Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • 4 tipy pro úspěšné intradenní obchodování

    V dnešním článku přináším čtyři tipy, které vnímám jako základní pro úspěch v intradenním obchodování. Částečně doplněné ukázkou principů aplikovaných na konkrétní obchodní den.

    Je třeba rozlišovat mechanický a diskréční pohled na trhy.

    Mnoho lidí si pod diskréčním obchodováním představuje svým způsobem subjektivní vyhodnocování chování trhů a tedy řekněme obchodování na základě pocitů. Takový pohled je ale velmi zjednodušený a nesprávný – trading by měl být vždy postavený na jasných pravidlech. Diskréční obchodování vnímám jako trading s posouzením širších okolností – kontextu. Co si pod kontextem představit – například zdali trhy trendují, nebo zdali se pohybují ve vyvážené oblasti. Je zřejmé, že pro každý takový kontext budu pracovat s trochu jiným obchodním přístupem. Kontextem posledních dnů (článek připravuji v úterý 19. 8. 2014) je například velmi pomalý, ale pravidelný růst trhů k novým high. V takovém kontextu jsem pochopitelně velmi obezřetný se shorty z denních maxim, a naopak vyhledávám příležitosti pro dlouhé pozice.

    Mnoho začínajících obchodníků se snaží v trzích vyhledávat jednoduché a zcela mechanické vstupy bez ohledu na kontext. Což je limitující a většinou nefunkční, obzvláště na nižších timeframech. Trhy jsou tvořeny chováním ostatních obchodníků a právě mix nakupujících a prodávajících vytváří v trzích určitou „logiku“, kterou člověk nesmí podceňovat. Pokud sledujeme trhy v reálném čase, je dobré vnímat i takové věci, jako je tempo a přesvědčení pohybů. To jsou velmi silné ukazatele, které často napoví, co se v trhu aktuálně odehrává.

    Pokud obchodujete cokoliv na bázi univerzálního a jednoduchého cenového patternu, je dobré si jej naprogramovat a sledovat, jakou měl takto mechanický pattern skutečnou výkonnost na historických datech. Pak jej případně mechanicky obchodovat pomocí počítače.

    Jedním ze základů úspěchů v ID obchodování je oblast vstupu.

    Každý intradenní obchodník by měl největší pozornost věnovat tomu, KDE plánuje vstupovat. To je klíčové z mnoha důvodů. Především proto, že aktivita ostatních nakupujících a prodávajících (kteří jsou klíčoví pro náš profit) se dá odhadovat právě s ohledem na to, kde se daná aktivita odehrává – už jen ze základního pohledu aukce mezi těmito dvěma stranami. Trh vždy poroste do té doby, než narazí na prodávající, a opačně. Prodávající a nakupující přitom do trhu nevstoupí „jen tak“, ale například s ohledem na nějaké zásadní high/low v trhu a podobně. Navíc příprava oblastí pro náš vstup výrazně snižuje impulzivnost chování.

    Pokud budete mít předem naplánovanou oblast vstupu, můžete dopředu promyslet i hrubé taktiky výstupu. V připravené oblasti osobně pak čekám na vstupní situaci (nebo pattern, chcete-li).

    Zde je například „dnešní“ ukázka FIMS vstupů, které jsem v rámci podpory k FIMS obchodoval v trhu NQ:

    Trh dlouhodobě trenduje vzhůru (tj. základní kontext), otevřel výrazně nad včerejším range (další informace o kontextu) a pomalinku rostl. Cca 15 minut před vstupem jsem si vyznačil oblast 4025.5 s tím, že v dané oblasti mám zájem obchodovat do longu. Vstupoval jsem pak na patternu „FVR“ – pokud by se vstup odehrál výše, tak bych jej nebral, protože existovala větší šance, že trh doklesá k 4025.5.

    Stejná situace byla u druhého vstupu. Trh opět otestoval stejnou oblast, sledoval jsem naše FIMS patterny a vstupoval na základě orderflow opět v okamžiku, kdy jsem viděl aktivitu nakupujících v oblasti 4025.5. Nezní to složitě a také to složité být nemá.

    Klíčový úspěch je v konzistenci trade managementu.

