Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Procvičujeme obchodní systém FinWin (2): Vyhodnocení

    Doufám, že každý, kdo to myslí s tradingem vážně, sednul včera ke grafům a dle zadání provedl jednoduchý domácí úkol se systémem FinWin. Pojďme se tedy dnes podívat na slíbené pokračování - mého komentáře toho, jak a proč vidím konkrétní den já.

    Základní verze systému FinWin

    Komu se nepodařilo najít jediný validní trendový pattern dle základní podoby systému FinWin, zaslouží si jedničku. Protože žádný signál skutečně nebyl - zkrátka a dobře, daný den nebylo z pohledu základních trendových patternů systému FinWin co obchodovat. Situaci jsem takto vybral záměrně a pojďme si nyní o ní popovídat blíže, protože nám dává několik užitečných lekcí.

    Pokud jste nyní zděšení, že snad máte 2,5 hodiny sedět před monitorem počítače a neudělat jediný obchod, pak si zakládáte na závažný problém. Realita je totiž taková, že nejenom budete mít mnoho dnů bez jediného obchodu, ale občas i celou sérii dnů bez jediného obchodu. Zeptejte se řady úspěšných intradenních obchodníků a mnoho z nich vám potvrdí, že zdaleka nepotřebují obchodovat každý den, ale pouze ty dny, kdy je co obchodovat. Kdy je jasný trend, jasná struktura trhu, solidní základ pro vytváření profitů.

    Pokud při pohledu na graf nyní dokonce začínáte přemýšlet, že si budete tedy muset najít jiný obchodní systém, nebo začít kombinovat více trhů a více timeframe jenom kvůli tomu, že jsem vám právě ukázal den bez jediného obchodu - pak si zaděláváte na ultra-problém. Příštích pár měsíců až let budete těkat od jednoho ke druhému, nikdy nevydržíte stabilně u jedné jediné věci - a nakonec buďto daytrading vzdáte, nebo budete mít to štěstí, že dojdete k prozření a pochopíte, že trading není o nutnosti klikat každý den a vykazovat aktivitu.

    Jenom se podívejte na daný den ještě jednou s odstupem: Vždyť tento den neměl celé dopoledne žádný jasný směr, spíše jen zmateně hledal, kudy jít dál a kam se vydat. Koukněte se na EMA34 a EMA204, říkají vám snad něco o jasném trendu? Nebo snad o síle nějakého trendu?

    Jak tedy obchodovat trendové patterny, když žádný jasný trend celé dopoledne není? Neobchodovat! Trendy nebývají každý den. Občas není trend celý týden. Tak to zkráta a dobře je. Pokud s tím máte stále problém, zůstaňte raději ještě nějakou dobu u paper-tradingu. Pokud máte potřebu mně dokonce nyní ukazovat, že jste nějaký trendový obchod během dopoledne našli, pak to raději prosím přede mnou ani nevyslovujte nahlas. Zkrátka a dobře, žádný trendový obchod se nekoná - tečka. Jeden z mnoha klasických dnů tradera, kdy sedíte před obrazovkou, posloucháte příjemnou hudbu a tak nějak nenuceně si necháte odplynout své 2,5 hodiny, aniž kliknete myší. Zvykejte si - nebo v opačném případě raději nadále zůstaňte ve svém zaměstnání od 8:00 do 17:00 (nebo jak se to vlastně do těch běžných zaměstnání chodívá).

    Trochu jiná situace nastává, pokud k trendovým obchodům obchodujete i protitrendové situace. I takové jsou však v podobné dny nelehké.

    Osobně pro obchodování protitrendových situací potřebuji vždy nějaké dodatečné potvrzení, které mně říká, že trh to myslí vážně v tom ohledu, že svůj započatý trend již vzdává. Proto protitrendové patterny zřídka obchoduji v rozjetém trendu (v takovém většinou selhávají) a vždy se snažím trochu více zorientovat v tom, co by se celkově v trhu mohlo dít / děje, než se pokusím vstoupit do protitrendového obchodu.

