Kurz akciového párového obchodování (statistické arbitráže)

Akciové párové obchodování, též známé jako statistické arbitráže, nebo také akciové spready, je vysoce profesionální, velmi specifická metoda obchodování akcií. Tuto metodu obchodování využívá řada předních fondů a bank po celém světě a nyní se ji mohou v uceleném kurzu serveru www.finančník.cz poprvé naučit i tradeři z ČR a Slovenska. Mezi největší výhody párového obchodování pak patří:

• Možnost obchodovat řadu párů s velmi vysokou úspěšností, kolem 80%.
• Zajištění - strategie využívá současného nákupu a prodeje, takže jedna akciová pozice je vždy „hedgována“ (chráněna) druhou; strategie je tedy podstatně méně náchylná na nebezpečné situace v trzích, jako například historický pokles indexů z května 2010
• Časová nenáročnost. Jakmile strategii uvedete jednou v provoz, vyžaduje již minimální „údržbu“.
• Množství potenciálních obchodů. Strategii obchodujeme na amerických akciích, což znamená, že existuje potenciálně obrovské množství titulů, ze kterých lze vybírat.
• Diverzifikace. Díky vysokému výběru akcií je možné docílit vysoké diversifikace celého portfolia.

I když název „párové obchodování“ a „statistické arbitráže“ může znít trochu složitě, ve skutečnosti bude celé téma prezentováno ve velmi jasné a srozumitelné formě i pro absolutní nováčky!

Obsah kurzu

Kurz jsme jako vždy připravili jako maximálně praktický, neboť strategii párového obchodování sami obchodujeme. Po úvodu nezbytné základní teorie bude následovat převážně praktická část, která by měla každého naučit, jak co nejrychleji uvést párové obchodování do praxe. Součástí kurzu bude také podrobný výklad, jak sami strategii obchodujeme.

Kurz bude mít následující osnovu:

Co je párové obchodování?

• Základní vysvětlení tohoto obchodního přístupu.
• Korelace a její využití v náš prospěch.
• Divergence a konvergence páru.

Výhody a nevýhody párového obchodování

• Na co si dát pozor a čeho naopak co nejvíce využít v náš prospěch.

Co potřebujeme znát ke stavbě páru

• Vysvětlení základních principů akciového trhu, které potřebujeme znát ke stavbě párové strategie.
• Jedna akcie versus dvě akcie, aneb „klasická“ pozice versus statistická arbitráž.
• Odvětví a sektory, důležitý faktor stavby páru.
• Earnings a dividendy v párovém obchodování.
• Další velmi důležité faktory pro párové obchodování.

Jdeme na to: jak se staví párová strategie

• Základy terminologie párového obchodníka.
• Techniky, na základě kterých vědět, jaké akcie vybrat pro stavbu páru.
• Techniky, na základě kterých vědět, kdy do páru vstoupit.
• Techniky, na základě kterých vědět, kdy z páru vystoupit.
• Párové obchodování a grafy.
• Párové obchodování a ochrana kapitálu.

Jednoduché testování a backtestování párové strategie v Excelu

• Jak testovat a stavět páry s pomocí programu Excel.
• Backtesting párové strategie v programu Excel.
• Přesné postupy a ukázky.

Backtestování a hledání párů v programu PTF

• Alternativní komerční program PairTradeFinder (PTF) pro kompletní obchodování párové strategie.
• Představení platformy PTF.
• Jak v PTF vyhledávat páry k obchodování.
• Jak PTF využívat ke vstupním a výstupním signálům.
• Jak v PTF řídit portfolio párů.
• Postup, s jakým začít PTF ihned používat doma.

Program PTF, který používá Tomáš pro své analýzy párových obchodů, představuje praktického pomocníka pro obchodníky, kteří si nechtějí programovat vlastní pokročilá analytická řešení například v Excelu. Součástí kurzu bude možnost 30-ti denní zkušební verze PTF a následně exkluzivní sleva na program pro absolventy kurzu v hodnotě 100 USD (cena programu je poté 397 USD).

Výběr a řízení párů podle Tomáše

• Jak a jaké páry vybírá Tomáš.
• Jak staví Tomáš párové strategie.
• Jak obchoduje páry Tomáš a jaké parametry sleduje a bere v potaz.
• Jak staví Tomáš portfolio.
• Tomášovy tipy na několik párů.

Výběr a řízení párů podle Petra

• Jak a jaké páry vybírá Petr.
• Jak staví Petr párové strategie.
• Jak obchoduje páry Petr a jaké parametry sleduje a bere v potaz.
• Jak staví Petr portfolio.
• Petrovy tipy na několik párů.

(Poznámka: Tomáš a Petr mají lehce odlišný obchodní styl. Budou tedy představeny dva rozdílné obchodní styly, na základě kterých si pak může každý student vybrat, ke kterému se spíše přiklání jeho povaha).

Páry a brokeři

• Jak obchodovat a exekuovat párové strategie v platformě InteractiveBrokers.
• Jak obchodovat a exekuovat párové strategie v platformě ThinkOrSwim.

Psychologie obchodování párů

• Důležité psychologické aspekty párového obchodování.

Několik tipů a ukázkových párů na závěr aneb jak přesně začít.

• Jak konkrétně začít s párovým obchodováním hned po té, co přijdete po kurzu domů.

Ukázky backtestů několika vybraných párů, kterým se budeme na kurzu věnovat:

Akciový pár AMGN-CELG. Ukázka backtestu s úspěšností 96% a průměrným ziskem na obchod 398 USD (s kapitálem 10,000 USD).

Akciový pár ATMI-VSEA. Ukázka backtestu s úspěšností 92.86% a průměrným ziskem na obchod 469 USD (s kapitálem 10,000 USD).

Akciový pár ABD-OMX. Ukázka backtestu s úspěšností 86.36% a průměrným ziskem na obchod 1157 USD (s kapitálem 10,000 USD).

Pro koho je kurz určen?

Předmětem kurzu je výuka kompletního obchodního přístupu. Kurzu se tak mohou zúčastnit i naprostí začátečníci, jednoznačně však doporučujeme před kurzem absolvovat kurz Základy úspěšného obchodování na komoditních trzích.

Kdo na kurzu přednáší?

Kurz přednášejí autoři stránek www.financnik.cz a aktivní, dlouhodobí obchodníci na komoditních trzích - Petr Podhajský a Tomáš Nesnídal.

Jaký je časový harmonogram kurzu?

Kurz začíná v 10:00 a končí v cca 18:00. Od cca 13:30 - 14:15 bude vyhlášena polední pauza na individuální oběd.

Pro kolik účastníků se kurz pořádá?

Minimální počet účastníků je 30.

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

Nejaktuálnější 3 reference:

• Perfektní a takto bych to řekl ve všech jazycích. Více takových pozitivních lidí jako p.Nesnídal s Podhajským. Dokonce jsem se i zasmál, pánové mají smysl pro humor. Díky vám.

  25.10.2011 22:16 Aleš Chytil

• Tempo akorát, praktické ukázky, strukturovaný koncept. Veškeré potřebné informace k danému tématu byly přehledně prezentovány a předánya jsou okamžitě využitelné.

  25.10.2011 10:49 petrstos

• Kurz nadmíru splnil mé očekávání. Ke komplexnosti a srozumitelnosti není co dodat. Velmi děkuji Petrovi i Tomášovi za to, že se podělili o své know-how ohledně automatického obchodování, které mě zcela uchvátilo.

  25.10.2011 08:55 Radka Havlová

Zobrazit další reference - celkem 72