Procvičujeme obchodní systém FinWin (2): Vyhodnocení

Doufám, že každý, kdo to myslí s tradingem vážně, sednul včera ke grafům a dle zadání provedl jednoduchý domácí úkol se systémem FinWin. Pojďme se tedy dnes podívat na slíbené pokračování - mého komentáře toho, jak a proč vidím konkrétní den já.

Základní verze systému FinWin

Komu se nepodařilo najít jediný validní trendový pattern dle základní podoby systému FinWin, zaslouží si jedničku. Protože žádný signál skutečně nebyl - zkrátka a dobře, daný den nebylo z pohledu základních trendových patternů systému FinWin co obchodovat. Situaci jsem takto vybral záměrně a pojďme si nyní o ní popovídat blíže, protože nám dává několik užitečných lekcí.

Pokud jste nyní zděšení, že snad máte 2,5 hodiny sedět před monitorem počítače a neudělat jediný obchod, pak si zakládáte na závažný problém. Realita je totiž taková, že nejenom budete mít mnoho dnů bez jediného obchodu, ale občas i celou sérii dnů bez jediného obchodu. Zeptejte se řady úspěšných intradenních obchodníků a mnoho z nich vám potvrdí, že zdaleka nepotřebují obchodovat každý den, ale pouze ty dny, kdy je co obchodovat. Kdy je jasný trend, jasná struktura trhu, solidní základ pro vytváření profitů.

Pokud při pohledu na graf nyní dokonce začínáte přemýšlet, že si budete tedy muset najít jiný obchodní systém, nebo začít kombinovat více trhů a více timeframe jenom kvůli tomu, že jsem vám právě ukázal den bez jediného obchodu - pak si zaděláváte na ultra-problém. Příštích pár měsíců až let budete těkat od jednoho ke druhému, nikdy nevydržíte stabilně u jedné jediné věci - a nakonec buďto daytrading vzdáte, nebo budete mít to štěstí, že dojdete k prozření a pochopíte, že trading není o nutnosti klikat každý den a vykazovat aktivitu.

Jenom se podívejte na daný den ještě jednou s odstupem: Vždyť tento den neměl celé dopoledne žádný jasný směr, spíše jen zmateně hledal, kudy jít dál a kam se vydat. Koukněte se na EMA34 a EMA204, říkají vám snad něco o jasném trendu? Nebo snad o síle nějakého trendu?

Jak tedy obchodovat trendové patterny, když žádný jasný trend celé dopoledne není? Neobchodovat! Trendy nebývají každý den. Občas není trend celý týden. Tak to zkráta a dobře je. Pokud s tím máte stále problém, zůstaňte raději ještě nějakou dobu u paper-tradingu. Pokud máte potřebu mně dokonce nyní ukazovat, že jste nějaký trendový obchod během dopoledne našli, pak to raději prosím přede mnou ani nevyslovujte nahlas. Zkrátka a dobře, žádný trendový obchod se nekoná - tečka. Jeden z mnoha klasických dnů tradera, kdy sedíte před obrazovkou, posloucháte příjemnou hudbu a tak nějak nenuceně si necháte odplynout své 2,5 hodiny, aniž kliknete myší. Zvykejte si - nebo v opačném případě raději nadále zůstaňte ve svém zaměstnání od 8:00 do 17:00 (nebo jak se to vlastně do těch běžných zaměstnání chodívá).

Trochu jiná situace nastává, pokud k trendovým obchodům obchodujete i protitrendové situace. I takové jsou však v podobné dny nelehké.

Osobně pro obchodování protitrendových situací potřebuji vždy nějaké dodatečné potvrzení, které mně říká, že trh to myslí vážně v tom ohledu, že svůj započatý trend již vzdává. Proto protitrendové patterny zřídka obchoduji v rozjetém trendu (v takovém většinou selhávají) a vždy se snažím trochu více zorientovat v tom, co by se celkově v trhu mohlo dít / děje, než se pokusím vstoupit do protitrendového obchodu.

V našem cvičném dni je pro mě z mého pohledu zajímavá jediná situace - a to je ta v 9:54.

To, že se jedná o pattern 0/100 long by měl už poznat každý. Pojďme se však na situaci podívat trochu z celkovějšího pohledu - protože osobně neberu automaticky každý pattern 0/100 jenom kvůli tomu, že CCI50 překřížilo linku 100 a CCI14 překřížilo linku 0.

V dané situaci začal trh poměrně nevýrazným otevřením. Po prvotním výstřelu vzhůru (první úsečka dne) se hned otočil dolů, ale ani zde nepokračoval příliš výrazně - i podle charakteru svíček je patrné, že se jednalo a poměrně slabý downtrend, se slabou tvorbu nových low.

