Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
  • Statistiky uživatelů

    30 613
    Celkem uživatelů
    467
    Nejvíce online
    Sauer
    Nejnovější uživatel
    Sauer
    Registrace
  • Všechny poslední příspěvky

    • Dobrý den, Může mi prosím někdo říct, jak nastavím PT a SL v již otevřené pozici v TWS ?? Děkuji předem za ochotu.
    • Dobrý den, Petře  děkuji za odpověď. Uvidíme co se dá dělat. Spíš mě mrzí, že mi utekl letošní jarní běh z důvodu, kterého jsem se chtěl také účastnit a informace si oživit. Doufám, že budete v tomto pokračovat, už teď se těším až nějaký další bude. S pozdravem, Honza
    • Hezký den Honzo, kolegyně Katka má problém nalézt Vaši registraci do swingového workshopu, aby mohla zkontrolovat a nastavit práva. Pokud jste se workshopu účastnil, tak jí prosím napište na kurzy@financnik.cz a vše vyřeší. Jde o tento workshop - https://www.financnik.cz/exe/akademie/kurzy/swingovy-workshop.html. To je výuka kde si definujeme hned několik obchodních systémů včetně Mopull limit. Ten se podstatně liší od veřejně diskutovaného systému "Mopull" ukazující určitou základní kostru "jak na to". Petr
    • Jo tak, v tom bude asi problém, do tohoto diskusního vlákna vůbec přístup nemám 😀 asi mi to před 2 lety přišlo jako stavba raketoplánu, tak jsem to neřešil, ale po dalších kurzech už mi to přijde jako věc co bych mohl zvládnout... Díky, Honza
    • Diskuze ke Swingovému workshopu 2018 je přesunuta v seznamu diskuzí úplně dolů. Kód strategie je pak v prvním příspěvku vlákna "MOPULL LIMIT - kód strategie". B.
    • Tak jsem diskuzi znovu prošel a kód jsem tam nenašel, z jaké diskuze prosím vycházíte, popř. je kód k nahlédnutí ještě někde jinde? Děkuji
    • Dobrý den,  děkuji za bleskovou reakci. Bohužel, v diskuzi kód swingového obchodování kód není a diskuze už je uzavřena, z toho důvodu jsem pracoval s informacemi zapsanými do sešitu a i proto jsem psal sem. Jinak bych se samozřejmě rád inspiroval, každopádně, myslím, že toto bádání mě alespoň velmi posunulo vpřed 😀 Děkuji
    • Dobrý den, prošel jsem si ten kód a máte v něm několik vlastních úprav, které ve výsledku mění chování strategie. Jednak používáte jiný kontextový filtr (v MPL pracujeme pouze s jedním indexem RUA), dále ve vstupní podmínce pracujete s jiným klouzavým průměrem a máte navíc přidanou další individuální podmínku. V této situaci bude asi jednodušší zkopírovat původní kód, ke kterému by jste měl mít jakožto účastník swingového workshopu stále přístup. Diskuze je pouze přepnutá do režimu pro čtení a příspěvky lze nadále procházet. B.
    • Dobrý den, podívám se v čem by mohl být problém. Jelikož v diskuzi není povolené publikování celých kódů dostupných v kurzech, pošlete mi AFL soubor, který používáte na email techlab@financnik.cz. B.
    • Dobrý den   mohl bych se prosím s někým poradit, kdo by mi mohl “zkontrolovat” AFL kód pro strategii MopullLimit? Po absolvování kurzů Swingového obchodování v r. 2018, Základy obchodování a teď nový Autotradeŕ tak se snažím strategii zakomponovat do portfolia, ale vzhledem k tomu, že jsem se k zapsání kódu dostal až teď, asi mám někde nějaké drobné nuance. Pokud si kontroluji co mi vygeneruje můj kód s tím, co jsem občas našel za “reporty” ve vlákně “Autotrader”, tak je scanner spolehlivý cca na 40-50%.  Předem děkuji za pomoc. Honza
    • Dobrý den. V některém z příspěvků Petr zmínil, že vše má  automaticky zálohováno tuším přes Amazon. Bylo by možno připravit pár tipů na téma automatické zálohování a jak tuto problematiku vhodně řešit? Vašek
    • Ďakujem veľmi pekne za odpoveď aj keď moja otázka nebola technická. Ospravedlňujem sa a budem si na to dávať pozor do budúcna. Martin
    • Dobrý den, na tuto otázku bohužel neexistuje jednoduchá odpověď. Například už jen proto, že počet backtestů by měl být úměrný počtu použitých proměnných. Pokud tedy budete mít proměnnou jednu, bude i pár backtestů na stejných datech hodně...  V moderním světě tradingu se dnes často používá koncept snižovaného sharpe ratio (https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/deflated-sharpe.pdf ) - čím více pokusů při backtestu, tím více se snižuje sledovaná metrika. Ale toto už je jsou náročnější koncepty, které sám nepoužívám.  Alternativním přístupem může být třeba i to, že člověk ke všemu přistupuje selským rozumem, snaží se backtestovat na IS co nejméně, avšak v rozsahu co potřebuje. Pak ale chápe, že výsledky mohou být přeoptimalizované, což kompenzuje tím, že obchoduje co nejvíce strategií najednou a tudíž každé strategii přiřazuje nižší váhu. To je obecně princip, kterým jde Petr. Každopádně pokud narazíte při bádání na technický dotaz s implementací, rád se jej zde pokusíme vyřešit - od toho tu TechLab je. Na druhou stranu prosím respektujte, že Techlab je skutečně zaměřen na řešení konkrétních technických dotazů a podobné otázky sem nepatří. B.
