Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Jeden daytradingový systém, 5 podob, možná (dramatická) zlepšení

    V dnešním článku bych rád představil zajímavost, se kterou jsem strávil několik posledních týdnů. Půjde o několik jednoduchých srovnání, která věřím, že zaujmou běžné daytradery. Naznačím totiž nové možnosti, kterými se dá daytrading uchopit.

    Takže, o co jde? Jak už jsem zmínil v posledních měsících několikrát, letošní rok věnuji skutečně mnoho času problematice Market Internals. Myslím, že jsem se v této oblasti stal již vcelku expert – krom zcela vyčerpávajícího studia nejrůznějších aplikací, možností a verzí Market Internals (MI) a následného vytvoření téměř 30 vlastních MI aplikacích, často s originálními a nevšedními nápady, jsem také postupně zapojit řadu nápadů do vlastního obchodování a připravovaného fondu. Poslední měsíc jsem pak strávil s MI čas ještě trochu jiným způsobem – zabýval jsem se možností aplikace pro běžné diskréční daytradery, kterých je zde na Finančníkovi většina.

    Rámcově jde o to, že dopady aplikace Market Internals na daytrading mohou být naprosto zásadní a přinést skutečně "neférovou" výhodu oproti těm, kteří o MI nemají ani ponětí. Jediný obchodní systém může být totiž zpracován do bezpočtu podob jen tím, že zapojíme různé možnosti MI – a to aniž bychom jakkoliv zasáhli do samotného původního systému, jakkoliv se ho dotknuli! Dle potřeby tedy můžeme s pomocí MI zlepšovat u našeho systému prakticky cokoliv – od průměrného zisku na obchod přes % úspěšnost až po drawdown a kvalitu equity.

    Osobně jsem udělal během posledního měsíce skutečně širokou studii využití MI na jednoduchý daytradingový systém, založený na mé základní, stěžejní myšlence, kterou jsem léta diskréčně obchodoval, a tou je má metoda TNG (Touch-And-Go), neboli "dotkni se a jdi". Jde o jednoduchý odraz od EMA 34, který se postupně stal součástí systému FinWin (popsaného i TNG nuancí také v on-line kurzu Daytrading od A do Z). Diskréčně už sice nějaký ten pátek neobchoduji (veškeré mé obchody už jsou plně automatizované), což však neznamená, že bych nadále nevyužíval principy, které jsem se za léta s FinWin systémem naučil!

    Systém, který jsem použil pro testování možností MI pro daytradery, je tedy založený na metodě TNG a testování jsem provedl ve zcela automatizované podobě, kterou připravil jeden ze studentů VIP AOS Turbo kurzu (mimochodem, zbývá ještě jedno poslední volné místo na říjnový termín, v případě zájmu si ho rezervujte na kurzy@financnik.cz) a o kterou se se mnou tento student podělil (děkuji). Tato automatizovaná podoba systému postaveného na TNG mně umožnila provést testování možností MI pro daytradery mnohem rychleji, přesněji a jednodušeji a byl jsem vcelku překvapen, jak jediný systém může nadělit bezpočet podob, aniž bychom jakkoliv zasáhli do samotného systému!

    Takže, pojďme na slíbených pár ukázek.

    Nejprve základní podoba systému – ta vypadá takto:

    Velmi solidní equity (myšlenka TNG je stále velmi silná a univerzální), na můj vkus však na to, že jde o jediný pattern příliš mnoho obchodů, což se podepisuje na průměrném profitu na obchodu (u základního systému 51 USD). Rozumné snížení počtu obchodů, drawdownu tak na polovinu (původní varianta systému má max DD na úrovni 3500 USD), zvýšení průměrného obchodu a případně ještě trochu lepší equity – vše toto by určitě byly příjemné "bonusy". Dobrá zpráva je, že vše toto je s aplikací MI možné. Co jsem však spíše chtěl ještě více ukázat je variabilita, kterou aplikace MI u jediného systému může přinést – aniž bychom jakkoliv zasahovali do samotného původního systému, cokoliv u něj měnili.

