Obchodujeme systém WoodiesCCI - 2

Identifikace trendu je naprosto nejzákladnější krok v případě obchodování systému Woodies CCI. I když Woodieho patterny zahrnují jak trendové, tak protitrendové varianty, vždy je potřeba naučit se na indikátoru CCI nejprve rozeznat trend, než začneme brát v potaz jakékoliv obchody.

Definice trendu v případě systému Woodies CCI je velmi jednoduchá. V podstatě definujeme trend na základě následujících dvou pravidel:

Pravidlo 1:
Rostoucí trend (uptrend) nastává v momentě, kdy CCI utvořilo alespoň 6 úseček nad linkou 0. V takovém případě můžeme považovat uptrend za etablovaný a můžeme začít vyhledávat signály na stranu long. Opačné pochopitelně platí v případě klesajícího trendu (downtrendu). Zde je třeba počkat si na moment, kdy nám indikátor CCI vytvoří alespoň 6 úseček pod linkou 0 – v ten moment můžeme považovat downtrend za platný a začít vyhledávat obchody na stranu short.

Pravidlo 2:
Aby se dal trend na kteroukoliv stranu považovat za platný, nestačí pouze 6 CCI úseček nad nebo pod linkou nula, ale je i třeba, aby CCI na počátku trendu začínalo nad hranicí +100 (v případě uptrendu) nebo pod hranicí −100 (v případě downtrendu). Pouze pokud je splněno toto pravidlo, můžeme považovat trend za platný.

Nyní si pojďme vše ukázat a detailně vysvětlit na konkrétních ukázkách.

Na obrázku 1 vidíme příklad právoplatného uptrendu systému Woodies CCI. Uptrend nastává v momentě, kdy CCI udělalo šestou úsečku nad linkou 0 a zároveň bylo dodrženo pravidlo, že CCI při etablování trendu začínalo nad hranicí +100. Všechny podmínky tedy byly splněny, a od momentu vykreslení 6. CCI úsečky můžeme začít vyhledávat vstupní signály na stranu long (o vstupních signálech budeme hovořit v dalších dílech seriálu).

Obrázek 1 – definice uptrendu v podání systému WoodiesCCI.

Na obrázku 2 vidíme definici downtrendu. Indikátor CCI utvořil 6 úseček pod linku 0 a zároveň došlo k dodržení pravidla, že počátek trendu musí být pod úrovní −100. Všechna pravidla byla tedy dodržena, a od 6. úsečky můžeme považovat downtrend za etablovaný a začít vyčkávat na vstupní signály na stranu short.

Obrázek 2 – definice downtrendu v podání systému WoodiesCCI.

Na obrázku 3 vidíme situaci, kdy není v trhu etablovaný žádný trend. Indikátor CCI nám sice střídavě vytváří úsečky nad i pod čárou 0, avšak v žádném z případů nedošlo k vykreslení alespoň 6 úseček jedním nebo druhým směrem, proto nebyl trend etablován a proto v takovýto moment neobchodujeme. Od trhů bez trendu je obzvláště třeba držet se dál a v tomto případě nám pravidla potřebná k definici trendu ušetří mnoho zbytečných ztát.

Obrázek 3 – žádný trend, neobchodujeme.

Na obrázku 4 vidíme ještě jednu situaci, kdy není možné považovat trend za právoplatný. I když došlo k naplnění pravidla číslo 1, tj. indikátor CCI utvořil alespoň 6 CCI úseček nad linkou 0, nedošlo k naplnění pravidla 2, aby počátek těchto 6 CCI úseček začínal nad hranicí +100. I zde tedy neobchodujeme a vyčkáváme na jasnější definici trendu.

Obrázek 4 – žádný trend, neobchodujeme.

Jelikož je správná definice trendu u systému WoodiesCCI kriticky důležitá (pokud není trend, není možné vydělávat a pravděpodobně budeme v takové situaci mnoho ztrácet), existuje několik dalších pomůcek zakomponovaných přímo v systému WoodiesCCI, které pomáhají k potvrzení trendu. Zdaleka ne všechny tyto pomocné nástroje je však třeba používat. Někteří obchodníci dokonce nepoužívají ani jeden z doplňujících nástrojů pro potvrzení trendu – bohatě si vystačí s indikátorem CCI. Podpůrné nástroje pro potvrzení trendu jsou v systému celkem 3:

• chop indicator
• LSMA
• side-winder

Všechny 3 nástroje jsou reprezentovány v podobě horizontálních, různě barevných čar, jak je patrné z obrázku 5.

Obrázek 5 – další podpůrné nástroje pro potvrzení trendu.

LSMA indikátor (Least Square Moving Average) se nachází na lince 0. Interpretace je velmi snadná: zelená barva = uptrend, červená čára = downtrend.

Chop indikátor se nachází na hranici −100/+100. I zde je interpretace velmi snadná. Nepřerušovaná modrá barva = uptrend, nepřerušovaná červená barva = downtrend. Pokud je indikátor pestrobarevný, nebo mění střídavě na jednotlivých úsečkách barvu (jak je patrné na obrázku), pak je trend příliš slabý a jedná se spíše o chop, tzn. situaci, kdy pravděpodobně nebudeme chtít obchodovat.

A konečně side-winder (SW) je čára na hranici −200/+200. Zde je interpretace trochu rozdílná, neboť side-winder měří převážně sílu trendu. Pokud má SW barvu zelenou, je trend velmi silný a signály do trendu se rozhodně vyplatí brát. Pokud je SW žlutý, trend příliš velkou sílu nemá, zde je již na každém obchodníkovi, zda-li do případného trendu vstoupí, nebo ne. Pokud je SW červený, pak je síla trendu minimální a měli bychom se držet od trhu opodál.

Tolik tedy k definici trendu v případě systému WoodiesCCI. Ještě jednou podotýkám – v tomto bodě se zatím jedná pouze a jen o definici trendu, ne doposud o konkrétní vstupní a výstupní signály. O těch si povíme více v nadcházejících dílech seriálu.

P.S.

Minulý týden zaznělo na seminářích několik dotazů ohledně technických záležitostí semináře s Woodiem. Zde jsou tedy některé další podrobnosti:

• V místnosti bude vysokorychlostní internet, ke kterému se bude možné připojit s pomocí Wi-Fi.
• Pochopitelně nemůžeme, a ani není technicky možné, jakkoliv distribuovat do vašich počítačů aktuální živá data cen trhů; v tomto ohledu každý musí použít své vlastní řešení. Např. živá data od vašeho brokera, v rámci nějaké (trial) obchodní platformy, atd.
• Trhy, které bude přednostně Woodie obchodovat, budou e-mini indexy (e-mini DJ, Russell, atd.), e-mini ropa a dále na vyžádání různé měnové páry (forex).
• každý, kdo si přinese počítač, by kromě živých dat měl mít i možnost zobrazit si na grafech trhů CCI indikátor, ideálně přímo v podobě WoodiesCCI. Kompletní technické řešení pro forex je možné nalézt diskutované v tomto vlákně diskusního fóra. Pro futures obchodníky je možné doporučit např. SierraChart, který má již WoodiesCCI systém v sobě zabudovaný (budete však potřebovat i živá data, která je možné získat např. od InteractiveBrokers, pokud u této brokerské společnosti máte otevřený a fundovaný účet).
• Není potřeba umět anglicky, abyste se mohli semináře zúčastnit; seminář bude živě tlumočený do češtiny.

Seminář je momentálně naplněný ze 2/3, zbývají tedy poslední místa.

Diskutovat k tématu článku můžete zde

Tomáš