    Možná si nyní říkáte – pokud by byl trading o tom sledovat nakupující a prodávající u důležitých oblastí, pak by to přeci bylo příliš jednoduché. Ano, lidé mají potřebu si věci komplikovat složitými vzory, ale co víc v trhu sledovat než aktivitu nakupujících a prodávajících v důležitých oblastech? Trading není o ničem jiném než o přetlačování nakupujících s prodávajícími. A ostatně pokud se podíváte do FIMS vláken na Finančníkovi, najdete v úterý řadu screenshotů ostatních traderů, kteří mají vstupy hodně podobné. Přesto někteří obchodníci vydělávají více než jiní a někteří samozřejmě ještě nevydělávají. Ten rozdíl je pak zejména v konzistenci a systematičnosti. Jak u vstupů (skutečně si počkat, až trh doklesá/dostoupá k zajímavé oblasti) a pochopitelně v trade managementu – řízení obchodů. Tj. kde z obchodu vystoupit.

    Osobně jsem přesvědčený, že v ID obchodování se snadněji konzistentně obchoduje pro menší targety, protože zjednodušeně řečeno „pravděpodobnost pohybu po odrazu od S/R 10 ticků je vyšší než pravděpodobnost odrazu 30 ticků“. A konzistentnost je to, o co bychom v diskréčním obchodování měli usilovat nejvíce. Profity se v tradingu skutečně skládají „dolar za dolarem“. Pokud doufáte v proces rychlého zbohatnutí pár „velkými zisky“, tak je to cesta, na které se staví konzistentní trading velmi těžko.

    Nebojte se malých ztrát a mějte pod kontrolou celkový risk management.

    Pokud vstoupíte do obchodu, který se nevyvíjí podle vašich představ a kritérií, uzavřete jej s malou ztrátou a počkejte si na novou příležitost v jiné oblasti (pozor na impulzivní přeobchodování ve stejné oblasti, kde například trh začal cenu akceptovat). Jsou pak dny, kdy se nedaří a je dobré přestat obchodovat – viz Risk management v intradenním obchodování pod lupou. Nicméně měsíc má 20 obchodních dnů, a pokud budete obchodovat rozumný přístup a nevychýlíte se do výrazné ztráty během některého z jediného dne, je velká šance, že na konci měsíce budete mít na účtu takovou částku, která z ročního pohledu již představuje solidní zhodnocení.

