Obchodní systém FinWin: 3 tipy na svátky

Tak se nám blíží svátky, chvíle klidu, pohody. Možnost zastavit se, nadechnout, odpočinout, ale také věnovat se konečně chvilku grafům a backtestům. Rád bych tedy ve svém, pro tento rok posledním, článku shrnul několik rad a tipů, které by se vám k vaší práci mohli při testování a dalším rozvíjení systému FinWin hodit.

Tipů bude ve skutečnosti celkem 6, neboť jsem článek rozdělil na dvě části: 3 tipy pro nováčky a 3 tipy pro pokročilé obchodníky.

Pro nováčky

Jak začít, pokud jste naprostí začátečníci? Ideálně vyhledáním potřebných informací a jejich studiem. Ve třech jednoduchých bodech jsem se vám pokusil takový sumář informací předpřipravit, pro rychlou a snadnou orientaci toho, jak co nejdříve s obchodním systémem FinWin prakticky začít.

Inspirujte se z článků v archivu

Náš archiv článků nabízí opravdu obrovské množství informací o obchodním systému FinWin, včetně řady praktických cvičení.

Jako první doporučuji prostudovat seriál Procvičujeme obchodní systém FinWin, který zahrnuje sérii cvičení na trhu e-mini Russell 2000 na odpoledních i večerních obchodních hodinách, ale také ukázku aplikace FinWinu na trhu FDAX nebo zlatě. Zde si můžete projít celou sérii situací a z nich se naučit, jak lépe rozeznávat obchodní příležitosti se systémem FinWin. Poziční obchodníci pak mohou nastudovat například článek Poziční obchodování systému FinWin, který ukazuje aplikaci na denním grafu trhu SPY.

Jako doplňující zdroj informací doporučuji také článek Proč mám rád k obchodování EMA34 + EMA204 nebo článek Divergence a obchodní systém FinWin. Jedná se o důležité doplňující nástroje k CCI, které lépe poslouží k celkové orientaci v trhu.

Pokud vás pak zajímá článek na jakékoliv téma, nezapomeňte, že server Finančník.cz umožňuje vyhledávání ve článcích. Zadejte pouze příslušné slovo (například FinWin) a vyhledávač vám již vypíše všechny příslušné články z našeho archivu.

Prostudujte si diskuzi

Velkým zdrojem informací a inspirace je také diskuze, převážně pak diskuzní část věnovaná našim studentům.

V rámci systému FinWin doporučuji projít vlákno FinWin obchody podle Tomáše, které je plné praktických ukázek a příkladů včetně odpovědí na dotazy studentů. Zde se snažím rozebírat den po dni a na konkrétních grafech ukazovat vlastní interpretaci obchodů se systémem FinWin.

Pokud bojujete s technickým nastavením, můžete zkusit pohledat radu ve vlákně FinWin – nastavení v grafu.

Různé podněty, nápady a tipy pak uživatelé systému sdílí ve vlákně Obchodní systém FinWin, které má v tuto chvíli již 83 stránek příspěvků.

Já sám se pak snažím na dotazy odpovídat především ve zmíněném vlákně FinWin obchody podle Tomáše, kde se snažím být studentům k dispozici (ostatní vlákna již bohužel nestíhám sledovat).

Stáhněte si backtestový obchodní deník a pusťte se do backtestování

Naši studenti mají možnost bezplatně si stáhnout kompletní backtestový obchodní deník v tomto diskuzním vlákně. Nic vám tedy nebrání stáhnout si program Sierra Chart nebo Ninja Trader a pustit se do vašeho zcela prvního backtestování.

Pokud budou případné nejasnosti, kromě prostudování diskuzního fóra může pomoci článek Jak správně backtestovat obchodní systém FinWin. K backtestování patří také stavba obchodního plánu. Jak obojí realizovat co nejrychleji jsme popsali ve článku Backtest a obchodní plán za 6 víkendů. Jelikož vás nyní čeká řada dnů volna, nic nebrání tomu stihnout vše ještě rychleji! Pozor také na časté chyby během backtestování shrnuté ve článku Backtestování: Ne příliš málo, ale také rozumně hodně.

A konečně, po backtestu vás čeká fáze simulovaného obchodování zvaná paper trading. Pro tyto účely by se vám tedy mohly hodit ještě některé tipy z článku Backtesting a papertrading podrobněji.

