Celková struktura obchodního plánu podrobněji

Foto (c)iStockphoto.com/racnus &nbsp  Řadě začínajících traderů trvá až příliš dlouhou, než se "dokopou" do backtestu a stavby obchodního plánu. Přitom oba tyto kroky jsou naprosto základním stavebním kamenem našeho tradingu - bez obojího nemůžeme ani začít s paper-tradingem. Dobrá zpráva však zní - vše je možné připravit za pouhých 6 víkendů, při práci max. 3 hodiny denně. Dnes si ukážeme jak.
Nutno říci, že obchodník, který se chystá k backtestu a stavbě obchodního plánu, musím již mít ideu, co chce vlastně backtestovat a co by tak chtěl do budoucna obchodovat. Měl by mít tedy jasno alespoň o konceptu, se kterým chce pracovat dále - ať už je to obchodní systém FinWin, poziční obchodování spreadů, nebo cokoliv jiného - záleží jen na tom, který z dostupných nebo vlastních obchodních přístupů si vyberete k seriózní práci vedoucí ideálně až k živému obchodování.
K backtestu a stavbě obchodního plánu je tedy nezbytné, abyste již měli jasno v konceptu, se kterým chcete pracovat - následně pak už může jít práce poměrně hladce, pokud si jí správně rozvrhneme a budeme se jí po 6 víkendů věnovat, při pouhých 3 hodinách denně.
Víkend 1: příprava počítače 2x 3 hodiny
Abychom mohli začít backtestovat a stavět obchodní plán, musíme mít k těmto krokům připravený počítač. Je tedy třeba nainstalovat potřebný software - tj. například SierraCharts, NinjaTrader, Gecko Track ´n´Trade, atd. Záleží na každém, s jakým programem se rozhodne pracovat - v tomto ohledu doporučujeme začít širším přehledem o dostupnosti různých analytických platforem, na našem webu naleznete řadu popisu a specifikací programů, které s Petrem používáme nejčastěji, nebo se kterými máme dobré zkušenosti.
Následně budete potřebovat program Excel, který budete využívat k zapisování backtestovaných obchodů a jejich pozdějšímu analyzování. Je dobré si předem připravit nějaký jednoduchý backtestový Excel, nebo využít takový, který už je hotový a je k dispozici.
K instalaci a základnímu seznámení se s těmito nástroji by vám měli stačit dva volné víkendové dny, max. 3-4 hodiny denně. 
Víkend 2: backtest 2x 3 hodiny
V pátek před druhým víkendem byste tedy měli již mít zcela zprovozněné a funkční veškeré nástroje a měli byste mít jasný koncept toho, co chcete backtestovat. Týden také využijte k tomu, že si na kus papíru zapíšete základní pravidla pro vstupy a výstupy systému, který chcete testovat - musíte totiž začít backtest již s konkrétními pravidly. K sepsání těchto základních podmínek se nemusíte nějak zvlášť přemáhat, prostě jen cestou do práce a z práce o všem trochu porozmýšlejte a před spaním si zapište konkrétní nápady a postřehy na podobu vašich vstupů a výstupů - resp. vstupních a výstupních pravidel, která budete testovat.
Během víkendu pak začněte velmi pomalu s prvotním backtestem. Pokud se pouštíte do intradenního obchodování, budete potřebovat testovat alespoň 6 měsíců nazpět. Ideální je 1 rok a více, pokud však s backtestem začínáte, není třeba se do všeho nutit hned od začátku - už 6 měsíců backtestu vám dá základní potřebný přehled.
Řekněme, že backtest budete dělat realistickým tempem 1 obchodní den za 5 minut. Není důvod, aby vám tempo trvalo déle - 5 minut poměrně bohatě stačí na to, abyste v rámci daného obchodního dne v historii našli potenciální vstupy a výstupy, zapsali takové do obchodního deníku (připraveného v Excelu) a pořídili screenshot daného dne.