    20.8.2014

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


    Mohlo by vás dále zajímat

    Finančník představuje pracovní skupinu AlgoLab

    Ať to byly mé poslední návštěvy různých odborných konferencí typu QuantCon, možnost nahlédnout pod pokličku několika úspěšných hedgových fondů či nakonec má aktuální práce na vlastním fondu, rezonovala mnou jedna základní myšlenka – úspěch v tradingu je dnes více než dříve zásluhou týmové spolupráce. Jednoduše proto, že svět je komplexnější než před pár lety, vše se digitalizuje a zrychluje. Navíc jsem přesvědčen, že proces bude dále pokračovat stejnou tendencí.
       Foto (c)depositphotos.com   Samozřejmě to neznamená, že by jednotlivec nemohl uspět. Ale jeho cesta je určitě náročnější. Hlavně od určité úrovně zkušeností, kdy již potřebuje spravovat více peněz, vytvářet diverzifikovanější strategie, ideálně stavět řešení pro autotrading, udržovat vše v chodu, přemýšlet o nových obchodních taktikách, ty backtestovat, sledovat zásadní fundamentální informace atd. V týmech je vše jednodušší, neboť lze mnoho činností jednotlivců efektivně sdílet ostatním, kteří se jimi sami pak nemusí zabývat. Výkonnost celé skupiny je tím pádem neporovnatelně vyšší, než by byla výkonnost jednotlivých traderů pracujících samostatně.
    Toto pochopitelně mnoho traderů ví a buď pracují v profesionálním zázemí různých fondů, sami si formují pracovní skupiny, nebo si kolem sebe platí týmy analytiků a programátorů.
    Bohužel méně zkušení obchodníci řeší zásadní problém. Těžko se mohou integrovat mezi profesionální obchodníky (kterým nemají co nabídnout) a vytvářet skupiny složené jen z nezkušených obchodníků vesměs nikam nevede. Přitom právě v začátcích obchodování přináší zapojení do aktivní skupiny největší hodnotu.
    A podobné zázemí nyní nově nabídne na Finančník.cz skupina AlgoLab, kde budu se svým týmem sdílet vše podstatné, na čem aktuálně pracujeme.
    Na Finančník.cz se snažíme vytvářet začínajícím i pokročilým traderům co největší podporu. I přesto jsme si ale všimli občasných postesků nad osamocenou prací a blouděním ve slepých uličkách. A to je důvod, který mne dovedl k vytvoření pracovní skupiny AlgoLab.
    Skupina bude zaměřena na plně systematické obchodování všech typů trhů, které sám obchoduji – komodity, akcie, opce. Jejím hlavním cílem bude obchodníky integrovat do pracovní skupiny a poskytovat jim inspiraci a motivaci v podobě aktivně připravovaného obsahu a řízených setkání.
    Jak bude vše fungovat?
    Základem úspěšné skupiny je její vedení a směřování. To budu ve skupině AlgoLab mít na starosti sám. Do skupiny plánuji uvolňovat výstupy mé práce (a samozřejmě týmu lidí, které zaměstnávám) tak, aby se ostatní účastníci skupiny mohli naší prací a zkušenostmi inspirovat a třeba si ji i pro sebe posunou dále. Ve skupině budu aktivní, takže se případně zapojím do debat o daných tématech, což zpětně může pochopitelně obohatit nás všechny.
    S členy skupiny se plánuji setkávat (osobně i virtuálně), aby mezi sebou mohli obchodníci navázat bližší kontakt a třeba spolupracovat na vlastních projektech (například rozvíjející poskytnuté tipy).
    Co konkrétně budu ve skupině sdílet?
    Určitě chci začít se sdílením konkrétních obchodních systémů, které jsem testoval a které mi dávají smysl pro nasazení (případně je sám obchoduji). Pochopitelně nemusí vždy jít o úplně přesné nastavení, se kterým sám pracuji, ale v uzavřené skupině mi nedělá problém sdílet cokoliv. Hodně obchodníků na Finančníkovi řeší výzvy s plnou automatizací například portfolio obchodování. Práci jsme v týmu udělali na implementaci automatického portfolio obchodování pomocí Amibrokeru, což je myslím pro začátek zcela ideální řešení vhodné pro diskuzi ve skupině. Plánuji se ale věnovat i svým „udělátkům“ v Pythonu a podobně.
    Nicméně nečekejte, že skupina bude představovat hotový kurz. Nebude. Kurz je z mého pohledu prostředí, kde se prezentují velice vypilované informace, s jejichž uspořádáním se pojí opravdu hodně úsilí a času. Ve skupině chci sdílet informace v pracovní formě – pro mě jsou hodnotné testy například i teorií, kde se edge nakonec nepotvrdil (čímž mohu ušetřit mnoho času jiným obchodníkům, kteří by jinak šli stejnou cestou) atd.