    V našem cvičném dni je pro mě z mého pohledu zajímavá jediná situace - a to je ta v 9:54.

    To, že se jedná o pattern 0/100 long by měl už poznat každý. Pojďme se však na situaci podívat trochu z celkovějšího pohledu - protože osobně neberu automaticky každý pattern 0/100 jenom kvůli tomu, že CCI50 překřížilo linku 100 a CCI14 překřížilo linku 0.

    V dané situaci začal trh poměrně nevýrazným otevřením. Po prvotním výstřelu vzhůru (první úsečka dne) se hned otočil dolů, ale ani zde nepokračoval příliš výrazně - i podle charakteru svíček je patrné, že se jednalo a poměrně slabý downtrend, se slabou tvorbu nových low.

    Zajímavá a rozhodující situace nastala v 9:50. Trh udělal drobnou korekci a následně se pokusil znovu zaútočit na low dne. V rozumně rozjetém downtrendu bych očekával, že se trh pokusí alespoň ke stávajícímu low dne dojít. Tentokrát však trh neměl sílu dojít ani k low dne, místo toho se několik ticků od low dne otočil a vystřelil vzhůru. U toho navíc protnul swing, který sice nepatří mezi největší, ale swing to je. Z mého pohledu tedy situace, kdy celkový obrázek říká, že takovýto protitrendový pattern 0/100 stojí za pokus. Důležitým rozhodujícím faktorem by byl i fakt, že zbývá stále solidní potenciál k EMA204, kterou považuji za velmi silnou pohyblivou S/R úroveň, obzvláště v netrendující dny (jen se koukněte, kde trh po většinu dne stagnoval nejvíce).

    Zde si ještě zapišme, jak by vstup a výstup vypadal v našem obchodním deníku dle pravidel výstupů, která jsem stanovil včera:

    Následující protitrendový pattern v 10:38 by byl pro mě nezajímavý díky celkově zřejmé chopové situaci v trhu (EMA34 a EMA204 zcela u sebe, motání kolem 50% retracementu). Když k tomu připočtu téměr nulový potenciál k 50% retracementu (v grafu není 50% retracement viditelný, ale odhadem vidíte, kde je asi tak polovina mezi HOD/LOD a kolik k ní zbývá) a fakt, že je signál hned na EMA204, tak zde není skutečně co pohledávat. I když poslední z argumentů není tak důležitý, protože to není věc, na kterou u protitrendových patternů příliš hledím. Přesto, zkrátka a dobře, jak jsem psal výše - protitrendový signál mně musí dávat z celkového pohledu smysl a v tomto případě ať se na situaci dívám jak se dívám, smysl v ní příliš vidět nelze.

    Tolik tedy k náročnějšímu obchodnímu dni - kdo by vydržel neklikat, tomu dnes tleskám.

    Pokročilá varianta systému FinWin pro absolventy emini II

    Pevně doufám, že ani absolventi emini II nelenili a dali si tu práci, aby se zamysleli v tomto nelehkém dni, jak a kde by se dal trh zobchodovat s pomocí pokročilé varianty systému FinWin. Jak už jsem předznamenával včera, toto cvičení je určené pouze a jen absolventům emini II, proto výsledek dodatečných situací v trzu z mého pohledu pokročilé varianty FinWin vkládám do VIP diskuze určené právě absolventům emini II. Pokud tam zatím výsledky nevidíte, pak je moc brzy a já ještě spím :-) Výsledky vložím, jakmile se vzbudím (nepovažoval jsem za správné vkládat je už včera večer).

    Dovětek závěrem

    Po uveřejnění minulého cvičení jsem dostal několik dotazů na výstup na základě zalomeného CCI a na umisťování stop-lossu dle pravidel v mých cvičeních. Dotaz zněl, zda takto i sám obchoduji.