    • Dobry den, na zaciatku vyvoja strategie, ked testujem prvotnu myslienku na IS datach, existuje nejaky doporuceny pocet backtestov (zmien parametrov), kolko ich mozem spustit na tych IS datach ? Ide o to ze sa chcem vyhnut preoptimalizovaniu a teda neladid system prilis dlho. Mozete sem pripadne pridat nejaky tip alebo radu, ako v pociatocnych stadiach postupovat pri vyvoji? Diki moc! Martin
    • Dobrý den, takto to bohužel nepůjde, protože proměnnou email ještě nemáte inicializovanou, tu inicializujete až později tímto řádkem: email = sendmail.Sender(setmail) Tedy máte dvě možnosti. Buď provedete inicializaci dříve, nebo naopak odesílání přesunete někam dále, např. do sekce "finally", např.: finally: if setmail['SendMail']: bd = mdt.MarketDateTime() if not bd.isBusinessDay(): msg = '\nDnes NENI obchodni den. Autotrader nebude spusten.' email.sendmail('Summary', msg, False) Snad vám již vše bude fungovat, dle představ. S úpravou můžete dále pracovat a zkusit ji např. ručním puštěním skriptu summary o víkendy, kdy také není obchodní den a uvidíte, zda-li vám email dorazí ve zmíněné podobě.  TIP: do skriptu summary, resp. do odesílání emailu, můžete přidat i další informace, které se hodí - pokud je je obchodní den. Já si tam např. mimo jiné nechávám posílat výsledek stažení yahoo dat a jejich importu do amibrokeru, abych si byl jist, že mám data aktuální. Pokud by byl zájem, můžeme rozebrat později.  Petr.
    • Zdravím, self.ib.sleep() bude nejjednodušším řešením, v podstatě v daném místě průběh skriptu pozastavíte na nastavenou dobu. Hodnota v závorce udává vteřiny a jedna vteřina by měla stačit. Snažil bych se vysledovat, ve kterém místě k výpadku spojení dochází a zda je pokaždé stejné. Teoreticky by jste mohl vycházet z logu, jednotlivé metody zapisují v reálném čase průběh, u které záznam chybí tak už se neprovedla a tedy smyčku bych přidal za tu naposledy provedenou. B.
    • Dobrý den, v novém tutoriálu je ukázka jak by to šlo provést, včetně funkčního kódu. B.
    • Změna zdroje dat v Yahoo downloaderu V dnešním videu se podíváme na Yahoo downloader po technické stránce, na to jak probíhá stažení dat a následně si v Jupyter notebooku ukážeme postup, který nám umožní napojení na jiného poskytovatele dat. Kompletní kód v Jupyter notebooku: Tiingo.zip
    • Dobrý den, potřeboval bych prosím poradit. Dnes není obchodní den, autotrader neprovedl žádné vstupy/výstupy, ale nepřišel mi email, že není obchodní den. Je to takhle správně?   if __name__ == "__main__": if setmail['SendMail']: bd = mdt.MarketDateTime() if not bd.isBusinessDay(): msg = '\nDnes NENI obchodni den. Autotrader nebude spusten.' email.sendmail('Summary', msg, False) try: report = SummaryScreen() email = sendmail.Sender(setmail) report.clear() report.fill_strategylist() # nacteme aktivni strategie report.get_accountsummary() # ziskani informaci o stavu zustatku na uctu report.get_portfolio() # stav portfolia report.get_signals() # nacteni aktualnich signalu except Exception as e: print(e) email.sendmail('ChybaAOS', str(e), None) finally: if setmail['SendMail']: email.sendmail('Summary', 'AOS(IB)-Vyhodnoceni dne', r'' + report.fi Děkuji moc za pomoc!
    • Tak jsem nainstaloval Python na nový počítač, stáhnul nejnovější verzi pyfolia z Gitu a zbavil se tím "chyby" FutureWarning. Zobrazení equity křivek pomocí pandas mi funguje správně, mám někde chybu v datech. Po stažení csv souborů přiložených pod videem jsou již hodnoty na tom konkrétním grafu správné. Zkusím pátrat v datech jestli něco objevím. Omlouvám se za špatně zvolené vlákno, nějak mi to nedošlo, že se stále jedná o Python. 😞
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.