    Pro koho bude skupina určena a jak se zapojit?
    Skupina je určena pro obchodníky, kteří chtějí rozvíjet systematické obchodní přístupy. Určitě se nepředpokládá znalost programování, protože jeden z cílů skupiny je propojovat tradery s programátory. Účastníci skupiny by měli mít silnou motivaci posouvat se v trzích směrem k diverzifikaci různými styly obchodování. Systematické strategie budou sdíleny včetně konkrétních kódů, aby je bylo možné snadno testovat a implementovat. Ty budou ve formátu programů Amibroker, TradeStation, případně v jazyce Python. Kódy budou v otevřené podobě a lze je tak převádět i do jiných jazyků.
    Konkrétní podobu skupiny plánuji dotvářet postupně tak, jak v ní bude vznikat život.
    Co je jisté:
    a) Velikost skupiny bude trvale omezena na jasně daný počet obchodníků. Noví se budou moct do skupiny dostat jen pokud někdo stávající vypadne. Tak bychom mohli dosáhnout pracovního prostředí, ve kterém se obchodníci budou znát i osobně. Současně chci ale nastavit velikost skupiny dostatečnou tak, aby se do ní dostali všichni, co o to budou mít aktuálně zájem.
    b) Zapojení do skupiny bude placené. To je upřímně jediný způsob, který se mi za 15 let fungování Finančníka osvědčil pro prostředí, ve kterém je nakonec stejně většina účastníků spíše pasivních. Pro smysluplné fungování skupiny bude třeba aktivně tvořit obsah a jeho tvůrcům platit. Chtěl bych více vysílat zástupce Finančníka na konference, chci sdílet i výstupy prací s daty, která jsou poměrně drahá atd. Cena bude odpovídat obsahu a stanovena později, až podle toho, jak proběhnou první měsíce skupiny (ty budou bezplatné). Určitě ale nepůjde o úplně symbolickou částku, neboť cílem je sdílet ve skupině hodnotné informace, se kterými budou účastníci vydělávat peníze a ušetří jim opravdu hodně vlastního času a investic. Maximálně tak využijte bezplatný provoz skupiny!
    c) Skupina bude bezplatná do 1.8.2019 (viz update níže) a mohou se do ní v tuto chvíli zapojit všichni absolventi kurzu Vytváříme AOS – od myšlenky k automatizovaným profitům. Tedy samozřejmě i stávající absolventi kurzu, kteří tak získají přístup k dalším strategiím a obchodním myšlenkám. Omezení na tento kurz je zde proto, že ve skupině chci pracovat s obchodníky, kteří k trhům přistupují podobně jako já. Účastníci bezplatného běhu budou mít následně prioritní právo na místo ve skupině a budou moci pokračovat ve skupině za nižší úvodní cenu.
    Vše ostatní bude předmětem dalšího vývoje skupiny.
    Je mi jasné, že skupina není úplně pro všechny. Zejména není pro úplně nové zájemce o trading, pro ty je ale na Finančníkovi opravdu hodně bezplatného obsahu a také propracovaný Základní kurz, který vás může velmi rychle posunout k prvním profitům. Na druhou stranu věřím, že AlgoLab dokáže zaplnit jednoznačnou mezeru pro obchodníky, kteří již mají jasnou představu, co očekávají, co jsou za to ochotni platit a potřebují se zejména rychleji a efektivněji dostat k cíli.
    Důležitá informace na konec
    Všichni účastníci zmíněného AOS kurzu mají nyní do skupiny automaticky nastavený přístup. Skupinu naleznete v diskuzi na tomto linku. První téma, které jsem připravil k diskuzi a inspiraci je kompletní popis rotační momentum strategie (testy, vysvětlení, kódy pro AOS). Téma naleznete v klubu zde.
    Těším se na vzájemnou komunikaci, vaše postřehy a aktivní účast. O dalších připravených tématech budu informovat.
    Zaujala Vás možnost členství ve skupině, zajímá vás automatizace obchodování? Při zakoupení kurzu Vytváříme AOS – od myšlenky k automatizovaným profitům získáte do skupiny okamžitý přístup. A nezapomeňte – dostanete tím také přednostní právo v členství pokračovat i nadále a za nižší úvodní cenu!
    Update 2019: S ohledem na skutečnost, že práce se skupinou není tak intenzivní jak jsem se obával a samotného mě ve vlastním tradingu posouvá při zpracování témat  kupředu, rozšiřuji bezplatné fungování skupiny do 1.8.2019.

