Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Studentské AOS strategie #2

    Studenti VIP AOS Turbo kurzu s přístupem do VIP Strategy Clubu mají nyní možnost využít již více jak 60 kvalitních AOS strategií - a řada z nich je opravdu skvělých a kvalitních. Nedávno jsem představil první z nich, dnes představím další - jako inspiraci toho, že není důvod odkládat automatizaci obchodování (a získat tak více časové flexibility a zbavit se emocionálních aspektů tradingu).

    V nedávném článku jsem představil strategii na trhu NQ (emini NASDAQ), v tomto článku představím strategii QM (emini Crude Oil). Ropa je obecně velmi oblíbený trh a jsem rád, že moji VIP AOS studenti jsou na tomto trhu již čím dál tím více úspěšní.

    Dnešní strategie je ve skutečnosti velmi jednoduchá - obsahuje pouze dva optimalizační parametry a pouhých 10 řádků kódu. Kvalitní a robustní strategie vůbec nemusí být komplikované a i můj vysoce praktický VIP Turbo kurz se snaží reflektovat co nejjednodušší přístup a nejjednodušší postupy.

    Dnešní emini Crude Oil má následující specifikace:

    • Trh: QM
    • Hlavní timeframe: 15-minut
    • Sekundární timeframe:: 1440-minut
    • Time template: 09:00-14:30 exchange time
    • Exit: stop-loss nebo výstup ve 14:30 exchange time
    • avg. winning trade +300 USD
    • avg. losing trade -241 USD

    Během 12 let strategie zaznamenala pouze pár drawdownů, největší v roce 2008, kdy kvůli finanční krizi byly obecně všechny trhy značně divoké a větší drawdowny byly na denním pořádku.

    Následující equity je opět poskládaná z takzvaných OOS intervalů (součást know-how kurzu), to znamená, že je celá složená z neviděných dat, tj. simulující nejistou, neviděnou budoucnost. Nejedná se tedy o žádnou in sample přeoptimalizaci, ale o skutečně robustní equity (která navíc prošla řadou dalších velmi náročných testů robustnosti). Strategie je opět k dispozici ve VIP Strategy Clubu:

    Na trh s emini ropou se jedná o skutečně velmi solidní equity, se solidním vzorkem obchodů. Ještě zajímavější je vidět, že strategii je s klidem možné obchodovat i na velké ropě:

    Zde jsou samozřejmě profity dvojnásobné - všechny equity zahrnují obchodování s jedním kontraktem.

    Robustnost a kvalitu strategie dokazuje i to, že je možné ji s přehledem obchodovat i na trhu Gasoline (RB):

    Po menších optimalizacích/úpravách pak i na trhu Natural Gas (NG) a Heating Oil (HO).

    Mít energie v portfoliu je obecně vždy dobrá volba - jedná se o dobré, likvidní a profitabilní trhy, které nám umožňují diversifikaci nad úroveň indexů. Řada mých AOS studentů má energie v portfoliích, a to i s menší kapitalizací.

    Strategie má pak Profit Factor 1,80, což je naprosto skvělé číslo, úspěšnost 58 %, průměr na obchod necelých 80 USD a maximální drawdown lehce přes 4 000 USD, což sice není málo, ale nezapomínejte - u AOS jsou drawdowny většinou vyšší, ropa je dravý trh a drawdowny je možné vyhladit kvalitním portfoliem. Vždy je třeba mít na zřeteli širší obraz a vidět věci ve větším kontextu. Zrovna tak je třeba mít na paměti, že v tradingu je vždy něco za něco - větší občasné drawdowny jsou daní za to, že nemusíme před monitorem sedět celé hodiny, a že neriskujeme psychologické nekonzistence jako u diskréčního obchodování.

    Obecně mě vždy těší vidět takto skvělé výsledky mých VIP AOS Turbo klientů - řada z nich pochází z naprosto netechnických profesí. Mezi mými studenty jsou dnes lidé prakticky veškerého myslitelného věku i profesí, a mnoho si jich vede skvěle (a děkuji, že se emailem se mnou dělí o své úspěchy). Volba AOS nemusí být žádná nepřekonatelná věc, stačí trochu pozitivního přístupu a snahy uspět, a věřím, že tento tradingový směr může být skutečně pro každého. Sám jsem byl dlouho odpůrcem tohoto směru, pocházím z umělecké profese, a nakonec jsem to dopracoval až k vlastnímu malému (uzavřenému) fondu (samozřejmě díky skvělému týmu spolupracovníků).

    8.6.2016

    Tomáš Nesnídal


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.