Při 5ti minutách na jeden obchodní den budete potřebovat zhruba 120 x 5 minut = 10 hodin. Občas se možná někde trochu "kousnete", takže s rezervou 12 hodin by mělo bohatě stačit. Pokud si tuto práci rozložíte tak, že během jednoho víkendového dne zbacktestujete zhruba 30 obchodních dnů (velmi realistické), stačí vám dva víkendy při práci max. 3 hodiny denně. Neměl by být tedy problém zvládnout backtest za dva víkendy.
Víkend 3: backtest 2x 3 hodiny
Předešlý týden byste měli být schopni realizovat polovinu backtestu. Nic méně, nyní jste si dali celý týden oddych a odstup a docela určitě vás napadly nové myšlenky a nápady. Je tedy možné, že se k některým obchodům ještě vrátíte, svůj původní záměr trochu pozměníte a některé dny budete backtestovat znova. Proto někteří mohou potřebovat na tento v pořadí již třetí víkend trochu více času - řekněme max. 4-5 hodin denně, což je stále realisticky zvládnutelný čas. Nebojte se skutečně využít luxusu týdenního odstupu a přemýšlení o práci z předešlého víkendu a vaše záměry ještě pozměnit a upravit - pokud se případné nové nápady ukážou jako funkční.
Víkend 4: práce s daty 2x 3 hodiny
Máte nasbíraná data za půl roku - tj. poměrně solidní vzorek obchodů pro začátek (hovořím zde samozřejmě o intradenním obchodování). Nyní bude třeba s daty dále pracovat - tj. především s analýzou MAE/MFE, úspěšností jednotlivých dnů v týdnu, případně dalšími filtry. Doporučuji využít celý týden před tímto krokem ke studiu například v rámci diskusního fóra na našem serveru a nechat se trochu více inspirovat zkušenějšími v tom, jak s nasbíranými daty pracovat a jak je co nejlépe vyhodnocovat.
Na tuto práci si dejte dostatek času. Porovnejte různé možnosti nastavení PT a SL, případně otestujte další dodatečné filtry - máte-li takové zahrnuty v základním backtestu. Můžete k širší analýze využít i program MSA. Veškerá nastavení, která shledáte jako vhodná a finální pro první podobu svého finálního obchodního systému, nezapomeňte uložit v podobě screenshotu - budete totiž screenshoty potřebovat ke kompletaci svého obchodního plánu. Výsledkem v pořadí čtvrtého víkendu by měla být řada tabulek, která jasně ukáže, v jaké podobě (konfiguraci) budete chtít se svým obchodním systémem pracovat a co od této podoby čekat (WIN%, P/L, drawdown, profit per month, atd.).
Víkend 5: sepsání základního obchodního plánu 2x 3 hodiny
Pátý víkend v pořadí využijte ke kompletizaci první podoby obchodního plánu. Nejprve si ujasněte obsah - ten by měl obsahovat minimálně velmi konkrétní a detailní popis podmínek vstupů a výstupů (včetně ukázek a screenthotů), popis situací, ve kterých neobchodujete (chop), popis základních nastavení systému, včetně statistických závěrů z vašich backtestů. Je dobré přidat do obchodního plánu i něco o vaší motivaci - proč chcete obchodovat, jaké máte dlouhodobé cíle, atd. O obchodním plánu bylo zde již napsáno mnoho - opět tedy doporučuji během týdne prohledat náš server a najít si další informace o tom, jak by finální obchodní plán měl vypadat. Pokud vše půjde dobře, na konci pátého týdne budete mít první finální podobu.
Víkend 6: dokončení obchodního plánu 2x 3 hodiny
Poslední týden využijte k tomu, abyste nechali až do víkendu vše ještě trochu uležet. V klidu si ještě jednou vše promyslete, zvažte, případně nasbírejte další nápady, podněty a myšlenky. Teprve pak se vrhněte o víkendu do práce - dodělejte případné změny, nebo rozšíření - zkrátka a dobře vše, co vás během týdne ještě napadne. Nakonec dejte obchodnímu plánu nějakou hezkou podobu, vytiskněte a svažte. Gratulujeme, máte za sebou první backtest a první obchodní plán.
