Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
  • Statistiky uživatelů

    30 636
    Celkem uživatelů
    467
    Nejvíce online
    kulda555
    Nejnovější uživatel
    kulda555
    Registrace
  • Všechny poslední příspěvky

    • chybu v emailu jsem asi objevil, děkuji. jaký konkrétní soubor obsahuje tu lokální databázi, prosím?
    • Mnohokrát děkuji, po úpravě funguje skvěle a kod je dokonce jednodušší. D.
    • Zdravím, na první pohled bych řekl, že převádíte pole hodnot na jednu jedinou hodnotu tím NumToStr().. tedy dále již nepracujete s polem ale pouze s jednou hodnotou...  P.
    • Ok, všem díky za směr, udělám scanner a přidám to na paper do autotraderu. Díky infu z vašich seminářů jsou mi právě výsledky krajně podezřelé, i když jsem se držel striktně IS / OOS dat a  žádné optimalizační techniky nepoužívám. Odzkouším a případně dám za 3 měsíce vědět, kde byl nebo nebyl zakopán pes
    • Přesně tak - na paper účtu, nebo třeba i živě bez páky a s malým riskem. Akcie jsou na toto super. Obecně lze ale očekávat že u swingové strategie se sharpe ratio 3,5+ bude nějaký zádrhel. Bohužel zpětně se přeoptimalizace poznat nedá. Vše záleží prakticky jen a pouze na procesu, jakým byla strategie vytvářena. A i tak si člověk nemůže být nikdy jistý. Proto je tak důležité obchodovat systémy v portfoliích. Pokud budete obchodovat jen jednu takovou strategií, může  vás něco třeba dost zaskočit. Pokud ji ale pojedete spolu s dalšími 10, které nemají vysokou historickou korelaci, tak i když bude přeoptimalizovaná, tak se zas tak moc nestane.
    • Pak už nezbývá než vytvořit pro strategii scanner a začít obchodovat třeba jen na paper účtu... Často se právě v tomto bodě objeví, co je "špatně". A pokud nic, tak jedině dobře. P.
    • Zdravím, nevím, jak často ten systém obchoduje, ale co třeba zkusit otestování na jednotlivých akciích a získat tak větší vzorek dat. Případně obchodovat nějaký čas na paper a možná přitom obchodování přijdeš na nějakou nelogičnost. RM
    • Tome, diky moc za tip. Pro jistotu jsem ověřil v AFL strategie, ale tohle vypada dobře, jak vstupy tak výstupy chci dělat na open následujícího dne: SetTradeDelays(1,1,1,1); BuyPrice = Open; SellPrice = Open; Když porovnám výpis obchodů z backtestu s cenou v grafu, tak to pro vstup i výstup používá dobrou cenu. Je to fakt záhada
    • Zdravím,  podíval bych se na trade delays vs za jake ceny se obchoduje zda close a nebo open. Prepokladam ze parametry se pocitaji z close cen a obchoduje se za open ale ne nasledujici den ale den ke kteremu jsou pocitane vstupni parametry z close cen. Tzn vstupní cena je v minulosti. TomasM.
    • Dobrý den, chyba výstupní podmínky souvisí s otevřenou pozicí TSLA, začal bych od toho, aby otevřené pozice odpovídaly skutečnosti. Mělo by stačit vymazat lokální databází (nejjednodušším způsobem je nahradit soubor prázdným, který obsahuje zip soubor), aktuální databáze pravděpodobně po nějakých pokusech obsahuje záznamy, které systém použil k přidělení pozic. Ostatní pozice zadané manuálně před spuštěním Autotraderu tak systém nebude přiřazovat a zahrne až nově otevřené pozice. U chyby emailu bude něco špatně nastavené v konfiguraci SMTP serveru, přiložte prosím screen z konfigurace (bez hesla a emailu). B.