Zajímavá a rozhodující situace nastala v 9:50. Trh udělal drobnou korekci a následně se pokusil znovu zaútočit na low dne. V rozumně rozjetém downtrendu bych očekával, že se trh pokusí alespoň ke stávajícímu low dne dojít. Tentokrát však trh neměl sílu dojít ani k low dne, místo toho se několik ticků od low dne otočil a vystřelil vzhůru. U toho navíc protnul swing, který sice nepatří mezi největší, ale swing to je. Z mého pohledu tedy situace, kdy celkový obrázek říká, že takovýto protitrendový pattern 0/100 stojí za pokus. Důležitým rozhodujícím faktorem by byl i fakt, že zbývá stále solidní potenciál k EMA204, kterou považuji za velmi silnou pohyblivou S/R úroveň, obzvláště v netrendující dny (jen se koukněte, kde trh po většinu dne stagnoval nejvíce).

Zde si ještě zapišme, jak by vstup a výstup vypadal v našem obchodním deníku dle pravidel výstupů, která jsem stanovil včera:

Následující protitrendový pattern v 10:38 by byl pro mě nezajímavý díky celkově zřejmé chopové situaci v trhu (EMA34 a EMA204 zcela u sebe, motání kolem 50% retracementu). Když k tomu připočtu téměr nulový potenciál k 50% retracementu (v grafu není 50% retracement viditelný, ale odhadem vidíte, kde je asi tak polovina mezi HOD/LOD a kolik k ní zbývá) a fakt, že je signál hned na EMA204, tak zde není skutečně co pohledávat. I když poslední z argumentů není tak důležitý, protože to není věc, na kterou u protitrendových patternů příliš hledím. Přesto, zkrátka a dobře, jak jsem psal výše - protitrendový signál mně musí dávat z celkového pohledu smysl a v tomto případě ať se na situaci dívám jak se dívám, smysl v ní příliš vidět nelze.

Tolik tedy k náročnějšímu obchodnímu dni - kdo by vydržel neklikat, tomu dnes tleskám.

Pokročilá varianta systému FinWin pro absolventy emini II

Pevně doufám, že ani absolventi emini II nelenili a dali si tu práci, aby se zamysleli v tomto nelehkém dni, jak a kde by se dal trh zobchodovat s pomocí pokročilé varianty systému FinWin. Jak už jsem předznamenával včera, toto cvičení je určené pouze a jen absolventům emini II, proto výsledek dodatečných situací v trzu z mého pohledu pokročilé varianty FinWin vkládám do VIP diskuze určené právě absolventům emini II. Pokud tam zatím výsledky nevidíte, pak je moc brzy a já ještě spím 🙂 Výsledky vložím, jakmile se vzbudím (nepovažoval jsem za správné vkládat je už včera večer).

Dovětek závěrem

Po uveřejnění minulého cvičení jsem dostal několik dotazů na výstup na základě zalomeného CCI a na umisťování stop-lossu dle pravidel v mých cvičeních. Dotaz zněl, zda takto i sám obchoduji.

Odpovím následovně: Je to úplně jedno, zda vystupuji takto, nebo jinak, zda umisťuji SL takto, nebo jinak. To není pointou. Trading není o kopírování a už z tohoto důvodu zde odmítám říkat "takto přesně to dělám já, takto přesně to dělejte i vy". Ve svých cvičeních vám dávám svůj vlastní pohled na situace v trhu, doplněný money-managementem (stop-loss a výstup), který považuji za nejjednodušší k celkovému procvičování takovýchto situací. Zda tento konkrétní money-managementu bude vyhovovat vašemu obchodnímu stylu, nebo zda například budete preferovat analýzu MAE/MFE či jiný styl výstupů, záleží už jen na vás a vašem obchodním stylu a vašem backtestu. Porovnejte si různé metody výstupů a různé metody umisťování stop-lossu v rámci vlastního obchodního stylu a sami uvidíte, který vám funguje nejlépe. Výstup a SL, jak prezentuji v těchto cvičeních, je jedna z (mnoha) možností.

Při minulém cvičení se také někteří ohrazovali, že neodpovídám v diskuzi na jejich následující dotazy ohledně tohoto cvičení. Dovolte mně zde prosím připomenout jednu skutečnost. Tato cvičení odrážejí mé zkušenosti a mé know-how, které zde dávám zcela zdarma. Má tolerance toho, co jsem ochoten dávat zdarma a v jaké míře, má samozřejmě své hranice. Už z toho principu, že každá věc má svou hodnotu. Z tohoto důvodu si tedy rezervuji nárok odpovídat jenom na ty doplňkové dotazy, na které sám chci, a dále nerozvádět ve veřejných free článcích pokročilé know-how, které je určeno platícím studentům našich seminárů - považoval bych to vůči nim za nefér. I z tohoto důvodu jsou (a budou) pokročilé situace v podobých situacích rozebrány a diskutovány pouze v příslušné VIP diskuzi.

Za pár týdnů můžeme ve cvičení pokračovat a podívat se na další rozdílné obchodní situace systému FinWin.