Závěrem
Je nutné si uvědomit, že prakticky žádná podoba obchodního plánu není definitivní - obchodní plán je vlastně otevřená platforma, která se neustále modifikuje, dle toho, jak se mění zkušenosti tradera. Je vysoce pravděpodobné, že až se s nově postaveným obchodním plánem pustíte do paper-tradingu, začnete mít nové nápady a myšlenky, takže přijde mnoho dalších srovnávacích backtestů a dalších verzí obchodních plánů. To je zcela v pořádku a patří to k běžné práci tradera. Důležité je však udělat první krůček, bez kterého nemohou následovat ty další. A právě k tomuto účelu slouží tento článek.
Pokud už máte pár backtestů a obchodních plánů za sebou, nezapomeňte se podělit s ostatními o tom, jak vám práce šla/nešla od ruky, kolik času jste potřebovali a kde nejvíce jste bojovali.

Obchodní plán je základ každého obchodníka. Již jsme zde mnohokrát hovořili o tom, že bez obchodního plánu je trading pouze hazardem a nikoliv seriózním byznysem. Doposud jsme si však neřekli nic více o tom, jak by takový obchodní plán měl vlastně vypadat a v čem si například můžeme obchodní plán budovat. Pojďme tedy na to.
V čem si vedeme obchodní plán
Ačkoliv nejsem počítačový typ a nepatřím k promoterům software, dnes udělám vzácnou vyjímku a svůj článek začnu tipem na počítačový program, který je jako dělaný na zaznamenávání a vedení obchodního plánu.
Takže, s Petrem výhradně používáme pro podobné účely komerční program firmy Microsoft zvaný OneNote, který jsme objevili zhruba před 2 lety. Od té doby tento skvělý pomocník využíváme nejenom k sepisování jednotlivých obchodních plánů, ale také k vedení záznamů o různých studiích, dílčích testech, nápadech a myšlenkách na nové strategie, a podobně. Co tedy OneNote je?
Jedná se vlastně o textový editor, který je však dokonalou elektronickou podobou šanonu; můžeme si zakládat a vytvářet nové šanony, těm přiřazovat jednotlivé oddíly a každému oddílu pak přiřadit samostatné stránky s různými tématy. Vše jednoduše, intuitivně a s možností mnoha různých grafických templatů. Krom toho však můžeme jednoduše tvořit a vkládat screenshoty, linkovat internetové adresy, přidávat obrázky a tabulky a dokonce kdykoliv přidat na jakýkoliv list celý soubor (který se objeví vždy jako ikona). Pokud se s programem OneNote naučíte, nikdy již nic jiného pro podobné projekty používat nebudete, protože OneNote zahrnuje v sobě skutečně vše – dokonce i podporu pro TabletPC.

Princip programu OneNote nejlépe vystihuje tato ukázka pořízená přímo z tutoriálu programu.
Hotový obchodní plán můžete samozřejmě tisknout a exportovat v řadě různých formátů – od Microsoft Word dokumentu až po PDF. Samozřejmostí jsou i různé přednastavené, vizuálně velmi působivé grafické šablony, které jakémukoliv projektu dodají na ještě větší působivosti, a také možnost různých grafických nastavení každé jednotlivé stránky – od barvy papíru až po okraje a linkování. Tolik tedy k programu, který doporučuji alespoň někde stáhnout v trial verzi a vyzkoušet. Cena není nejnižší, ale program se určitě vyplatí.
Pojďme se nyní kouknout na konkrétní podobu, jak já sám OneNote využívám pro obchodní plány.
V prvé řadě, pro každý styl obchodování (intradenní, opce, spready) mám založený samostatný šanon.
Tak například pro opční strategie mám založený šanon s názvem OPCE. Tento šanon (stejně jako ostatní) mám rozdělený na několik sekcí; první sekci GENERAL tvoří různé obecné poznámky k tématu opčního obchodování, od technických a teoretických aspektů až po praktické postřehy a psychologii. Následují tři sekce s konkrétními obchodními plány opčních strategií, které aktuálně obchoduji. Pátou sekcí zvanou „Další“ je pouze souhrn nápadů a myšlenek, které možná budu chtít v budoucnu rozvíjet. Poslední sekce zvaná „Uděláno“ je pak jednoduchý To-do list, který mně pomáhá příliš nezlenivět.