    • Ahoj, rad bych se zeptal jestli přímo v amibrokeru lze nejak odhalit, ze je obchodní strategie preotimalizovana? Vytvořil jsem relativně jednoduchou logiku obch. systemu a vysledky mě prijdou nerealne dobre - sharpe ratio je 3.5+. Takže mě logicky napadlo ze se jedna o preoptimaluzovany model, ale nevim jak to overit / případně najit proč tomu tak je. Strategii bych chtěl obchdovat a samo potřebuji znát reálnou vykonnost a risk. Poradíte kudy v amibrokeru do toho? Pripadne jine řešení ? Jen doplnim základní info: - strategie pouziva vicemene naprosté zaklady afl, takže chybu v kódu nepredpokladam - pomoci AddCustomMetric a plot jsem overil ze  promenne to počítá spravne - vyvijel jsem striktne na IS datech, výkonnost je ale stejne prestrelena i na OOS datech - overoval jsem i na jinych trzich - puvodne pro akcie z russell 3000, zkoušel jsem i na s&p500 a nasdaq 100 , dobre i tam   - prozkoumal jsem i vysledky monte carlo analyzy v AB Už mě došly napady, co s tím vlastne dal provest, abych se realnych dat dopatral. Treba poradite.    diky Petr    
    • Tak plot pomohl, problem byl u funkce Lookup, kde bylo potřeba upravit třetí parametr. Diky za tip ;) 
    • Dobrý den, prosím o radu. konečně jsem se dostal ke kurzu a vše se snažím nastavit, tastuji zatím na strategii mopull limit a po spuštění mi cmd napíše: Chyba behem testovani vystupni podminky 2020-08-02 17:52:01: MPL - Nove signaly: ['OPK', 'AN', 'BCOV', 'CMCL', 'MUSA', 'FRTA'] 2020-08-02 17:52:01: MPL - Ucet USD - prideleny kapital (%): 8473.54 USD 2020-08-02 17:52:03: MPL - Otevrene 1 pozice: ['TSLA'] 2020-08-02 17:52:04: MPL - Vystupni signaly: [] 2020-08-02 17:52:04: MPL - Po prodejich otevrene 1 pozice: ['TSLA'] 2020-08-02 17:52:04: MPL - Pocet volnych pozic: 14/15 2020-08-02 17:52:04: MPL - Tickery pro vstup: ['OPK', 'AN', 'BCOV', 'CMCL', 'MUSA', 'FRTA'] 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794719, OPK BUY DAY LMT 109.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794720, OPK SELL GTC STP 109.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794721, AN BUY DAY LMT 11.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794722, AN SELL GTC STP 11.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794723, BCOV BUY DAY LMT 53.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794724, BCOV SELL GTC STP 53.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794725, CMCL BUY DAY LMT 24.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794726, CMCL SELL GTC STP 24.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794727, MUSA BUY DAY LMT 4.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794728, MUSA SELL GTC STP 4.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794729, FRTA BUY DAY LMT 43.0, PreSubmitted 2020-08-02 17:52:11: MPL - PermID 371794730, FRTA SELL GTC STP 43.0, PreSubmitted Behem odeslani emailu nastala chyba - [WinError 10060] Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém intervalu řádně neodpověděla, nebo vytvořené připojení selhalo, protože neodpověděl připojený hostitel   Nevíte, co znamená ta chyba testování výstupní podmínky? Také nevím, proč mi to ukazuje ža mám otevřenou pozzici na TSLA. otevřenou jí sice mám, ale to mám i jiné akcia a ty to neukazuje Také moc nerozumím chybě ohledně emailu, nastavoval jsem vše podle kurzu   děkuji Milan  
    • Ahoj Martine, naprosto chápu, jsem na tom do jisté míry podobně, vždy jsem řešil spíš problém, že mi vstupy utekly, než že bych trpěl přeobchodováním :-), také nejsem moc agresivní obchodník. Jsem přesvědčený, že základ toho problému je v hlavě a v důvěře v to, co v trhu dělám. A v jistotě, že přesně vím, jak má vypadat vstupní situace, jaká je její selská logika a že přesně vím, kdy v takové situaci chci vstupovat. Pokud má člověk zmáknutou technickou stránku obchodování, přichází na řadu emoce - hlavně strach - z toho, že budu mít ztrátu, případně z toho, že mi uteče dobrý obchod. Proto jsem se snažil své obchody co nejvíce mechanicky popsat, abych minimalizoval emoční vliv při rozhodovacím procesu, který jsem mimochodem nedávno dost zjednodušil, právě proto, aby moje pravidla byla co nejvíce mechanická a mohl jsem pak vyhodnocovat, zda chyba je ve strategii nebo v hlavě. Například jsem dost zjednodušil popisování kontextu.. nejdřív jsem hodně zkoumal mikroprůrazy na vteřinovém grafu a zapojení nakupujících a prodávajících při těchto průrazech, zkoumal jsem čísla na NB.. až jsem nakonec dospěl ke zjednodušení, které vedlo k jednoduchému posuzování delty na 2 min grafu, které je jednoznačnější (i když třeba ne tolik přesné), ale mohu tak výrazně jednodušeji popsat, která strana má převahu a jak na to reaguje cena.. a kontext pro mě to, co udává mojí agresivitu při časování vstupů, případně vede k rozhodnutí, kdy vůbec nevstupovat.  Taky Ti přeji úspěšné obchodování, ať se daří, D.
    • Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu.  Napsal jsem v amibrokeru zmíněný indikátor IS, který jsem trošku upravil. Změna je, že časové období je týden nikoliv půl roku. Tj. když je lichý týden dle kalendáře, indikátor nabývá hodnoty 1, když sudý tak je 0. Myslím, dle zobrazení v grafu, že indikátor správně ukazuje 1/0, problém je když ho chci použít v nějakém systému jako podmínku backtestu. Zde je například systém GAP1 s použitým indikátorem, nicméně, když nastavím podmínku, Buy = podmínka AND indikátor == 0, tak se obchody provedou, když nastavím na == 1 ani jeden obchod se neprovede. Nevím vůbec proč a lámu si s tím hlavu. Může mi někdo zkušenější poradit, předem díky. D. SetOption ("InitialEquity", 10000); SetOption ("AllowSameBarExit", False); actualDate =NumToStr(DateTime(),formatDateTime); dateNumber = _DT(actualDate); weekOfYear = DateTimeFormat("%W", dateNumber); week  =  StrToNum(weekOfYear); calc1 = week / 2; calc2 = Prec(calc1,0);   calc3 = (calc1 - calc2) > 0;                              //platí když je lichý týden Buy = Open < Ref(Low,-1) AND High > Ref(Close,-1) AND Open > Close AND Close > EMA(Close,100) AND calc3 == 1; BuyPrice = Close; Sell = Close > EMA(Close,5); SellPrice = Close;
    • Ahoj Davide, moc Ti děkuji za vysvětlení Tvého časovaní vstupu. S tím já nejvíce bojuji a většina vstupů mi uteče, protože nejsem moc agresivní obchodník. Stále hledám nějakou mechaniku při tom časování a moc se mi to nedaří. Přeji Ti úspěšné obchodování a budu se těšit na Tvoje příspěvky, Martin.  