    Tak například jedna z mých vlastních MI technik založených na MI klouzavém průměru dokázala počet obchodů radikálně zredukovat, dramaticky snížit drawdown a adekvátně zvýšit počet obchodů. Zrovna tak výrazně změnit charakter equity:

    Další má vlastní technika, s využitím vlastní MI Bollinger Bands aplikace, pro změnu zredukovala systém pouze o cca 20 % nejhorších obchodů a zrovna tak přispěla k celkovému výraznému zlepšení. Equity zůstává podobná, ale je lehce vyhlazenější, parametry systému se celkově zlepšily, 20 % obchodů zmizelo (mezi nimi některé z těch nejhorších) – a to vše, aniž bychom se jakkoliv dotkli původního systému:

    Zhruba podobné redukce a podobného zlepšení jsem dosáhnul i s další technikou, velmi jednoduchou, založenou na silných MI hodnotách:

    Co by zde mohlo být velmi zajímavé, je případné spojení předchozích dvou technik – věřím, že veškeré výsledky by se v takovém případě ještě dále zlepšily.

    Poslední ukázka pak pochází ze zcela jiného MI soudku, a sice identifikace optimální MI volatility a povolení systému obchodovat pouze v takové:

    Co by zde opět mohlo být velmi zajímavé, je izolovat nejoptimálnější MI volatilitu a následně na ni aplikovat některou z předchozích technik (MI klouzavý průměr nebo MI Bollinger). Toto vše jsou rozhodně podněty ještě k dalším zlepšováním. I tak je ale fascinující, jak jediná technika dokáže dramaticky a zásadně ovlivňovat obchodní daytradingový systém, aniž bychom do něj museli jakkoliv zasahovat.

    A co je to skutečně podstatné: Řada těch nejdůležitějších změn se odehrála na úrovni statistik. Nebudu zde rozepisovat všechny, bylo by toho totiž skutečně mnoho. V zásadě ale to nejzásadnější:

    • ukázalo se, že jakékoliv parametry mohly být vylepšeny s některou z MI technik,
    • drawdown bylo možné v některých případech snížit až o polovinu(!),
    • co se ukázalo jako obzvláště působivé – MI mohou posloužit skvěle i k řízení počtu kontraktů, tj. například přidat kontrakt v obzvláště silné situaci, potvrzené skrze Market Internals,
    • MI mohou při určitých aplikacích skutečně zajímavě pomoci vyskočit z obchodu když se mění v trhu prudce nálada, tj. ještě dříve než na základní stop-lossu, a tak celkově vylepšit výsledky,
    • ne moc působivý AvgTrade původního systému bylo možné dramaticky zvýšit s řadou MI technik (nejslabší článek původní varianty systému tedy zcela vymizel).

    Osobně nepřestávám být fascinovaný možnostmi MI, obzvláště pokud je začneme využívat inovativně a kreativně. Překvapuje mně, jak málo daytraderů o této technice vůbec ví nebo jí používá. I z tohoto důvodu jsem se rozhodnul připravit on-line kurz na téma Market Internals pro daytradery (ukázky z tohoto článku pocházejí z připravovaného kurzu, na kterém prezentuji i detailní statistiky, metody, postupy, rady a srovnání všech variant), kde vše vysvětlím od A do Z (samozřejmě také do detailu, co jsou to MI) a představím nejlepší a nejzajímavější aplikace právě pro daytradery (včetně mé jedné tajné, o které jsem dlouho váhal, zda jí vůbec prozradit). Pokud vše půjde dobře a čas to dovolí, mohl by být kurz hotový a k dispozici koncem října (zrovna tak jsem se rozhodnul, že všem, kteří jsou již naši klienti, nabídnu od začátku slevu). Vcelku se na tento nový projekt těším, protože si jsem jistý, že může pomoci mnohým z vás – daytraderům na jakékoliv úrovni.

    MI jsou tedy skutečně unikátní technika, která může mít nevídané dopady na vaše obchodování. Pokud ji tedy použijete správně, inovativně a kreativně (sám na tomto úkolu pracuji již druhým rokem). Pak se MI stávají doslova "neférovou" výhodou.

    6.9.2015

    Tomáš Nesnídal


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.