Toto je běžná struktura mého obchodního plánu. Pro každý obchodní plán mám samostatnou „sekci“, každý jednotlivý plán většinou čítá 60-70 stránek A4.
Nejvíce prostoru je vždy věnováno sekci s jednotlivým obchodním plánem. Každý můj jednotlivý obchodní plán má poměrně rozsáhle strukturovaný obsah (viz levý sloupec); obchodní plán mám rozdělený na jednotlivé kroky spojené s plánováním obchodu, jeho exekucí a následné zapsání do obchodního deníku – podrobnější strukturování vám popíši již za moment. Každá stránka věnovaná dílčímu kroku je ve skutečnosti delší než pouze jedna stránka A4 (OneNote tvoří každou jednotlivou stránku jako „nekonečnou“), snažím se tedy vše popisovat vše co nejdetailněji a zásadně doplňovat co nejvíce obrázky. Mé obchodní plány obvykle čítají kolem 60 stránek A4 na strategii, samozřejmě vše hojně doplněno co nejvíce názornými ukázkami a screenshoty. Podobně rozsáhlý plán se snažím vždy budovat ať již jde o strategii intradenní, opční, nebo spreadovou. Samotný obrázek výše vám již určitě napoví více, jak asi vedení si obchodního plánu v mém případě vypadá.
Co by mělo být strukturou obchodního plánu?
Nyní jsme si tedy ukázali velmi užitečný nástroj pro stavbu obchodního plánu, a tak přichází na řadu podstatnější část článku – co přesně by měl plán obsahovat. Pokusím se tedy nyní shrnout, co zahrnují do obchodního plánu každé své strategie (opční, intradenní, spreadové...) já sám.
1. Obecné poznánky ke strategii. Co je principem strategie, jak funguje, na jakém trhu a time-frame hodlám strategii obchodovat.
2. Proč věřím, že bude strategie fungovat. Souhrn backtestů a souhrn testů výsledků s pomocí monte-carlo analýzy. Pokud je to možné, simulace strategie na náhodně generovaných datech.
3. Podmínky pro vstup. Veškerá vstupní pravidla, s řadou drobných nuancí a mnoha ukázkovými obrázky.
4. Podmínky pro výstup. Veškerá výstupní pravidla s obrázky.
5. Managování obchodu. Pokud je součástí strategie aktivní managování obchodu, jako např. posouvání SL atd., vše podrobně sepsáno v této části.
6. Alokace kapitálu. Kolik peněz z celkového účtu mám vyčleněno na danou jednotlivou strategii, jak mám celkově kapitál rozvržený, kolik riskuji na jeden obchod. Součástí je i position sizing.
7. Obecná situace na trhu. Jak sleduji obecnou situaci na trhu, jaké zdroje pravidelně studuji (BusinessWeek časopis, internet atd.)
8. Vedení obchodního denníku. Přesný výčet toho, co při každém obchodě vše zaznamenávám do obchodního denníku.
9. Budgeting. Celkové roční náklady na strategii. Přibližné roční náklady na komise, náklady na internet, software, hardware atd.
10. Psychologie. Ačkoliv se tato část opakuje v každém z mých jednotlivých plánů, vždy ji jako jednu z nejdůležitějších součástí do každého plánu znovu a znovu zahrnu. Tato část obsahuje popis mé tolerance risku, mé slabé a silné stránky, způsoby jak se vyrovnávám s nejistotou, popis mých technik na zvládání stresových situací atd.
11. Příloha. Tato část obvykle tvoří kolem 1/3 celkového plánu a zahrnovat může naprosto vše. Většinou jsou to dílčí backtesty a jejich výsledky, či obecné postřehy v rámci dané strategie.