    • Ahoj Martine, snažím se mít časování co nejvíc mechanické, abych v rozhodující moment neváhal a přesně věděl, kdy chci vstoupit. V principu mám vstupy rozdělené 1) podle struktury a pak 2) podle kontextu. První typ vstupu je reverz na hraně menší vyvážené oblasti nebo spíš konsolidace (případně flip). Zde rozlišuju 2 stupně agresivity. První, agresivnější, je vstup hned na prvním MBO se slabostí a to je v situaci, kdy vnímám v konsolidaci "pozitivní kontext", tzn. pokud chci například vstupovat short, chci vnímat v konsolidaci pohlcované nakupující, které pro zjednodušení sleduji na deltě na 2 min grafu. Tedy pokud trh konsoliduje a delta je rostoucí, vnímám, že nakupující se snažili tlačit cenu výše, ale nedařilo se jim to. To je pro mě pozitivní kontext pro short a v takové situaci jsem nejagresivnější a vstupuji hned prvním MBO se slabostí. Pokud vnímám v konsolidaci neutrální aukci, tedy delta je vesměs vodorovná, vnímám to jako neutrální kontext a vstup časuji na druhém MBO se slabostí. Pokud by před vstupem short byla v konsolidaci delta klesající, vnímal bych to jako pohlcování prodejů a short bych neobchodoval. Druhý typ vstupu je proti momentu. Jako momentum vnímám situaci, kdy trh udělá alespoň 3 po sobě jdoucí rostoucí nebo klesající úsečky (to může být klidně i v rámci větší vyvážené oblasti). V takovém případě chci nechat cenu více stabilizovat a vstupuji na 3. nebo 4. MBO se slabostí podle toho, jak silné momentum vnímám. Samozřejmě sleduji i kontext, přičemž například u rostoucího pohybu a potenciálního vstupu short chci vidět, že trh roste a delta roste také (nakupující se snaží, jsou v převaze a daří se jim to). Kdyby delta byla vodorovná nebo klesající, vyhodnocuji to tak, že trh roste, ale prodávající jsou zapojeni stejně jako nakupující (vodorovná delta) nebo dokonce více (klesající delta). Takový kontext mám pojmenovaný jako negativní a nevstupuji proti němu. Samotné MBO sleduji vždy na high/low, případně těsně u high nebo low, protože to je oblast, kde mě zajímá, zda se do trhu dostávající v klíčové oblasti noví obchodníci. Ve zkratce říkám MBO i situaci, kdy trh high nebo low neproráží, ale pouze tu oblast retestuje. S tím souvisí i to, že sám pro sebe jsem si nadefinoval 2 typy vstupních OF scénářů. 1) situace, kdy trh udělá nejdříve expanzi a výraznost a poté se cena stabilizuje a snižující se zájem obchodníků sleduji na stejné ceně, kde byl ten největší zájem (např. 30.7. 16:40) 2) situace, kdy trh udělá expanzi se sílou, ale pak ještě s dalšími mikroswingy tvoří (pro short) vyšší high, ale zájem nakupujících slábne. MBO pak počítám od chvíle, kdy při  novém high je již zájem nakupujících výrazně menší, než byl ten největší poslední zájem s expanzí. Pro samotný vstup pak čekám na situaci, kdy se cena již stabilizuje a já vstupuji až na mikroswingu, který již nemá sílu překonat high. (například obchod short z 29.7.2020 16:39) Samotný vstup pak časuji vždy v momentě, kdy vnímám, že se cena začíná z mikroswingu stahovat zpátky. U vstupu pak vždy sleduji ještě jednu nuanci, a to, že po expanzi se sílou nechci před samotným časováním vstupu short vidět pohlcení prodejů. Konkrétně tak, že když čekám na "můj" MBO, který může někdy přijít až na druhé nebo třetí úsečce po volatilní úsečce, nechci před vstupem (po expanzi) vidět červenou deltu na NB - to bych vnímal jako pohlcení prodejů před short vstupem a v takové situaci už bych nevstupoval.  Ať se daří, D.    
    • Zdravím,   už nejaký čas sa snažím vytvoriť scanner, aký používate pre WinSwing ale nikam som sa nedostal. vytvoril som si stĺpce cez AddColumn ale neviem ako zadefinivať podmienky aby mi filter fungoval. Vedeli by ste mi s tým pomôcť?   Dopredu ďakujem H.
    • Ahoj Davide, moc se mi líbí tvoje časování vstupů, s tím já, mám největší problém. Můžeš tady více rozebrat ty tvoje mikrobreakouty, podle kterých vstupuješ? Kdy čekáš na 2 MBO , kdy na 3 MBO ?  Díky moc, Martin.
    • Ahoj Tomeo,  Mám na tebe prosbu ohledně funkcí a indikátoru, co jsi jsi vytvořil do EL v TS. Já mám TSGlobal vše mám podle tvých screenu ,co sdílíš a přesto se mi ATR Levely zobrazují uplně jinak. Viz. screenshoty. (včetně funkcí ATRM TRM, apod,...) Můžeš mi prosím poradit v čem dělám chybu? Zobrazuje se to jak ve FS1 tak i ve FS2. Moc si už nevím rady. Předem děkuji za případnou pomoc.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.