Praxe

Mnoho obchodníků přirozeně tíhne ke složitějším obchodním přístupům. Co když ale jednoduché přístupy vydělávají více?

V nedávném článku popisujícím plán vytvoření komplexního portfolio systému spravující větší počet systémů a komoditních trhů jsem zmínil cíl pracovat se Sharpe ratio o hodnotě minimálně 1. Dostal jsem hned několik dotazů, jaké to tedy bude konkrétně zhodnocení? Na jaké výdělky cílím? Pojďme si tedy dnes ukázat, jakou má Sharpe ratio souvislost s výdělky a proč tuto metriku používám.

Otázka, kterou dostávám pravidelně několikrát do měsíce, aktuálně mi ji poslal Jiří. A aby odpověď měla šanci pomoci i ostatním, publikuji ji takto veřejně.

Slovo dalo slovo a pro jednoho ze svých významných klientů připravuji kompletní systém pro správu větších peněz v komoditních trzích. A jelikož to bude bezesporu zajímavá cesta, rozhodl jsem se ji na Finančníkovi dokumentovat a svými myšlenkami pomoci těm, kteří obchodování na úrovni portfolia také řeší. Věřím, že se postupně dostaneme až k reálným obchodům. K nim ale povede ještě poměrně náročná cesta. Tu dnes teprve začínáme.

Dnešní doba je v trzích výjimečná. Trhy se hýbou s neuvěřitelnou dynamikou, což představuje jak risk, tak samozřejmě příležitosti. Jak je přeměnit v reálné zisky?

Máte možnost sázet na obchodní systém se zaručenou úspěšností 60 % a poměrem risk/zisk 1:1. Tedy doslova svatý grál. Jak budete postupovat a jak je možné, že třetina lidí i s takovým systémem ztratí vše?

Jednou z prvních otázek, na kterou si musí začínající obchodník odpovědět, je co obchodovat. Preferovat bychom měli co nejlevnější trhy na obchodování a současně dostupné pro náš obchodní účet.   Jako jedna z nejrozumnějších voleb pro start obchodování se tak jeví americké akcie. Zbývající ale otázka - zaměřit se na jednu akcii, několik málo titulů nebo nějakou větší skupinu?

Rychlé propady akciových indexů se pochopitelně promítly i do výsledků řady obchodních strategií. Nakolik pomůže, pokud bychom obchodovali strategii zajištěně? Tj. při otevírání dlouhých pozicích v akciích bychom pozice jistili prodejem indexu?

Většina obchodníků zaměřuje svoji pozornost především na logiku vstupů a výstupů. Peníze se však při obchodování tvoří z nemalé části prostřednictvím money managementu. V současných turbulentních časech může být ideální příležitost se na tuto oblast více zaměřit.

Přibližně před rokem jsem popisoval nasazení intradenního systému, který po spuštění inkasoval ztrátu za ztrátou. Nyní má za sebou už reprezentativnější vzorek 100 obchodů a tento rok generuje zisk za ziskem. Myslím že princip dlouhodobého vydělávání na burze nelze demonstrovat lépe.

Jsou chvíle, kdy na nás grafy působí, že se trhy řítí do nejhorší krize všech dob. A i s našimi systémy, které si v dané chvíli procházejí drawdowny.

Systém obchodoval skoro rok s úspěšností přes 83 %, a přesto nakonec přinesl brutální ztrátu, která šla dokonce do záporného zůstatku účtu. Jak k tomu mohlo dojít?

Dva měsíce po ukončení swingového workshopu generují vyučované strategie první zisky a ztráty. Ty nám nabízejí zajímavý pohled na diverzifikaci v praxi.

Hledáte-li stabilitu ve svém obchodování, patrně jste již také přišli na to, že jen těžko se dá dobře diverzifikovat „podobnými systémy“. Chce to pracovat nejlépe s různými logikami a zcela odlišnými „edge“. Jeden z takových je párové obchodování akcií, které letos znovu přidávám do svého portfolia. V dnešním článku shrnuji, proč je tato oblast pro mne zajímavá.

Mnoho neúspěšných obchodníků se honí za snem vypilovat jeden obchodní systém tak, že s ním budou vydělávat na každodenní bázi. Jak takový vytvořit?

Přes vánoční svátky se podařilo dokončit krátké video představující atmosféru na posledním ročníku Trading Fora. Jak akce vypadala? Podívejte se sami...

Posledních 10 let přineslo, zejména v akciových trzích, období prakticky nepřetržitého růstu. Co můžeme očekávat v dalších letech a jak se na vývoj připravit?

Úspěšnost obchodovaného systému poměřuje většina začínajících obchodníků skrz vydělané peníze zobrazené v historických obchodech, tj. nejčastěji v backtestu. To však není zdaleka optimální přístup. Jaké nejběžnější metriky máme k dispozici a na které se zaměřovat?

Silným tématem posledního Trading Fora bylo obchodování (a také pronajímání) portfolií obchodních systémů. To je totiž jedna z nejsnazších cest, jak dosahovat v obchodování stabilních profitů. Zde je konkrétní ukázka, jak obchodování více systémů výrazně ovlivňuje celkový výsledek našeho úsilí.

Řada obchodníků řeší způsob, jak získat při obchodování co nejvíce času a předat práci počítači. Zde je popis našeho řešení, které je poměrně jednoduché a současně solidně modulární.

Konferenci Trading Forum máme úspěšně za sebou. Jaká byla? Zde jsou mé postřehy spolu s fotografiemi zachycující průběh akce.

Nových inspirujících knih není v tradingu mnoho. Velmi rád jsem si tak pořídil novou knihu od Roberta Carvera, kterou mohou opět jen doporučit.

V roce 2018 jsme na Finančníkovi poprvé začali, v dnes již pravidelné podzimní sérii, zdarma vyučovat stavbu obchodního systému. Do detailů v ní popisuji obchodní systém obchodování korekcí, kterému říkám Mopull. Jak se principu dařilo v průběhu roku 2019?

Konference Trading Forum, která proběhne 9.11. v Praze, je jedinečná akce v našem regionu pořádaná tradery pro tradery. Není zde prostor pro prezentace brokerů, celý den bude určený pro výměnu zkušeností výhradně mezi obchodníky. Těch bude na konferenci přes 300!

V posledním dotazníku hodně z vás uvedlo, že nejaktuálnější téma v tradingu je pro vás „jak na stop-lossy“. A je pravda, že bohužel hodně obchodníků pracuje se stop-lossy špatně a je to jeden z důvodů proč tolik obchodník prodělává.