12. Check-list. Naprosto nejdůležitější část každého mého plánu. Velmi detailní check-list ke každému z předešlých bodů.
V každém svém obchodním plánu se snažím být maximálně detailní a co nejvíce pokrýt veškeré možné myslitelné i nemyslitelné situace. Důvod proč věnuji obchodnímu plánu vždy tolik pečlivosti je jednoduchý – trading je náš primární byznys a proto se k němu i tak stavíme. Pokud bych dělal i takové věci, jako je obchodní plán jenom napůl, pak by dle toho vypadal i můj vlastní trading.

Při nedávném semináři v Praze jsem měl možnost zhlédnout obchodní plány a backtesty řady našich studentů. I když mě práce studentů relativně potěšily, v řadě případů jsem se nemohl vyhnout dojmu, že je obchodní plán pro absolutního nováčka příliš komplikovaný. Jak jednoduchý, nebo složitý by tedy měl být obchodní plán začínajícího (ale i pokročilého) obchodníka?
Pokud bych měl hned na začátek říci, jak složitý plán by měl být, pak bych vše shrnul do jediné věty: Obchodní plán by měl být natolik složitý, aby byl pro mě akorát tak jednoduchý k reálné exekuci. Úroveň složitosti obchodního plánu není tedy možné generalizovat a záleží hodně obchodník od obchodníka, na obchodním stylu a na doposud nasbíraných zkušenostech. Přesto se pokusím dát několik konkrétních rad a typů do začátku.
  
  Foto (c)iStockphoto.com/emily2k&nbsp  1. Základ je aplikovatelnost v praxi
Můžete mít sebelepší obchodní plán s naprosto dokonalými backtesty, pokud ale nebudete takový obchodní plán schopni exekuovat v praxi, příliš vám neposlouží.
Stavba obchodního plánu nováčka by se tedy měla pohybovat někde mezi backtesty, vlastními nápady a minimálně paper tradingem. To znamená, že každý prvek, který do obchodního plánu vložíte, musíte také minimálně ověřit alespoň v rámci simulovaného obchodování, ale s živě se hýbajícími trhy v reálném čase, abyste se ujistili, že to, co vidíte ve statickém backtestu, vidíte také v živém vykreslování trhů – a jste schopni takovou záležitost exekuovat.
Obecně platí, že "papír a backtest snesou všechno". Takže v případě našich studentů často vidím v jejich obchodním plánu krom jednoduché vstupní formace a jednoduchého výstupu také posuzování několika dalších timeframů, různých S/R úrovní, doprovodných indikátorů atd. Samozřejmě, že backtest s použitím všech těchto "filtrů" vypadá ve finále většinou dobře, ale je potřeba si reálně položit otázku, zda vše, co jsem doposud používal ve "statickém" backtestu, budu schopen sledovat také v živém trhu.
Proto se domnívám, že trading není činnost, kterou je možné na 100 % "nadefinovat předem", protože živé trhy a později psychologické aspekty pošlou obchodníka novým kurzem, který nezřídka přinese dodatečné úpravy v obchodním plánu (v začátku často ve formě zjednodušování). Trader tudíž musí neustále reagovat na nové zkušenosti, které právě v trzích nasbíral a vůči nim modifikovat obchodní plán a styl – proto obchodní plán musí být právě tak složitý, aby byl především jednoduchý k exekuci.
