Praxe

Sedm týdnů živě s profesionálním obchodníkem sdílejícím vše, co v trzích dělá. Existuje efektivnější cesta, jak proniknout do aktivního obchodování? Registrace končí 9.6.2023

Nezmeškejte v TechLabu nově připravované kurzy zaměřené jednak na základy Pythonu a dále na jeho využití při automatizaci obchodování s Interactive Brokers.

Diverzifikace portfolia: Sázka na kanadské trhy a testování australských akcií. Jak může hedging mean reversion strategií zvýšit výkonnost vašeho portfolia? A objevte nový přístup k short-term momentum obchodování, který vám pomůže snížit drawdowny v dobách nestability na trzích.

V tradingu nezáleží na jednotlivých obchodech a do velké míry ani na samostatných systémech (byť musí mít funkční logiku). To nejpodstatnější se odehrává na úrovni portfolia, na které je dobré zaměřit pozornost už od samotného začátku. Aneb jak s jednoduchými strategiemi dosáhnout ročního zhodnocení +57%.

V TechLabu, skupině technické podpory, připravujeme průběžně interaktivní minikurzy, jejichž cílem je propojit teoretickou výuku přípravy systematického obchodování s praxí. Nový minikurz se zaměří na základy portfolio analýzy.

K nově publikovaným hotovým kódům strategie Simple mean reversion jsem dostal řadu dotazů na výkonnost a chování na dalších trzích. V článku přináším mnoho testů, které mohou poskytnout inspiraci i při obchodování jiných vašich systémů.

Swingové mean reversion strategie představují páteř portfolia, které obchoduji ve svém alternativním systematickém fondu. Nově připravené „Hotové kódy“ vám umožní testovat a obchodovat mean reversion strategie stejně, jako to dělám já.

Mohlo by se zdát, že pro systematické obchodování akcií, kterému se věnuji nejvíce, stačí stahovat data například ze stránek typu Yahoo nebo Google, kde jsou zdarma k dispozici. Bohužel kvalita dat je zde úměrná jejich nulové ceně. Některé dny data chybí, data se svévolně mění v minulosti, nelze se spolehnout na správné ošetření všech dividend atd. Osobně proto pro obchodování používám data od společnosti Norgate, na které je přes Finančníka možné získat slevu při prvním nákupu.

V minulém článku jsem popsal, co mi poslední měsíce funguje v rámci portfolia nejvíce – konkrétně short mean reversion strategie. Jak jsou na tom ale long mean reversion obchody?

Poslední rok je v trzích výzvou. Na svět působí mnoho nových fundamentů a spousta principů v trzích funguje jinak než dříve.  Některé dříve perfektně fungující strategie tak aktuálně stagnují, jiným se daří nadmíru dobře. Pojďme se podívat na to, které to jsou.

Souhrnné informace k tomu, jak převádět peníze do a z Interactive Brokers a jak řešit převody měn na účtu. S ohledem na existenci sběrného účtu u Raiffeisen banky to jde vše dnes velmi snadno a bez poplatků.

Na Finačníkovi vnímáme jako nejsmysluplnější cestu vydělávání peněz na burze skrze maximální využití automatizace. Mezi hlavní benefity patří výraznější psychologická pohoda při obchodování (v porovnání s diskrečním tradigem) a časová nenáročnost. Samotné obchodování zabírá maximálně pár minut denně, kdy kontrolujeme chod všech skriptů. V tomto článku naleznete námi navrhovaný postup, jak celý proces zvládnout i bez znalosti programování.

V rámci Interactive Brokers lze mít dnes účty ve třech evropských zemích, které mají svá legislativní specifika. Například v rámci irské pobočky je nutné potvrdit rezidenci v České republice prostřednictvím formuláře 8-3-6 zabraňující stržení 20% daně z úroků. Pojďme si ukázat, jak to vyřešit.

Pohyby posledních měsíců mohou obchodníkům přinášet zajímavé profity. Ať již z poklesu trhů, nebo jejich rychlých krátkodobých růstových korekcí. Vyplatí se pro podobné pohyby použít nákup opcí, které neváží příliš kapitálu a umožňují obchodovat s pákou? Pojďme se na to podívat ze systematického pohledu.

Dovolte nám, abychom vám za Finančníka popřáli do nového roku 2023 hodně zdraví, rodinné pohody a úspěchů v obchodování. 

Mnoho obchodníků postupně implementuje principy systematického obchodování tak, jak je na Finančníkovi vyučujeme.  A je radost sledovat, že řada z vás sklízí v tomto směru ovoce. Dnes publikuji zkušenosti pana Josefa, který na Finančníkovi vystupuje pod nickem illk. Nyní s možností pokládat dotazy, které zpracuji do plánovaného rozhovoru.

Podstatná část mého systematického portfolia obchoduje krátkodobé swingové mean reversion strategie na akciových trzích. Svou výkonnost průběžně porovnávám s benchmarky, abych získával odpověď na to, jestli mé strategie fungují i v době, kdy si procházejí drawdowny.

Po více než dvaceti letech každodenního obchodování jsem se mimo jiné naučil, že nejjistěji se vydělává s co nejjednoduššími taktikami. Současně je ale třeba si občas na profity počkat.

Mé hlavní systematické portfolio krátkodobých strategií funguje v trzích de facto autonomně, což mi dává možnost zaměřovat svou pozornost na dlouhodobější diskreční obchody. V nich aktuálně vnímám ohromné příležitosti, v tuto chvíli stále do shortu.

Světové trhy jsou stále nejistější, inflace na maximech, konec války na Ukrajině v nedohlednu. O to důležitější je aktivněji přemýšlet, jak naložit s úsporami a kam směřovat hlavní pozornost v tradingu. Zde je můj aktuální rámcový plán včetně pozic, které nyní otevírám.

Pro vydělávání v trzích potřebujeme spolehlivý obchodní systém. Zde jsou tipy, jak systémy vytvářet včetně konkrétní ukázky mého způsobu.

Práce s krátkodobými strategiemi je výrazně náročnější než pasivní investování. Nicméně benefity mohou být výrazné. A to zejména z důvodů, které ukáži v tomto článku.

Ústředním bodem mého obchodování je práce na diverzifikovaných portfoliích složených z více strategií. Jelikož se v tuto chvíli zaměřuji především na akcie, může se stát, že stejný titul bude chtít najednou otevřít více strategií. Jak k tomuto přistoupit?

Krásnou ukázku toho, jak se mohou různé obchodní přístupy doplňovat, sdílel Bogdan ve vlákně Aktuální trhy a výkonnosti strategií TechLab skupiny. Bogdan je hlavní moderátor skupiny, takže pokud potřebujete poradit s tím, jak rozchodit například podobné analýzy portfolií mnoha systémů, je TechLab místem přesně pro vás.

V rámci akce Trading Forum Meeting jsme se letos potkávali v různých českých městech. 10.9.2022 proběhne poslední letošní setkání, tentokrát ve španělské Malaze. Setkání bude doslova „VIP“ – určené pro 10 obchodníků. Půjde tak o ideální příležitost sdílení praxe se systematickým obchodováním a navázání hlubších osobních kontaktů. Zde jsou podrobnosti.