    Odpovím následovně: Je to úplně jedno, zda vystupuji takto, nebo jinak, zda umisťuji SL takto, nebo jinak. To není pointou. Trading není o kopírování a už z tohoto důvodu zde odmítám říkat "takto přesně to dělám já, takto přesně to dělejte i vy". Ve svých cvičeních vám dávám svůj vlastní pohled na situace v trhu, doplněný money-managementem (stop-loss a výstup), který považuji za nejjednodušší k celkovému procvičování takovýchto situací. Zda tento konkrétní money-managementu bude vyhovovat vašemu obchodnímu stylu, nebo zda například budete preferovat analýzu MAE/MFE či jiný styl výstupů, záleží už jen na vás a vašem obchodním stylu a vašem backtestu. Porovnejte si různé metody výstupů a různé metody umisťování stop-lossu v rámci vlastního obchodního stylu a sami uvidíte, který vám funguje nejlépe. Výstup a SL, jak prezentuji v těchto cvičeních, je jedna z (mnoha) možností.

    Při minulém cvičení se také někteří ohrazovali, že neodpovídám v diskuzi na jejich následující dotazy ohledně tohoto cvičení. Dovolte mně zde prosím připomenout jednu skutečnost. Tato cvičení odrážejí mé zkušenosti a mé know-how, které zde dávám zcela zdarma. Má tolerance toho, co jsem ochoten dávat zdarma a v jaké míře, má samozřejmě své hranice. Už z toho principu, že každá věc má svou hodnotu. Z tohoto důvodu si tedy rezervuji nárok odpovídat jenom na ty doplňkové dotazy, na které sám chci, a dále nerozvádět ve veřejných free článcích pokročilé know-how, které je určeno platícím studentům našich seminárů - považoval bych to vůči nim za nefér. I z tohoto důvodu jsou (a budou) pokročilé situace v podobých situacích rozebrány a diskutovány pouze v příslušné VIP diskuzi.

    Za pár týdnů můžeme ve cvičení pokračovat a podívat se na další rozdílné obchodní situace systému FinWin.

    16.4.2012

    Tomáš Nesnídal


    Mohlo by vás dále zajímat

    Obchodování FinWin

    Zdravím,všechny tradery dá se ještě obchodovat diskrecně FinWin?Ušetříte mě spoustu času s Backtestem díky za nazory

    Obchodní systém FinWin: Srovnání obchodů na trhu TF vs. NQ

    Mnoho našich studentů se na mě obrací s dotazem, zda bych nemohl provést jeden den srovnání systému FinWin na trhu TF (e-mini Russell 2000) a trhu NQ (e-mini NASDAQ). V dnešním článku jsem tedy na jednom obchodním dni takovéto srovnání přinesl a nutno říci, že závěry poměrně překvapily i mě samotného.
    Úvodem připomínám, že sám nemám s trhem NQ žádné praktické zkušenosti, můj trh je TF, který obchoduji téměř výhradně. Nicméně, patterny a principy FinWin jsou univerzální, aplikovatelné na kterémkoliv trhu (komodity, akcie, forex) i timeframe, proto v samotných vstupních situací nejsou zase až takové rozdíly.
    Pro srovnání jsem 2minutový graf, který mnoho obchodníků používá a zároveň takový obchodní den, který nabídnul poměrně dost vstupů, a to jak trendové, tak protitrendové. Konkrétně 20. května 2013 - tj. poměrně nedávný obchodní den.
    Takže, pojďme obchod za obchodem.
    Obchod 1
    Krátce po otevření dne se vyrýsovala agresivnější nákupní příležitost 0/v long na trhu TF. Obě EMA nám ukazují počátek nového trendu. Máme drobnější potenciál k HOD a zároveň jsme na horní polovině 50% rtcmnt. Situace je agresivnější z toho pohledu, že máme patu "véčka" na hranici +100, což však, jak víme z E-mini I, je za určitých okolností akceptovatelná hranice. Toto by byla agresivnější, ale validnější okolnost, zejména pro toho, kdo se specializuje na začátky obchodní seance.
    Oproti tomu graf NQ už by nás do tohoto obchodu nepustil. Zde je totiž pata "véčka" už opravdu příliš vysoko. Nakupovali bychom tedy pouze v trhu TF, na NQ bychom byli bez obchodu.