Veškeré informace výše jsou pro začátek mnohem důležitější než broker. Takže pokud jste čekali radu typu "s jakým brokerem začít", čeká vás ještě mnoho práce – je totiž nutné pochopit, že broker je jedna z nejméně důležitých částí obchodování. Broker je pouze prostředník pro technickou realizaci nákupu a prodeje, což však postrádá smysl, pokud nevím, co dělám. Proto se nejprve musíme naučit, co je pro trading opravdu důležité.

Pro pokročilé

Pokud už se systémem FinWin nějakou zkušenost máte, pak možná hledáte další inspiraci k vylepšování. Opět tedy přidávám tři tipy, které by mohli být pro vás zajímavé.

Zkuste testovat dva kontrakty a dva výstupy

Skutečně mnoho pokroku se dá v tradingu dosáhnout skrze money management. Nezřídka věnujeme příliš mnoho času vstupům a unikají nám kvůli tomu další možnosti, jak obchodování vylepšovat – například skrze jiné metody výstupů nebo řízení počtu kontraktů.

Minulý týden jsem přinesl článek Kdy přidat druhý kontrakt. V tomto článku jsem se pokusil vysvětlit, že podstatné je, jakou část účtu riskujeme na jeden obchod – a počet kontraktů už v tom nehraje zase až takovou roli.

Pokud tedy váš účet umožňuje nasadit dva kontrakty, zkuste prostudovat možnost, že byste obchodovali dva různé výstupy. Pokud už máte nasbíraná data v rámci backtestu, není třeba věc příliš komplikovat: Můžete provést simulaci s jedním nastavením SL/PT a importovat do MSA, poté provést na stejném vzorku obchodů simulaci s jiným nastavením SL/PT a opět exportovat do MSA. Program pak už dokáže obě equity křivky spojit do jedné a vy tak vidíte, jak by to celkové výsledky ovlivnilo, zda by došlo k výraznějšímu vyhlazení equity křivky atd. Pomoci vám může článek Jak na import dat do MSA. Celý tento experiment určitě stojí za váš čas, možná budete někteří překvapeni, jaké nové možnosti takový přístup nabízí.

Nastudujte si trendové situace po divergenci

Divergence nabízejí potenciál ke zlepšení určitých bodů v obchodním plánu. Pokud jste to ještě neudělali, zkuste si projet veškeré trendové obchody FinWin ve svém backtestu a obchodním deníku a poznamenat si, u kterých z nich předcházela případná regulérní divergence. Poznamenejte si, zda divergence byla na CCI14, CCI50 a také v jakém byla rozsahu (kolik minut, nebo kolik úseček). Pozdější vyhodnocení vám může přinést případný zajímavý filtr pro trendové situace.

Zrovna tak můžete zanalyzovat, jaké z trendových obchodů byly naopak podpořeny skrytou divergencí. Skrytá divergence může sloužit jako podpůrný prvek libovolnému trendovému signálu, včetně trendových patternů FinWin. Opět si poznamenejte časový rozsah divergence a zda došlo k divergenci na CCI14, CC50, nebo obojím.

Divergencemi jsem se nedávno zabýval v článku Když hledáte opravdu silný, univerzální nástroj a FinWin: Co dělat, když trhy netrendují.

Zkuste experimentovat s úplně jinými druhy výstupů

Používání fixních profit targetů je naprosto nejlepší způsob pro nováčky, obzvláště z psychologických důvodů. Nicméně, když už se trochu "otrkáte", není důvod nezačít experimentovat s dalšími metodami výstupů.

Vyzkoušet můžete výstupy na základě různých křížení dalších indikátorů, na základě různých pivotů (absolventi E-mini II například mohou zkusit experimentovat s FinWin Pivoty) nebo na základě posouvání pod některý z klouzavých průměrů (řadu tipů na ověřené výstupy popisuji v on-line semináři Obchodní indikátory v praxi). Srovnávací backtesty různých metod výstupů jsou skvělou cestou, jak udělat další výraznější posun vpřed. Samozřejmě nezapomínejte, že pokud obchodujete 2 kontrakty, můžete opět pro každý z nich využít zcela jiný výstup a dosáhnout tak potenciálně velmi zajímavých výsledků.

Zajímavé tipy naleznete také například v článku Evoluce tradera a Zamyšlení nad výstupy v intradenním obchodování.