MFIcross - obchodní systém

Rád bych Vám představil systém, podle kterého sám momentálně papertraduji. Jedná se o velmi jednoduchý Obchodní systém založený na indikátoru MFI a určování trendu pomocí EMA.

Na této stránce je zveřejněný kompletní návod, kterým se při obchodování řídím. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na zlepšení, napište prosím příspěvek do diskuze RSIcross.

Autor: slush

Před konkrétním návrhem systému jsem uvažoval o kritériích, které musí trh splňovat, aby byl obchod profitabilní. Těmito požadavky jsou:

1. Trh se někam musí hýbat - pohyby do strany jsou dobré tak pro skalpery.
2. V trhu musí být živo - podobu grafu musí ovlivňovat co nejvíce obchodníků, trhu v chopu se může vydat neočekávaným směrem.
3. Trh musí mít potenciál růstu/poklesu ceny

Ke každému bodu jsem následně dosadil způsob, kterým daný problém co nejlépe vystihuje.

1. K definici trendu jsem použil indikátor EMA. Jeho nevýhodou je určité zpomalení při ne dobře trendujícím trhu.
2. K definici “živosti” trhu jsem použil indikátor Volume. Ačkoliv existuje výrazné podezření, že se Volume od různých zdrojů dat výrazně liší (v řádu desítek procent), v konečném důsledku tento indikátor poskytuje velmi dobrou službu.
3. K definici potenciálu trhu jsem použil oscilátor MFI, který indikuje překoupenost/přeprodanost trhu. Ačkoliv bývá tento indikátor často dost “zubatý”, v živém trhu reaguje na změny velmi rychle.

1. MFI
   • Výpočet typické ceny z HLC (defaultní).
   • Perioda 10
2. EMA
   • Výpočet typické ceny baru z hodnot “HIGH + LOW + CLOSE / 3” (HLC).
   • Perioda 34
3. Volume
4. MA
   • Výpočet typické ceny baru z HLC.
   • Perioda 1
   • Tento indikátor není do systému zahrnut přímo, jedná se jen o vizuální znázornění typické ceny baru, ze které jsou vypočítávány další indikátory.

• mficross.zip - Soubor studie MFIcross pro program SierraChart.

Tento popis je kalibrován pro trh ER2 na Time frame 3 min. Pro jiné trhy nebo timeframe je potřeba najít vhodnější úrovně SL a PT.

1. Cca hodinu po začátku obchodování (ustálení EMA34, zklidnění trhu). Nevstupuji dříve než v 16:15.
2. Na EMA je definovaný trend
   • Dva bary směrem do plánované pozice (tj. nejbližší vstup na třetí bar po otočení trendu).
3. Dle Volume je v trhu živo
   • Dva bary před plánovaným vstupem Volume vyšší než 500 (tj. nejbližší vstup na třetí bar po zvednutí Volume nad hranici 500).
4. Indikátor MFI právě překročil úroveň 50
   • Musí se jednat o překročení směrem do plánované pozice.
5. Vstup typu Market (typ příkazu) do trhu na OPEN následujícího baru.
6. Nastavení SL na 6 bodů proti směru pozice (maximální výše ztráty 60$ na jeden kontrakt).
7. Nastavení PT na 16 bodů po směru pozice (maximální zisk 160$ na jeden kontrakt).

1. Při protnutí úrovně +8 ticků (potenciální zisk 80$) manuální posun SL na úroveň B/E + 2 ticky.

1. Nezmatkovat a uklidnit se! Horší než -60$ to nebude.
2. Při dosažení úrovně SL nebo PT automatický výstup se ztrátou/ziskem.
3. Manuální výstup při proražení MFI na úrovni 20/50/80 proti směru pozice.
4. Výstup typu market na OPEN následujícího baru.

1. Po konci výrazného trendu selhává mechanické pozorování EMA34
   • Ačkoliv indikátor stále potvrzuje původní trend, signály vyslané tímto směrem bývají ztrátové.
   • Při výrazném rovnání EMA (menšící se úhel mezi EMA a osou “x”) a při začínajícím opačném trendu (zjištění pozorováním svíček) lze vstoupit do trhu při signálu na opačnou stranu - neozkoušeno.
   • Pokud jsou podmínky na MFI i VOL splněny a před chvílí skončil trend opačného směru, stačí pro vstup do pozice pouze 1 bar EMA potvrzující trend (nikoliv 2 bary, jak je tomu v případě prvotní definice).
   • Pomůckou při rozhodování může být indikátor EMA7 - pokud se EMA34 teprve rovná po výrazném trendu a EMA7 již indikuje alespoň dva bary opačným směrem, lze vstoupit do pozice.

Před vložením pravidla o výstupu na PT byla charakteristika systému velmi nevyrovnaná. Ačkoliv úspěšnost systému byla dostatečná, zisky byly tvořeny cca pětadvaceti procenty ziskových obchodů, kdy se trh pořádně “rozjel”. Zbytek zisků byl “nemastný neslaný” nebo výstup na B/E + 2 tick. To bylo neúnosné, především z psychických důvodů, protože mezi vysoce ziskovými obchody mohou být celé týdny ztrát. Potě jsem udělal analýzu nejčastější maximální ziskovosti všech ziskových obchodů pro ER2 a dospěl jsem k názoru, že určení profit-targetu na úrovni 160$ nezmění celkovou ziskovost systému (rozdíl byl na testovaných datech cca 20$), zato výrazně narovná equity křivku. Omezil jsem tak maximální Drawdown na zlomek původní hodnoty.

Zároveň jsem bohužel přestal využívat výhod rozjetého, trendujícího trhu a vysoce ziskových pohybů. Člověk by ale neměl být příliš chamtivý :).

• Papertradingu nad reálnými daty v ER2
• Rozpoznávání swingujícího a trendujících trhu
  • Pokud po vstupu dokáži rozpoznat krátký pohyb od delšího trendu, mohl bych po vstupu zrušit profit target a nechat trh volně běžet. Delší pohyby mívají v MFIcross potenciál i k zisku nad 500$, takže je škoda vystupovat již po 160$ zisku.
  • Zatím ne zcela otestovaný rozdíl je ve vykreslování barů od chvíle vstupu v kombinaci s tvarem Volume. U kratších pohybů, kde se vyplatí vzít zisk na PT bývá velký nárust Volume spolu s velkým cenovým pohybem. U výživnějších trendů bývá naopak Volume vyrovnanější a ani pohyb ceny nebývá po začátku tak výrazný. Nutno dootestovat

• Co je RSIcross? - “spřátelený” obchodní systém uživatele Martinek
• Obchodní systémy pro daytrading - přehled obchodních systémů na Wiki