    Obchod 2
    Po vyčerpání úvodního růstového pohybu přichází divergence a s ní i prodejní signál 2x100 short podpořený divergencí. Signál je stejně validní na obou trzích, na NQ máme viditelně větší potenciál k 50% rtcmnt. Také na NQ tento pohyb korigoval až k EMA204, zatímco na TF pouze k 50% rtcmnt. Jinak se ale jednalo o totožný obchod - pouze NQ nabídnul delší dobu poklesu.

    Obchod 3
    Zde nastal první skutečně výraznější rozdíl.
    Trh TF nám nabídnul regulérní nákupní signál 0/v TNG. Zároveň už také doběhla korekce k 50% retracementu, takže bychom již byli pravděpodobně venku na předchozím short pohybu a s klidem bychom mohli etablovat novou pozici do směru long.
    Oproti tomu NQ žádný long signál nenadělil, struktura swingů rozhodně neříkala "long" (ale podporovala naopak další pokles) a zároveň ještě nedoběhla korekce k 50% retracementu, takže bychom pravděpodobně byli stále short.
    Toto by tedy byla velmi zajímavá situace v momentě, kdy bychom obchodovali oba trhy současně. Na jednom bychom byli long a očekávali růst, na druhém stále setrvávali short a očekávali ještě trochu pokles. Svým způsobem by jedna pozice hedgovala druhou. Nakonec by dobře dopadly obě dvě pozice. Skutečně poměrně výrazný rozdíl mezi oběma trhy.

    Obchod 4
    A máme tu další drobný rozdíl.
    Na trhu TF by se vyrýsoval další 0/v TNG long. Pravděpodobně bychom stále setrvávali i v předchozím longu, takže by se jednalo o navýšení již etablované pozice (tj. přidání dalšího kontraktu). Oproti tomu NQ stále bez signálu. Určitý signál by sice přišel o 3 úsečky později, ale ten by nebyl dle mých pravidel. Čekal bych totiž na variantu 0/v NT (viz E-mini II), která by nepřišla.
    V tomto případě by tedy obchod byl provedený jen na TF, na NQ nikoliv. Trh TF se nám navíc zde značně rozjel a profit by byl potenciálně velmi slušný (určitě největší profit celého dne), kdežto NQ daný den příliš nerostl, stagnoval a později se otočil na svém HOD, takže oproti TF by i potenciální signál příliš žádnou příležitost nenabídnul.

    Obchod 5
    Určitá nákupní situace se později vyrýsovala pouze na NQ, na TF nikoliv. Drobný potenciál k HOD zde je, takže by se zobchodovat dalo. Nicméně profit by byl minimální, spíše B/E, zatímco na TF bychom z předchozího obchodu byli již ve slušném otevřeném zisku.

    Obchod 6
    Už máme sice po 18. hodině, ale tuto situaci bych ještě rád okomentoval, protože je opět poměrně důležitá a rozdílná.
    Na obou trzích došlo k vyčerpání na HOD a vytvoření protitrendového signálu. Nicméně na TF bych takovýto signál spíše nepokoušel, protože trh daný den poměrně dost rostl. Na NQ však došlo ke stagnaci na HOD a zároveň nuancím potvrzujících vyčerpání, které známe z E-mini II. Short bych tedy zřejmě risknul (avšak zřejmě až po prolomení EMA34) s potenciálem k 50% rtcmnt, což by byl obchod, který by se později potvrdil jako správný.
    Zdánlivě tedy stejná situace, podstatou a myšlenkově však poměrně rozdílná.