    Litujeme, ale tento kurz již není možné objednat

    Litujeme, ale tento kurz již bohužel není v nabídce.

    Aktuálně nabízené kurzy naleznete na stránce http://www.financnik.cz/exe/webinare/
     

    Má přednáška na QuantExpo

    Pražské QuantExpo bude především o zahraničních osobnostech a jsem moc rád, že se do Prahy podařilo pozvat velmi zajímavé tradery s praktickými tématy. Jedním ze dvou česky prezentovaných témat (vše ostatní bude samozřejmě do češtiny tlumočeno) bude má přednáška. Co jsem si připravil a proč si myslím, že je dobré se na téma trochu připravit?
     
       >  
    Systematické a algoritmické obchodování představuje mix několika základních dovedností – nápadů, datových analýz a programování. Myšlenek a prezentovaných obchodních přístupů je dnes k dispozici prakticky neomezené množství a každým dnem jsou publikovány nové. Málokterý obchodník je přitom zkušený trader a současně dobrý programátor v jedné osobě. A tak vzniká u mnoha traderů otázka – jak efektivně dostupné myšlenky ověřovat a adaptovat? Jak smysluplně vypadající modely rychle otestovat coby obchodní systém a najít takové, které stojí zato předat k robustnějšímu naprogramování?
    Více než kdy jindy přichází ke slovu potřeba prototypování. To znamená velmi rychlého otestování obchodní myšlenky bez toho, aniž bychom museli dobře ovládat programování, složitě vytvářet dlouhé programovací kódy, ladit je a kompilovat. Ideálně s možností zcela volného využívání všech informací bez omezení ze strany používané platformy. Tedy například s využitím libovolných přístupů a dat (kdy osobně vidím velký prostor ve využívání a kombinování různých alternativních dat), bez nutnosti data složitě připravovat a čistit a s naprostou flexibilitou kombinování všeho, co kombinovat chceme (různé systémy do portfolií atd.). A bohužel tradiční dostupné softwary na toto stavěné nejsou.
    Na QuantExpo tak chci ve své přednášce ukázat, jak snadno lze pro prototypování použít Python. Jeden z hlavních bezplatných nástrojů, který se dnes ve finančním světě pro tyto účely používá čím dál více. Pochopitelně nepůjde o „kurz používání Pythonu“, spíše plánuji prezentovat, že s hotovými moduly, které jsou pro Python dnes bezplatně k dispozici, jde prototypovat systémy opravdu velmi jednoduše. Vše budu ukazovat na konkrétním příkladu prototypování myšlenky obchodního systému statistické arbitráže, což je z mého pohledu mj. i zajímavý diverzifikační přístup do portfolií zejména v době vyšší volatility. Krok za krokem uvidíte, jak se až překvapivě rychle můžeme dostat od základní myšlenky k finální equity křivce i s tím, že pro výpočet hodnoty hedge pozice použijeme pokročilejší statistickou funkci.
    Celý komentovaný kód pak budu poskytovat ve formátu jupyter notebook, ve kterém je velmi snadné jej upravovat, zkoušet a rozvíjet. Z mého pohledu tak jde o ideální start pro seznamování se s Pythonem, kdy trader nezačíná studiem nudných principů programovacího jazyka (byť jednoduchého), ale řeší konkrétní, pro něj zajímavou situaci. A teprve ta ho „donutí“ k tomu, aby se naučil i potřebné základy jazyka. Sám jsem s Pythonem začínal touto cestou a jsem za ní nesmírně rád, protože mi v důsledku v tradingu velmi rozšířila mé možnosti a schopnosti.
    Pokud vás téma prototypování obchodních přístupů s Pythonem zajímá a chcete naplno využít informace, které budu na QuantExpo předávat, doporučuji zkusit si Python nainstalovat a začít jeho prostředí zkoumat (hlavně si najděte tutoriály na spuštění jupyter notebooku). Pokud nejste programátoři a nechcete řešit postupné doinstalování různých knihoven, tak bych začal stažením balíku Anaconda – určitě použijte instalátor s Pythonem 3.6. Po přednášce budete tak moci ve studiu hned pokračovat s pomocí mého dodaného Notebooku. A samozřejmě v rámci QuantExpo můžeme hned osobně probrat otázky, na které jste při zkoumání prostředí Pythonu z pohledu tradera narazili.
    A mimochodem – minimálně Robert Carver má ke své přednášce o optimalizaci portfolií také k dispozici Python kódy. A co jsem viděl, tak ve stejném jazyce publikoval kód svého systému akciového portfolia i Andreas Clenow. S postupně získávanými znalostmi tak budete schopni hned prototypovat i jeho myšlenky (s přímo dodaným kódem), a rychle tak zapracovávat know-how do vlastních workflow.
    Se všemi se těším na setkání 4.11.2017 v Praze na QuantExpo nejen na mé přednášce.
×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.