Obchodujeme systém WoodiesCCI - GB100

I když jsme náš seriál o obchodování systému WoodiesCCI již svým způsobem uzavřeli, dovolím si k němu přeci jenom ještě vrátit. A to díky patternu s názvem GB100, který Woodie zmínil během své návštěvy v Praze, avšak již se k němu nedostal z časových důvodů blíže.

Pattern GB100 si rozhodně pozornost zaslouží. Je to totiž jeden z nejsilnějších patternů systému WoodiesCCI. Autorem patternu pak není samotný Woodie, ale jeden z jeho blízkých přátel, obchodník, který si nechává říkat GB007. GB je sám profesionální obchodník, žijící u jezera blízko Chicaga a živící se obchodováním již téměř 30 let. Návštěvníci klubu www.WoodiesCCIclub.com bezesporu již zaregistrovali na těchto stránkách jeho výjimečný dokument na téma Money-management. Pojďme se ale vrátit k patternu GB100.

Pattern GB100 je v první řadě klasifikovaný jako trendový pattern. Je to jeden z nejsilnějších patternů pro obchodování s trendem – primárně pak pro obchodování v případě skutečně velmi silně rozjetého trendu. Jeho síla spočívá v případě silně rozjetého trendu ve schopnosti reflektovat případnou korekci a následně obchodníka „dostat“ zpět do trendu po ukončení takové korekce. Pattern nám tedy často pomůže v momentech, kdy máme před sebou silně rozjetý trend a žádný z tradičních trendových patternů – jako například ZLR – nejsou „v dohlednu“.

Jelikož sám tento pattern zatím neobchoduji, a tudíž se necítím jako dostatečný „specialista“ na pattern GB100, v následujících informacích o patternu budu vycházet čistě a jen z informací uvedených v dokumentu GB007 uveřejněném zde. Jak tedy samotný pattern vypadá a jaká jsou jeho pravidla?

1. Viditelný trend s použitím EMA34

V prvé řadě potřebujeme silně rozjetý trend, „potvrzený“ exponenciálním klouzavým průměrem EMA34. Pozorně tedy sledujeme tento klouzavý průměr a vyčkáváme na moment, kdy je možné dle EMA34 jednoznačně vypozorovat v trhu strmě klesající nebo stoupající trend. GB007 pak ve svém dokumentu uvádí, že má rád, pokud má EMA34 úhel alespoň 30 stupňů. Jedna z metod k měření úhlu může být například nakreslit si na kartičku čáru se sklonem alespoň 30 stupňů a pak vždy porovnávat sklon čáry s aktuálním skonem EMA34. Pokud odpovídá EMA34 zmíněnému sklonu, znamená to, že je v trhu dostatečný trend a že je na čase porozhlížet se po zajímavých obchodních příležitostech s použitím patternu GB100.

2. Korekce nad/pod hranici +100/-100

Pokud tedy máme dostatečný trend definovaný EMA34, pak čekáme na moment, kdy trh utvoří korekci, během které trh vystoupá / klesne na indikátoru CCI nad úroveň +100 / pod úroveň -100. Tj. pokud máme výrazný downtrend, pak počkáme na korekci v trhu (též nazývanou jako pull-back), během které zároveň CCI vystoupá nad hodnotu +100. Pokud máme v trhu aktuálně uptrend, pak čekáme na korekci, během které trh klesne pod úroveň -100.

3. Prolomení hranice +100/-100 zpět do „běžné oblasti“ + TLB

Následně si zakreslíme do grafu CCI trendovou čáru a čekáme na moment, kdy dojde jednak k prolomení této trendové čáry a zároveň i k návratu z oblasti +100/-100 zpět do „běžné“ oblasti (tj. oblasti mezi -100 a +100). Do trhu (vždy do směru hlavního trendu) vstupujeme v momentě, kdy dojde jednak k prolomení trendové čáry, jednak k návratu do „běžné“ oblasti – a to na close úsečky. Pokud například dojde nejprve k prolomení trendové čáry a teprve posléze k návratu zpět do „běžné“ oblasti, vstupujeme na close úsečky, během které se CCI vrátilo z oblasti +100/-100 zpět „do běžné“ oblasti (tj. vstupujeme na překročení +100 odshora dolů, resp. překročení -100 odspoda nahoru). Pokud dojde nejprve k návratu do „běžné“ oblasti, vyčkáváme ještě na prolomení trendové čáry a až poté vstupujeme na close úsečky.

Velmi důležitou podmínkou pak je, že do momentu utvoření vstupní úsečky nesmí být vytvořen trend na opačnou stranu – myšleno trend definovaný 6 CCI úsečkami. To zamená pokud je hlavní trend short, pak prolomení trendové čáry nebo hranice +100 směrem dolů musí nastat dříve, než bude vykresleno 6 úseček NAD linkou 0. Opačné samozřejmě platí pro trend na stranu long.

Pojďme si vše demonstrovat na konkrétní ukázce. Jako příklad využiji přímo grafy z již zmíněného dokumentu samotného autora GB007.

Na obrázku vidíme trh ER2, a to v podání 3minutového grafu. Tmavě červená čára v grafu trhu je EMA34. vidíme, že hlavní trend je směrem dolů. Čekáme tedy na moment, kdy CCI vyšplhá nad hranici +100, poté tuto hranici protne zpět do „běžné“ oblasti a zároveň prolomí trendovou čáru. Na grafu vidíme přímo 3 vstupní úrovně, během kterých bylo těchto podmínek dosaženo. Všechny tyto 3 vstupy jsou platné patterny GB100. Důležité je i splnění posledního pravidla – ani v jednom z případů nebylo na CCI vytvořeno 6 úseček nad nulovou linkou ještě dříve, než byl vytvořen platný vstupní signál – všechny vstupní signály jsou tedy plně platné.

Jedná se tedy o velmi jednoduchý, avšak zároveň silný pattern, který se můžete naučit zvládat poměrně rychle. Jedinou nevýhodou patternu je, že je poměrně „vzácný“. Nejlépe funguje skutečně ve velmi trendujících trzích a na takové je kolikrát třeba čekat i několik dnů až týdnů. Nejedná se tedy rozhodně o pattern, který by byl v trzích k vidění každý den. Přesto doporučuji začít v trzích tento pattern vyhledávat a naučit se jej rozpoznávat. Skutečně může jít o velmi zajímavý doplněk systému WoodiesCCI. Koho pattern zaujal, doporučujeme i zhlédnutí videa vytvořeného přímo autorem GB007 – video je možné zhlédnout zde (video je v anglickém jazyce).

Diskutovat k tématu článku můžete zde

Tomáš