    Závěr
    Musím říci, že jsem při psaní tohoto článku byl sám poměrně překvapený, jak zásadnější rozdíly mezi oběma trhy mohou být. Z ukázek výše je patrné, že daný den by byl mnohem lepší pro TF, což je trh obecně volatilnější a nabízí větší pohyby (a tudíž i příležitosti), ale to zdaleka nemusí být vždy pravidlem. Jiné dny totiž vidíme růst na NQ a TF spíše stagnovat, takže v takové dny mohou být lepší příležitosti právě na NQ.
    Dává mně docela smysl úvaha na téma, zda by se nevyplatilo obchodovat oba trhy současně. Pro obchodníky, kteří již na to mají vypěstovanou disciplínu a chápou obchodování dvou trhů současně jako rozumnou diversifikaci, nikoliv jako naivní myšlenku "budu klikat více, takže budu i více vydělávat", by toto mohlo být velmi zajímavé: Například místo dvou kontraktů na TF rozdělit riziko mezi trh TF a NQ může přinést dost zajímavou a zásadní diversifikaci. Ovšem pozor, je třeba myslet na normalizované riziko, aby tato diversifikace dávala smysl. Tj. u trhu NQ by muselo dojít k obchodování tolika kontraktů, aby došlo ke srovnání průměrného risku a zisk s trhem TF. Určitě by ale mohlo dojít k velmi zajímavému výsledku. Ostatně programy jako MSA umožňují toto simulovat (pokud by měl někdo o program zájem, napište mně o slevu, je zbytečné platit plnou cenu, pro čtenáře máme slevové kupóny) - stačí totiž spojit backtest ze dvou trhů současně (jen u NQ nastavit adekvátní počet kontraktů) a hned uvidíte, jak by mohla taková diversifikace pomoci právě vám.

    Obchodní systém FinWin: Co dělat, když trhy netrendují

    Posledních pár měsíců je zjevné, že v trzích chybí síla, která by držela dlouhé trendy v pohybu. Málokdy se nyní stává, aby započatý pohyb trhu vydržel až do konce obchodní seance. Trhy mění aktuálně během dne mnohem častěji náladu – a svůj započatý pohyb vyčerpají nezřídka za poměrně krátkou dobu. Tím se samozřejmě zmenšují příležitosti pro trendové FinWin obchodníky. Co tedy dělat?
    Předně je třeba říci, že podobné charakteristiky změn nálad trhů jsou vcelku běžné. Občas zažíváme trhy s vysokou volatilitou, občas s nízkou, jindy zase trhy s trendem na celý den a další měsíc pravý opak – trhy, co své trendy neudrží. Zkrátka a dobře, trhy si vždy dělaly, dělají a budou dělat, co chtějí. Pro nás jako obchodníky je důležité disponovat dostatečným arzenálem nástrojů, které nám umožní co nejvíce flexibilně reagovat, resp. které nám umožní diverzifikovat se co nejvíce mezi různé obchodní příležitosti, v různých konstelacích trhů. Nehovořím zde v žádném případě o diversifikaci mezi trhy nebo úplně odlišnými obchodními přístupy, ale jednoduše o tom, že k trendovým patternům FinWin je vždy dobré mít připravené i některé protitrendové. Obecně se totiž dá říci, že bývají období, kdy se lépe daří trendovým patternům a pak období, kdy se lépe daří protitrendovým.
    Ani já samozřejmě aktuálně nejásám z faktu, že chybějí celodenní pohyby. Při obchodování systému FinWin není aktuálně příliš reálné stanovovat profit targety na všechny tři FinWin pivoty, trh nemá dostatečnou sílu k nim dojít, většinou pouze k prvnímu. Průměrný zisk na obchod se tedy aktuálně snížil a zrovna tak mé breakout strategie aktuálně vydělávají zlomek toho, co v trendujících trzích (naštěstí stále vydělávají). Tak to zkrátka a dobře je, tak to v trzích chodí. Vše toto k tradingu patří.
    Takže, co je možné nyní dělat lépe konkrétně u obchodního systému FinWin? Zkrátka a dobře počítat s tím, že trhy mnohem častěji mění svou náladu a připravit se na případné protitrendové obchody, nebo obraty trendu – například s pomocí divergencí.
    Divergence jsou obecně ultra-silný nástroj, prověřený desetiletími a stále velmi dobře funkční. Je to nástroj, který když umíte uchopit, nemůžete udělat špatně. Je to nástroj, který denně využívá Petr (ovšem trochu jiným způsobem) a je to i nástroj, který čas od času využiji i já. S tím, že v mém případě platí, že mám rád pro divergenci nějaké další extra "potvrzení", nebo alespoň utvrzení v tom, že pohyb je skutečně maximálně vyčerpaný a vyčkávat na obrat se vyplatí.
    Pojďme tedy ke konkrétním příkladům divergencí na systému FinWin. Tento článek píšu a připravuji v pátek 19. 10., pojďme se tedy podívat na předešlý den, čtvrtek 18. 10.

