip na knihu


Jak na...

Přímá cesta k informacím

Tipy pro vytváření intradenního obchodního systému


Každý obchodník musí především obchodovat systém, který mu dává smysl a kterému věří. Nejlepší je tak obchodovat situace, které si v trhu sami nasledujete a které na vás budou „hovořit“ jednoznačným jazykem. Jak se k takovým dopracovat?

  

Foto (c)depositphotos.com/mreco99

Tento článek nepíši pro úplné nováčky. Je určen obchodníkům, kteří již intradenním trhů věnovali nějaký čas, ale zatím pořád tak úplně nevědí, jak si vytvořit funkční obchodní plán. Zde je několik mých tipů.

Předně – profitabilní intradenní trading není o nalezení nějakého „tajného patternu“. V trzích nic takového neexistuje. Pokud již dlouho hledáte funkční přístup a žádný nenacházíte, zaměřujete se možná až příliš konkrétně na jednu oblast – například na nalezení „perfektní cenové formace“, na kterou se budete moci zcela mechanicky spolehnout.

Komplikace tradingu ale spočívá v tom, že v profitabilní podobě funguje obchodování jen jako celek. Tedy spojení vstupů, trade managementu (výstupů, práce se SL) a celkovém money managementu.

Stavbu svého obchodního systému proto doporučuji začít více u koncepčního přemýšlení než ve vyhledávání konkrétních detailů v cenových grafech. Například co od systému vůbec očekáváte a co jste schopni nabídnout (znalosti, časové možnosti, kapitál atd.). Sám například v rámci intradenního obchodování systému FIMS cílím především na stabilní distribuci profitů a fakt, že díky vyšší frekvenci obchodů v průběhu dne lze cílit na ziskové týdny i většinu dnů. Pochopitelně za cenu vyšších komisí a nutnosti grafy sledovat x hodin denně. Při přemýšlení nad trhy mě tak zajímají vstupní situace, které se v trhu vyskytují každý den a mým cílem je obchodovat s vyšší úspěšností k prvnímu targetu – další mohou představovat „bonus“, který již ale neovlivním. Jiný obchodník může mít jinou preferenci – bude chtít například obchodovat jen do silnějších trendů, na které mu nevadí čekat několik dnů, ale pak z nich bude chtít zobchodovat co největší část a podobně. Podobné nastavení priorit je velmi důležité, protože v principu nelze obchodovat vše najednou. A pokud například obchoduji spíše pro menší cíle, je zřejmé, že v případě silných trendů takové zobchoduji vesměs jen z nepatrné části a tento fakt mě nesmí v době trendujících trhů rozhodit natolik, abych začal obchodovat nesystematicky a impulzivně.

Jakmile mám zhruba představu o typech obchodů, které hledám, je hledání jednodušší. Procházím statické historické grafy a sleduji situace vytvářející pohyb, který očekávám, že bude stačit pro můj target. Tedy pokud vím, že budu obchodovat spíše pro menší targety, sleduji v trhu menší rotace a nikoliv ty největší.

Zapisuji si, co mě při sledování grafu napadá. Osobně obchoduji spíše jednodušší přístupy založené na práci se S/R úrovněmi a volume. Na zajímavé příležitosti se tak mohu dívat z různých pohledů – minutové grafy, tickové grafy, range bary. Dnes toto kombinuji ještě s pohledem na orderflow a postupně tak formuluji základní myšlenky, které se mi zdají obchodovatelné. Toto je pochopitelně proces, který není na půl hodiny a pro mě osobně je to spíš takové kontinuální přemýšlení nad trhy.

Co vnímám jako velmi důležité – jakmile mám pocit, že jsem v trhu našel obchodovatelnou situaci, zkouším jí testovat v replay – tedy v přehrávání na historických grafech, kdy v platformě vidíme staré grafy stejně, jako by se před námi obchodovaly v reálném čase. Sám pro toto používám Sierra Chart, kde mám k dispozici i dlouhou historii tickových dat, takže se mi přehrávají i Numbers bary s orderflow. Simulovaně (a často zrychleně) vstupuji v situacích, které jsem předtím nasledoval na statických grafech. Zkouším vstupovat a vystupovat podle dosud zaznamenaných pravidel a postupně zkoumám, jak se mi pravidla daří dodržovat a kde mají slabiny. Ty se většinou projeví dost rychle, neboť v reálném čase (i na replay) vypadají trhy jinak, než když se na ně díváme zpětně. Ovšem postupně začínám mít historii obchodů v replay, které by měly mít nějakou podobnou charakteristiku, například odraz od S/R úrovně, a mohu blíže zkoumat, jak se liší ty ziskové od ztrátových. Sleduji vstupy z různých pohledů – jiný timeframe, jiný typ grafů a podobně. Pochopitelně se průběžně vracím ke statickým grafům, ale postupně se dostávám k situacím, v jejichž obchodování jsem si stále jistější a ty pak začnu papertradovat nebo obchodovat live s jedním/dvěma kontrakty.

Proces s využitím replaye opravdu nemohu doporučit více – velmi rychle se můžete naučit vnímat situace, které vyhovují vašemu pohledu a jejichž obchodování splňuje vaše kritéria. Pro mě je důležitá například kontrola risku a rozumná každodenní úspěšnost. Pokud najdu situaci, kterou jsem takto schopen identifikovat v rámci paper účtu, je to první krok, abych ji začal sledovat v reálném čase. A pokud jsem schopen ji obchodovat s podobnými charakteristikami i živě (byť na simulovaném účtu) a zobchodovat s ní dostatečně reprezentativní počet obchodů, vím, že jde o přístup, který postupně mohu zařadit do svého obchodního plánu.

Samozřejmě proces zkoumání historických grafů (tedy řekněme hrubý backtest) lze provádět i sofistikovaně, ale jak už jsem zde mnohokrát zmínil – statickým grafům věnujte jen omezenou pozornost. Intradenní obchodování vnímám jako proces, který je hodně dynamický a je třeba se naučit trhy sledovat a vyhodnocovat v reálném čase. Vezměme si například jen základní odraz od S/R úrovně. Čas je při takovém vstupu jedna z veličin, která nám velmi srozumitelně pomáhá řídit pozici – neboť validní odraz proběhne velmi rychle a jakákoliv akceptace ceny na úrovni, od které se cena měla odrazit, velí k zavření obchodu. Při statickém backtestu podobnou (a prakticky nejcennější) informaci budeme přehlížet a ještě ke všemu se v grafu budeme snažit najít „statické důvody“ pro řízení pozice, které ale bývají hodně zatížené zkreslením přeoptimalizace – tedy toho, že tak dlouho v relativně malém vzorku hledáme něco, až to tam v nějaké formě najdeme.

Na druhou stranu nemá příliš smysl sledovat jen „hýbající se grafy“ a doufat, že v nich něco objevíme. Tedy doporučuji postupovat cestou:
1) Statické grafy pro hledání základních myšlenek. Ovšem nezapomínejte, že hledáte určitý komplet, nikoliv „univerzální úspěšný vstupní pattern“. Je potřeba hledat situace, kde dobře rozumíme risku a obchodujeme pro vhodný potenciál profitu.
2) Procvičování na replay a postupné ladění obchodovaných situací.
3) Dostatečné papertradování na živých datech v reálném čase.
4) Live trading s malou pozicí.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr

(publikováno 04.09.2014, editovat ) Vytisknout tento článek

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, S/R, backtest, margin, Sierra, volume

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.