Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Studentské AOS strategie #1

    V tuto chvíli mají studenti VIP AOS Turbo kurzu možnost získat přístup do VIP Strategy Clubu, ve kterém se již nachází 61 AOS strategií (se snahou a cílem dotáhnout to do konce roku na 100). Řada strategií je opravdu skvělých a kvalitních, některé z nich jsem se rozhodl postupně představit samostatně jako inspiraci pro ostatní, kteří o automatizaci svého obchodování stále ještě váhají.

    Pro úplný začátek jsem vybral jednoduchou strategii využívající pouze jediný timeframe (řada mých i studentských strategií využívá dva timeframe) a obchodující vcelku „malý“ trh emini NASDAQ, oblíbený i mezi diskréčními daytradery (a jak uvidíte, není důvod nepřevést obchodování podobných oblíbených trhů do automatické podoby a osvobodit se tak od časových i psychologických výzev).

    Ve skutečnosti tato strategie původně vznikla na trhu emini DowJones (YM), avšak při ověřování na dalších trzích student, který je autorem této strategie, zjistil, že na trhu NQ funguje ještě lépe - a zvolil tedy nasazení na tento trh (samozřejmě nasazení na oba trhy je možné). Strategie je také dostupná ve VIP Strategy Clubu, všichni VIP studenti s přístupem do tohoto klubu si ji tedy mohou stáhnout.

    Takže nejprve lehký přehled o této strategii:

    Trh: NQ
    Timeframe:
    15 minut
    Time template:
    8:30 - 15:10
    Exit:
    na základě stop-lossu, nebo v 15:10
    Avg. winning trade
    +228 USD
    Avg. losing trade
    -197 USD

    Nejprve ukázka equity křivky. Tato křivka je poskládaná z takzvaných OOS intervalů (součást know-how kurzu), to znamená, že je celá složená z neviděných dat, tj. simulující nejistou, neviděnou budoucnost. Nejedná se tedy o žádnou in sample přeoptimalizaci, ale skutečně robustní equity (která navíc prošla řadou dalších velmi náročných testů robustnosti):

    Jedná se o velmi solidní equity, se kterou jsem sám více než spokojený, samozřejmě equity odráží obchodování s jedním kontraktem, position sizing není zapojen.

    Nyní podrobnější přehled strategie:

    Strategie obchoduje pouze na stranu long, a to z toho důvodu, že nováčkům v AOS doporučuji nejprve začít vývojem strategií pouze na stranu long, což je obvykle mnohem jednodušší (i tak je už ve VIP Strategy Clubu řada strategií obchodujících na obě strany). Drawdown je 3 415 USD, což není málo, ale stále se dá obchodovat tato strategie s relativně malým účtem, navíc drawdowny jsou u AOS obecně trochu větší než u diskréčního obchodování. Výhoda je, že se dají ještě dodatečně snížit s pomocí kvalitně diversifikovaného portfolia (zrovna tak i tímto způsobem vyhladit equity). Profit factor 1,68 a úspěšnost 60 % jsou velmi solidní čísla jak pro AOS, tak diskréční daytrading. Obecně by se tato čísla i equity dala dále vylepšit skrze aplikaci Market Internals - mohlo by být vcelku zajímavé vidět, jaký dopad by to ještě mohlo mít.

    A jak vypadá strategie na trhu, na kterém byla originálně vyvinuta (tj. YM)? I zde se jedná o solidní equity:

    Samozřejmě, oba trhy jsou poměrně vysoce korelované, proto by bylo rozumnější zapojit do portfolia zcela jinou strategii, než kombinovat tyto dva trhy v rámci jediné strategie. Opět - ve VIP Strategy Clubu je již celá řada strategií na celou řadu trhů, takže poskládat portfolio není až takový problém. Důležité je vidět, s čím vším se dá začít a od toho se dá již stavět dále.

    Závěr

    Toto byla jedna z prvních ukázek studentských prací v rámci VIP AOS Turbo kurzu. Ve VIP Strategy Clubu jsou k nalezení už i strategie, které studenti obchodují živě. VIP AOS seminář má již vcelku slušné množství úspěšných studentů, s některými jsem v těsném kontaktu a někteří z nich si už na základě know-how tohoto semináře vybudovali i poměrně slušný byznys (který už jim mnohonásobně zaplatil cenu kurzu) - od privátních uzavřených fondů po leasování svých strategií až po čisté obchodování pouze na své účty. Já sám se svým týmem již disponuji databází přes 400 AOS strategií a brzy začneme vybírat ty, které finálně nasadíme pro náš vlastní, uzavřený fond. Toto je výhoda AOS oblasti - jak jednou její aspekty zvládnete, máte jedinečnou možnost vystavět na ní mnoho dalšího zajímavého byznysu, od leasování kvalitních AOS až po správu financí investorům. Čímž se samozřejmě rapidně násobí možnosti příjmů z AOS tradingu.

    25.5.2016

    Tomáš Nesnídal


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.