    V daný den vznikly celkem tři příležitosti, které jsem označil do grafu výše.
    První příležitost se odehrála krátce po otevření dne. Došlo totiž k výraznému odmítnutí úrovně na Globex High (vlastní techniky zapojení Globex High lépe vysvětluji ve workshopu backtestu) a utvořila se i jasná divergence = skvělá obchodní příležitost. V momentě, kdy se trh dostal blíže LOD je nutné posunout SL (alespoň na vstup), abychom omezili riziko, že v rámci LOD dojde k dalšímu odrazu. Profit target s plánem pár ticků nad FinWin pivot 1.
    Druhý signál nastal po vyčerpání úvodního pohybu, kolem 10:45. Zde došlo k marné snaze pokračovat v započatém trendu (koukněte na prudkou protireakci při proražení LOD), která v kombinaci s divergencí opět nabídla skvělý obchod. Profit target opět pár ticků pod FinWin pivot 1, posunutí SL nejpozději v momentě, kdy se trh dostane do oblasti 50% retracementu, kde je opět nebezpečí vyčerpání a následného otočení trhu.
    Poslední příležitost nastala krátce po 12:00 (tj. 18:00 našeho času), a to vyčerpáním na HOD. Obchodníci, kteří stejně jako já obchodují pouze první 2,5 hodiny obchodní seance, mohli tušit divergenci už pár minut před dvanáctou, takže si tu čtvrthodinku ještě počkali. Výstup opět pár ticků nad FinWin pivot 1 s tím, že opět přitahujeme SL v oblasti kolem 50% retracementu, ze stejného důvodu jako u předešlého obchodu.
    Pouze tyto tři příležitosti s výstupy na FinWin pivotech nabídly v daný den potenciál profitu přes 1 000 USD na kontrakt. Samozřejmě platí, že úplně nejlepší je podobné příležitosti (tj. divergence) kombinovat s protitrendovými patterny FinWin a spojovat tak to nejlepší z obou světů.
    Závěr
    Existuje mnoho způsobů, jak uchopit divergence. Toto je ten nejjednodušší v případě, že využíváte pro obchodování CCI. Osobně mně nezáleží na tom, zda se divergence odehraje na CCI14, nebo CCI50. Divergence zůstává divergencí, a to, na které periodě CCI se vytvoří, již nehraje roli. Jak jsem zmiňoval, důležité spíše je, aby celková situace dávala "smysl" a bylo z toho zřejmé, že trh je s vysokou pravděpodobností vyčerpaný. Další důležitý aspekt je také plánování výstupů, protože teprve výstupy nezřídka rozhodují o tom, jak nakonec dopadneme. V případě obchodování s více kontrakty platí, že je optimální vystupovat na různých úrovních.
    Každopádně platí, že divergence jsou nástroj, který se v arzenálů daytraderů nikdy neztratí.
    Diskuze
    Jelikož některé techniky z tohoto článku jsou předmětem semináře e-mini II, směřuji diskuzi do této sekce, kde rád zodpovím další případné dotazy.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.