Takže, jak postupovat prakticky? Zkuste to vzít od toho nejjednoduššího a postupně přidávat. Vezměte si třeba pro začátek jenom nějakou jednoduchou situaci (vstupní úroveň, pattern) s jednoduchými pravidly struktury trhu (základní S/R úrovně, rozpoložení EMA apod.) a zkuste si na simulovaném obchodování s živými daty (nebo případně na playbacku) vyzkoušet na několika dnech, jak jste schopni danou situaci vnímat a především exekuovat v reálném čase. Pokud bez problémů, můžete zkusit přidat další prvky – a přidávat tak dlouho, dokud není pro vás rozhodování při exekuci příliš složité a jste schopni obchodní plán následovat (a především dokud vám přidané prvky pomáhají vylepšovat výsledky). Pokud však už při tomto jednoduchém testu zjistíte, že situace v živých trzích se vám nedaří situaci rozpoznávat, je třeba se lépe připravit. Možností je několik. Jeden přístup může být snažit se situaci na několika měsících zpět zbacktestovat proto, abych lépe pattern nebo situaci "nakoukal a dostal do krve". Problém nemusí být totiž ještě v případné složitosti, ale právě ve faktu, že jste ještě situaci dostatečně nedostali "do oka". Další přístup může být zkusit situaci pro začátek o nějaký ten prvek zjednodušit. A v krajním případě se může ukázat, že zkrátka a dobře vám daná situace nevyhovuje a bude nutné zauvažovat nad obchodováním jiných situací v trhu – tj. pokusit se vytvořit jiný obchodní plán, který by mně lépe "padnul".
Každopádně ze zpětného pohledu mohu říci, že v rámci učení se obchodování může pro mnoho lidí více fungovat pracovat na fázích "plán-backtest-simulované obchodování" spíše současně než krok po kroku. Tyto tři aspekty se totiž navzájem ovlivňují a obchodník pracující současně na všech těchto třech aspektech může lépe formovat svůj plán a své chování v trzích do podoby, kdy bude schopen v živých trzích lépe exekuovat to, co vidí ve statickém backtestu.
2. Nesoustřeďte se hned na peníze a především na drawdowny
Důvodem složitosti obchodních plánů bývá v případě nováčků častá podvědomá snaha vytvořit takové podmínky na minulých datech, aby zpětně vše vydělávalo co nejvíce a s co nejmenším drawdownem. To je samozřejmě logický a běžný postup, nicméně zcela na začátku je třeba se mnohem více trápit tím, abychom byli schopni dělat to, co máme – tj. exekuovat v živých trzích to, co říká náš obchodní plán. Pokud přeženu "manipulaci podmínek s cílem vytvořit perfektní pravidla na datech minulosti" z toho důvodu, abych se vyhnul drawdownu a maximalizoval zisk, pak mám téměř jistotu, že začnu živě obchodovat s přesně opačným efektem – drawdownem a bez profitů.
Jako nováčci se bohužel příliš nenaučíte obchodovat pro hodně peněz s malými drawdowny statickou prací a vymýšlením lepších a lepších podmínek pro minulá data (hovořím zde o diskréčních obchodnících). Naučíte se to právě opačným postupem – pokud zvládnete exekuovat plán, který bude zatím svým způsobem "nedokonalý", bude mít své drawdowny a bude vydělávat navzdory vysokým očekáváním nováčkům "málo", pak jste na nejlepší cestě snižovat drawdowny a zvyšovat profity i v reálném obchodování v budoucnu. Budujete si totiž zkušenosti, sebedůvěru a posouváte se k postupnému zlepšování ve všech ohledech a složkách tradingu.
Takže nováček by měl mít pro začátek také takový obchodní plán, který zvládne exekuovat v reálných trzích, ale který zároveň s klidem nabízí jen skromnější příjem a běžnou úroveň drawdownů. Je třeba začít postupně a od mála a časem zvyšovat. Jako kterékoliv podnikání – každý byznys se buduje od základu, v začátku jsou očekávání i realita nezřídka spíše více při zemi, teprve až se naučíme náš byznys správně "exekuovat" (řídit firmu, zaměstnance, zakázky, výrobu atd.), pak teprve může začít přicházet rozlet výše a výše.
Nesoustřeďte se tedy hned na naplnění svých nebeských představ, a tudíž "dokonalý plán" (nic takového ani neexistuje, plán se neustále vyvíjí a přizpůsobuje aktuálním zkušenostem a dovednostem z trhů). Soustřeďte se v začátku především na skvělou exekuci (zároveň si ale z backtestů buďte jisti, že máte v plánu nějaké edge, které může dlouhodobě vydělávat) a plán si postavte takový, aby byl především exekuovatelný. Jakmile překonáte tento první krok, věci se začnou o sebe už tak trochu "starat samy" – další vývoj a zlepšování by se mělo odvíjet už mnohem přirozeněji a především s větší sebejistotou a sebedůvěrou. Zvládněte to základní (exekuci obchodního plánu v živých trzích) a větší zisky s menšími drawdowny už začnou přicházet se zkušenostmi a praxí samy. Nebudujte hned vzdušné zámky, budujte byznys, ve kterém budete profesionálové – a to mimo jiné znamená obchodní plán s možností kvalitní exekuce i v reálných trzích.
3. Spíše než na filtry se soustřeďte na risk management
Obchodní plány nováčků jsou většinou plné filtrů, které mají zlepšovat profit a snižovat drawdown, ale neobsahují téměř nic ohledně risk managementu.
Obchodní plán by měl být nejenom postavený tak, aby byl prakticky exekuovatelný, ale také tak, aby přinášel praktické řízení kapitálu v momentě, kdy se nám nebude dařit. Náš plán musí odrážet totiž scénáře toho, jak se cítit psychologicky dostatečně odolný ve dnech, kdy se nedaří – a v takových dnech nadále pokračovat v obchodování (protože po špatných dnech většinou přicházejí zase dny dobré a těch se bohužel už řada nováčků neúčastní, neboť se "vyplaší" a přestanou svůj systém obchodovat).
Risk management je vcelku komplexní téma, ale v základu bychom měli vědět, kolik riskovat na jeden obchod, abychom i v nějaké zcela extrémní sérii ztrát v řadě (například 10) přišli jen o akceptovatelnou část účtu. Dále může být pro řadu nováčků rozumný nápad stanovit si nějaký maximální risk na den nebo na týden, aby si nepřipustil ztratit opět více, než je pro něj z pohledu účtu i psychiky akceptovatelné. V neposlední řadě může být součástí plánu uzavírání pozic v případě, že se trh naším směrem do určitého počtu úseček nerozjede, což nám sice snižuje úspěšnost, ale opět to může zlepšit naší faktickou exekuovatelnost plánu – řada obchodníků se cítí lépe, pokud neriskují zbytečně déle, než je nutné (a navíc průměrná ztráta se tímto způsobem může snižovat).
A především by si měl nováček do plánu nejenom definovat také rozumný risk, ale tuto hodnotu naopak snížit o 50 %. Z vlastní zkušenosti vím, že nováčci si většinou o sobě v začátku myslí, že snesou hodně, ale ve skutečnosti snesou velmi málo. Pokud se například domnívají, že ztratit za den 1 000 USD pro ně nebude žádný problém, měli by stanovit risk na den reálně na polovinu - tj. 500 USD. Pokud si myslí, že riskovat 3 % účtu na obchod pro ně není problém ani v případě 10 ztrát za sebou, měli by risk snížit automaticky na 1,5 % na obchod atd.
Pamatujte, že ze začátku není primárním cílem hned zbohatnout, a to s minimálním drawdownem (což není příliš pravděpodobné ani reálné, neboť se musíme učit a zlepšovat postupně), ale nějak to s prvními zkušenostmi tohoto zcela nového, netypického byznysu "nějak přežít". Zvládnout všechny ty novinky, nuance, psychologii atd. Proto riskovat málo v začátku je kriticky důležité i za cenu toho, že zatím budete vydělávat jen "střídmě".
Závěr
Jak tedy vidíte, není ani tak otázka toho, jak by obchodní plán měl být složitý, nebo jednoduchý, ale především, jak ho udělat exekuovatelný a v začátku s ním v případě, že by se hned nedařilo, ztratit co nejméně. Zažil jsem studenty, kteří dokázali hned v začátku (po mnoha hodinách na playbacku) obchodovat živě poměrně komplexní plány, ale i studenty, kteří nejprve museli ztratit, aby si uvědomili, že pravidla risk managementu nejsou zbytečná a že přílišná složitost s vyhlídkou vysokých zisků nemusí být pro začátek tak vhodná jako střídmější plán se střídmějšími očekáváními.